turtle-Strategie in prorealtime

[Unforgiven11]

Hallo!

 

Ich will versuchen die turtle-Strategie in prorealtime zum backtesten zu programmieren. Kann mir jemand behilflich sein das hier öffentlich im Forum zu entwickeln?

 

So habe ich angefangen:

 

rem 20-Tages-Ausbruch nach oben bei steigendem 20-Tages-Durchschnitt

 

if high >highest[20](close)and Average[20](close)>Average[20](DClose(20)) then

buy 100%Capital at market tomorrowopen

 

rem 20-Tages-Ausbruch nach unten bei fallendem 20-Tages-Durchschnitt

 

elsif low < lowest[20](close) and ExponentialAverage[20](close)<exponentialAverage[20](dclose(20)) then

//sellshort 100%Capital at market tomorrowopen

 

Als nächstes würde ich gerne bei der long-Position den Ausstieg bei einem 10-Tages-Ausbruch nach unten und vice versa machen sowie den Stopp jeweils im Abstand von2*AverageTrueRange nachziehen. Da fehlt mir allerdings schon etwas die Kenntnis für...

 

Gruß

 

Martin

[Chris28]

Hallo,

 

mich würde einmal interessieren, ob Du schon weiter bist oder bereits aufgegeben hast ...