Onassis Juli 22, 2006 Samstagsarbeit beendet! Durch eine Optimierung des Systems durch Stops, habe ich in long-Phasen den drawdown verringern können. Und zwar nicht nur beim DAX, sondern bei allen Deutschen Indizes - das ist gut! Hier die Zahlen: DAX vor Optimierung Durchschnitt nicht erfolgreicher Trades: 913,-- EUR Größter verlorener Trade: 1.618,95 EUR nach Optimierung: Durchschnitt nicht erfolgreicher Trades: 386,10 EUR Größter verlorener Trade: 652,40 EUR M-DAX vor Optimierung Durchschnitt nicht erfolgreicher Trades: 486,95 EUR Größter verlorener Trade: 850,58 EUR nach Optimierung: Durchschnitt nicht erfolgreicher Trades: 305,13 EUR Größter verlorener Trade: 423,62 EUR S-DAX vor Optimierung Durchschnitt nicht erfolgreicher Trades: 453,76 EUR Größter verlorener Trade: 453,76 EUR nach Optimierung: Durchschnitt nicht erfolgreicher Trades: 0,00 EUR Größter verlorener Trade: 0,00 EUR Tec-DAX vor Optimierung Durchschnitt nicht erfolgreicher Trades: 298,72 EUR Größter verlorener Trade: 298,72 EUR nach Optimierung: Durchschnitt nicht erfolgreicher Trades: 0,00 EUR Größter verlorener Trade: 0,00 EUR Damit kann man die eingesetzten Hebel erhöhen, gleichzeitig steigt aber nicht das Risiko bei den Verlusttrades! Das gefällt mir Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nussdorf Juli 22, 2006 Aber falls du den Hebel stark vergrößert, und es tritt dennoch ein Worst-Case ein, dann kann es verdammt lang dauern bis du das halbwegs wieder weggesteckt hast ! Was ist wenn 2 mal hintereinander alles schief läuft ! Bleib besser beim kleinen Hebel und begeh nicht den riesen Fehler zu gierig zu werden !!!! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 22, 2006 Ich hätte besser schreiben sollen: "Damit könnte man die eingesetzten Hebel erhöhen". Ich habe aber definitiv nicht vor die Hebel zu erhöhen, denn ich bin ja schon teilweise bei einem Hebel von 10 angelangt. Durch den verringerten drawdown kann ich aber ein bißchen ruhiger schlafen! Und muss mir weniger Sorgen machen. Dafür ist die Optimierung gemacht worden. Die Gewinne werden so oder so ganz von alleine kommen Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 23, 2006 · bearbeitet Juli 23, 2006 von Onassis Kurze interne Information für mich: Aufteilung: short: 50% von Kapital mit Hebel 2,5 long: komplettes Kapital mit Hebel 5 (50%) und Hebel 7 (50%) ... Hebel 10 zu riskant wegen intraday Verletzungsmöglichkeit. Evtl. Hebel 10 unter besonderen Vorraussetzungen (unwahrscheinlich) Lösung für Hebel 10: Eine Möglichkeit ist der Einsatz von rolling turbos von Goldman Sachs, da hier der knock out durch ein SL ersetzt wird. Abends wird der Preis des rolling turbos für den nächsten Tag entsprechend angepasst. Das bedeutet nach meinem Verständnis, das intraday Verletzungen keinen Totalverlust zur Folge haben! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 23, 2006 · bearbeitet Juli 23, 2006 von Onassis Ich habe auf der Homepage von Uwe Lang (der bekannte Autor) eine Auflistung mit Renditen p.a. von Börsenbriefen entdeckt. Die Nummer 1 (Börsensignale) ist seine eigene Strategie - sonst würde er es ja nicht veröffentlichen. Anhand dieser Grafik hat er sogar eine Rendite von 22% p.a. geschafft - fast unglaublich! Mein Ziel ist nun, mit meiner Strategie die "Nummero UNO" in dieser Liste zu werden. Das bedeutet lediglich, das ich eine Rendite von mehr als 22% p.a. erwirtschaften muss! Und ich bin mir sicher, das ist möglich Und hier mein Nachweis (identischer Zeitraum): Da das ganze im Chart ohne Hebel ist, wird klar, das der eingesetzte Hebel für eine absolute Überperformance sorgen wird! Damit bin ich mir absolut sicher viele Fonds, den DAX und auch Uwe Lang vernichtend schlagen zu können! Es tut gut, ein konkretes Ziel zu haben und gegen jemanden "kämpfen" zu können Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 23, 2006 · bearbeitet Juli 24, 2006 von Onassis nächste interne Bemerkung: Hebelzertifikate von GS haben definitiv eine schlechtere Performance als Coba, ABN oder DB! Egal ob bullish oder bearish - GS kassiert mehr ab als die anderen Banken und stellt somit für den Anleger permanent schlechtere Kurse! