Daytrading

[Grumel]

Da scheinbar grade kein Admin zur stelle, hab ich mir mal erlaubt eine Extra Thema für das Paralelthema im Glitter Girlie Diskussionsfaden zu erstellen:

[ipl]

Wir können uns wohl darauf einigen, dass der Satz "Die erfolgreichen 10% können mehr für die Altersvorsorge weglegen, als das ein Fondanleger je können wird, da sie in 3 Jahren eine Performance haben, die ein Fondanleger nicht einmal in 30 Jahren hat." schlicht übertrieben war. Oder sich auf zufällige Ausnahmesituationen bezieht, die durch das Pech danach wieder ausgeglichen werden.

 

Denn es muss ja auch Daytrader geben, die nicht darauf angewiesen sind, ihre Gewinne ständig zu entnehmen und diejenigen hätten dann längst die berechneten 65 Billionen. Und wenn man schon zum Argument greift, dass ein Daytrader, der keine Gewinne entnimmt, bald zu den Looser-Daytradern gehören würde, tut man nichts anderes, als zuzugeben, dass die langfristige Performance früher oder später -100% ist. Es sei denn, man bildet Rücklagen, um immer wieder neu anfangen zu können.

 

 

Und ganz nebenbei, weil du so persönlich wurdest, Börsenversteher. Ich brauche meine mathematischen Ergüsse vor meinen Matheprofs nicht zu verstecken, nach z.B. ziemlich erfolgreichen Teilnahmen an bundesweiten Mathematikwettbewerben in meinen früheren Jahren. Von meinem Abi-Schnitt ganz zu schweigen, aber ich gebe zu, das ist selbst bei 1,0 ein schlechter Indikator. *g*

[parti]

kommt es nicht noch darauf an womit getradet wird ? man liest ja öfters, dass einige trade das traden mit hebelzertifikaten ablehnen. frag mich aber auch immer warum das so ist.

die einen setzen fette summen ein und traden nur aktien andere setzen nur wenig ein traden dafür aber hebelprodukte mit mehr risiko. trader ist also nicht gleich trader.

die statistik ist mir demnach zu ungenau definiert. fakt ist aber, dass daytraden mehr leute arm als reich macht

 

Das Traden von Positionen die etwas länger gehen ist da schon etwas besser. Jemand der monatlich aufs neue 3% macht, macht im Jahr 42,6% und zählt damit schon zu den guten Tradern.

[cubewall]

Also eigentlich wollte ich mit meiner Bemerkung so etwas wie diesen Thread nicht ins Leben rufen, sondern eher um einen höflichen Umgang mit allen Forumsusern bitten.

 

Ich werde heute Abend etwas zu den mathemathischen Ergüssen im GG-Thread, zu Kapitalausstattung, Risk- und Moneymanagement sowie dem Unsinn, Gewinne endlos zu potenzieren schreiben.

 

Jetzt gehe ich erstmal an die frische Luft und geniesse den restlichen Sonntag - zumindest bis 19.00 Uhr, wenn die Forex wieder aufmacht.

[Toni]

Ich verweise bzgl. Daytrading-Erfolge/Renditen etc. auf die von

mit schon früher einmal gepostete Studie der Berkeley-Universität.

Hier sind mehrere sehr interessante Links aufgeführt:

 

http://www.aktien-blog.de/Weblog/2007_01_0...769340278473325

[Boersenversteher]

Wir können uns wohl darauf einigen, dass der Satz "Die erfolgreichen 10% können mehr für die Altersvorsorge weglegen, als das ein Fondanleger je können wird, da sie in 3 Jahren eine Performance haben, die ein Fondanleger nicht einmal in 30 Jahren hat." schlicht übertrieben war. Oder sich auf zufällige Ausnahmesituationen bezieht, die durch das Pech danach wieder ausgeglichen werden.

 

Da können wir uns nicht drauf einigen, da es nicht übertrieben war.

 

Und ganz nebenbei, weil du so persönlich wurdest, Börsenversteher. Ich brauche meine mathematischen Ergüsse vor meinen Matheprofs nicht zu verstecken, nach z.B. ziemlich erfolgreichen Teilnahmen an bundesweiten Mathematikwettbewerben in meinen früheren Jahren. Von meinem Abi-Schnitt ganz zu schweigen, aber ich gebe zu, das ist selbst bei 1,0 ein schlechter Indikator. *g*

 

Ganz ohne persönlich zu werden geht es nun mal nicht. Ich zweifle die Richtigkeit deiner Formel als solche nicht an. Aber sie entspricht nicht der Umsetzung meiner These. Das gehört ja auch irgendwie zur Mathematik. Problemerkennung und Definition.

