Dax Future Micro Handel über AMP Futures und Sierra Charts

[BKK]

@ Danke Cinquetti werde ich mir Morgen mal in Ruhe anschauen...nebenberuflich ist der auf alle Fälle Bodybuilder : )

ich werds bald rausfinden...wieso klärt eigentlich niemand über diese Dinge genau auf....vielleicht schreibe ich mal ne Mail an Sierra Charts und AMP mal schauen was die mir erzählen 

[passiv_Investor]

vor 2 Stunden von BKK:

Ich handele ja nicht direkt an der Eurex den Mikro Future sondern ich handele mit einem Market Maker von AMP Futures in Sierra Charts und dieser Market Maker könnte mir dir trades vermiesen oder was meint Ihr? 

Und wieso steht auf deinem Screenshot dann EUREX? Dein Broker ist doch nicht dein Counterpart. Die reichen deine Order doch an die Börse durch. Das ist doch keine CFD Butze.

Sowieso, was interessiert es wer die Gegenposition hält? Das ist beim Börsenhandel völlig irrelevant. Die Börse garantiert die Erfüllung des Geschäfts und damit muss man die Bonität des Gegenübers nicht einschätzen. Einzig entscheidend ist der Preis (oder auch Spread) den ich erhalte. Und der Preis ist beim Micro, der selbe wie mein Mini und der wiederum der selbe wie beim großen 25er DAX Future. Alles andere wäre ja auch quatsch, weil dann Arbitrage möglich wäre.

Alle drei bewegen sich immer im exakten Gleichklang zueinander. Was anderes würde auch keinen Sinn ergeben, da sich alle auf das exakt gleiche Instrument zum selben Verfall beziehen.

 

vor 2 Stunden von BKK:

So sieht das Orderbuch aus bei Sierra Charts für den FDAX Mikro Ihr seht da werden nicht viele Kontrakte gehandelt....ich glaube das ist nicht das Orderbuch bei der Eurex direkt da wäre vermutlich viel mehr los...ich glaube ich handele da mit einem market maker....shit wenn man das nur irgendwo alles nachlesen könnte...naja vielleicht sind die market maker gehedget und ihnen ist es scheiß egal ob ich einen Gew. oder Verlust mache....alles so Dinge über die man eigentlich aufgeklärt werden sollte..shit

@Shoe77 lässt sich das so vermischen? Mikro und FDax...das sind doch unterschiedliche Spielwiesen oder nicht?

Dein Screenshot zeigt einen Demoaccount mit verzögerten Kursdaten, erkennbar am Wort "Sim" wie "Simulated", daher müssen die Werte da nicht einmal stimmen. Da aber der Micro nur von ein paar Kleinanlegern gehandelt wird, können die Zahlen in der Orderbuchtiefe durchaus stimmen oder was genau stimmt dich da skeptisch?

 

vor 9 Stunden von BKK:

der Preis eines Futures richtet sich doch nach Angebot und Nachfrage....wenn ich jetzt zum Preis von 100 (als Beispiel) kaufe (ich bin long) und die Gegenpartei akzeptiert und ist somit short könnte doch die Gegenpartei den Kurs/Preis des Futures weiter drücken in dem Sie zahlreiche weitere Short Positionen eröffnet. Ich würde dann Verluste erleiden weil der Preis fällt und weil ich einen Stop Loss gesetzt habe würde ich ausgestoppt werden und der Verlust wäre realisiert. Wäre das was ich mir da ausmale möglich oder ergibt das keinen Sinn? So meine ich könnte der Futurekurs manipuliert werden... Dagegen spricht aber dass ich nicht alleine in dem Markt handele sondern viele mit viel Angebot und Nachfrage. Ich habe mich nach der Liquidität im Micro Future Dax erkundigt und die ist nicht wirklich hoch aber es ist auch nicht so dass dort nichts los ist. Der open interest liegt bei 9700 Kontrakten kann man auf der Eurexseite einsehen. Der Open Interest im FDAX ist 10 mal so hoch mit 100.000 Kontrakten. Naja ich werde es versuchen mit ganz kleinen Beträgen dann werde ich sehen ob ich dort abgezockt werde...brutal die Story mit dem Ingenieur  

Ja, könnte sie uns wenn sie Pech hat, dann drückt jemand anderes genau in die Gegenrichtung und sie verliert mit ihrem Short.

Und nochmal, die Kursstellungen des großen FDAX Kontrakts haben auch Einfluss auf die kleineren DAX Kontrakte. Alle handeln zum selben Preis. Also wird eine Manipulation eher nicht im Micro stattfinden.