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 24, 2006 · bearbeitet Juli 24, 2006 von Onassis weitere interne Information: Es ist zu überlegen, statt der short Position das komplette Kapital während dieser Zeit auf einem Tagesgeldkonto anzulegen. Folgender Grund brachte mich zur dieser Überlegung: Vom Hoch im Jahr 2000 bis Anfang 2003 verlor der DAX 72%. Von Tiefpunkt 2003 bis heute gewann der DAX aber 178% und ist noch weit vom Höchststand aus dem Jahr 2000 entfernt! Der DAX steigt prozentual gesehen viel mehr und schneller, als er in Prozent gesehen fällt! Warum als das Risiko mit short-Positionen eingehen? Überlegungen folgen... Zusatz: Seit 1992 bis heute, hätte ich mit meinen short-Investments eine Rendite von ca. 1,4% p.a. erzielt. Das spricht eigentlich klar für ein Festgeld / Tagesgeldkonto! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nussdorf Juli 25, 2006 Onassis, ich will ja nicht in irgendwelchen Wunden rumbohren oder so, ABER Kannst du schon ruhig schlafen ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Exit Juli 25, 2006 Onassis, ich finde das hier sehr spannend und lese gerne mit. Eine Frage: du schreibst weiter oben, dass du die Drawdowns durch Stopps verringern konntest. Magst du erzählen, welche Stopps du wie benutzt? Grüße Exit Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 25, 2006 Onassis, ich will ja nicht in irgendwelchen Wunden rumbohren oder so, ABER Kannst du schon ruhig schlafen ? Ich bin die Ruhe selbst! Dieser starke Kursgewinn gestern und bei mir natürlich ca. 55 Kursverlust kümmert mich gar nicht! Da steigt der Blutdruck kein bißchen! Ich sehe das langfristig und verlasse mich voll auf meine Signale! Wobei gesagt werden muss, das ich diese short-Position bis zum Verkaufssignal behalten werde, danach werde ich statt short-Positionen das Geld eventuell aufs Tagesgeldkonto legen. Das ist aber noch nicht 100%tig sicher. Ich schwanke noch zwischen short-Positionen und Tagesgeldkonto. Onassis Onassis, ich finde das hier sehr spannend und lese gerne mit.Eine Frage: du schreibst weiter oben, dass du die Drawdowns durch Stopps verringern konntest. Magst du erzählen, welche Stopps du wie benutzt? Grüße Exit Ich benutze eine exit-Stop OK kleiner Scherz! Ne im Ernst: Ich benutze einen sogenannten "inactiven Stop". Hier die Erläuterung dazu: "Dieser Stop schliesst eine Position, wenn der Preis in einer bestimmten Periode nicht einen prozentual definierten Gewinn erreicht" Eingestellt ist es auf 5% minimale Abweichung innerhalb einer Periode von 55 Handelstagen. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Exit Juli 26, 2006 Hi Onassis, das finde ich interessant - auf einen inactive stop hätte ich nicht getippt. Und ich hätte nicht gedacht, dass er so eine starke Auswirkung zeigt. Man lernt doch nie aus. Hast du auch mit anderen Stopps experimentiert? Ach ja, und natürlich danke für die Info Grüße Exit Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 26, 2006 Ich habe noch mit 3 anderen rumgespielt, trailing stop, normaler SL und profit loss. Aber ich habe bis jetzt nichts besseres gefunden! Für mich ist wichtig, das die Gewinne laufen und nicht andauernd ausgestoppt werden. Ich will größere Trends mitmachen und bei stärkeren Kursrückgängen rechtzeitig draußen sein. z.B. im Jahr 2000 wäre ich am 28. Juni bei ca. 7.000 DAX Punkten ausgestiegen! und wäre davor von 4.970 Punkten ab dabeigewesen. (4.970 bis 7.000 = 40% Gewinn). Aktuell wäre ich am 29. Juni ausgestiegen. Zwar wäre dann der Verlust im Mai mit drin gewesen, aber die Position hätte ich gehalten über: 25.10.2004 - 29.6.2006 (DAX: 3925 bis 5.700 = 45% Gewinn). Natürlich kann man sagen, man muss das System optimieren, das es immer am Höchstpunkt, also im Mai schon ausgesteigen sollte - aber wie soll man das machen. Wenn man das System auf Mai optimieren würde, dann macht es aber längerfristige Trends nur mit Unterbrechungen mit und in Summe hat man dann weniger verdient! Deshalb setzte ich nicht auf die Hoch- und Tiefpunkte, sondern auf die Trends welche dazwischen liegen! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Exit Juli 26, 2006 Wenn du schreibst, aktuell wärst du am 29. Mai ausgestiegen, wäre das dann aufgrund eines Signals oder wegen des Stopps gewesen? Wenn ich das richtig verstehe, guckt der Stopp ja nur, ob sich der Kurs bewegt - aber wenn der Kurs steil fällt, würde der Stopp ja nicht greifen. Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden? Grüße Exit Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 26, 2006 Hier hat der Stop nicht gegriffen. Der exit wäre aufgrund der gleitenden Durchschnitte erfolgt. Hier siehst Du noch eine Aufstellung der Ein- und Ausstiegspunkte und wann ein stop erfolgte. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Exit Juli 26, 2006 Ah gut, dann hab ich das jetzt kapiert. Dankeschön Und viel Erfolg, ich drück dir die Daumen! Grüße Exit Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Odium Juli 26, 2006 Man kann fast jedes (schlechte) Handelssystem auf die Vergangenheit hin optimieren, es existiert ja auch ständiger Disput im Lager der Systemhändler, ob man ein funktionierendes System überhaupt optimieren sollte. Sinnvoller halte ich, bei solchen langfristigen Geschichten eine eigene und grobe Kursextrapolation anzustellen und das System dann mit einer ähnlichen Konfrontation zu testen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 26, 2006 Eine Kursextrapolation beim DAX durzuführen ist wahrscheinlich recht schwierig. Man müsste dann alte, geglättete Daten nehmen und diese in die Zukunft legen. Und dann ist man automatisch schon fast bei der Trendanalyse, bzw. Zeitreihenanalyse. Dann müssen Zufallsschwankungen beachtet werden, dominierende Komponenten in der Vergangenheit, und vieles mehr. Ich tüftel ja gerne, aber das ist mir dann doch zuviel und für das Ergebnis auch zu ungenau. Oder sollte man einfach den Zeitraum 1995-2005 nochmal hintendranhängen? Das Ergebnis kann ich dann auch schon so aurechnen. Also muss ich Veränderungen mit einbauen - und da wüsste ich ehhrlich gesagt nicht wie? :- Also vertraue ich einfach mal auf die Vergangenheit und gehe davon aus, das die Kurse weiter in großen Wellen schwanken werden! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 27, 2006 Nach einigen nächtlichen Überlegungen, bin ich mir recht sicher, das der short Schein einen Verlust ergeben könnte. Ich werde mich dennoch an das System halten, denn von 4 short-Positionen schließen 3 mit Verlust. Dieser trade wird wahrscheinlich einer von den 3 Verlusttrades werden. Aktien sind niedrig bewertet, insbesondere DAX-Werte gegenüber den Nebenwerten. Anleihen sind zwar interessanter geworden, parallel dazu haben sich abe auch die Aktienwerte im DAX verringert. Also droht daher auch keine großartige Gefahr. Aussicht: Ich werde den short-Schein wahrscheinlich mit Verlust verkaufen und dann sofort beim long-Signal mit einem 5er Hebel auf das komplette Kapital long einsteigen. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
StockJunky Juli 27, 2006 Nach einigen nächtlichen Überlegungen, bin ich mir recht sicher, das der short Schein einen Verlust ergeben könnte. Ich werde mich dennoch an das System halten, denn von 4 short-Positionen schließen 3 mit Verlust. Dieser trade wird wahrscheinlich einer von den 3 Verlusttrades werden. Verstehe die Strategie nicht. Wenn du jetzt schon weißt, dass 3 von 4 Trades mit Verlust schließen, würde ich mir den Trade auch noch sparen, oder erwartest du allen Ernstes, mit dem vierten Trade den Verlust der anderen 3 Trades wieder herein holen zu können? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 27, 2006 Verstehe die Strategie nicht. Wenn du jetzt schon weißt, dass 3 von 4 Trades mit Verlust schließen, würde ich mir den Trade auch noch sparen, oder erwartest du allen Ernstes, mit dem vierten Trade den Verlust der anderen 3 Trades wieder herein holen zu können? Genau das erwarte ich! 3 kleinere Verlusttrades und 1 recht großer Gewinntrade! In Summe gibt das einen Gewinn - allerdings nicht besonders hoch. Deshalb bin ich ja am überlegen, ob ich anstatt dieser vier short-trades das Geld während diesem Zeitraum nicht auf ein Festgeldkonto lege. Die Rendite dürfte ungefähr die selbe sein - bloß ist bei Festgeld die Sicherheit bei 100%. Das große Geld wird mit den long-trades verdient Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
