Bosse Mai 30, 2006 http://optionsscheine.onvista.de/snapshot....ARCH_VALUE=oj97 Diesen Optionsschein finde ich persöhnlich interessant, wobei ich noch Laie bin und mir deshalb ein paar Meinungen einholen möchte. Ich als Anfänger wundere mich darüber, dass sowohl impliziete Volalität, als auch das Vega 0 ist ? Wie kann das sein ? Wie ist das zu erkären? Das Theta ist bei diesem Schein sehr gering (-0,005). Das Omega 9,460, bedeutet das, dass wenn der Kurs um 1% Prozent ansteigt, der Wert des Optionsscheines um ca 9,5 % steigt ? (Aber wie kann er steigen wenn die impliziete Volalität 0 beträgt?) Natürlich ist eine spekulation in diesen Optionsschein gefährlich, da die Laufzeit sehr gering ist, ich persöhnlich denke aber das der Kurs der Adidas Aktie in den nächsten Tagen steigen und im Zuge dessen auch der Wert des Optionsscheines (Teilt ihr diese Meinung?) Vielen dank schon mal im Vorraus für eure Antworten und Meinungen, Anregungen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bosse Mai 31, 2006 · bearbeitet Mai 31, 2006 von Bosse Finger weg! Schein endet am 7.6!! Mh, das ist richtig, aber kurzfristig könnte man doch, sofern der Kurs der Adidas Aktie steigt Gewinn mitnahmen machen und das Gesamtkapital zu verzocken ist denke ich unmöglich oder? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
EinInvestor Mai 31, 2006 Mh, das ist richtig, aber kurzfristig könnte man doch, sofern der Kurs der Adidas Aktie steigt Gewinn mitnahmen machen und das Gesamtkapital zu verzocken ist denke ich unmöglich oder? (Hervorhebung von mir.) Und genau das ist doch der Knackpunkt. Geht der Kurs nach oben ist das schön, aber so wie ich das verstehe würde der Optionsschein ab einem Aktienkurs von 140,- abwärts gar nichts mehr wert sein. Diesen Fall kann man ja aufgrund der derzeitigen Marktlage nicht wirklich ausschliessen und bis nächsten Dienstag (insgesamt noch drei Handelstage) kann noch viel Unvorhergesehenes passieren und für eine nachfolgende Erholung des Marktes ist dann keine Zeit mehr. Das Gesamtkapital kann man damit doch ganz sicher verzocken, wenn man es darauf anlegt. Alles in diesem Teil anlegen, abwarten bis zum Verfallsdatum und weg ist das Geld. Evtl. auch von Nutzen: Buch zu Optionsscheinen der BNP Paribas Werde ich mir wohl gelegentlich durchlesen. So wie ich die Beschreibung zu "implizite Volatilität" darin (Seite 108) auf die Schnelle verstehe hat die mit dem Hebel nichts zu tun, sondern mit dem Preis des Scheins. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
andy Mai 31, 2006 Hallo, kann dir da nur zu stimmen. Auf keinen Fall in diesen Optionscheinen investieren. Die Risiken wurden richtig beschrieben von EinInvestor. Zur impliziten Volatilität: Volatilität: Schwankungsbreite implizite: vorherssehbare/zukünftige Das bezieht sich logischerweise auf den vergangenen Kursverlauf des Basiswert. Wenn du Optionsscheine vergleichst, immer den OS mit der niedrigsten impliziten Volatilität nehmen. Da ist das Risiko am geringsten, dass die implizite Volatilität vom Emmitent gesenkt wird und die Chance am höchsten, dass sie erhöht wird. Vom Emittent angehobene implizite Volatilität = Kurs des OS steigt unabhängig vom Kursverlauf des Basiswertes. Vom Emittent gesenkte implizite Volatilität: Das Gegenteil. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Pablo Escobar Juni 1, 2006 ausserdem sinkt der zeitwert in den letzten tagen eines optionsscheines meist übrproportional stark.... also nochmal von mir: finga wech Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