[Cinquetti]

@BKK

Blöde Frage: Sind das wirklich alle Level-2 Daten?

 

Normalerweise sind gerade diese Daten sehr teuer. 

Eurex Level 2 kostet bei DXFeed 65$ im Monat.

 

Bei Aktien bekommst Du bei IB und Co auch nicht das komplette Orderbuch.

Ich zahle für die 3 großen amerikanischen Börsen ca. 50$ im Monat.

 

Bei US-Aktien wird die Menge im Orderbuch auch immer mit einem 100er Multiplikator angegeben.

Wenn da also eine 5 steht, sind das z.B. 500 Aktien einer Firma. 

Ist das hier evtl. auch so?

[BKK]

So habe jetzt ein tolle Antwort von AMP Futures erhalten:

 

Hello Boris,
 
AMP does not trade its own funds, nor do we trade our own accounts. Whenever you trade futures contracts, you are trading on a centralized exchange, so you are essentially trading against other traders just like yourself. 

[BKK]

@Cinquetti very good question..... ich muß vielleicht 56 USD bezahlen....ich muss nochmal fragen 

gute Frage ob das mit den Orders hier auch so ist wie du des beschreibst....wieder eine Frage für den Support : )

 

danke Euch für Euren Input!!

 

 

 

[BKK]

@passiv investor danke für dein Expertenwissen...du hasts drauf! Recht hast du auch dass ich direkt an der Eurex handele das hat mir auch AMP Futures nun geschrieben dass ich an der Börse mit anderen Marktteilnehmern handele...und nicht mit AMP Futures...das macht mich echt happy...hatte Angst irgend ein mieser Market Maker steckt da vielleicht noch dazwischen der gegen mich traded aber das ganze Thema kam nur hoch weil einer der schon 6 Jahre Futures handelt mit AMP mir gesagt hat ich soll nicht den Micro Dax Future handeln weil dort würde ein Market Maker gegen mich zocken...er hat mir vieles beigebracht und in vielem Recht aber in diesem Punkt hatte er wohl nicht recht! Er empfahl mir den S&P 500 zu traden aber den mag ich gar nicht wegen den Techschwergewichten die den S&P 500 so stark bewegen...

[BKK]

Heute nachmittag um 13:30 Uhr ist der Dax um 150 Punkte abgestürzt man o man....wenn man da nur mit 100 Euro investiert ist sind das mal 15000 Euro Gewinn oder Verlust je nach Positionierung. Wäre ich da long gewesen mit einem stop loss hätte es mir den stop loss durchgehauhen oder hätte er mich gschützt wißt Ihr das zufällig? Ich habe gehört das der nächste Kurs der nach durchbrechung des Stops ermittelt wird zum Verlust herangezogen wird...jetzt habe ich mein Demoaccount heute nachmittag replayed und bin mit 100 long gegangen und habe den Stopp bei 14520 gesetzt. Der stopp loss hatte funktioniert und mir "nur" nen kleinen Verlust eingebracht aber nicht wie mir mal gesagt wurde der nächste Kurs unterhalb des Stopps also der wäre weil es senkrecht nach unten ging bei 14400 irgendwas gewesen? Aber wirklich wahnsinnn was da für ein Hebel drin ist und das nur im MicroDax einfach nur brutal

@Cinquetti trade bloß im Demokonto das empfehle ich dir nachdem was heute nachmittag passiert ist ist mir leicht schlecht ich glaube ich brauch jetzt Alkohlol 100 = 16000 Euro Gewinn oder Verlust und das nur im Mikrodax

[Flaschenpfand]

vor 33 Minuten von BKK:

Heute nachmittag um 13:30 Uhr ist der Dax um 150 Punkte abgestürzt man o man....wenn man da nur mit 100 Euro investiert ist sind das mal 15000 Euro Gewinn oder Verlust[...]

Bist du sicher, dass du das richtig berechnet hast?

150 Punkte im Dax sind etwa 1%.

100 EUR zu 15'000 EUR sind 15'000%.

Der Hebel wäre also 15'000x.

 

Auf den ersten Blick scheint mir das etwas unrealistisch, ich

kenne mich aber wirklich nicht mit der Materie aus.

 

 

[Shoe77]

Das ist natürlich Quatsch.

Ein Punkt 1 Euro.

