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Exit

Musterdepots A und B

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Posted · Edited by Exit

Hallo, falls jemand mitliest. ^_^

 

Mit den Musterdepots A und B möchte ich zwei Varianten ausprobieren, bei denen ich mir nicht schlüssig bin, welche besser ist. Mag sein, dass man das auch einfach ausrechnen kann, aber ich will eh ein bisschen üben, also warum nicht hiermit :rolleyes:

 

Regeln für beide (die sind nicht in Stein gemeißelt, kann sein, dass ich sie ändere, aber wenn, dann immer für beide gleich):

- Startkapital 10.000

- gekauft werden Aktien aus Dax, MDax, TecDax, SDax oder EuroStoxx 50

 

Kauf, wenn folgendes zutrifft:

- Ausbruch aus 20-Tages-Hoch

- Kurs bewegt sich oberhalb eines ansteigenden GD25

- insgesamt positiver Trend

- Momentum zeigt positiven Trend seit mindestens 3 Tagen

- Kauf-Kennzahl < 3

 

Es wird direkt nach Kauf ein vorher festgelegter Stoppkurs anhand charttechnischer Marken gesetzt.

Gibt es mehr Kandidaten als ich mir gerade leisten kann, wird derjenige mit der niedrigsten Kauf-Kennzahl gewählt.

 

- Kauf-Kennzahl = (Prozentpunkte bis zum Break-Even-Kurs) x (effektives Risiko)

 

Ausstieg nur durch Plöpp-Stop-Loss

(was das ist, erkläre ich noch).

 

 

Jetzt zu den Unterschieden:

Depot A: Gesamtrisiko maximal 10% des Kapitals, pro 2.500 wird eine Position eingegangen. D.h. pro Position ein maximales Risiko von 250 . Jede Position darf maximal 2.500 kosten, es kann also sein, dass das effektive Risiko geringer ist als das maximale.

 

Depot B: Risiko pro Trade maximal 2% des Gesamtkapitals, also zum Start 200 . Begrenzung nach oben ist nur das freie Kapital. Ist weniger als 1.000 frei, wird nicht gekauft.

 

Soviel zu den Regeln.

Am 12.06.06 sind die beiden Depots ins Rennen gegangen.

 

 

Depot A - Käufe am 12.06.06

22x AMB Generali (DE0008400029), Einstieg bei 110,50, SL(initial) bei 105,50

190x Telefonica (ES0178430E18), Einstieg bei 13,00, SL(initial) bei 12,50

32x DIS (DE0005016901), Einstieg bei 75,50, SL(initial) bei 72,10

 

Depot B - Käufe am 12.06.06

13x AMB Generali (DE0008400029), Einstieg bei 110,50, SL(initial) bei 105,50

352x Telefonica (ES0178430E18), Einstieg bei 13,00, SL(initial) bei 12,50

51x DIS (DE0005016901), Einstieg bei 75,50, SL(initial) bei 72,10

 

Man sieht, die gleichen 3 Aktien, aber in unterschiedlicher Gewichtung.

Bis heute halten die Stops, auch wenn sie etwas sehr eng sind.

Nachgezogen wurde noch kein Stop.

 

Übersicht Depot A:

post-3006-1150383506_thumb.png

 

Übersicht Depot B:

post-3006-1150383536_thumb.png

 

Ein Unterschied wird heute deutlich: Morgen früh wird Lufthansa gekauft, aber nur in Depot A, weil hier noch Cash übrig ist. Depot B hat gerade kein Geld übrig.

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Exit
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Wenn ich die Telefonica angucke... die war schon hart an der Grenze. Der insgesamt positive Trend ist nur bei sehr wohlwollender Betrachtung da. Wahrscheinlich wars schon spät und ich hab geschielt...

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Aktienfahnder
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Hi Exit,

 

schön wieder was von Dir zu lesen - Du setzt jetzt wohl Deine Theorie um, das kann ich nur begrüßen! Dennoch bleiben zwei Fragen offen:

 

1) Was ist nun der berühmte "Plöpp-Stopp-Loss"?

2) Die KaufKennzahl - woher kommt diese Idee? Ist es Deine eigene? Habe noch nie etwas davon gehört - und, wie errechnest Du Dein Risiko?

 

Best,

Der Aktienfahnder

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Exit
Posted · Edited by Exit

Hallo Aktienfahnder,

nu hetz mich doch nich :D

 

Nein, Scherz beiseite, ich wollte das ja sowieso noch hier reinstellen.

