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physiohp

Scenario Selector

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physiohp
Posted · Edited by physiohp
Schreibfehler

Hallo an alle,

 

ich hätte da mal eine Frage an die Werte Fachrunde...

Ich finde den Scenario Selector vom comdirekt wirklich toll. Aber mein Problem ist folgendes:

Vorhaben:

Einen Optionsschein hier z.B. Put BASF kaufen. Nur ca. 4-8 Tage halten.

Auf eine Verminderung des Basiswerts von 1 % spekulieren.

Und den Optionsschein mit Limit wieder einstellen. Limit wird berechnet mit Omega x 1 - Spread = Gewinn in Prozent

Meine Frage jetzt:

Warum rechnet hier der Scenario Selector für die Optionsscheine oben eine Steigerung von 85%?

Diese Optionsscheine haben lediglich ein Omega von ca. 5

Sorry, falls es eine blöde Frage ist oder ich was einfaches übersehen habe...

Scenario Selector.jpg

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passiv_Investor
Posted · Edited by passiv_Investor

Das scheint ein Berechnungsfehler im System zu sein. Ich habe den Scenario Selector eben mal aufgerufen und da kamen noch viel merkwürdigere Performancezahlen für manche Optionsscheine raus:

 

2f925f-1498048954.png

 

Beachte jedoch grundlegend Folgendes: Die Griechen sind ständigen Schwankungen unterworfen und nicht alleine das Omega ist für die Preisänderung eines Optionsscheins verantwortlich. Es kann auch durch den Zeitwertverfall (Theta) oder eine Veränderung der impliziten Volatilität (Vega) zu einer Preisänderung des Optionsscheins kommen, obwohl sich der Aktienkurs nicht verändert hat.

 

In deinem Szenario hast du übrigens 32 Tage Haltedauer berechnet und nicht 4-8 Tage wie du in deinem Text geschrieben hast.

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