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Portfoliotheorie-Musterdepot

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Die halbjährliche Überprüfung stand zum 30.6.2008 an und ergab, dass sich in den Portfolios auf Basis des Risiko-Rendite-Profils nichts ändern wird.

 

Die Zahlen im Einzelnen:

konservativ:

bestehendes Depot: Rendite(erw.) = 7,38%, Volatilität(erw.) = 2,98%, durchschnittliche Korrelation = 0,2497

Optimierungsvorschlag: Rendite(erw.) = 6,59%, Volatilität(erw.) = 2,05%, durchschnittliche Korrelation = 0,2757

 

wachstumsorientiert:

bestehendes Depot: Rendite(erw.) = 9,70%, Volatilität(erw.) = 7,73%, durchschnittliche Korrelation = 0,2555

Optimierungsvorschlag: Rendite(erw.) = 9,82%, Volatilität(erw.) = 7,74%, durchschnittliche Korrelation = 0,2432

 

renditeorientiert:

bestehendes Depot: Rendite(erw.) = 11,40%, Volatilität(erw.) = 12,23%, durchschnittliche Korrelation = 0,4848

Optimierungsvorschlag: Rendite(erw.) = 10,78%, Volatilität(erw.) = 10,51%, durchschnittliche Korrelation = 0,3959

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shad
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Sehr interessant, wie gut sich ein konservatives Depot in diesen Zeiten schlägt. Vielen Dank für die investierte Arbeit.

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Norbert-54
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Schliesse mich Shad an. Respekt.

 

Grüße

Norbert

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DAX43
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Kompliment an dich et3rn1ty , ich finde deine Arbeit mit den 3 Depots absolut Spitze.

 

Wie du deine 3 Musterdepots vorbereitet hast und sie uns hier mit Zahlen und Grafiken präsentierst ist wirklich klasse.

 

Auch sehe ich es mal als ein gutes Beispiel wie man die Fondsanlage generell angehen kann. Deine Entscheidung die Depots nur alle 6 Monate nach Verbesserungsmöglichkeiten zu kontrollieren finde ich sehr gut. Man schaut nicht immer nur nach einem einzelnen Fonds und schmeisst ihn gleich nach einem Monat rauss nur weil er mal 10% im Minus liegt.

Gerade in dem konservativen und dem wachstumorientierten Depots sieht man sehr schön, dass ein Minus von 16-20% eines einzelnen Fonds gut auszuhalten ist wenn die Gesammtmischung stimmt.

 

mach weiter so :thumbsup:

 

Gruss DAX43

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et3rn1ty
Posted · Edited by et3rn1ty

Besten Danke an Dax43, Norbert-54 und Shad.

Es freut mich wenn jemand mit mir zusammen das Experiment verfolgt.

 

Ich finde, dass man schon sehr gut erkennen kann, dass ein "effizientes" Portfolio den Markt schlagen kann.

Die Performance enttäuscht zwar bei allen drei Varianten der Risikostrukturen, jedoch schlägt sich das renditeorientiert Depot seit Beginn besser als der Gesamtmarkt.

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Norbert-54
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et3rn1ty,

 

Der Fall des Carlson SE Asia ist schon interessant. Der Fonds bewegt sich ja in zwei Nischen:

 

1. Im eher kleinen regionalen Segment Asia / Pacific ex Japan und

2. Er ist ein Nebenwertefonds

 

Die Kombination zweier Nischen bietet zwar Chancen, der Carlson hatte sich ja in den Vorjahren gut entwickelt, aber eben auch Risiken.

 

Ich stelle mir bei meiner eigenen Vorgehensweise die Frage, ob ich solche Fonds in Zukunft überhaupt in die MVA reinnehmen soll. Wahrscheinlich nicht.

 

Er wird aber wohl wieder interessant, wenn´s nach oben geht.

 

Grüße

Norbert

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shad
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Was mir hier auffällt ist, dass ich ein Backtesting richtig interessant fände. Aktuell liegt ja beispielsweise das konservative Depot mit mehr als 6% vor dem wachstumsorientierten bei angepeilten 2,5% mehr Rendite. In besseren Börsenzeiten mag das anders sein... die Frage ist nur, was "unterm Strich" besser ist. Gibt es Statistiken über die Jahresanzahl von Bären- und Bullenmärkten?

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Herr S.
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Also die Zielrenditen sind ja nun totaler Blödsinn... :blink:

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et3rn1ty
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Hier mal ein Backtest des konservativen Portfolios bis zum Jahr 01.01.2003

Alle Ausschüttungen wurden reinvestiert.

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chartprofi
Posted · Edited by chartprofi

verfolge das Depot regelmäßig und möchte kurz etwas sagen:

 

je weniger Risiko im Depot ist, umso weniger muss man sich darum kümmern. Deshalb finde ich zumindest das renditeorientierte Depot gar nicht mit dem konservativen Depot vergleichbar.

 

Nur wer viel Risiko eingeht kann auch viel Rendite einfahren, aber nicht mit den gleichen Methoden wie ein konservativer Anleger, der ja mehr spart als spekuliert ... ups ... das böse Wort in diesen Zeiten :)

 

Bei einem renditeorientiertem Depot gilt das gleiche wie bei Frauen ... man sollte sich einmal am tag ordentlich zeit für sie nehmen ... alle 6 monate ist evtl. etwas wenig.

Außerdem sollte die Marktlage eingeschätzt werden und dementsprechend viel / wenig kapital in den jeweiligen risikobehafteten Papieren investiert sein. zu diesem Zeitpunkt (Finanzkrise Sept 2008) ist eine ca. 80%ige investitionsquote nicht vertretbar.

 

Liebe Grüße

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