Kapitalmarktmodelle

  • CAPM
  • Marktmodell
  • Kaptialmarkt

Geschrieben

Hallo, 

 

Ich habe eine Frage bezüglich Kapitalmarktmodellen. In meine Auswertung ist eindeutig zu erkennen, dass abnormale Renditen, die mit einem CAPM Modell berechnet wurden viel geringer sind als abnormale Renditen, die mit einem Marktmodell berechnet wurden. Die Daten wurden zwischen 2000-2010 aufgenommen. 
Gibt es dafür eine pausible Erklärung? Hat vllt die Wirtschafts- und Finanzkrise damit etwas zu tun?
Ein großer Datensatz stammt zwischen 2000-2004 aus Griechenland. Hat sich da vielleich schon die Pleite Griechenlands ausgewirkt?

Schon mal vielen Dank :)
 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!


Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.


Jetzt anmelden