 

Also eigentlich wollte ich mit meiner Bemerkung so etwas wie diesen Thread nicht ins Leben rufen, sondern eher um einen höflichen Umgang mit allen Forumsusern bitten.

 

Ich werde heute Abend etwas zu den mathemathischen Ergüssen im GG-Thread, zu Kapitalausstattung, Risk- und Moneymanagement sowie dem Unsinn, Gewinne endlos zu potenzieren schreiben.

 

Jetzt gehe ich erstmal an die frische Luft und geniesse den restlichen Sonntag - zumindest bis 19.00 Uhr, wenn die Forex wieder aufmacht.

 

Freue mich über deine Verstärkung, Cubewall. Irgendeiner, ich glaube du warst es, hatte mal einen guten link zur (Kapital) -Ausstattung und anderen Voraussetzungen gepostet. Der woird sicherlich nützlich sein.

 

 

kommt es nicht noch darauf an womit getradet wird ? man liest ja öfters, dass einige trade das traden mit hebelzertifikaten ablehnen. frag mich aber auch immer warum das so ist.

die einen setzen fette summen ein und traden nur aktien andere setzen nur wenig ein traden dafür aber hebelprodukte mit mehr risiko. trader ist also nicht gleich trader.

die statistik ist mir demnach zu ungenau definiert. fakt ist aber, dass daytraden mehr leute arm als reich macht

 

Das Traden von Positionen die etwas länger gehen ist da schon etwas besser. Jemand der monatlich aufs neue 3% macht, macht im Jahr 42,6% und zählt damit schon zu den guten Tradern.

 

 

Obwohl ich es nicht hingeschrieben hatte, habe ich schon voraussgesetzt, daß ein Daytrader Hebelprodukte einsetzt. Andernfalls kämpft er gegen die Zeit, die er täglich einsetzt oder braucht gar nicht daytraden, weil er schon genug Kapital hat.

[parti]

um welche formel gehts hier überhaupt ?

 

zudem frage ich mich warum jeder immer über das daytraden spricht. wer einen beruf hat der hat doch eh keine zeit zum daytraden. ich denke daytraden ist eher ein beruf oder bei vielen eben nur eine wunschvorstellung reich zu werden.

Das Traden von längeren Positionen, seien es ein paar Tage oder Wochen, ist doch viel angenehmer. Vielleicht kann man manchmal dennoch nicht gut schlafen aber das gehört eben dazu.

 

Ich persönlich sehe mich eher als Langfristanlager aber in den Semesterferien habe ich ehrlich gesagt genug Zeit um die Börse genauer Beobachten zu können. Da kann ich auch mal einen Ausbruch oder sowas "traden".

 

Beim Daytraden mit Aktien oder Hebelprodukten muss man auch mal die Kosten berücksichtigen. Eine postion zu kaufen oder zu verkaufen kostet genug Kohle. Was soll man da für Hebel bzw volatile Aktien kaufen um die effektiv beseitigen zu können und dabei auch noch in ein Plus zu kommen. Ich denke schon, dass die 90% der Daytrader pleite gehen und vielleicht 9% unterdurchschnittlich gut abschneiden. Bleiben noch 1% über. Von denen wiederum vielleicht noch 1% reich wird..... weil sie im Lotto gewonnen haben

 

Kann vor allen erfolgreichen Daytradern jedenfalls nur den Hut ziehen, wenn es sie denn gibt. Im Netz kann man eben immer viel behaupten !

[Boersenversteher]

Ich denke schon, dass die 90% der Daytrader pleite gehen und vielleicht 9% unterdurchschnittlich gut abschneiden. Bleiben noch 1% über. Von denen wiederum vielleicht noch 1% reich wird..... weil sie im Lotto gewonnen haben

 

Kann vor allen erfolgreichen Daytradern jedenfalls nur den Hut ziehen, wenn es sie denn gibt. Im Netz kann man eben immer viel behaupten !

 

Mehr als 1% werden in anderen Geschäftsfeldern aber auch nicht reich oder steinreich. Ich denke Aldis gibt es höchstens 0,0001 Prozent. Aber das können unsere 1,0er Mathematiker ja mal ausrechnen. Da bin ich nicht zu gut drin.

Ich kaufe immer für 1 Euro pro Stück und verkaufe für 4 Euro pro Stück und von den 3% Unterschied lebe ich.

