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sir_nickless

Call Option

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sir_nickless

Hallo, ich habe das folgende Szenario

 

Bankanleihe

Laufzeit 20 Jahre

nach 10 Jahren hat die Bank das Recht die Anleihe zu kündigen

Zinszahlung erst am Ende bzw. mit Kündigung (Zero)

 

Der creditspread beträgt 57 Basispunkte

Der Zinssatz einer 10 jährigem Anleihe ohne Option beträgt 0,89%

Bei 20 Jahren liegt er bei 1,39%

Der Aufschlag für die Illequidität des Zeros liegt bei 0,18%

 

wie berechne ich den Zinsaufschlag für die Kündigungsoption? Ab welchem Zins ist das Angebot der Bank fair?

 

Danke und viele Grüße 

 

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