et3rn1ty Posted September 29, 2006 · Edited December 29, 2006 by et3rn1ty Hallo zusammen. Der DJ Stoxx 600 hat mich zu der Idee veranlasst auf Basis dieses Index ein Musterdepot zu eröffnen. Thema: Aktives Portfolio-Management Wie schon im Stoxx 600 Thread veröffentlicht, findet auch hier die Übersicht über die aussichtsreichsten Sektoren Verwendung. Die Regeln: - Start: 01. Januar 2007 - Startkapital: 50.000 Euro - Streuung auf 5 Werte a 10.000 Euro - gehandelt werden Monat für Monat verschiedene ETF´s des jeweiligen Sektors, der zu den 5 Besten Sektoren des Monats gehört (Bsp.: Januar - Basic Resources, Oil&Gas, usw.) - alle gehaltenen ETF´s werden zum Ende des Monats liquidiert (auch wenn der Sektor im folgenden Monat ebenfalls zu den Top5 gehört), dadurch können anfallende Erträge im nächsten Monat wieder angelegt werden Strategie: - die Sektorentabelle wird für die nächsten Jahre weiterhin angepasst, so dass die Durchschnittsperformance (3 Jahre, 10 Jahre, usw.) weiter verfeinert werden kann Ziel: - Ziel des Musterdepots ist es den zu Grunde liegenden Index (DJ Stoxx 600) zu schlagen Im Januar kommen ETF´s aus diesen Sektoren in das Depot: 1. Basic Resources 2. Construction & Materials 3. Oil & Gas 4. Industrial G&S 5. Financial Services Grüße, et3rn1ty. Share this post Link to post
et3rn1ty Posted January 1, 2007 Das Musterdepot startet am 02. Januar 2007. Als Beste Sektoren des Monats Januar der vorigen 2 Jahre haben sich... 1. Basic Resources 2. Construction & Materials 3. Oil & Gas 4. Industrial G&S 5. Financial Services ...herausgestellt. Für diese 5 Sektoren werden laut den Regeln die entsprechenden ETF´s ins Depot aufgenommen. Alle ETF´s kommen zum Eröffnungskurs der Xetra-Börse in das Depot. Am Ende des Monats werden alle Positionen liquidiert. Viel Spaß beim Mitverfolgen des Depots. Grüße, et3rn1ty. Share this post Link to post
et3rn1ty Posted January 2, 2007 Kauf Stück - WKN - Einstandskurs - Spesen 180 - 634472 - 55,32 - 29,84 250 - 634474 - 39,84 - 29,85 237 - 634476 - 42,07 - 29,88 317 - 634479 - 31,46 - 29,88 209 - 634477 - 47,77 - 29,91 verbleibende liquide Mittel: 5,70 Euro. Grüße, et3rn1ty. Share this post Link to post
et3rn1ty Posted February 1, 2007 Alle bestehenden Positionen wurden zum Monatsende liquidiert. Bereinigt um Transaktionskosten ergibt sich eine Performance von 0,57% für den Monat Januar. Der Benchmark (Stoxx 600) erreichte 0,77%. Im Februar kommen ETF folgender Subindizes ins Depot: 1. Insurance 2. Basic Resources 3. Financial Services 4. Banks 5. Automobiles & Parts Die aktualisierte Depotübersicht folgt wie gewohnt am Wochenende. Grüße, et3rn1ty. Share this post Link to post
et3rn1ty Posted March 1, 2007 Für den Monat März kommen folgende Branchen ETF in das Portfolio: Automobiles & Parts Health-Care Media Technology Telecommunication Hier noch ein Überblick der aktuellen Performance: Grüße, et3rn1ty. Share this post Link to post
benny_m Posted March 1, 2007 Die Korrektur hat dich ganz schön erwischt Bei mir sieht es ähnlich aus. Gebühren rechnest du ja nicht mit ein oder? Und an Steuern wäre ja am Jahresende auch einiges fällig. Falls du Gewinn machst. Share this post Link to post
et3rn1ty Posted March 1, 2007 Gebühren sind in die Performance mit einbezogen. Das Ergebnis hat sich zwar in den letzten Tagen eingetrübt, jedoch läuft das Depot immer noch besser als der Vergleichsindex. Grüße, et3rn1ty. Share this post Link to post
benny_m Posted March 1, 2007 Gebühren sind in die Performance mit einbezogen. Das Ergebnis hat sich zwar in den letzten Tagen eingetrübt, jedoch läuft das Depot immer noch besser als der Vergleichsindex. Grüße, et3rn1ty. Der Eurostoxx 600 ist ja auch nicht gerade ein schwer zuschlagender Vergleichsindex. Wobei man natürlich sagen muss, dass er am besten die europäische Wirtschaft nachbildet. Share this post Link to post
et3rn1ty Posted March 1, 2007 Gewagte These. In den letzten 5 Jahren konnte ich keine deutliche Outperformance anderer Indizes erkennen. Beim Dax kommt hinzu das es ein Performance-Index ist - selbst er hat es bicht geschafft. Grüße, et3rn1ty. Als Nachtrag hier nochmal der Dax als Kursindex, also ohne eingerechnete Dividenden. Share this post Link to post
benny_m Posted March 1, 2007 In Zeiten fallender Kurse haben solche Indizes natürlich Vorteile. Daher kommt auch die bessere Performance. Ich bin eigentlich auf lange Sicht deswegen auch ein Fan von solchen breitgestreuten Indizes. Da sie dem Marktportfolio wesentlich naher kommen als ein Dax. Der hat ja z.B. keine Ölwerte. Share this post Link to post
et3rn1ty Posted March 1, 2007 In Zeiten fallender Kurse haben solche Indizes natürlich Vorteile. In den letzten 3,5 Hausse-Jahren ist der Stoxx 600 besser gelaufen als Dax, EuroStoxx 50 oder Stoxx 50. Von daher kann ich deine Aussage nicht ganz nachvollziehen. Grüße, et3rn1ty. Share this post Link to post
benny_m Posted March 1, 2007 In den letzten 3,5 Hausse-Jahren ist der Stoxx 600 besser gelaufen als Dax, EuroStoxx 50 oder Stoxx 50.Von daher kann ich deine Aussage nicht ganz nachvollziehen. Grüße, et3rn1ty. In deinem Chart sieht man, dass der Dax (als Preisindex) mehr oder weniger Parallel zum ES600 in den Hausse-Jahren gelaufen ist. Den Vorsprung hat der ES600 weil er nur auf 60 % und nicht auf 45 % abgefallen ist. So meinte ich das. Share this post Link to post
et3rn1ty Posted April 2, 2007 Wochen-Update: Alle Positionen werden verkauft. Für den Monat April kommen ETF auf folgende Sektoren ins Depot: 1. Health-Care 2. Utilities 3. Oil & Gas Im April kommen nur 3 statt 5 ETF ins Depot, da in den letzten 2 Jahren nur die o.g. Sektoren positiv performen konnten. Grüße, et3rn1ty. Share this post Link to post