[Cinquetti]

vor 3 Stunden von BKK:

Heute nachmittag um 13:30 Uhr ist der Dax um 150 Punkte abgestürzt man o man....wenn man da nur mit 100 Euro investiert ist sind das mal 15000 Euro Gewinn oder Verlust je nach Positionierung. Wäre ich da long gewesen mit einem stop loss hätte es mir den stop loss durchgehauhen oder hätte er mich gschützt wißt Ihr das zufällig? Ich habe gehört das der nächste Kurs der nach durchbrechung des Stops ermittelt wird zum Verlust herangezogen wird...jetzt habe ich mein Demoaccount heute nachmittag replayed und bin mit 100 long gegangen und habe den Stopp bei 14520 gesetzt. Der stopp loss hatte funktioniert und mir "nur" nen kleinen Verlust eingebracht aber nicht wie mir mal gesagt wurde der nächste Kurs unterhalb des Stopps also der wäre weil es senkrecht nach unten ging bei 14400 irgendwas gewesen? Aber wirklich wahnsinnn was da für ein Hebel drin ist und das nur im MicroDax einfach nur brutal

@Cinquetti trade bloß im Demokonto das empfehle ich dir nachdem was heute nachmittag passiert ist ist mir leicht schlecht ich glaube ich brauch jetzt Alkohlol 100 = 16000 Euro Gewinn oder Verlust und das nur im Mikrodax

Der erste Freitag im Monat ist immer wichtig.

Da kommen die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm-Payrolls).

Es ist gefährlich sich vor der Veröffentlichung long oder short zu positionieren.

 

Der DAX ist eingebrochen, weil die US-Arbeitsmarktdaten gut waren:

MÄRKTE EUROPA/Starke US-Arbeitsmarktdaten drücken Stimmung

 

Was den S/L angeht, solltest Du immer einen Stop Market verwenden, der greift auch wenn der Kurs unter dein S/L rutscht.

Für das Take Profit nimmst Du einen Stop Limit.

 

Ich habe mal bei mir in der TWS ein wenig mit dem Micro DAX rumgespielt.

Der 25er ist anscheinend der Micro.

Der 5er der Mini.

 

Mein Orderbook ist leer:

 

Man kann dann direkt aus der TWS die "Level-2"-Daten kaufen - das ist aber Müll, denn Du bekommst nur 5 Einträge angezeigt und nicht das gesamte Orderbook

Damit würde ich auf keinen Fall traden, das ist ein Blindflug ...

 

@Shoe77

Ich blicke selber noch nicht ganz durch

Ich habe hier eine Anleitung gefunden, die ich halbwegs verständlich finde:

https://ninjatrader.com/de/blog/what-are-micro-dax-index-futures/

Wenn ich das richtig verstehe ist ein Kontrakt dann 15,45€ Wert?

Wenn ich 50 Kontrakte kaufe sind das 722,50€ die ich investiere.

 

Steigt der DAX um 10 Punkte sind das 777,50€.

Also 55€ Gewinn abzüglich Brokergebühren und Steuer.

 

Ist die Rechnung korrekt??

 

[Flaschenpfand]

Ich glaube ein Micro-Kontrakt ist 15'450 Euro wert, also den Dax-Punktestand in Euro.

Das ist immer noch viel, aber halt deutlich weniger als ein Mini-Kontrakt der Punktestand x 5.00 EUR

Wert ist, also rund 75'000 EUR derzeit.

Zum Stoploss: Mit dem Stoploss triggerst du einfach einen Verkauf, wenn der Kurs

unter den Stoploss fällt. Die getriggerte Verkaufsorder ist eine Marketorder, d.h.

sie wird ev. zu Preisen weit unter dem Stoploss bedient, wenn es ein Gap oder eine

schnelle Abwärtsbewegung gibt.

 

[Shoe77]

vor 9 Minuten von Cinquetti:

@Shoe77

Ich blicke selber noch nicht ganz durch

Ich habe hier eine Anleitung gefunden, die ich halbwegs verständlich finde:

https://ninjatrader.com/de/blog/what-are-micro-dax-index-futures/

Wenn ich das richtig verstehe ist ein Kontrakt dann 15,45€ Wert?

Wenn ich 50 Kontrakte kaufe sind das 722,50€ die ich investiere.

 

Steigt der DAX um 10 Punkte sind das 777,50€.

Also 55€ Gewinn abzüglich Brokergebühren und Steuer.

 

Ist die Rechnung korrekt??

 

Nein, ganz daneben.  

Der Handelswert ist richtig, also Index mal 25, 5 oder 1 Euro pro Kontrakt.

 

Den darfst du nun kaufen oder verkaufen und musst dafür nur eine Sicherheit hinterlegen.

