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pvdb

DAX Prognose mit der multivariaten Statistik

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sebi

Darfst du deine Arbeit veröffentlichen nachdem sie bewertet usw wurde oder willst du das nicht?

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Gast240123

Bei der Abweichung würde ich die Maßeinheit dazuschreiben. (Punkte, Prozent???)

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pvdb

Hi,

 

ich kann die arbeit veröffentlichen, da mir ja die rechte gehören. erstmal jedoch soll sie abgegeben und bewertet werden, danach sehe ich weiter. ich bin ja nicht so wissenschaftliche typ und will erstmal schauen was daraus wird.

 

eine prozentangabe fand ich unangemessen, weil z.b. 25 punkte bei eine dax von 6900 punkten nur einen sehr kleinen wert ausgemacht :)

 

die tabelle kann sich auch noch ändern, bin ja noch nicht ganz mit schreiben fertig :)

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K0nfuzius
· bearbeitet von Konfuzius
Happyyuppie scheint ganz ähnlich vorzugehen. Vielleicht ist die Seite ja interessant für dich.

Ich persönlich halte davon nichts.

 

Die Schlafmuetze

 

happy yuppies ergebnisse beim DAF-Depotwettbewerb sind absolut mickrig zur Zeit, ich bezweifel das die Angaben auf Onvista und der Seite happy yuppie mit ihrem wahnsinsrenditen stimmen, alles frisiert und erstunken, wenn du mich fragst, jetzt nehmen sie real an einem realdepotwettbewerb teil und die bisherigen bescheidenen Ergebnisse sprechen eine andere sprache

 

leider gibt es in dem thread den ich dazu eröffnet habe keine diskussion

da ist auch der link zu den depots

 

https://www.wertpapier-forum.de/index.php?showtopic=8489

 

ansonsten bei daf gucken

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Boersenversteher

Wenn du es schaffst eine derart emotionalgesteuerte markoökologische Größe wie den Dax sicher in einem bestimmten Intervall auf lange Zeit vorauszusagen ist dir der Nobelpreis gewiss, dass hat noch kein schlauer Kopf dieser Welt geschafft. Mein Statistikprof meint, dass ist wohl eine der schwersten statistischen Aufgaben, die man sich stellen kann und je öfter ich seine Vorlesung gehe, desto mehr stimme ich ihm zu.

 

Nichtsdestotrotz, viel Erfolg!

 

wäre auch völlig nutzlos, den nach Verbreitung des Programms würden alle denselben Dax ausrechnen und jeder Handel käme sofort zum Erliegen.

 

Außerdem projiziert das System nur die Vergangenheit in die Zukunft. Börse ist aber Zukunft und wird von neuen Ereignissen bestimmt. 20 Parameter, die zudem noch ungenau sind, wo strittig ist, welche überhaupt und mit welchem Gewicht reingehören, können gar kein zuverlässiges Ergebnis liefern.

Hoffe das der Statistikprof. für die statistisch/mathematische Leistung ne gute Note geben wird, die Börseneignung wird jedenfalls 0 sein.

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Kaa
· bearbeitet von Kaa

Handelt es sich bei der Regressionsanalyse um eine einfache Regressionsgerade? Falls ja kannst du sie noch weiter um die Saisonkomponente verbessern und und mit multiplakativer Verknüpfung eine neue, bessere Theorie der kleinsten Fehlerquadrate erziehlen.

Das Dumme an der Hervorsage mit Regressionsgeraden ist, dass krasse Korrekturen nicht vorhergesehen werden können. Auch die Saisonkomponente kann dieses Problem nur sehr beschränkt lösen.

 

Gruß,

Kaa

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Boersenversteher

 

Das Dumme an der Hervorsage mit Regressionsgeraden ist, dass krasse Korrekturen nicht vorhergesehen werden können. Auch die Saisonkomponente kann dieses Problem nur sehr beschränkt lösen.

 

Gruß,

Kaa

 

Ausreißer sind und werden immer ein Problem der Statistik bleiben. Sie sind halt deren Widersacher. :D

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pvdb

Handelt es sich bei der Regressionsanalyse um eine einfache Regressionsgerade?

 

Es handelt sich schon um die multiple Regressionsanlyse, bestehend aus 17 Parametern. Veränderungen dies bezüglich sind auch nicht mehr geplannt.

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Kaa

Es handelt sich schon um die multiple Regressionsanlyse, bestehend aus 17 Parametern. Veränderungen dies bezüglich sind auch nicht mehr geplannt.

 

Achso, also doch was Komplexes. Hab mich schon gewundert wie man mit einer einfachen Regressionsgeraden so gute Ergebnisse erzielt. :D

Bin gespannt wie gut deine Vorhersagen eintreten. Wenns zu gut läuft endet alles wie gestern in dem Film "Paycheck" und die Börse bricht zusammen. ;)

 

Gruß,

Kaa

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pvdb

deswegen will ich das ganze nun bei den devisen ausprobieren, wo ich viel mehr kurse habe (mehrmals täglich) und meine neuen optimierungsideen einbauen kann, die ich gegen ende der arbeit erhalten habe.

 

was letzt endlich bei raus kommt weiß ich nicht, aber ich denke das ich verhältnismäßig bessere ergebnisse erhalte als in meiner abschlussarbeit, weil ich ja nun aus der erfahrung gelernt und neue impulse habe.

 

diesmal wirds aber unter realbasic entwickelt, damit es portierbar nach windows, mac os und linux ist. demnächst gibst dazu dann mehr informationen.

 

phil

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Gast240123

Hi! Das folgende Buch habe ich gerade entdeckt.

