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Enrico85

Rebalancing in Excel

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Enrico85
Posted · Edited by Enrico85

Hallo,

 

da ich es leid bin für ein Rebalancing immer neu rechnen zu müssen, habe ich mal ein kleines Tool in Excel geschrieben. Ob das jetzt das Gelbe vom Ei ist, könnt ihr vielleicht besser beurteilen. Ich freue mich auf euer Feedback.

 

Grüße

Enrico

Rebalancing.xls

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Fleisch
Posted · Edited by Schnitzel

mach mal die sperren raus, ich will sehen was der da berechnet. als delphin und ich den riesterrentenrechner geschrieben haben, haben wir uns auch gegenseitig formeln geprüft

 

edit: meine portfolioverteilung kann eine ganz andere gewichtung haben, auch daher mein wunsch nach sperrenentfernung

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Enrico85
Posted

Die Portfolioverteilung kannst du doch in der dritten Spalte selbst editieren!

Alles andere brauchst du nicht zu ändern, eigentlich nur Spalte C und D. Und eben dein zur Verfügung stehendes Neuinvestment und die minimale Orderhöhe.

 

Aber ich hab die Sperre mal raus genommen...

 

Grüße

Enrico

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Fleisch
Posted

hier haste zum Vergleich mal meine Tabelle, persönliche Daten habe ich logischerweise entfernt

 

alle grauen Felder sind Eingabefelder, der Rest wird von Excel gemacht

 

ich hoffe, dass hilft dir und den anderen als Orientierung und mir zur weiteren Optimierung der Datei :-

 

Schnitzels_Rebalancing.xls

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supertobs
Posted · Edited by supertobs

Ich habe so etwas für mich auch programmiert (nicht Excel, sondern Apple Numbers). Da ich monatlich nur einmal in eine Position investiere, suche ich mir noch (automatisch) den absolut höchsten Differenzwert heraus.

 

post-7927-1211171233_thumb.jpg

 

So ein Sheet müsste unbedingt mit einem automatischen Kursdownload verbunden sein. Sonst muss man immer alle Positionen per Hand eintragen. Hat man den Kurs und das zur Verfügung stehende Geld kann man sich sofort die zu kaufenden Stücke berechnen lassen.

 

Weiterhin bräuchte man eine Tabelle in der alle Zu- und Verkäufe eingetragen ist. Dann hat man automatisch:

- Die aktuellen Anteile der ISINs (Pivot-Table)

- Kann sich mit IRR die Rendite ausrechnen

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Fleisch
Posted · Edited by Schnitzel

wofür steht denn "STK" ?

 

hier mal etwas zum Thema Kursimport in Excel

 

ich teste das gerade selbst

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Enrico85
Posted

@ schnitzel:

 

In deiner Datei berücksichtigst du aber nicht die tatsächlich zur Verfügung stehenden Mittel und das minimale Ordervolumen. Denn jede Order kostet Geld und um so mehr ich Trade, um so teurer wird es.

Ebenso finde ich, dass man beim Rebalancing eher durch Zukäufe ausgleichen sollte, nicht durch Verkäufe (denn das bedeutet wieder Orderkosten).

 

Grüße

Enrico

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supertobs
Posted
wofür steht denn "STK" ?

 

Stücke = Anteile

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Fleisch
Posted

Die Datei ist ausgerichtet auf die Darstellung des Soll- bzw. Istzustandes. Der Sollzustand kann von der Gewichtung her prozentual variieren. Der Istzustand naja ist halt der Istzustand :lol: . Bei Steuerbedarf stelle ich lediglich dar, wieviel über oder unter ich meinem Sollwert bin. Das heißt nicht, dass ich dadurch Verkäufe tätige. Ich gebe zu, die Datei ist noch nicht ganz ausgereift.

Ordergebühren sowie Ordervolumina entweder in Euro oder Stück sind (noch) nicht eingearbeitet. Hier habe ich zwei Ansätze im Kopf, die ich mal ausprobieren möchte in den nächsten Tagen / Wochen. Auch der Kursdownload soll noch integriert werden...

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Enrico85
Posted

Ja, okay, dann erklärt sich das natürlich ;)

Aber mein Tool ist eben nur für die Neuverteilung, eben das Rebalancing, der Anteile. Wobei ich noch einen Fehler in der Berechnung gefunden habe: Bei sehr starker Rendite einer Position wird die Neuverteilung teilweise mit negativer Neuinvestition vorgenommen, was ja einem Verkauf gleich käme.

Leider fehlt mir noch der Lösungsansatz...

 

Eine automatische Kursaktualisierung macht hier für mich nicht viel Sinn, da ich ja sowieso nur alle 12 bis 18 Monate neuverteile.