[m_g]

Beim Daytraden mit Aktien oder Hebelprodukten muss man auch mal die Kosten berücksichtigen. Eine postion zu kaufen oder zu verkaufen kostet genug Kohle. Was soll man da für Hebel bzw volatile Aktien kaufen um die effektiv beseitigen zu können und dabei auch noch in ein Plus zu kommen. Ich denke schon, dass die 90% der Daytrader pleite gehen und vielleicht 9% unterdurchschnittlich gut abschneiden. Bleiben noch 1% über. Von denen wiederum vielleicht noch 1% reich wird..... weil sie im Lotto gewonnen haben

 

Das stimmt so nicht ganz. Wir in Deutschland sind es gewöhnt, horrende Gebühren zu bezahlen und undurchsichtige Derivate in der Werbung zu sehen. Nur dazu ist ja kein Trader gezwungen. Egal ob Deutscher oder Amerikaner, du kannst ja auch bei Interactive Brokers Aktien (auch auf Margin) oder Futures handeln ohne hohe Gebühren.

Wenn du bei Interactive Brokers 100 US-Aktien zu $50 handelst, zahlst du $1 Gebühren, handelst du 1000 zu $50, zahlst du $5 Gebühren. Die Gebühren machen also praktisch gar nichts aus.

 

Man sollte sich im übrigen nicht von den Zahlen täuschen lassen. Wer spielt(e) in diese Statistik rein? Spielen beispielsweise auch Leute rein, die mit z.b. 3000€ anfangen, Hebelprodukte handeln und dann alles verlieren? Wenn ja, schmeiss die Statistik in den Müll. Um eine sinnvolle Statistik zu erstellen, muss diese auch nach Depotgröße und Erfahrung der Teilnehmer gruppiert sein, damit eine wirkliche Aussage daraus abzuleiten ist.

 

Ich denke auch, dass die Parallele Restaurant hier gut passt. Ich schätze mal, dass mehr als 80% der Restaurantneueröffnungen schnell pleite gehen. Was leitet ihr daraus ab:

- Dass Restaurants sich nur zum Geld verbrennen eignen

- Dass man nur ein Restaurant eröffnen darf, wenn man die nötige Erfahrung, Kapital usw. mitbringt.

 

Ich persönlich ziehe das Letztere daraus. Das Problem ist also nicht alleine das Business, sondern die Person, die es tut.

 

Es besteht wohl kein Zweifel daran, dass man nicht einfach mit niedriger Kapitalisierung aus den Job ins Daytrading reinspringen kann. Dass man aber vom Daytrading - oder allgemeiner vom Trading - gut leben kann, muss bei jedem, der sich einigermaßen informiert hat, auch außer Frage stehen.

[ipl]

Wir können uns wohl darauf einigen, dass der Satz "Die erfolgreichen 10% können mehr für die Altersvorsorge weglegen, als das ein Fondanleger je können wird, da sie in 3 Jahren eine Performance haben, die ein Fondanleger nicht einmal in 30 Jahren hat." schlicht übertrieben war. Oder sich auf zufällige Ausnahmesituationen bezieht, die durch das Pech danach wieder ausgeglichen werden.

Da können wir uns nicht drauf einigen, da es nicht übertrieben war.

Es geht um die Formel, die die Konsequenzen aus dieser Behauptung zeigt. Unter der Annahme, dass ein Fondsanleger eine durchschnittliche Performance von 7% pro Jahr hat, hätte der Daytrader in 30 Jahren sein Vermögen ver-653.331.060-facht.

 

((1,07^30)^(1/3))^30 = 1,07^300 = 653331060

 

Wer dieser Rechnung auch so glaubt, kann den Beitrag ruhig überspringen.

 

Das 1,07^300 drückt nicht aus, dass der Daytrader 300 Jahre warten muss (wie das eine Antwort von Börsenversteher suggerierte), sondern nur, dass nach dieser Annahme der Daytrader nach 30 Jahren die Performance hätte, auf die der brave Fondsanleger 300 Jahre warten müsste.

 

Ich definiere das Problem wie von Börsenversteher gewünscht ganz exakt. Wir haben einen Fondsanleger mit einer durchschnittlichen jährlichen Performance von 7% und einen Daytrader mit einer durchschnittlichen (oder etwa doch nicht?) jährlichen Performance, die nach 3 Jahren der des Fondsanlegers nach 30 Jahren entspricht. Angenommen, beide können von den Zinsen von ihrem Tagesgeldkonto mit 500T leben (wenn man das nicht annehmen darf, dann gibt es auch keine reichen Daytrader, Widerspruch zur Voraussetzung^^) und müssen deshalb keine Gewinne entnehmen.