 

Also, zu deiner ersten Frage:

Der Ausstieg erfolgt ausschließlich durch Stop-Loss. Dazu wird der initiale SL-Kurs sukzessive angehoben, bis er irgendwann ausgelöst wird.

Wann wird nachgezogen?

- Der Initial-SL wird anhand des Charts gesetzt.

- Solange der Schlusskurs der Position unter dem Break-Even-Kurs notiert, wird der SL nicht geändert.

- Sobald der Schlusskurs den Break-Even-Kurs erreicht oder überschreitet, wird der SL von da an täglich nachgezogen.

 

Wie viel wird jeweils nachgezogen?

Der SL wird jeden Tag um X Plöpps angehoben.

Ein Plöpp entspricht

- solange der aktuelle SL-Kurs unterhalb des Break-Even-Kurses liegt 10% des Initial-SL

- sobald der aktuelle SL-Kurs gleichauf oder oberhalb des Break-Even-Kurses liegt 2% des Initial-SL

 

Korrektur! Das ist viel zu viel. Damit haue ich mich viel zu schnell raus, wenn der Trend nur langsam läuft. Darum neu:

- solange der aktuelle SL-Kurs unterhalb des Break-Even-Kurses liegt 20% des Abstands zwischen Initial-SL und Break-Even-Kurs

- sobald der aktuelle SL-Kurs gleichauf oder oberhalb des Break-Even-Kurses liegt 2% des Abstands zwischen Initial-SL und Break-Even-Kurs

 

- Jeden Tag wird der SL um einen Plöpp nachgezogen.

- Pro 2 Plöpps, die der Kurs der Position steigt, wird der SL zusätzlich um einen Plöpp nachgezogen.

 

Die Idee stammt nicht von mir, cubanpete hat sie in einem Thread erklärt. Den Begriff "Plöpp" hab ich mir allerdings ausgedacht, ich brauchte einen Namen für dieses Maß :lol:

Ob das mit den 10% und 2% passt, weiß ich noch nicht, aber ich möchte, dass der SL möglichst relativ schnell auf den Break-Even-Kurs hochgezogen wird, danach darf es langsamer gehen, um nicht zu schnell ausgestoppt zu werden.

 

Jetzt zur zweiten Frage:

Ja, die Kauf-Kennzahl hab ich mir ausgedacht. Beim ersten Mal hat mir der 20-Tage-Filter mehr Werte ausgespuckt, als ich kaufen konnte (es waren 6). Also musste ich irgendwie entscheiden, welche davon ich nehme. Zu dem Zeitpunkt hab ich nur Depot A gehabt, d.h. ich hatte nur Positionen mit maximal 2.500 , wodurch automatisch das effektive Risiko fast nie gleich dem Maximalrisiko war. Also dachte ich mir:

Eine Position, die einen kurzen Weg zum Break Even hat und ein geringes Risiko ist mir lieber als eine solche, die einen weiten Weg und ein hohes Risiko hat. Also hab ich die beiden multipliziert, um die 6 verschiedenen Werte daraufhin miteinander vergleichen und letztlich die passenden auswählen zu können. Ob die Regel "gekauft wird nur bei Kennzahl <3" richtig ist, weiß ich nicht - das ist einer der vielen Parameter, an denen ich im Lauf der Zeit arbeiten will.

 

Du fragst, wie ich das Risiko berechne:

Das (effektive) Risiko ergibt sich aus den Stoppkursen:

 

effektives Risiko = (Breakeven-Kurs - initial-Stoppkurs)*Stückzahl

 

Hm, klingt irgendwie konfus, ich hoffe, ich konnte es erklären. Wenn du noch Fragen hast, oder Kritik hieran, nur her damit :)

 

Grüße

Exit

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Aktienfahnder
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Guten Morgen Exit,

 

nein, keine Kritik - im Gegenteil. Ich finde die Strategie äusserst interessant und gut. Du machst Dir viele Gedanken und gehts ein wenig tiefgründiger mit der Materie um, das gefällt mir. Die Regel mit dem "Plöpp" kannte ich noch nicht - aber, sie klingt vielversprechend. Auch Deine Kaufkennzahl scheint interessant. Bin gespannt wie es sich weiter entwickelt. Vielleicht kann man das Ganze ja dann wirklich gut ausbauen. Bis dann also,

 

Beste Grüße,

Der Aktienfahnder

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Exit
Posted · Edited by Exit

Depot A - Käufe am 16.06.06

175x Lufthansa (DE0008232125), Einstieg bei 14,10, SL(initial) bei 13,20

 

Depot B - Käufe am 12.06.06

keine Käufe, da kein Kapital frei.