Je nach Broker sind das 10-20% vom Handelswert.

Das hier ist recht normal.

https://trading.prorealtime.com/de/Margin-Anforderungen

Also unter 1500 Margin machst du da gar nichts.

 

Wenn AMP ein Opening Intraday schon für USD 100 erlaubt dann ist das für mich Bauernfängerei.

 

https://www.ampfutures.com/trading-info/margins

 

Die 100 Punkte sind schnell mal weg und dann wirst du liquidiert.

 

[BKK]

 Ich glaube P steht für Pennies es waren auf jeden Fall 16000 Punkte oder vermutlich Pennies (dann haut es hin) bei einem Einsatz von 100 als es krachte.... oder halt mal ich hatte 100 Kontrakte für 100 Euro/USD gekauft dann ging es um 160 Punkte nach unten das sind dann 100*160 Punkte = 16.000 Euro stimmt doch oder bin ich jetzt total behämmert ???

 

16000 Euro

@Flaschenpfand 100 Kontrakte zu einem Euro sind 100 Euro Einsatz. Habe ich einen Kontrakt und der Dax fällt um 160 Punkte verliere ich 160 Euro. Bei 100 Kontrakten sind es 16000 oder bin ich jetzt total durch den Wind lol ?

@Cinquetti der 25er ist der große Future der Mini ist der 5er und der Mikro der 1er 

[BKK]

@shoe bei AMP Futures steht folgendes zur Margin:

 

Day Trading Margin is set by AMP Global. Day Trade Margin is solely the amount required to enter into a position per contract on an intraday day basis. It is NOT the risk liquidation trigger nor the maximum amount your account can lose.

Day Trading Margins are in effect anytime the market is open (both Day and Overnight Trading Sessions), except the last 5 minutes of each trading session. AMP Global requests that you either flatten open positions or meet the exchange required maintenance margin 5 minutes before the daily close.

 

also die liquidieren nicht so schnell sondern am Ende der Handelsession

 

@Cinquetti wenn du einen Mikro Dax Kontrakt kaufst erhälts du die Bewegung von deinem Nominalwert 15450 also fällt der Dax von 15550 Punkten auf 15400 Punkte hast du pro Kontrakt einen Verlust von 150 Euro.

Hast du 100 Kontrakte erhälts du 100 *160Euro also 16000 Euro Verlust oder Gewinn je nach Richtung  

@Danke Flaschenpfand bezüglich der Stopp Loss Erklärung

oder würfel ich jetzt alles durcheinander lol 

[Shoe77]

Keine Ahnung was die Leute da machen.

Der Dialog sieht jedenfalls nach einem 20 Jahre alten Unix und Motif aus.    LOL

 

Mit 100 Euro handelst du gar nichts.

Wenn das 1 Euro pro Punkt wäre hast du ja stündlich einen Margin Call. 

[BKK]

 von der Eurex.....ich kann dir bald sagen wieviel es tatsächlich ist sobald ich den Account eingerichtet habe....und von der Demo rauswechsele... Shoe hast du schon Dax Futures gehandelt? Aber danke Shoe das mit der Intradayschließung der Position muss ich AMP fragen wie das genau abläuft

[Shoe77]

Ich handele über die Bank an der EUREX.

Habe eben mal die Margin nachgesehen.

 

 

Der FDAX kostet also 39k Margin an der EUREX pro Kontrakt.

Die Bank, hier Consors, schlägt dann nochmal 50% drauf. Macht also 58k die man haben muß.

Das ist schon eine Menge Holz.

Deshalb hat man die kleinen Kontrakte mit 5 und 1 Euro eingeführt.

[Cinquetti]

@Shoe77

@BKK

@Flaschenpfand

Vielen Dank für die Infos!

Ich finde diesen Thread richtig gut 

 

So langsam macht es auch klick bei mir.

Beim FDAX ist ein Punkt 25€ wert.

Beim Mini 5€, Beim Micro 1€.

 

Wenn ich beim Micro also 50 Punkte im Plus bin, sind das 50€ Gewinn = ungehebelt.

Beim Mini wäre das ein 5er Hebel und beim FDAX ein 25er Hebel = 1.250€ Gewinn.

 

Wenn ich das richtig verstanden habe, kaufe ich nicht das Produkt, sondern hinterlege beim Broker Geld als Margin.

Geht meine Long-Position im Micro gegen mich, z.B. 50 Punkte, dann werden mir 50€ von meiner Margin-Einlage abgezogen.

