Real life Depot: GL 45/145 mit Stops

[Onassis]

Hi Leute,

 

nach 14 aufregenden Tagen und Nächten ist es soweit:

Ich werde hier ein real geführtes Depot dokumentieren, welches nicht gerade als nervenschonend angesehen werden kann

 

Vor wenigen Wochen habe ich meine ganzen Depots leer geräumt, um bei den anstehenden Kursrückgängen nicht dabei sein zu müssen.

 

Nun habe ich Entzugsentscheinungen und muss wieder etwas machen - und zwar riskanter als je zuvor!

 

Folgende harten Fakten kann ich heute bekanntgeben:

 

EK: 10.000 EUR

gehandelte Scheine: Hebelzertifikate auf den DAX

Bank: Direktanlage Bank, München

Handelssystem: gleitende Durchschnitte 45/145 crossover - long und short

 

Kaufsignal long:

Bei einem long Kaufsignal, werden 40 % des Kapitals in Hebelzertifikate mit einem konstanten Hebel von 2,5 gesteckt

Weiter 40% werden in Hebelzertifikate mit einem Hebel von 5 investiert

Die restlichen 20% werden in Hebelzertifikate mit einem Hebel von 10 investiert

 

Kaufsignal short:

Wird ein short Signal generiert, werden 50% des Kapital in Hebelzertifikate mit einem Hebel von 2,5 investiert

Die restlichen 50% bleiben unberührt auf dem Depot

 

 

1. Kauf:

Morgen wird für ca. 5.000 EUR der Schein WKN: GS1CX1 mit einem konstanten Hebel von 2,5 erworben (Goldman Sachs), da ein short-Kaufsignal generiert wurde.

 

 

off topic:

In Rückrechnungen hat diese "Handelsystem" ergeben, das summa summarum eine postitive Rendite erwirtschaftet werden kann.

Auf den Punkt: es ist theoretisch möglich, innerhalb von ca. 16 Jahren über 1 Mio zu erwirtschaften.

 

Die shorts liefern häufig Fehlsignale, deshalb werden hier nur 50% eingesetzt zu einem kleinen Hebel.

Die long Signale liefern zu 80% riesige Gewinne, die restlichen 20% sind Verluste, die unvermeidbar sind!

 

Ich bin selbst nicht gerade beruhigt über meine Handlungsweise

Erst, wenn das EK auf über 15 TEUR gestiegen ist, kann ich etwas ruhiger werden.

 

Entweder bleieb ich den Forum als Moderator treu

oder wenn´s in die Hose geht, komme ich in eine Klapsmühle

 

Ich werde bei Aktionen (Kauf oder Verkauf) posten, ansonsten nur monatlich.

Wöchentliche Berichte halte ich nervlich nicht aus...

 

Also dann - wünscht mir soviel Glück wie ihr übrig habt

 

Onassis

[Onassis]

Nachdem ich nun fast eine halbe Stunde wie ein Verrückter auf der Terrasse hin- und hergerannt bin,

habe ich mich entschlossen das System ein wenig zu entschärfen.

 

Zuerst galt:

Kaufsignal long:

Bei einem long Kaufsignal, werden 50 % des Kapitals in Hebelzertifikate mit einem konstanten Hebel von 5 gesteckt

Die restlichen 50% werden in Hebelzertifikate mit einem Hebel von 10 investiert

Nun habe ich die Entscheidung getroffen zu:

 

Kaufsignal long:

Bei einem long Kaufsignal, werden 40 % des Kapitals in Hebelzertifikate mit einem konstanten Hebel von 2,5 gesteckt

Weiter 40% werden in Hebelzertifikate mit einem Hebel von 5 investiert

Die restlichen 20% werden in Hebelzertifikate mit einem Hebel von 10 investiert

 

Damit kann ich nun doch besser schlafen...

 

Onassis

[Nussdorf]

Onassis, du bist jetzt letztendlich doch vollends dem Wahnsinn verfallen!!!

 

Ich bitte doch, kauf doch wenigstens um 2500 einen guten Ableihenfonds.

 

Dir ist wohl klar, dass das Geld unter Umständen bei nem Fehlsignal schnell auf einen Betrag zusammenschrumpfen kann, der dich ziemlich gereizt machen wird !

