Tool zum Anzeigen von hohen Prämien?

[Tunnelbauer]

Gibt es ein Tool oder Screener, was mir mitteilt wo gerade die Optionsprämien in die Höhe gegangen sind? Manchmal bekomme ich das  -aus Glück- selbst mit, aber defacto bekomme ich das meiste nicht mit, was ich gerne mitbekommen würde. Wünschenswert wäre eine Alertfunktion aber zur Not tut es auch ein Abruf per Hand..

[PrivateBanker]

Für welchen Zweck soll das dienen?

Welchen konkreten Mehrwert versprichst du dir davon?

 

[padavona]

Ich weiß nicht welche Handelsplattform zu benutzt, aber der TWS kann man sich z. B. den IV-Rank in der Watchlist anzeigen lassen (so mache ich das).

[Tunnelbauer]

Danke aber mit der TWS komme ich noch nicht so richtig klar. Ich habe ein Wachtlist-Fenster in der TWS geöffnet aber er übernimmt nicht die Watchlist die ich im Kundenportal angelegt habe. Außerdem würde ich gerne Dinge entdecken die ich noch nicht kenne. meine Watchlist kenne ich und habe ich im Blick.

 

Zu der Frage von PrivateBanker: Ich möchte mit Prämien Geld verdienen.

[driller]

…bei u.a. Aktien Optionen lässt sich die Alarmfunktion verwenden, entweder auf Kurs oder Delta setzen.
Kurs und Delta (siehe Definition der Griechen Parameter).

Mit z.B. Python lassen sie sich extrahieren und im eigenen Script weiterverwenden…

 

Ergänzung:
z.B. Stillhalter Methode einsetzen als Beispiel:
SRT3 (Sartorios) hohe Vola i. Kurs
akt. Kurs 243.80

Laufzeit: Jun.25
strike    : 260

Prämie :  17.75 € x 100 = 1775
Prämie/Tag : 14,43 cent

sollte SRT3 weiteres Tief generieren -> Reparatur trade als long put einsetzen
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bei dieser langen Laufzeit nach ab ~ 20% Opt. schliessen und auf 260 Mai rollen
Rendite möglich ~ 1 - 3 % p. trade
 

[H.B.]

Das obige Beispiel ist eine schöne Demonstration, wie man auch bei Werten , die bei hoher Volatilität seitwärts laufen, mit ITM-Options Geld verbrennen kann.

 

Oben in der Graphik ist der IV-Verlauf dargestellt. Die Vola ist – von kurzen Aussetzern abgesehen – konstant bei etwas oberhalb 40 %.

Die untere Graphik zeigt den Preisverlauf. Dort wird die Ursache der hohen Vola deutlich. Die Spannbreite: 290 - 165 €.

Ich bezweifle, dass man das mit einem ITM-Put ausgesessen hätte.

Zudem: Der Put ist inzwischen 52 € im Geld. Die eingenommene Prämie ist im Verhältnis zum Risiko viel zu gering.

Ergo: Hohe Vola heißt hohes Risiko, da verbieten sich aggressive Optionsverkäufe.

Es ist nicht einfach, »gute« von »schlechter« Volatilität zu unterscheiden. Zugegeben: Satorius erfüllt einige Kriterien, das OpenInterest und insbesondere die aufgerufenen Spreads sprechen aber gegen diesen Wert.

[driller]

danke für die Information zum Thema Stillhaltergeschäfte covered calls i.B. zu SRT3

Der Test dieses asssets wird mit einem lot durchgeführt, mit der Aufgabe,
mittels Kursschwankungen, Zyklus, Steigung und Momentum zu ermitteln mit dem Ziel, cash flow zu generieren,

diese erhaltenen Parameter zu modellieren und optimieren. Beobachtungs-Zeitraum ist 5 Jahre.

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der obige chart mit IV ~ 40 % zeigt hohe Kurs-Bewegung mit Auswirkung auf höhere Prämien und höhere Risiken,

was wiederum in einen höheren cash flow mündet.
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Das Python Script dient zur Erfassung der o.g. Parameter und

erlaubt ein setup für die monatlichen calls, die strikes und limits anzupassen, so dass
Kurssprünge nicht unbedingt zur Ausübung am letzten Tag der Laufzeit des calls stattfinden.
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Dieser Testlauf mit einem lot erbrachte seit 4.24 vor Steuer: 
im opening 74,9 €   74,9/~225 * 100 ~ 33%  in ~17 Monaten ~ 1,9% p.M.

Ergebnis: Kapital wird mit ~ 1.9 % p.M. verzinst
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Ein weiteres Thema im DAX40 ist die niedrige Anzahl von Aktien Optionen bei der EUREX im Vergleich zu SP500 u.a.