juse Juli 30, 2006 · bearbeitet Juli 30, 2006 von juse @Onassis: Ein sehr interessantes System! Werde es sehr aufmerksam verfolgen, mit dem GL 45/145 scheint man an allen größeren Bewegungen gut beteiligt zu sein. Bei der langen Anlage in Hebelzertifikate sehe ich da ein Problem der Finanzierungskosten (mind. 4% p.a.), das dürfte die Performance langfristig stark schmälern. Aber da wird man wohl nicht umhin kommen. Meine persönlichen Erfahrungen mit Hebelzertikaten, zur Spekulation und zur Depotabsicherung, waren leider nicht so gut (intransparente Kurse, Kursaussetzungen, ....). Kleiner Nachtrag: Es scheint doch eine weitere Methode zu geben, wie man zumindest mit dem Hebel 2 am DAX partizipieren kann, den LevDAX Index der Deutschen Börse, inclusive entsprechender Finanzierungskosten. http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/d...dices/80_LevDAX Einen ETF mit 0,4% Gebühr gibts auch schon: den Lycor LevDAX ETF (LYX0AD) http://www.lyxoretf.de/admins/files/lyxor/...de/files/70.pdf MfG, juse Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
€-man Juli 30, 2006 @Onassis: Kleiner Nachtrag: Es scheint doch eine weitere Methode zu geben, wie man zumindest mit dem Hebel 2 am DAX partizipieren kann, den LevDAX Index der Deutschen Börse, inclusive entsprechender Finanzierungskosten. http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/d...dices/80_LevDAX Einen ETF mit 0,4% Gebühr gibts auch schon: den Lycor LevDAX ETF (LYX0AD) http://www.lyxoretf.de/admins/files/lyxor/...de/files/70.pdf MfG, juse Klingt interessant mit dem LevDAX, ist aber IMO nur etwas für einen steigenden DAX. Durch die tägliche Anpassung des Hebels auf 2 kann in einem Seitwärtsmarkt eine negative Performance entstehen. D.h., du kannst Geld verlieren, auch wenn der DAX sich nicht von der Stelle rührt. Gruß -man Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis August 22, 2006 Mal ein kleines Bild: Im Moment bin ich mit dieser Strategie im Verlust! Auch gut zu sehen an der roten abwärtsführenden Equitykurve. Aber: Eine Strategie ist dazu da um daran festzuhalten. Und das werde ich auch machen. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
juse August 24, 2006 Hallo Onassis, ich habe mal deine GL 145/45 Strategie genommen und statt den Hebelprodukten auf einfache DAX Indexzertifikate gesetzt. Die Ergebnisse sind beeindruckend. Seit Januar 2002 hätte es folgende Aktionen gegeben: 1. Kauf 5069 (21.01.2002) Verkauf 4747 (03.06.2002) Ergebnis -6.35% 2. Kauf 3039 (09.06.2003) Verkauf 3948 (14.06.2004) Ergebnis +29.91% 3.Kauf 3934 (21.10.2004) Verkauf 5683 (30.06.2006) Ergebnis +44.46% Gesamtperformance: seit Januar 2002 -> 76% Gewinn seit Juni 1995 -> 412% Gewinn DAX: seit Januar 2002 -> 18% seit Juni 1995: 270% Berechnung der Performance des Systems ohne Zinsen, diese sollten aber die Performance ordentlich ankurbeln, ab 2002 wäre das System gerade mal die Hälfte der Zeit investiert. Den Rest erwirtschaftet das Geld Zinsen. Zwar ist man bei Kursanstiegen nicht immer voll dabei, aber seine Stärke hat dieses System im Vermeiden von Verlusten. Also ich bin ehrlichgesagt von diesem System begeistert, es ist sehr einfach konstruiert und hätte seit 1995 gerademal eine Aktion mit Verlust (-6.35%) abgeschlossen. Optimierung über Stoppkurse sind sicher möglich. Bitte um Kritik und sorry, falls ich den Thread missbraucht habe. MfG, juse Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis August 24, 2006 · bearbeitet August 24, 2006 von Onassis Ich bin dankbar für jede Information juse! Herein mit Deinen Ideen und Gedanken! Das System ist ausgelegt um langfristige Trend mitzumachen. Das mit den Hebel ist nur gedacht, um den Effekt zu verstärken. Allerdings darf man auch keine zu hohen Hebeln nehmen, da ansonsten sich der Effekt wieder umdreht, denn bei 0 ist Schluß und aus 0 EUR kann man auch bei steigenden Kursen nichts mehr machen Inzwischen bin ich auch soweit zu sagen, das man nicht short gehen sollte, sondern in diesem Zeitraum das Geld auf ein Tagesgeldkonto, einen Geldmarktfonds oder irgend etwas sicheres anlegen sollte. Damit hat man dann die besten Chancen auf gute Geldzuwächse. Bei fallenden Kursen laufende Gewinne durch kleine Zinsen, beim Anspringen des Börsenapparates ist man wieder voll dabei mit Indexzertifikaten oder Heblezertis etc.! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