 

Gegen die gewöhnliche Zinsrechnung erhebt Börsenversteher den Einwand, dass man ja als Daytrader Rücklagen bilden muss, um erfolgreich zu sein, sonst verliert man sein gesamtes Kapital. Deshalb darf man seiner Meinung nach die jährliche Performance nicht einfach hochrechnen.

 

Es gibt nun 2 Fälle:

1, der triviale Fall. Börsenversteher meinte die durchschnittliche Gesamtperformance von Rücklagen+Depot. Es ist ein abgeschlossenes System, es kommt kein Geld von Außen rein, es wird auch keins entnommen, also wäre das zulässig. Dann wäre die Performance nach 30 Jahren schlicht (1,07^30)^10 = 653331060. Ganz elementar und wohl unbestreitbar.

 

2, der interessante Fall. Börsenversteher meinte die durchschnittliche Performance des Depots allein. Die ist laut Voraussetzung (siehe sein Einwand) früher oder später immer -100%, also ist die durchschnittliche jährliche Performance negativ. Widerspruch zur Voraussetzung, also meinte Börsenversteher den 1. Fall.

 

Q.E.D.

[parti]

Das stimmt so nicht ganz. Wir in Deutschland sind es gewöhnt, horrende Gebühren zu bezahlen und undurchsichtige Derivate in der Werbung zu sehen. Nur dazu ist ja kein Trader gezwungen. Egal ob Deutscher oder Amerikaner, du kannst ja auch bei Interactive Brokers Aktien (auch auf Margin) oder Futures handeln ohne hohe Gebühren.

Wenn du bei Interactive Brokers 100 US-Aktien zu $50 handelst, zahlst du $1 Gebühren, handelst du 1000 zu $50, zahlst du $5 Gebühren. Die Gebühren machen also praktisch gar nichts aus.

 

Ja genau bei Futures ist das ja noch etwas anders, wobei ich mich damit gar nicht auskenne. Aber was sind Interactive Brokers ?

[m_g]

Ja genau bei Futures ist das ja noch etwas anders, wobei ich mich damit gar nicht auskenne. Aber was sind Interactive Brokers ?

 

Ein sehr günstiger Broker, der vor allem auf aktive Trader abzielt. http://www.interactivebrokers.de

 

@all:

Bitte versteift euch bei diesem Thema nicht zu sehr auf diese Rechnung, die nur wegen einer saloppen Äußerung aufgestellt wurde. Die Performance lässt sich sinnvollerweise nicht mit Zinseszins weiterrechnen, weil man ab einer bestimmten Summe den Markt selber beeinflusst und das System deswegen nicht mehr so gut funktioniert. Abgesehen davon, geht es um Erfolg oder Misserfolg von Daytrading, nicht darum, ob man in 30 Jahren 60 Billionen hat.

[Boersenversteher]

Es geht um die Formel, die die Konsequenzen aus dieser Behauptung zeigt. Unter der Annahme, dass ein Fondsanleger eine durchschnittliche Performance von 7% pro Jahr hat, hätte der Daytrader in 30 Jahren sein Vermögen ver-653.331.060-facht.

 

((1,07^30)^(1/3))^30 = 1,07^300 = 653331060

 

Wer dieser Rechnung auch so glaubt, kann den Beitrag ruhig überspringen.

 

Das 1,07^300 drückt nicht aus, dass der Daytrader 300 Jahre warten muss (wie das eine Antwort von Börsenversteher suggerierte), sondern nur, dass nach dieser Annahme der Daytrader nach 30 Jahren die Performance hätte, auf die der brave Fondsanleger 300 Jahre warten müsste.

 

Ich definiere das Problem wie von Börsenversteher gewünscht ganz exakt. Wir haben einen Fondsanleger mit einer durchschnittlichen jährlichen Performance von 7% und einen Daytrader mit einer durchschnittlichen (oder etwa doch nicht?) jährlichen Performance, die nach 3 Jahren der des Fondsanlegers nach 30 Jahren entspricht. Angenommen, beide können von den Zinsen von ihrem Tagesgeldkonto mit 500T leben (wenn man das nicht annehmen darf, dann gibt es auch keine reichen Daytrader, Widerspruch zur Voraussetzung^^) und müssen deshalb keine Gewinne entnehmen.

 

Gegen die gewöhnliche Zinsrechnung erhebt Börsenversteher den Einwand, dass man ja als Daytrader Rücklagen bilden muss, um erfolgreich zu sein, sonst verliert man sein gesamtes Kapital. Deshalb darf man seiner Meinung nach die jährliche Performance nicht einfach hochrechnen.

