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Portfoliotheorie-Musterdepot

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Beim ZZ1 erfolgte am 3. März eine Ausschüttung in Höhe von 8,00 Euro.

Diese wurde am selben Tag wieder reinvestiert.

 

Somit wurde der Bestand am ZZ1 im Wachstumsorientierten Portfolio um 1,4152 Anteile erhöht. Im Renditeorientierten Portfolio um 2,3594 Anteile.

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peter378
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Woher hast du die Daten, um die Korrelation zwischen den einzelnen Aktien zu berechnen? Und für welchen Zeitraum nimmst du diese?

 

Bzw. verstehst du unter effizientem Portfolio eines à la Markowitz oder so in die Richtung?

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peter378
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Gibts dafür auch kostenlose Tools?

 

Hatte das ganze schon mal vor paar Monaten im Excel versucht, bin dann aber bei den Korrelationen und alten Kursdaten hängen geblieben..

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et3rn1ty
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Keine Ahnung?

 

Aber sind dir 60 im Jahr zu viel?

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peter378
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Um ehrlich zu sein - momentan als Student - ja:D

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Sapine
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:thumbsup: Vielen Dank für die regelmäßigen Updates zu den Portfolios!

 

Finde die Entwicklung wirklich sehr spannend. Wenn die Anwendung der Portfoliotheorie theoretisch vielleicht zweifelhaft ist, zeigt sie praktisch ihre Stärken.

 

Auch wenn Du die Auswahl der Positionen erst nach 6 Monaten überprüfen möchtest, wäre es doch mal interessant, ob sich die ursprünglichen Werte von Porfoliorendite etc. geändert hat in den vergangenen Monaten.

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et3rn1ty
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Hallo Sapine.

 

Danke für deine Anregungen.

Ich werde im Laufe des Wochenendes mal ein Zwischenfazit einstellen.

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et3rn1ty
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Hier nun also die Vergleiche gegenüber der Auferlegung der Portfolios.

 

Konservatives Portfolio

 

Ausgang:

erwartete Rendite: 7,61%

erwartete Volatilität: 3,05%

durchschnittliche Korrelation: 0,2623

 

Momentan:

erwartete Rendite: 7,34%

erwartete Volatilität: 3,17%

durchschnittliche Korrelation: 0,2556

 

Wachstumsorientiertes Portfolio

 

Ausgang:

erwartete Rendite: 11,19%

erwartete Volatilität: 8,08%

durchschnittliche Korrelation: 0,2658

 

Momentan:

erwartete Rendite: 9,79%

erwartete Volatilität: 8,11%

durchschnittliche Korrelation: 0,2605

 

Renditeorientiertes Portfolio

 

Ausgang:

erwartete Rendite: 13,78%

erwartete Volatilität: 12,49%

durchschnittliche Korrelation: 0,4826

 

Momentan:

erwartete Rendite: 11,50%

erwartete Volatilität: 12,49%

durchschnittliche Korrelation: 0,4845

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