Das ist doch wie Roulette was du hier tust !

 

mfg ein schockierter Nussdorf !

[bagoo]

Wie genau sehen denn die Verkaufssignale aus?

sell short = buy long bzw. sell long = buy short?

Ist das nicht zu schnell hin und her?

Gruß, bagoo

[Toni]

@Onassis,

 

ich bin ebenfalls geschockt! Aber Du bist ja alt genug...

[Onassis]

@nussdorf, Toni:

 

Es ist spekulativ und absolut verrückt - aber ich bin felsenfest überzeugt von dieser Idee!

Heute Nacht kommt ich kaum schlafen vor lauter Aufregung, inzwischen bin ich schon abgehärtet

 

Ich nehme einen Totalverlust nicht in Kauf, sehr wohl aber eine Reduzierung des EKs um 50%.

Wenn in 2 Jahren nur noch 5 TEUR übrig sind, aber nach 4 Jahren 20 TEUR wieder auf dem Auszug stehen, bin ich mehr als zufrieden.

 

Ich rechne mit Wellenbewegungen, die im Tief 50% des Kapitals vernichten und im Top aber viel mehr als 100% bringen werden (durch die Hebel).

 

Zudem ist das eingesetzte Kapital bar verfügbar, also kein überzogenes Konto oder Schulden deshalb.

 

Parallel dazu, hier aber nicht dokumentiert, bin ich am investieren in "normale" Aktien aus dem DAX.

Das wird im schlimmsten Fall den Verlust des "Real life Depots - spekulativ" ein wenig begrenzen.

 

Ich sehe es als "Spielerei", welche eine höhere Wahrscheinlichkeit hat über die Jahre zu gewinnen als zu verlieren!

 

 

@bagoo

 

Die Verkaufsignale werden durch die Durchschnitte 45 und 145 generiert.

Im Schnitt erscheinen ca. 1 - 2 Signale pro Jahr.

Die Überlegung baut nicht auf schnelles hin- und her, sondern darauf langfristige Trends zu erkennen und diese gewinnbringend (gehebelt) zu nutzen

 

Onassis

[Zero]

Wau, endlich mal ein bisschen Action!

 

Seit zwei Tagen überlege ich mir auch, ob ich nicht mit dem Traden anfangen soll.

Langfristige Anlagen sind schön und gut. Aber wenn man eine Strategie aufstellt, die beim Traden funktioniert, kann man richtig schnell Geld verdienen.

 

Entweder bleib ich den Forum als Moderator treu

oder wenn´s in die Hose geht, komme ich in eine Klapsmühle

Jemand hat mal gesagt, Genie und Wahnsinn liegen nah bei einander.

[Onassis]

Äktschän! (wie mein Freund Schwarzenegger zu sagen pflegt)

 

Das ist das richtige Wort für diese Unternehmung hier!

 

Allerdings weise ich nochmal darauf hin, das es kein trading in dem Sinne ist, das viel gekauft und verkauft wird.

Wie oben gesagt, erfolgen die Signale 1-2 x pro Jahr, nicht häufiger!

 

Die Bewegung der Papier im Depot allerding ist durch die eingesetzen Hebel sehr volatil (und dadurch nevenaufreibend).

 

Onassis

[Onassis]

Hier nun die erste Transaktion:

 

Es wurde gekauft:

WKN: GS1CX1

Stückzahl: 700

Kaufkurs: 7,03 EUR

 

Damit sind 4.921 EUR in ein bear-Zertifikate mit einem Hebel von 2,5 investiert.

 

Onassis

[Nussdorf]

Ich wünsche dir echt, dass deien Strategie aufgeht! Kann es mir aber ehrlich gesagt nur schwer vorstellen!!

[Onassis]

Ich wünsche dir echt, dass deien Strategie aufgeht! Kann es mir aber ehrlich gesagt nur schwer vorstellen!!

 

Danke nussdorf!

Und das bear-Zertifikat ist doch eigentlich genau Dein Ding, oder?

 

Onassis

[WOWMETA]

Hai du!

 

Ich lese mal mit, finde es mal sehr inter. was daraus wird.

