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Studentin Finanz

Option Greeks

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Studentin Finanz
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Hallo Zusammen!

 

Bei mir steht eine Prüfung über Optionen vor der Tür - Schwerpunkt Option Greeks.

Die Basics wie die Greeks bei den Optionsarten "aussehen" ist mir bewusst. 

Doch ich finde leider keine gute Erklärung wie sich die Griechen gegenseitig beeinflussen.

 

Sprich: Bei einem Long Call zum Beispiel

 

Vega steigt --> Theta nimmt an Wert zu / ab? (Einerseits nimmt durch steigendes Vega der Optionspreis zu, dementsprechend müsste Theta steigen- Andererseits erhöht sich der innere Wert der Option und der Zeitwert reduziert sich...) Jetzt bin ich mir unsicher, wie sich Theta bei einem steigenden Vega entwickelt. 

Vega steigt --> Gamma reduziert sich

Vega steigt --> Delta steigt 

 

Vielen Dank für eure Hilfe, 

LG 

 

 

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passiv_Investor
Posted

Der innere Wert verändert sich rein durch den Kurs des Basiswerts zum Basispreis (Strike) und nicht durch die Griechen.

Du meinst den Zeitwert und nicht den inneren Wert.

Steigt das Vega, so nimmt der Betrag des Thetas zu, da mehr erwartete Schwankung auch mehr Zeitwert in der Option bedeutet.

Das Theta wird im Falle des Long Calls also negativer.

 

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