 

Es gibt nun 2 Fälle:

1, der triviale Fall. Börsenversteher meinte die durchschnittliche Gesamtperformance von Rücklagen+Depot. Es ist ein abgeschlossenes System, es kommt kein Geld von Außen rein, es wird auch keins entnommen, also wäre das zulässig. Dann wäre die Performance nach 30 Jahren schlicht (1,07^30)^10 = 653331060. Ganz elementar und wohl unbestreitbar.

 

2, der interessante Fall. Börsenversteher meinte die durchschnittliche Performance des Depots allein. Die ist laut Voraussetzung (siehe sein Einwand) früher oder später immer -100%, also ist die durchschnittliche jährliche Performance negativ. Widerspruch zur Voraussetzung, also meinte Börsenversteher den 1. Fall.

 

Q.E.D.

 

Da mir nur der Sonntag bleibt, um im Fitness-Studio etwas meine Bierwampe zu reduzieren, verschiebe ich meine Antwort hierzu etwas. Ich bitte das nicht als "kneifen" zu interpretieren.

 

Aber soviel sage ich jetzt schonmal dazu:

 

Für Kapital * 1,07^n bei n=30 Jahre behaupte ich, daß ein guter Daytrader das in 3 Jahren schaffen muß, da er andernfalls zu den Looser-Daytradern gehören wird, wenn er nicht noch die 3. Hypothek auf Omas Häuschen verjubeln will, wobei das Ausgangskapital eine Mindestgröße nicht unterschreiten sollte.

Das 10mal zu wiederholen bis 30 Jahre erreicht sind ist gar nicht nötig. Deshalb verstehe ich auch die Hochrechnung nicht. Das war in meiner primären Aussage gar nicht enthalten. Dazu mehr aber später. Ich denke, Cubewall wird das auch noch erläutern.

[ipl]

Bitte versteift euch bei diesem Thema nicht zu sehr auf diese Rechnung, die nur wegen einer saloppen Äußerung aufgestellt wurde.

Ich habe ja gleich am Anfang vorgeschlagen, uns einfach darauf zu einigen, dass die Äußerung etwas übertrieben war. Aber Börsenversteher besteht auf ihrer Richtigkeit, das ist ja das Bizarre.

Die Performance lässt sich sinnvollerweise nicht mit Zinseszins weiterrechnen, weil man ab einer bestimmten Summe den Markt selber beeinflusst und das System deswegen nicht mehr so gut funktioniert.

Selbstverständlich, aber ein Paar Milliarden dürften da ja immer noch für jeden "guten Daytrader" locker drin sein, bis man zu groß und schwer für den Markt wird.

 

Übrigens möchte ich klarstellen, dass ich damit nicht sagen will, dass Daytrading Unsinn ist (aber auch nicht das Gegenteil). Mit solchen Urteilen halte ich mich noch bescheiden zurück und verfolge lieber die Diskussionen von Leuten, die davon mehr verstehen als ich und hoffe von ihnen zu lernen (danke an dieser Stelle an Cubanpete, Denker, Wayne und sogar uzf, auch wenn die Information in seinen Kommentaren sehr gut versteckt ist). Mir ging es allein um die grobe Übertreibung, von der Börsenversteher auch noch explizit behauptet, dass diese keine wäre.

[Boersenversteher]

Stelle an Cubanpete, Denker, Wayne und sogar uzf, auch wenn die Information in seinen Kommentaren sehr gut versteckt ist). Mir ging es allein um die grobe Übertreibung, von der Börsenversteher auch noch explizit behauptet, dass diese keine wäre.

 

Ich weiß nicht, warum du dir dann die Rechenbeispiele von Denker nicht mal genauer anschaust.

Der Unterschied zu Denker und mir ist nur der, daß er ein Papiertiger (nicht als Beleidigung gemeint) ist und ich es einfach mache.

[ipl]

Denker mag ganz tolle Gewinne (auf dem Papier) machen, jedoch bezweifle ich, dass er durchschnittlich eine 96%ige Performance erreichen wird. Dass man auch Glücksjahre mit 1000% haben kann, will ich nicht bestreiten, jedoch wird niemand sein Vermögen regelmäßig verdoppeln (geschweige denn verzehnfachen) können. Sonst wäre Warren Buffet ja ein nichts im Vergleich zu diesen "guten Daytradern" und keine Erwähnung wert.

[Boersenversteher]

Denker mag ganz tolle Gewinne (auf dem Papier) machen, jedoch bezweifle ich, dass er durchschnittlich eine 96%ige Performance erreichen wird.