Mit diesen Zertis hätte ich eher Daytrading gemacht.... :-" allein deshalb finde ich es spannend.

 

Ein Lesezeihen von WOWMETA

 

Grüße, viel Glück und einen ruhigen Schlaf

[Zero]

Mit diesen Zertis hätte ich eher Daytrading gemacht.... allein deshalb finde ich es spannend

 

Kenne ich auch eher aus dem Intraday-Bereich.

 

Wie langen willst du die Zertis halten Onassis?

[Onassis]

Kenne ich auch eher aus dem Intraday-Bereich.

Wie langen willst du die Zertis halten Onassis?

Lange

 

Ich habe oben schon geschrieben, das im Jahr 1-2 Signale erfolgen.

Das bedeutet, das die Scheine zwischen 6 und teilweise bis zu 18 Monate (bei einer anhaltenden Hausse) gehalten werden.

 

Onassis

[Zero]

Das bedeutet, das die Scheine zwischen 6 und teilweise bis zu 18 Monate (bei einer anhaltenden Hausse) gehalten werden.

 

Oh Gott, du musst Nerven wie Drahtseile haben.

Intraday würd ich's machen, aber 6-18 Monate ist mir echt zu heiß.

 

Hast du SL gesetzt?

[Onassis]

Mit dem SL bin ich mir noch nicht ganz im Klaren!

 

Im Moment bin ich geneigt bei den short-Aktionen einen SL zu setzen.

Bei long-Aktionen hingegen ist es am besten einfach alles laufen zu lassen.

 

Aktuell habe ich bei meiner short-Position aber noch keinen SL gesetzt.

Das muss ich mir noch überlegen.

Mit SL werden die Schwankungen geringer, der Profit aber ebenfalls.

Ich weiß noch nicht was mir wichtiger ist:

Kleiner Schwankungen oder der möglich Profit...

 

Onassis

[Kitano]

Bestimmt hat er SL'es gesetzt. Die werden doch bestimmt auch nach oben hin regelmäßig angepasst?

Finde auch, dass das ein interessantes Depot wird.

Wenn ich mehr Zeit finde, möchte ich auch eine ausgeklügelte Zerti-Strategie entwickeln. Ideen hab ich schon.

 

Immer schön mit dem Trend.

 

In diesem Sinne...

Viele Erfolg

 

Edit: Da war ich wohl nicht mehr aktuell...

[Onassis]

Bestimmt hat er SL'es gesetzt. Die werden doch bestimmt auch nach oben hin regelmäßig angepasst?

Es gibt verschiedene Arten von SL:

 

Stop-Loss

Dieser Stop schliesst eine Position, wenn der Verlust einen bestimmten Wert oder eine bestimmte Prozentzahl erreicht.

 

Profit Stop

Dieser Stop schliesst eine Position, wenn der Gewinn einen bestimmten Wert oder eine bestimmte Prozentzahl erreicht.

 

Trailing Stop

Dieser Stop schliesst eine Position, wenn der Verlust, im Vergleich zum maximal möglichen Gewinn von Beginn der Position an,

einen bestimmten Wert oder eine bestimmte Prozentzahl erreicht.

 

Inactiver Stop

Dieser Stop schliesst eine Position, wenn der Preis in einer bestimmten Periode nicht einen prozentual definierten Gewinn erreicht

 

Welchen Stop ich verwende, oder gar eine Mischung aus verschiedenen SL ist mir noch nicht 100%tig klar...

Da muss ich noch ein paar Gehirnwindungen durch die Mangel drehen

 

Onassis

[WOWMETA]

Hai!

 

Als ich vor ein paar Monaten mit OSs anfing, habe ich mich mit SL ganz schön in die Nesseln gesetzt. Ich würde die SL bei so langer Haltedauer am Anfang Hebelbedingt "großzügig" setzen.

 

Grüße

[Kitano]

Hai!

 

Als ich vor ein paar Monaten mit OSs anfing, habe ich mich mit SL ganz schön in die Nesseln gesetzt. Ich würde die SL bei so langer Haltedauer am Anfang Hebelbedingt "großzügig" setzen.

 

Grüße

 

Das dürfte ja klar sein. Wie schnell ist da so eine nettes Scheinchen ausgestoppt und dann... Na ja, die Erfahrung hat, denke ich, jeder der sich damit beschäftigt schon gemacht.

