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Performancevergleich mit Excel darstellen

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Geschrieben

Hallo zusammen, im Rahmen einer Hausarbeit möchte ich die Wertentwicklung von aktiven Fonds mit ihren Benchmarkindizes vergleichen und das dann schön grafisch mit Excel darstellen. Nun weiß ich leider nicht, wie man die Fonds und Indizes vergleichbar macht, da ja jeder Fonds anders gestückelt ist usw. und Indizes in Punkten und nicht in Euro angegeben werden kann man ja nicht einfach historische Kursdaten verwenden. Muss ich da jetzt Tagesrenditen nehmen oder wie funktioniert das? Im Anhang habe ich mal einen Screenshot angefügt, wo dargestellt ist, wie das aussehen soll.
Danke für eure Hilfe!

ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF - USD DIS - A0HGV0 - ETFs _ comdirect.de - Google Chrome 04.01.2019 14_57_15.png

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Geschrieben · bearbeitet von DrFaustus

Du setzt den Kurs/Indexstand zum Anfangsstichtag auf 100%.

Dann nimmst du den (Kurs zum Tag X / Kurs zum Anfangsstichtag) * 100%

Das jeweils für den Fonds und für den Index für alle Kurstage.

Aber bitte Ausschüttungen beachten!

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Geschrieben

Danke dir! Wie würde man das denn am besten machen, wenn man ausschüttende und thesaurierende Fonds in den gleichen Vergleich einbeziehen möchte?

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Geschrieben

Genauso. Nur, dass du bei den Ausschüttenden, wie gesagt, die Ausschüttungen beachten musst.

In diesem Fall würde ich dann einen Zwischenschritt einbauen und die jeweilige Tagesrendite errechnen.

 

Also (Kurs Fonds Tag X+1 / Kurs Fonds Tag X) * Kurs Vortag

Am Ex Tag einer Ausschüttung dann aber: ((Kurs Fonds Tag X+1 + Betrag Ausschüttung) / Kurs Fonds Tag X) * Kurs Vortag

 

Mit Kurs Vortag ist aber nicht der Kurs des Fonds gemeint, sondern der errechnete "Kurs" quasi die Wertentwicklung des Fonds (100% +/- Wertentwicklung)

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Geschrieben

Hausarbeit: Banklehre, Schule, Studium?

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Geschrieben

Hausarbeit im Rahmen meines BWL-Studiums.

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Geschrieben

Dann finde ich die Naivität deiner Fragen erschreckend. Konntest du durch 10 Minuten Nachdenken die Antworten nicht selber finden?

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Geschrieben

vor 18 Stunden schrieb Ramstein:

Dann finde ich die Naivität deiner Fragen erschreckend. Konntest du durch 10 Minuten Nachdenken die Antworten nicht selber finden?

 

Ohne dem TE abwertend gegenüber zu sein: 

Wir bekommen teilweise 1,x Master-Absolventen (Ingenieure) die daran verzweifeln eine Summe in Excel zu bilden, ohne jedes Feld einzeln anzuklicken.

Und nein, die kommen auch nicht selbst darauf zu googlen.
Das Niveau ist einfach allgemein sehr niedrig bei den Master-Absolventen...

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