 

 

Diese Behauptung lasse ich jetzt mal Denker beantworten, falls er Lust dazu hat.

 

Ich frage mal frech: "Warum denn nicht?"

[roadi]

zudem frage ich mich warum jeder immer über das daytraden spricht. wer einen beruf hat der hat doch eh keine zeit zum daytraden. ich denke daytraden ist eher ein beruf oder bei vielen eben nur eine wunschvorstellung reich zu werden.

meinst du? es gibt genug leute die den ganzen tag vorm rechner sitzen (ich z.b. auch) die ohne probleme daytraden können und das sehr gerne machen, fast jeder arbeitnehmer mit internet zugang kann daytrader sein.

 

Das Traden von längeren Positionen, seien es ein paar Tage oder Wochen, ist doch viel angenehmer. Vielleicht kann man manchmal dennoch nicht gut schlafen aber das gehört eben dazu.

das ist deine persönliche meinung dazu, andere finden es vielleicht langweilig mit längeren positionen zu traden oder verdienen mit daytraden mehr geld.

 

 

Beim Daytraden mit Aktien oder Hebelprodukten muss man auch mal die Kosten berücksichtigen. Eine postion zu kaufen oder zu verkaufen kostet genug Kohle.

sehe ich nicht so. bei den vielen günstigen broker die es gibt sind die gebühren kaum nennenswert

 

Ich denke schon, dass die 90% der Daytrader pleite gehen und vielleicht 9% unterdurchschnittlich gut abschneiden. Bleiben noch 1% über. Von denen wiederum vielleicht noch 1% reich wird.....

jede bank / wertpapierhandelsbank daytradet. dass 90 % pleite gehen halte ich auch für falsch, denn beim daytrading mit aktien verliert man normalerweise keine hohen % über den tag. verliert man doch ein paar % und das mehrmals lassen die meisten (privaten) wohl das daytraden bleiben, sind deswegen aber noch lange nicht pleite.

[cubewall]

Denker mag ganz tolle Gewinne (auf dem Papier) machen, jedoch bezweifle ich, dass er durchschnittlich eine 96%ige Performance erreichen wird. Dass man auch Glücksjahre mit 1000% haben kann, will ich nicht bestreiten, jedoch wird niemand sein Vermögen regelmäßig verdoppeln (geschweige denn verzehnfachen) können. Sonst wäre Warren Buffet ja ein nichts im Vergleich zu diesen "guten Daytradern" und keine Erwähnung wert.

 

Hallo ipl,

 

mal eins vorab, deine Ansichten von Daytrading spiegeln eigentlich die Summe der Vorbehalte wider, die man dem Daytrading entgegenbringt, wenn man sich nie mit der Thematik beschäftigt hat. Ganz kurzer Abriss: Kein vernünftiger Daytrader wird mit 100% seines Kapitals daytrading betreiben, sondern immer nur mit einem Bruchteil seines Gesamtdepots. Wenn er auf diesen Bruchteil seines Gesamtdepots (empfohlen und von vielen praktiziert sind dies meist 5%, in seltenen Fällen auch 10% des Gesamtdepots) einen jährlichen Gewinn von 100% macht, so bedeutet dies auf das Gesamtdepot gerechnet eine Steigerung von 5-10% on Top zum Rest seines Depots. Und das ist ein vernünftiger und realistischer Wert. Trading-Kapital sollte verlierbar sein - d.h. der Verlust des Trading-Kapitals muss einkalkuliert und verschmerzbar sein. Ist er es nicht, ist es Harakiri und verantwortungslos gegenüber der eigenen Zukunft.

 

Und nun der eigentliche Post, den ich jetzt einfach an die direkte Antwort anhänge:

War eigentlich nicht meine Intention, aber wie ich sehe, schaukeln sich hier ja auch schon wieder die Wogen hoch. Mal eins vorab - ich bin zwar von meinem Handelsansatz her Daytrader, aber ich lebe nicht davon und möchte es auch nicht, solange mir mein Beruf als Selbständiger in der Veranstaltungsbranche noch viel Spass macht und mir vor allen Dingen ein stressfreies Grundeinkommen bietet. Meine durchaus reichlich bemessene Freizeit nutze ich gerne, um an der Börse, in meinem speziellen Fall eher an der Forex, zusätzliches Einkommen zu generieren.

