Wertpapier Forum: Rollverluste S&P GSCI

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Rollverluste S&P GSCI Thema bewerten: -----

#1 Mitglied ist offline   AktivPassiv 

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Geschrieben 07. Januar 2017 - 23:49

Hallo,

anbei eine aktuelle Analyse der Rollverluste/gewinne des S&P GSCI.

Auch 2016 gab es massive Rollverluste: Obwohl die Spotpreise fast 28% Rendite erreichten wurde diese von -17% Rollverlusten aufgefressen.

Klar, der GSCI ist stark energielastig, aber trotzdem, die letzten 11 Jahre hat man im Schnitt -10% Rollverluste im Jahr hinnehmen müssen. Im Prinzip bringt der Index seit 1990 nur Rollverluste. Also von "normal backwardation" keine Spur.

Interessant wäre die gleiche Analyse für die folgenden populären Indizes,

- Bloomberg Commodity Index

- DBLCI-OY-EUR hedged

- SummerHaven Dynamic Commodity Index

- Thomson ReutersJefferies CRB Index

Leider findet man kostenfrei im Internet nur die Total returns (beim DBLCI kann man auch die Excess Return ziehen)

Grüße,

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Dieser Beitrag wurde von AktivPassiv bearbeitet: 07. Januar 2017 - 23:52


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