 

Das Thema ist echt spannend - ich muss mir am Wochenende noch ein paar Youtube-Videos dazu anschauen.

[Shoe77]

vor 19 Minuten von Cinquetti:

 

So langsam macht es auch klick bei mir.

Beim FDAX ist ein Punkt 25€ wert.

Beim Mini 5€, Beim Micro 1€.

 

Wenn ich beim Micro also 50 Punkte im Plus bin, sind das 50€ Gewinn = ungehebelt.

Beim Mini wäre das ein 5er Hebel und beim FDAX ein 25er Hebel = 1.250€ Gewinn.

 

Wenn ich das richtig verstanden habe, kaufe ich nicht das Produkt, sondern hinterlege beim Broker Geld als Margin.

Geht meine Long-Position im Micro gegen mich, z.B. 50 Punkte, dann werden mir 50€ von meiner Margin-Einlage abgezogen.

 

 

Schön daß wir dir beim Verständnis helfen konnten.  #

 

Aber wie du ja an meinem Bild oben sehen kannst hat das mit Hebel nichts zu tun.

Das ist einfach die Kontraktgröße.

Egal ob du 1 FDAX oder 25 FDXS handelst, das ist das Gleiche.

Wenn du die Position eröffnest musst du die Margin dafür stellen und täglich ausgleichen.

 

Das Risiko ist immer gleich, nur eben auf 25/5/1 Euro gestückelt.

[BKK]

@Shoe77 wenn AMP Futures 100 USD Intradaymargin verlangt und ich im Intradayhandel mal für sagen wir 10 Minuten mit 400 Euro im Minus was passiert dann? und 2. wenn ich 10 Minuten später wieder mit 400 im Plus bin? Reagieren die da irgendwie oder lassen die das laufen? Mal angenommen ich habe bei denen 15000 Euro im Account.

 

....wenn das berücksichtigt was die hier schreiben:

 

Day Trade Margin is solely the amount required to enter into a position per contract on an intraday day basis. It is NOT the risk liquidation trigger nor the maximum amount your account can lose.

Day Trading Margins are in effect anytime the market is open (both Day and Overnight Trading Sessions), except the last 5 minutes of each trading session. AMP Global requests that you either flatten open positions or meet the exchange required maintenance margin 5 minutes before the daily close.

 

scheiße das bedeutet ja pro Microkontrakt muss ich 100 USD Margin hinterlegen also bei 10 Kontrakten wäre das ein 1000er bei 100 Kontrakten 10.000 Euro grasser scheiß

ja der threat is gut danke an Euch bei mir hat es auch das eine oder andere mal geklingelt. Oh man hat das in dem Demoaccount Spaß gemacht.....

 

aber was ich gesagt habe bezüglich den 160 Punkten im Dax = 16000 Euro bei 100 Mikrokontrakten stimmt....da ja die Marginanforderung pro Kontrakt 100 USD beträgt also wären das bei 100 Kontrakten 10000 Euro somit ergibt das Sinn das ganze

[Shoe77]

Die 100 USD sind doch gar nichts und wie gesagt Bauernfängerei.

Die Overnight Margin ist da auch 1500 pro Kontrakt.

Also wenn du nur 100 USD hast und die Position gegen dich läuft wird vermutlich bei -50 automatisch geschlossen.

Ein Spike und du bist weg.

Am besten du lässt die Finger von solchen Dingen.

 

Wenn du eine Meinung zum DAX oder anderen Dingen hast dann kauf dir lieber Optionen.

Da kannst du höchstens deinen Einsatz verlieren und wirst nicht liquidiert.

 

[BKK]

danke Shoe...der Hammer sind auch die Gebühren wenn ich es richtig verstanden habe nehmen die von einem Euro Gewinn mit dem Micro Dax 60% (0,58) als Gebühren ....ne ich wollte 15000 Euro in den Account bei AMP legen zum Daytraden

[Flaschenpfand]

vor 1 Stunde von BKK:

danke Shoe...der Hammer sind auch die Gebühren wenn ich es richtig verstanden habe nehmen die von einem Euro Gewinn mit dem Micro Dax 60% (0,58) als Gebühren

Scheint auch wieder eine sehr unrealistische Zahl. Bei 60% Gebühren kann niemand profitabel traden.

 

Ich würde dir wirklich empfehlen, zuerst eine Zeit lang ohne irgendwelche gehebelten Produkte zu Traden.

 

[Shoe77]

Das ist sicherlich die Gebühr für Open&Close eines Kontraktes.

Das ist sehr günstig.

[BKK]

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