 

Warum nicht Fulltime-Trader? Die von Grumel genannte Kapitalisierung von 100 TEuro ist eine vernünftige Summe. Gesetzt den Fall, wir schaffen eine Jahres-Performance von ca. 50% erbringt uns der Kapitalstock von 100TEuro also ein monatliches Gehalt von ca. 4000 Euro. Damit sollte man auskommen. Brechen wir diese Jahresperformance auf den Monat herunter, liegen wir bei ca. 3,5% pro Monat. Daraus kann man dann die notwendigen Ausgaben wie Trading-Plattform, PC-System mit Backup, Backup Internet-Provider, Krankenversicherung und all der notwendigen sozialen/persönlichen Vorsorge-Leistungen berappen.

 

Läuft es nach Plan, können wir also bei vollem Kapitalerhalt monatlich diese Summe abziehen - okay, wer das jetzt durch ein Excel-Sheet jagt, wird sehen, daß wir die ersten Monate etwas sparsamer sein müssen und mit ca. 3800 Euro Entnahme anfangen müssen - es soll ja auch nur ein grober Überblick sein. Aber - wir gehen ja von einem vernünftigen Ansatz von 5-10% des Gesamtdepots aus und haben somit noch 500TEuro in der Hinterhand, die wir nicht angreifen wollen - deren Rendite wir aber auch nicht zur Bestreitung der monatlichen Lebenshaltungskosten heranziehen wollen.

 

 

Vergegenwärtigen wir uns die Risiken des Daytradings, müssen wir selbst bei einem ausgefeilten Risk- und Moneymanagement aber auch von Drawdowns ausgehen, die unseren Kapitalstock schmälern können. Um dann dennoch auf die monatlich notwendige Entnahme-Summe zu kommen, müssen wir also erfolgreicher sein und 5% pro Monat ansetzen. Und Urlaub wollen wir ja auch mal machen. Und auch im Urlaub laufen die Fixkosten weiter.

 

Nächste Hürde ist ein passendes Handelssystem. Es gibt Systeme, die funktionieren in trendstarken Perioden wie der derzeitigen wunderbar, laufen wir jedoch in seine Seitwärtsphase hinein, generieren diese Systeme zahlreiche Mistrades (Whipsaws, ausgestoppte Trades, Trades mit ungenügend hohem Gewinn). Entweder kann man diese Zeit ohne Handelszwang aussitzen oder man hat für beide Szenarien ein passendes System. Wer in den letzten 4 Jahren als Daytrader begonnen hat, dürfte keine Chance gehabt haben, ein System für Seitwärtsmärkte im Realbetrieb zu testen - und Backtesting allein gibt keine verlässliche Aussage, ob das System funktioniert hätte oder nicht.

Oder es ist die typische Situation, daß am 23. des Monats noch 1500 Euro fehlen und jetzt auf Gedeih und Verderb ein Trade her muss - das so etwas schief geht, kann man wohl erwarten. Übrigens einer der Gründe, warum ich mich mehr auf Devisen verlegt habe und die Indices/Aktien nur noch in seltenen Fällen trade. An der Forex kann ich mit meinem Handelsansatz sowohl in Trends als auch in Seitwärtsphasen Gewinne generieren, auch wenn Trends lohnender sind.

 

Wer mit dem notwendigen Ernst und realistischen Erwartungen an die Sache herangeht, kann sich ein durchaus lohnendes Arbeitsfeld aufbauen. Man sollte über genügend Kapital verfügen, auch mal eine Durststrecke zu überstehen, ohne sich handlungsunfähig zu machen - denn nichts ist schlimmer als die Tradingchance des Monats zu sehen und man ist nicht liquide.

 

Risk- und Moneymanagement: downtowncr hat es in seinem Post in dem anderen Thread schön skizziert, daß man nur den Bruchteil seines Kapitals in EINEN Trade stecken sollte. Meine persönliche Bemessungsgrenze liegt höher, da ich maximal 4 offene Positionen in meinem Trading-Depot halte und meine Gesamtinvestitionsrate bei 50% (des Trading-Depots) liegt. Warum? Weil in meinem Tradingdepot wirklich nur das reine Trading-Kapital steckt, welches ungefähr 7% meines Gesamtdepots ausmacht. Sollte das aufgebraucht sein (oder besser verzockt ), war es das - Punkt Aus Ende. Dann kann ich es nicht und werde gutem Geld nicht noch schlechtes hinterher werfen.