Da kann ich das bei den wenigen Positionen auch selbst rechnen. Und für Vieltrader kann ich diese Software empfehlen: http://www.shareholder24.de

Man kann ja beides auch gut kombinieren.

 

Grüße

Enrico

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Fleisch
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rechne dir den break-even aus und / oder setz ne wenn-dann-funktion ;)

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supertobs
Posted
Wobei ich noch einen Fehler in der Berechnung gefunden habe: Bei sehr starker Rendite einer Position wird die Neuverteilung teilweise mit negativer Neuinvestition vorgenommen, was ja einem Verkauf gleich käme.

Leider fehlt mir noch der Lösungsansatz...

 

das ist kein Fehler. ist bei mir natürlich auch so. Ich ignoriere das (vorerst) und investiere neu in die anderen Positionen.

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Enrico85
Posted

irnorieren möchte ich das aber nicht, denn dann wird meine Gesamtinvestition, die ich ja zur Verfügung habe, geringer.

Ich werde bei Gelegenheit noch daran arbeiten. Vielleicht findet auch jemand anderes eine Lösung.

 

Grüße

Enrico

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Emilian
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Gibts was Neues in Sachen Rebalancing-Tools?

 

Gruß Emilian.

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Enrico85
Posted · Edited by Enrico85

Hallo,

da ich dieses Thema hier schon fast vergessen hatte, melde ich mich jetzt noch mal mit meiner Endversion für das Rebalancing Tool.

 

Wie ihr das Tool weiter einbindet bleibt jedem selbst überlassen, ich habe mir eine kleine Depotverwaltung gebastelt, weswegen auch ein Zellbezug im Tool fehlt, also davon nicht iritieren lassen!

 

Viele Grüße

Enrico

Rebalancing.xls

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Emilian
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Vielen Dank für Deine Mühen, Enrico! :thumbsup:

Ich werds am Wochenende gleich mal testen.

 

Thx Emilian.

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OsakaJo
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Ich hatte vor einiger Zeit auch ein Rebalancing Tool in EXCEL programiert und es an anderer Stelle bereits im WPF eingestellt. Hier nochmal!

Gruss, OsakaJo

Rebalancing_Tool_d.xls

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Emilian
Posted

Vielen Dank auch Dir, OsakaJo. :thumbsup:

Ich werde mir auch Dein Tool am Wochenende ansehen.

 

Thx Emilian.

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OsakaJo
Posted
Vielen Dank auch Dir, OsakaJo. :thumbsup:

Ich werde mir auch Dein Tool am Wochenende ansehen.

 

Thx Emilian.

Keine Ursache, Emilian! Solltest Du aus den Vorschlaegen das ultimative Rebalancing Tool entwickeln, dann lass es mich bitte wissen. :thumbsup: Insbesondere eine Funktion zur Uebernahme von Kurzen aus dem Internet suche ich auch noch. Ich bin leier nicht sehr erfahren in EXCEL.

Gruesse, OsakaJo

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Emilian
Posted

Ich bin leider noch weniger erfahren in Exel als Du. Deshalb bin ich ja so froh, von den Euren zu partizipieren.

 

Gruß Emilian.

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Enrico85
Posted

Hallo, wenn du Kurse aus dem Internet haben möchtest, ist das überhaupt kein Problem. Dies habe ich in meiner Depotverwaltung, wo das Rebalancing ja nur ein Teil ist, bereits integriert. Excel bietet dazu selbst Möglichkeiten. Ich nutze die des Datenimports. Dazu wähle ich als externe Datenquelle die Seiten von Börse Frankfurt und passe den Link entsprechend des Fonds oder der Aktien an... aber dazu gibt es genügend Anleitungen im Internet, hier gehts ja um's Rebalancing.

 

Grüße Enrico

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PopOff
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Hat hier jmd auch mal ein Tool enwtickelt dass Rebalanciert ohne neuen Kapitalzufluss? Also wenn man z.b einmal im Jahr seine Allokation an das BIP anpasst? (Also nur mit den Gewinnen von seinem Portofolio?)

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otto03
Posted

Hat hier jmd auch mal ein Tool enwtickelt dass Rebalanciert ohne neuen Kapitalzufluss? Also wenn man z.b einmal im Jahr seine Allokation an das BIP anpasst? (Also nur mit den Gewinnen von seinem Portofolio?)

 

http://www.schule-bw...ozent/prozeinf/

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PopOff
Posted

Ich hatte vor einiger Zeit auch ein Rebalancing Tool in EXCEL programiert und es an anderer Stelle bereits im WPF eingestellt. Hier nochmal!

Gruss, OsakaJo

 

Also da Rebalancing Tool von OsakaJo funktioniert wirklich gut :thumbsup:

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Joschka
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Gibts zum Rebalancing mittlerweile komfortablere und kostenfreie Alternativen zu den Excel-Sheets?

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