Payoff Zeichner, Preismodelle, Diagonals

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Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass sich normale Kalenderspreads (selber Strike der beteiligten Optionen ) nicht ohne Payoff-Simulation sinnvoll handeln lassen.

 

1. Mich würde interessieren, ob sich diagonale gekaufte Kalender (insbesondere Poor Mans Covered Call) sinnvoll handeln lassen.
Wer hat da Erfahrungen?

 

2. Kennt jemand Payoff Zeichner, außer OptionVue, Vandermarkttracker von Fend oder das Hoadleytool?
Der Payoffzeichner sollte über eine IV und Zeitmodellierung verfügen.

 

3. Ich bin im Moment dabei, einen auf excelbasierten Payoffsimulator zu erstellen.

Allerdings kann ich das ganze nur mit Black Scholes umsetzen. Das ein- und mehrpolige Preismodell verstehe ich nämlich schon mathematisch nicht. 

Damit ist der Rechner praktisch nur auf Indizes wg. der europäischen Ausübungsart anwendbar.  Bei Kursindizes berücksichtigt die normale Black Scholes Formel keine Dividendenzahlungen. Kann das vernachlässigt werden oder verfälscht dies das Ergebnis zu sehr?

 

4. Kennt jemand im Netz eine Quelle, wo das mehrpolige Modell anhand eines Beispieles für "Dummys" erklärt wird?

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1. "Sinnvoll" bezieht sich jetzt genau worauf? Klar ist das möglich und kann im Vergleich zum Direktinvestment in den Basiswert auch Sinn machen, wenn man dann die eingesparte Liquidität für andere Geschäfte verwendet.

 

2. Kann man direkt in der TWS von IB machen.

 

3. Dividendenzahlungen sind im Prinzip egal, solange sie in erwarteter Höhe eintreten. Im Optionspreis sind alle erwarteten Dividendenabschläge nämlich bereits eingepreist. Solange es also nicht zu dem Fall kommt, dass ein Call nur noch sehr wenig Zeitwert hat und dann durch den Dividendenabschlag an innerem Wert verlieren würde, kommt es auch nicht zu einer vorzeitigen Ausübung.

 

4. Ist mir nicht bekannt. Habe sowas aber auch noch nie benötigt.

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Geschrieben · bearbeitet von driller

Am 25.6.2017 um 16:18 schrieb amtsjustitiar:

Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass sich normale Kalenderspreads (selber Strike der beteiligten Optionen ) nicht ohne Payoff-Simulation sinnvoll handeln lassen.

 

1. Mich würde interessieren, ob sich diagonale gekaufte Kalender (insbesondere Poor Mans Covered Call) sinnvoll handeln lassen.
Wer hat da Erfahrungen?

 

2. Kennt jemand Payoff Zeichner, außer OptionVue, Vandermarkttracker von Fend oder das Hoadleytool?
Der Payoffzeichner sollte über eine IV und Zeitmodellierung verfügen.

 

3. Ich bin im Moment dabei, einen auf excelbasierten Payoffsimulator zu erstellen.

Allerdings kann ich das ganze nur mit Black Scholes umsetzen. Das ein- und mehrpolige Preismodell verstehe ich nämlich schon mathematisch nicht. 

Damit ist der Rechner praktisch nur auf Indizes wg. der europäischen Ausübungsart anwendbar.  Bei Kursindizes berücksichtigt die normale Black Scholes Formel keine Dividendenzahlungen. Kann das vernachlässigt werden oder verfälscht dies das Ergebnis zu sehr?

 

4. Kennt jemand im Netz eine Quelle, wo das mehrpolige Modell anhand eines Beispieles für "Dummys" erklärt wird?

Hi,....ist Dein Thema noch aktuell, dann bitte melden per post oder Nachricht (Briefumschlag) 

wie passivInvestor aufführt, die TWS von Interactive Broker hat bereits sehr viele mathematische Tools eingebaut. Ich verwende neben der  TWS  - für mein excel file  selbst geschriebene excel vba script zur Berechnung - Kauf-RollOver-etc ...und Auswertung. Bei Interesse einfach melden

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Am 22.8.2017 um 10:31 schrieb driller:

Hi,....ist Dein Thema noch aktuell, dann bitte melden per post oder Nachricht (Briefumschlag) 

wie passivInvestor aufführt, die TWS von Interactive Broker hat bereits sehr viele mathematische Tools eingebaut. Ich verwende neben der  TWS  - für mein excel file  selbst geschriebene excel vba script zur Berechnung - Kauf-RollOver-etc ...und Auswertung. Bei Interesse einfach melden

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