 

Meine persönliche Vorgehensweise ist recht einfach. Wenn das Trading-Depot 125% erreicht hat, werden diese 25% auf ein Tagesgeld-Konto transferiert. Sind Tagesgeld und Trading-Konto gleich gross, wird die Hälfte des Tagesgeld-Kontos in langfristige Anlagen investiert. Eine Aufstockung des Trading-Kapitals erfolgt nicht, weil ich eine vernünftige Summe habe, die bei dem durchschnittlichen Handelsverlauf der letzten Monate zufriedenstellen war. Ziel ist, das Trading-Kapital auf 5% des Gesamtdepots herunter zu fahren (durch Vermehrung des Gesamtdepots wohlgemerkt ) und dann die 5% beizubehalten - was bedeutet, daß bei Erreichen dieser Schwelle auch mein Trading-Depot wachsen wird, weil ich mir dann mehr Risiko erlauben kann.

 

Und klar - ich habe auch schon Geld verbrannt, das hat richtig weh getan. Aber ich habe es geschafft, diesen Drawdown wieder auszugleichen. Aber es hat verdammt lange gedauert, diesen einen Trade wieder herein zu traden. Das war halt leider nach den ersten positiven Erfahrungen - und der Übermut nach einigen positiven Trades wächst manchmal gigantisch schnell, Selbstüberschätzung und fehlendes Riskmanagement gehen dann ein sehr ungesunde Paarung ein. Disziplin, Disziplin, Disziplin. Manchmal lernt man es halt auf die harte Tour, und dieser eine Trade hat mich gelehrt, gleich einen SL zu setzen und niemals wieder einen mentalen SL zu nutzen. Die Gefahr, daß man der irrigen Meinung erliegt, man hätte Recht und der Markt müsste doch jetzt drehen, ist immer gegeben wenn man sich nicht 1000%-ig an feste Tradingregeln hält.

 

Welchem Handelsansatz man nachgeht? Jedem das Seine. Nur sollte man immer realistisch genug sein, sich einen Misserfolg einzugestehen und daraus auch die Konsequenzen zu ziehen. Und wenn man mit Daytrading Geld vernichtet, sollte man es beenden. Wenn man mit der Auswahl seiner Aktien immer daneben liegt, sollte man besser in Fonds oder passive Indexprodukte investieren. Wenn man genau weiss, daß man nicht genug Standhaftigkeit hat, einen Fondssparplan wirklich 20 Jahre zu besparen und ihn nach 4 Jahren mitten in der Baisse auflöst, sollte man das nächste Mal die Finger davon lassen und sich mit 2% auf dem Sparbuch zufrieden geben.

 

Schönen Abend noch

cube

[Grumel]

Wo ist eurer Meinung nach die Grenze des Einsatzes bevor man selbst die Märkte bewegt ?

[Boersenversteher]

Wo ist eurer Meinung nach die Grenze des Einsatzes bevor man selbst die Märkte bewegt ?

 

Dazu fällt mir im Moment das Stichwort Hedge Fonds ein. Eine Summe wüßte ich jetzt spontan auch nicht.

 

Irgendwann wird man Orders stückeln müssen.

[m_g]

Das hängt ja immer vom Instrument ab. Bei Aktien mit niedrigem und mittlerem Volumen kanns sein, dass man schon mit sechs- oder siebenstelligen Beträgen den Kurs beeinflusst, bei Devisen kannst du hohe Millionenbeträge reinpfeffern ohne dass es was ändert.

[Boersenversteher]

Das hängt ja immer vom Instrument ab. Bei Aktien mit niedrigem und mittlerem Volumen kanns sein, dass man schon mit sechs- oder siebenstelligen Beträgen den Kurs beeinflusst, bei Devisen kannst du hohe Millionenbeträge reinpfeffern ohne dass es was ändert.

 

Da würde ich nicht widersprechen, das ist auch mitbestimmend

[cubewall]

Namd,

 

im Durchschnitt werden an der Eurex täglich 200.000 FDAX-Kontrakte umgesetzt. Da diese gehebelt gehandelt werden, entspricht dies einem Umsatz von ca. 55 Mio Euro Margin (Hebel ca. 25 beim FDAX)

 

Dann kannst du dir ausrechnen, was du mit investierten 2 Mio in FDAX-Kontrakte bewegen wirst. Oder auch verlieren wirst, wenn dich ein BigPlayer aus deiner Position werfen will.

[Boersenversteher]

Freue mich über deine Verstärkung, Cubewall. Irgendeiner, ich glaube du warst es, hatte mal einen guten link zur (Kapital) -Ausstattung und anderen Voraussetzungen gepostet. Der wird sicherlich nützlich sein.

 

Reiche mal den link nach, da ich ihn inzwischen selbst gefunden habe: link zu Daytrader-Artikel