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AktivPassiv

Rollverluste S&P GSCI

Geschrieben · bearbeitet von AktivPassiv

Hallo,

 

anbei eine aktuelle Analyse der Rollverluste/gewinne des S&P GSCI.

 

Auch 2016 gab es massive Rollverluste: Obwohl die Spotpreise fast 28% Rendite erreichten wurde diese von -17% Rollverlusten aufgefressen.

 

Klar, der GSCI ist stark energielastig, aber trotzdem, die letzten 11 Jahre hat man im Schnitt -10% Rollverluste im Jahr hinnehmen müssen. Im Prinzip bringt der Index seit 1990 nur Rollverluste. Also von "normal backwardation" keine Spur.

 

Interessant wäre die gleiche Analyse für die folgenden populären Indizes,

 

- Bloomberg Commodity Index

 

- DBLCI-OY-EUR hedged

 

- SummerHaven Dynamic Commodity Index

 

- Thomson ReutersJefferies CRB Index

 

Leider findet man kostenfrei im Internet nur die Total returns (beim DBLCI kann man auch die Excess Return ziehen)

 

Grüße,

Contango S&P GSCI.xlsx

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