 

Bisher haben alle Stops gehalten, auch wenn sie etwas sehr eng sind.

Nachgezogen wurde noch kein Stop.

Zwar habe ich mir neulich gedacht, die Initial-Stops weiter zu setzen, nicht so eng - aber ich fühle mich wohler mit den engen Stops. Also lasse ich es erstmal bei der Methode. Kommt aber auf die Liste der potenziell änderbaren Parameter.

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Exit
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Ergänzende Regeln für die beiden Musterdepots A und B

 

Beide Depots laufen jeweils eine Runde. Eine Runde besteht aus 20 abgeschlossenen Trades.

Nach einer Runde werden die Ergebnisse analysiert und anschließend an genau einer Stellschraube gedreht.

Dann geht die zweite Runde los, usw.

 

Mögliche Stellschrauben - noch unvollständig:

- Kriterium "Kaufkennzahl < 3"

- die verschiedenen Parameter im Plöpp-Stopp-System

- Einstiegssignale

- welche Instrumente

- welche Märkte

 

 

Die Analyse umfasst auch die Ermittlung von Gewinnerwartung und Opportunitätsfaktor und damit der Gewinnerwartung pro eingesetztem Euro aufs Jahr gesehen.

 

So lässt sich (mit Abstrichen, die Stichprobe ist klein und der Markt ändert sich ständig) nach jeder Runde feststellen, was die Veränderung der jeweiligen Stellschraube gebracht hat.

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Exit
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Korrektur in der Plöpp-Berechnung.

Hatte einen Denkfehler drin. Wenn der DIS-Kurs sich heute noch bis zum Börsenschluss da hält, wo er jetzt ist, ist der SL am Montag reif zum Nachziehen. Beim gedanklichen Durchspielen habe ich aber festgestellt, dass er viel zu schnell nach oben geschossen wäre und den Trade nach zwei Tagen Nachziehen voraussichtlich ausgestoppt hätte. Darum habe ich die Berechnung angepasst. (siehe Posting weiter oben).

 

Grüße

Exit

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daxer
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Das Funktioniert ja hinten und Vorne nicht.Mein Tip alle Aktien Raus und neue ins Depot.Wo gibt es denn Kaufsignale?Stopp-Los?Hier werden Verluste Realisiert aber nicht Minimiert.Richtig müsste es heißen die beiden Verlierer Depots.

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Exit
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Prima, dann benenne ich den Thread gleich um.

Verliererdepot A und B hört sich auch viel besser an.

Bitte demütigst um Entschuldigung, dass ich als Anfänger ein paar Dinge ausprobiere. Sollte ich bleiben lassen. Am besten tu ich mein ganzes virtuelles Geld in mein virtuelles Sparschwein. :crazy:

 

 

Nu aber mal ernsthaft: Kann schon sein, dass das hinten und vorne nicht klappt. Darum probiere ich es aus.

Weswegen meinst du denn, dass es mit diesen Aktien nicht klappt? Welche wären besser, bzw. nach welchen Einstiegssignalen sollte ich deiner Meinung nach handeln?

 

Kritik ist gern gesehen, aber bitte konstruktiv.

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Exit
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Ungefähr sowas dachte ich mir... :rolleyes:

 

Back to topic: performant ist was anderes. :snail:

Aber darum geht's hier auch nicht.

 

Gemäß den Regeln hab ich die Stopps für DIS nachgezogen:

 

Verliererdepot A: 72,52

Verliererdepot B: 72,49

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Exit
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Depot A

SL AMB Generali nachgezogen auf 106,11

SL DIS nachgezogen auf 75,84

 

Depot B

SL DIS nachgezogen auf 75,58

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Exit
Posted · Edited by Exit

Depot A

AMB nachgezogen auf 106,72

DIS nachgezogen auf 76,25

 

Depot B

DIS nachgezogen auf 75,97

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Exit
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Depot A

AMB nachgezogen auf 107,33

DIS nachgezogen auf 76,67

 

Depot B

DIS nachgezogen auf 76,36

 

 

Telefonica (sowieso ein Fehlkauf lt. den Regeln) und Lufthansa dümpeln ein wenig lustlos vor sich hin. Eine Möglichkeit, sowas wieder loszuwerden: den Stopp vom ersten Tag an nachziehen, nicht erst nach Erreichen des Break-Even-Kurses. Mal am Ende der Runde überprüfen.