Da gilt einfach ohne Risiko (trotzdem aber begrenzt) keine Chance.

[Nussdorf]

Danke nussdorf!

Und das bear-Zertifikat ist doch eigentlich genau Dein Ding, oder?

 

Onassis

Möchte man sofort meinen, nicht wahr ?

Dein Zerti ist ja schon im plus wie ich erfreulicherweise feststellte.

Für mich sind Zertifikate nichts. Ich bleibe bei Aktien und Futures

[Onassis]

Ja, schöner Kursgewinn!

3,27% oder in EUR 161,-- an einem Tag. (per Schlusskurs Frankfurt)

 

Wobei mir die täglichen Schwankungen natürlich egal sind, es geht ja hier darum, langfristige Trends zu erwischen.

 

Wenn Du jetzt jeden Tag hier reinschreibst, ob ich Plus oder Minus gemacht habe - dann flipp ich echt aus

 

Nein, ich habe vor bei Trends wie 2000-2003 voll bearish mit dabei zu sein.

Und von 2003 bis Mai/Juni 2006 wäre ich long voll im Zug gewesen.

Alles indem ich die Nerven behalte und stur am System festhalte.

 

Onassis

[Odium]

Bislang hast du im Forum den Eindruck eines eher langfristigen Investors gemacht, der mehr auf Schlusskurse als auf intraday setzt. Ich muss zugeben, dass auch ich versucht habe, langfristig zu handeln, aber es klappte einfach nicht. Inzwischen ist mir auch klar geworden, dass hier im Forum ein breites Spektrum an Charakteren existiert und wir uns regelmäßig über Signale, Prognosen etc. in die Haare kriegen ohne recht zu begreifen das der andere in ganz anderen Dimensionen denkt. Erst als ich viel kurzfristiger wurde, ging das Monatssaldo ins grüne.

 

Auch ich fände es interessant zu sehen, wie du jetzt diesen Weg in dieser Zeit gehst. Du brauchst Nerven aus Titan, wenn der Dax plötzlich 5% in die falsche Richtung geht und dein Zerti den Jordan überquert. Von daher würde ich z.B. die 161 abends realisieren und am nächsten morgen schauen, wie es weitergeht.

Möglicherweise könntest du auch, so als Verbesserungsvorschlag für die Seele, erst kurzfristig sein, um mit zunehmender Kaltblütigkeit die Scheine laufen und laufen zu lassen.

[Onassis]

Ich sehe das gerade anders rum Odium.

 

Ich bin immer noch ein langfristige Anleger - aber nicht mit Aktien sondern mit Zertifikaten.

Heute hätte ich 161 EUR Gewinn - morgen 150 EUR Verlust? Was mache ich dann?

 

 

In dieser Grafik siehst Du die Haltepositionen (mittlerer Bereich in der Grafik)

 

Daran siehst Du, wie lange ein long oder short Zertifikat gehalten wird.

Teilweise bis zu 1,5 Jahren.

Da sind die täglichen oder auch wöchentlichen Schwankungen völlig egal.

 

Es hört sich gut an, da mal 160 EUR zu gewinnen und dort mal einen Hunderter abzukassieren.

Aber a la long mache ich so mehr Verluste als Gewinne.

 

Bei mir ist es genau anders herum als bei Dir.

Investiere ich kurzfristig, daytrading, verliere ich Geld.

Langfristig funktionierts bei mir echt klasse

 

Onassis

[Zero]

@Odium / Onassis

 

Ich lese gerade ein Buch über Daytrader. (Net-Trading)

 

Der Daytrader, der diese Buch geschrieben hat, hat festgestellt (genau wie Odium), dass seine kürzeren Trades mehr Gewinn bringen.

Er hat es damit begründet, dass sein System eher die Gegenwart abschätzen kann und je mehr er in die Zukunft geht, desto ungenauer wird die Prognose von seinem Tradingsystem.

 

Weiter hat er geschriben, dass es Days-Trader gibt, die mit einer langfristigen Strategie erfolgreich sind und dass es Trader gibt, die eher mit kurzen Trades Erfolg haben (alles eine Frage des Types).