Nalegam vor 22 Stunden Hallo zusammen, ich bin Solo-Entwickler und arbeite seit ein paar Monaten an einem kostenlosen Web-Tool, das einen Altersvorsorge- bzw. Frührente-Plan für deutsche Verhältnisse durchrechnet – mit Monte-Carlo statt Faustformel. Ich suche eine Handvoll Leute aus der Community, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen und mir ehrliches (gern kritisches) Feedback geben. Kurz, was drinsteckt: Vermögensverlauf in Anspar- UND Entnahmephase, mit Ampel "Ziel erreicht?", Lücken-Analyse und Was-wäre-wenn-Szenarien (Crash, Inflation, Langlebigkeit …) Deutschland-spezifisch: gesetzliche Rente (Entgeltpunkte), Kranken-/ Pflegeversicherung je Status, vollständige Steuer-Engine inkl. Abgeltungsteuer & Vorabpauschale, Immobilien/Vermietung Renditen aus historischen Daten gebootstrappt, nicht geschönt Es ist ein Privatprojekt, kostenlos, keine Paywall, keine Anlageberatung – ich will nichts verkaufen, sondern lernen, ob es euch beim eigenen Plan wirklich weiterhilft. Weil echte Finanzdaten reingehen und es noch früh ist, läuft es nur über einen persönlichen Zugang (Server in der EU, früher privater Test – keine Anlageberatung, Daten vertraulich und auf Wunsch löschbar). Wer testen mag: hier kommentieren oder mir eine PN schicken, dann schicke ich Zugang + einen kurzen Fragebogen. Danke euch! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fondsanleger1966 vor 17 Stunden vor 5 Stunden von Nalegam: Renditen aus historischen Daten gebootstrappt, nicht geschönt Dann wird das Projekt nicht viel bringen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nalegam vor 13 Stunden vor 3 Stunden von Fondsanleger1966: Dann wird das Projekt nicht viel bringen. Danke — aber da ist ein Missverständnis: „gebootstrappt" heißt hier nicht, dass die historische Durchschnittsrendite als Forward-Estimate dient. Der Erwartungswert für die Rendite ist ein User-Input. Die historische Rendite-Verteilung wird dann einmal auf dieses Ziel rezentriert. Der Bootstrap liefert nur die höheren Momente + die serielle Abhängigkeit: Vola, Verteilungsform inkl. fat tails, und vor allem das Sequence-of-Returns-Risiko. Dafür ein Overlapping Block Bootstrap, der Autokorrelation/ zusammenhängende Drawdowns erhält (im Gegensatz zu i.i.d.-Sampling aus einer Normalverteilung). Das heißt: Historie = Textur der Rendite-Streuung, Erwartungswert = deine Annahme. Der „Vergangenheit = Zukunft"-Fehler ist damit genau ausgeschlossen; der Nutzen liegt in der Robustheit über die Verläufe (v. a. Entnahme-Sequence-Risk), nicht im Renditeniveau. Hilft das? Über Methodik-Kritik freue ich mich ausdrücklich — gerade die bringt das Projekt weiter. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Turmalin vor 4 Stunden vor 8 Stunden von Nalegam: Der Bootstrap liefert nur die höheren Momente + die serielle Abhängigkeit: Vola, Verteilungsform inkl. fat tails, und vor allem das Sequence-of-Returns-Risiko. Dafür ein Overlapping Block Bootstrap, der Autokorrelation/ zusammenhängende Drawdowns erhält (im Gegensatz zu i.i.d.-Sampling aus einer Normalverteilung). Das klingt doch gut. Wie gehst du denn in dem Zusammenhang mit der Inflationsrate um? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nalegam vor 2 Stunden vor 2 Stunden von Turmalin: Das klingt doch gut. Wie gehst du denn in dem Zusammenhang mit der Inflationsrate um? Die wird aus den historischen (nominalen) Daten herausgerechnet (basierend auf dem deutschen VPI). Nach dem Bootstrapping wird wieder eine neue Inflationserwartung (konstanter User Input) draufgerechnet. Schaut euch doch gerne mal das Produkt an. Würde mich sehr über konstruktives Feedback freuen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