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Aktienfahnder
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Warum willst Du Deine Regeln ändern? - Ein wenig Gedudl gehört dazu... (das muss ich mir selber oft sagen!) - Zumindest würde ich die Werte halten, so lange sie nicht den Initial-Stopp-Loss erreicht haben! Oder weswegen waren sie Fehlkäufe?

 

Grüße,

Der Aktienfahnder

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Exit
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Moin Aktienfahnder,

jetzt will ich die Regeln noch nicht ändern, ich will erst die Runde mit 20 Trades fertig machen, und dann schauen, was war gut, was nicht. Und dann eine Regel ändern.

 

Ich mache mir nur jetzt schon mal Notizen über das, was mir durch den Kopf geht, damit ich das dann noch weiß, wenn die Runde um ist. Es wird wohl ne ziemliche Zeit dauern, bis hier 20 Trades rum sind, und ich werde womöglich in der Zwischenzeit vergesslich ;)

 

Die Telefonica hätte ich meinen eigenen Regeln gemäß eigentlich nicht kaufen dürfen, weil der Aufwärtstrend nicht sauber war. Das meinte ich mit Fehlkauf. Da hatte ich beim Chartgucken wohl geschielt.

Trotzdem lasse ich sie laufen, im realen Leben macht man ja auch mal Fehler.

 

Keine Sorge, ich halte an meinen Regeln fest und schmeiße nichts vorzeitig aus dem Depot, nur weil sich für meinen Geschmack zu wenig tut. ;)

 

Grüße

Exit

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Exit
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Depot A

AMB nachgezogen auf 107,94

DIS nachgezogen auf 77,08

 

Depot B

DIS nachgezogen auf 76,74

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Exit
Posted · Edited by Exit

Depot A

post-3006-1151227563_thumb.png

Im Depot A liegt der Stoppkurs für DIS bereits über dem Break-Even-Kurs, das wird also voraussichtlich ein Gewinner.

AMB braucht noch ein paar Tage, um das zu schaffen; die anderen beiden wurden noch nicht nachgezogen.

 

Depot B

post-3006-1151227589_thumb.png

Auch im Depot B wird DIS voraussichtlich ein Gewinner; aktueller SL liegt über BE.

Sonst wurde hier noch kein SL nachgezogen.

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Aktienfahnder
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Hi Exit,

 

läuft ja gut an, Deine Strategie, Glückwunsch.

 

Grüße,

Der Aktienfahnder

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Exit
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Danke, Aktienfahnder :-)

vor ein paar Tagen sah es allerdings noch hübscher aus, da stand das Depot B kurzzeitig bei 6% Plus. :lol:

 

Depot A

AMB nachgezogen auf 108,55

DIS nachgezogen auf 77,50

 

Depot B

DIS nachgezogen auf 77,13

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Exit
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Depot A:

AMB hat gestern intraday die SL-Marke gerissen, darum Verkauf zum gestrigen Tagestiefstkurs.

 

DIS SL nachgezogen auf 78,33

 

Auf den freiwerdenden Platz im Depot A rückt morgen zum Eröffnungskurs Klöckner nach (DE0008400029), voraussichtlich 206 Stück.

 

 

Depot B:

DIS SL nachgezogen auf 77,91

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daxer
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Hallo Exit!Entschuldigung für die harsche Kritik.Du solltest Aktien aus den DAX,Tec DAX,M-DAX,S-DAX und internationalen Märkten hinzunehmen.Wenn eine Aktie gut läuft solltest du sie auch Länger im Depot belassen.Nun kannst du dein Depot in das Winner Depot unbenennen.

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Aktienfahnder
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Hi Daxer,

wieso gibst Du diese Tipps? Sie korrespondieren doch nicht mit der Idee des Depots!?

 

Grüße,

Der Aktienfahnder

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Exit
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Moin ihr beiden,

verstehe die Diskussion nicht. Ich such die Werte seit dem Start aus der Dax-Familie und den Euro Stoxx 50 aus, und ein Wert, der gut läuft, wird durch die Stopp-Mechanik automatisch länger drin gelassen als einer, der es nicht tut. :lol:

 

Grüße

Exit

 

Depot A

Ankauf Klöckner (DE0006780000) 214 Stück zu 11,55 , Initial-SL bei 10,56.

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Exit
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Depot A

DIS nachgezogen auf 78,74

 

Depot B

DIS nachgezogen auf 78,29

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