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et3rn1ty

Active Management Musterdepot

65 posts in this topic

Posted · Edited by et3rn1ty

Hallo zusammen.

 

Der DJ Stoxx 600 hat mich zu der Idee veranlasst auf Basis dieses Index ein Musterdepot zu eröffnen.

Thema: Aktives Portfolio-Management

 

Wie schon im Stoxx 600 Thread veröffentlicht, findet auch hier die Übersicht über die aussichtsreichsten Sektoren Verwendung.

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Die Regeln:

- Start: 01. Januar 2007

- Startkapital: 50.000 Euro

- Streuung auf 5 Werte a 10.000 Euro

- gehandelt werden Monat für Monat verschiedene ETF´s des jeweiligen Sektors, der zu den 5 Besten Sektoren des Monats gehört (Bsp.: Januar - Basic Resources, Oil&Gas, usw.)

- alle gehaltenen ETF´s werden zum Ende des Monats liquidiert (auch wenn der Sektor im folgenden Monat ebenfalls zu den Top5 gehört), dadurch können anfallende Erträge im nächsten Monat wieder angelegt werden

 

Strategie:

- die Sektorentabelle wird für die nächsten Jahre weiterhin angepasst, so dass die Durchschnittsperformance (3 Jahre, 10 Jahre, usw.) weiter verfeinert werden kann

 

Ziel:

- Ziel des Musterdepots ist es den zu Grunde liegenden Index (DJ Stoxx 600) zu schlagen

 

Im Januar kommen ETF´s aus diesen Sektoren in das Depot:

1. Basic Resources

2. Construction & Materials

3. Oil & Gas

4. Industrial G&S

5. Financial Services

 

Grüße, et3rn1ty.

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Das Musterdepot startet am 02. Januar 2007.

Als Beste Sektoren des Monats Januar der vorigen 2 Jahre haben sich...

 

1. Basic Resources

2. Construction & Materials

3. Oil & Gas

4. Industrial G&S

5. Financial Services

 

...herausgestellt. Für diese 5 Sektoren werden laut den Regeln die entsprechenden ETF´s ins Depot aufgenommen. Alle ETF´s kommen zum Eröffnungskurs der Xetra-Börse in das Depot. Am Ende des Monats werden alle Positionen liquidiert.

 

Viel Spaß beim Mitverfolgen des Depots.

 

Grüße, et3rn1ty.

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Kauf

 

Stück - WKN - Einstandskurs - Spesen

 

180 - 634472 - 55,32 - 29,84

250 - 634474 - 39,84 - 29,85

237 - 634476 - 42,07 - 29,88

317 - 634479 - 31,46 - 29,88

209 - 634477 - 47,77 - 29,91

 

verbleibende liquide Mittel: 5,70 Euro.

 

Grüße, et3rn1ty.

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Wochen-Update:

 

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Grüße, et3rn1ty.

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Grüße, et3rn1ty.

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Grüße, et3rn1ty.

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Grüße, et3rn1ty.

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Alle bestehenden Positionen wurden zum Monatsende liquidiert.

Bereinigt um Transaktionskosten ergibt sich eine Performance von 0,57% für den Monat Januar. Der Benchmark (Stoxx 600) erreichte 0,77%.

 

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Im Februar kommen ETF folgender Subindizes ins Depot:

1. Insurance

2. Basic Resources

3. Financial Services

4. Banks

5. Automobiles & Parts

 

Die aktualisierte Depotübersicht folgt wie gewohnt am Wochenende.

 

Grüße, et3rn1ty.

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Wochen-Update:

 

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Grüße, et3rn1ty.

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Grüße, et3rn1ty.

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Grüße, et3rn1ty.

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Für den Monat März kommen folgende Branchen ETF in das Portfolio:

  • Automobiles & Parts
  • Health-Care
  • Media
  • Technology
  • Telecommunication

Hier noch ein Überblick der aktuellen Performance:

 

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Grüße, et3rn1ty.

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Die Korrektur hat dich ganz schön erwischt :) Bei mir sieht es ähnlich aus. :(

 

Gebühren rechnest du ja nicht mit ein oder? Und an Steuern wäre ja am Jahresende auch einiges fällig. Falls du Gewinn machst.

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Gebühren sind in die Performance mit einbezogen.

 

Das Ergebnis hat sich zwar in den letzten Tagen eingetrübt, jedoch läuft das Depot immer noch besser als der Vergleichsindex.

 

Grüße, et3rn1ty.

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Gebühren sind in die Performance mit einbezogen.

 

Das Ergebnis hat sich zwar in den letzten Tagen eingetrübt, jedoch läuft das Depot immer noch besser als der Vergleichsindex.

 

Grüße, et3rn1ty.

 

Der Eurostoxx 600 ist ja auch nicht gerade ein schwer zuschlagender Vergleichsindex. Wobei man natürlich sagen muss, dass er am besten die europäische Wirtschaft nachbildet.

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Gewagte These.

 

In den letzten 5 Jahren konnte ich keine deutliche Outperformance anderer Indizes erkennen.

Beim Dax kommt hinzu das es ein Performance-Index ist - selbst er hat es bicht geschafft.

 

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Grüße, et3rn1ty.

 

Als Nachtrag hier nochmal der Dax als Kursindex, also ohne eingerechnete Dividenden.

 

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In Zeiten fallender Kurse haben solche Indizes natürlich Vorteile. Daher kommt auch die bessere Performance.

Ich bin eigentlich auf lange Sicht deswegen auch ein Fan von solchen breitgestreuten Indizes. Da sie dem Marktportfolio wesentlich naher kommen als ein Dax. Der hat ja z.B. keine Ölwerte.

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In Zeiten fallender Kurse haben solche Indizes natürlich Vorteile.

 

In den letzten 3,5 Hausse-Jahren ist der Stoxx 600 besser gelaufen als Dax, EuroStoxx 50 oder Stoxx 50.

Von daher kann ich deine Aussage nicht ganz nachvollziehen.

 

Grüße, et3rn1ty.

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In den letzten 3,5 Hausse-Jahren ist der Stoxx 600 besser gelaufen als Dax, EuroStoxx 50 oder Stoxx 50.

Von daher kann ich deine Aussage nicht ganz nachvollziehen.

 

Grüße, et3rn1ty.

 

In deinem Chart sieht man, dass der Dax (als Preisindex) mehr oder weniger Parallel zum ES600 in den Hausse-Jahren gelaufen ist. Den Vorsprung hat der ES600 weil er nur auf 60 % und nicht auf 45 % abgefallen ist. So meinte ich das.

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Wochen-Update:

 

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Grüße, et3rn1ty.

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Grüße, et3rn1ty.

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Grüße, et3rn1ty.

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Grüße, et3rn1ty.

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Wochen-Update:

 

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Alle Positionen werden verkauft. Für den Monat April kommen ETF auf folgende Sektoren ins Depot:

 

1. Health-Care

2. Utilities

3. Oil & Gas

 

Im April kommen nur 3 statt 5 ETF ins Depot, da in den letzten 2 Jahren nur die o.g. Sektoren positiv performen konnten.

 

Grüße, et3rn1ty.

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