 

Titel: Künstliche neuronale Netze - der Versuch einer DAX-Prognose durch Netzoptimierung

 

Siegfried Krüger ; Hannes Schlegel

 

Verfasser: Krüger, Siegfried ; Schlegel, Hannes

Verleger: Aachen : Shaker

Erscheinungsjahr: 2002

Umfang/Format: XIII, 180 S. : graph. Darst. ; 21 cm

Gesamttitel: Industriemathematik und angewandte Mathematik

Anmerkungen: Literaturverz. S. 173 - 180

ISBN: 3-8322-0436-9

 

Die Onlineversion kann man sich übrigens für 3,90 beim Verlag sofort runterladen.

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pvdb

darüber bin ich leider während meine rescherschen nicht gelandet, hätte ich mir auf jeden fall besorgt, aber nun ist es zu spät :)

 

bei meinen knn bin ich mit den netzen ja nicht so ganz zufrieden gewesen, wobei für den report auch nicht unendlich zeit da war, um im detail zu forschen.

 

aber wenigstens gabs überhaupt ergebnisse :)

 

Phil

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Gast240123

Hi!

 

Neben den Ergebnissen wäre es mal interessant zu erfahren wie du Netzarchitektur, Input-, Output- und Hiddenlayer ausgestaltet hast. Wie geht denn eigentlich so eine Lernphase vonstatten? Ich muss mich wohl auch bald ein wenig in die Thematik einarbeiten, da ich noch mit Diskriminanzanalyse und Scoringmodellen arbeite. Kannst du ein gutes Buch für Einsteiger empfehlen?

Mit dem ganzen Mathematikzeugs, insbesondere Gradientenabstieg, hab´ich nix am Hut. Gibt es dazu ein Simulationstool oder wie machst du das? :unsure:

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pvdb

hi,

 

mein hauptschwerpunkt lag in der multiplen regression, deswegen kamen die knn bei mir nur begrenzt vor. habe mich überwiegend an verschiedene faustregeln gehalten, mit denen ich die netzversuche gemacht habe. danach habe ich mich für eine faustregel entschieden und danach das netz aufgebaut. eine passende netzstruktur zu finden, kann sehr viel zeit benötigen und das war bei mir leider nicht möglich.

 

da ich die knn direkt in eine c++ anwendung integrieren wollte, kam mathlab, nen simulator oder sowas nicht in frage. habe die fann library verwendet, die ich gut im c++ builder integrieren konnte.

 

darfst du auch irgendwelche börsen prognosen aufstellen oder was ist dein forschungsgegenstand?

 

phil

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Gast240123

Es ist eher Neugier und der Drang zur Qualitätssteigerung

 

In meinem Fall geht es um die Klassifizierung von Jahresabschlüssen sowie der Validierung von Ratingverfahren. Ich möchte meine Bilanzdatenbank neuen Testverfahren unterwerfen, da die Scoringmodelle subjektiven Wertungen unterliegen und die Trennungsschärfe bei der multivariaten Diskriminanzanalyse nur unzureichend ist. Die bisher erreichte Qualität von Künstlich Neuronalen Netzen auf diesem Gebiet, d.h. zur Vorhersage der Insolvenzwahrscheinlichkeit, erreicht bisher eine Klassifikationsgüte von 92 Prozent, d.h. in 92 Prozent aller Fälle werden als insolvenzgefährdet eingestufte Unternehmen tatsächlich nach einem Jahr insolvent. (Jerschensky, Andreas, Messung des Bonitätsrisikos von Unternehmen) Der Betafehler spielt bei mir keine Rolle, da die Klassifizierung nicht für Kreditanfragen gedacht ist. Ich hoffe, dass ich mit meinen »Repräsentanten« ähnliche Ergebnisse erzielen kann. Leider bin ich bereits in der Praxis und habe kein richtigen Draht mehr zur Hochschule. :(

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Kaa
· bearbeitet von Kaa

Hast du mit deiner DAX Prognose den Kurssturz von gestern vorhersehen können?

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pvdb

Habe seit dem Ende meiner Versuche keine weiteren Versuche mehr durchführt. So nen Kurzsturz sollte meine, sowie vermutlich auch andere Anwendungen nicht erkennen. Wäre sicherlich interessant gewesen während den Tagen mal einige Testes zu machen.

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pvdb

joah, die arbeit ist nun schon seit einiger zeit bewertet und uni ist mittlerweile auch abgeschlossen. wem es interessiert, es ist eine 2,3 rausgeworden. dafür das ich mehr gearbeitet habe als student war ist dies für völlig zufriedenstellend.

 

plane aber schon an nem neuen versuch, da wollte ich ja was mit regressionsanalyse und devisen machen, aber rohstoffe würden mich auch interessieren, bin da noch nicht ganz sicher was ich machen will, aber ich werde du dann hier nen neuen thread öffnen.

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regen

Hallo,

kann man das Ergebnis bzw die Arbeit irgendwo lesen oder willst du das nicht rausgeben?

gruß

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neurostox
· bearbeitet von neurostox

Hi Phil,

 

das sieht sehr interessant aus.

 

Für welchen Zeitraum sollen Deine Prognosen gelten?

 

Ich habe ein Programm geschrieben, dass ebenfalls Aktienkurse prognostiziert und veröffentliche die Ergebnisse auf einer Website. Hier das Beispiel einer Prognose für die Entwicklung der Aktie SAP vom 30.8.2007:

 

http://www.neurostox.com/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/templates/img/ce01cabe0f96ad8b36fe5973449f856f.png&t=1191101261&hash=0f5ad155e91eea3457ef90d58749638b

 

Neurostox

 

Viele Grüße

 

Neurostox

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