Kapitalmarktmodelle

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Hallo, 

 

Ich habe eine Frage bezüglich Kapitalmarktmodellen. In meine Auswertung ist eindeutig zu erkennen, dass abnormale Renditen, die mit einem CAPM Modell berechnet wurden viel geringer sind als abnormale Renditen, die mit einem Marktmodell berechnet wurden. Die Daten wurden zwischen 2000-2010 aufgenommen. 
Gibt es dafür eine pausible Erklärung? Hat vllt die Wirtschafts- und Finanzkrise damit etwas zu tun?
Ein großer Datensatz stammt zwischen 2000-2004 aus Griechenland. Hat sich da vielleich schon die Pleite Griechenlands ausgewirkt?

Schon mal vielen Dank :)
 

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