Gibt es hier Trader?

[Gast nofuture22]

Hi @all,

 

ich sehe hier jede Menge Musterdepots mit tollen Zahlen, die sich real nicht abbilden lassen wegen dem Moneymanagement.

 

Meine Frage: Gibt es hier auch echte Trader? B)

[Dimka]

hi,

 

warum ist das real nicht möglich?

 

https://www.wertpapier-forum.de/index.php?showtopic=2621

[cubanpete]

Meine Frage: Gibt es hier auch echte Trader?

 

Meine Antwort: Ja.

[Gast nofuture22]

hi,

 

@Dimka:

was soll ich mit dem Link? Den Zusammenhang verstehe ich nicht.

 

@cuban:

wo?

[cubanpete]

Du hast gefragt hier , schon vergessen?

 

Also gut, ich breche dieses Kinderspiel ab, tu Dir den Gefallen und frage (das wolltest Du doch, oder?) Warum einfach wenns auch kompliziert geht:

 

Wieso sollten Musterdepots oder Zahlen sich wegen dem Moneymanagement nicht real abbilden lassen?

[Gast nofuture22]

Also, dann wollen wir mal festhalten es gibt echte Trader. Also Trader von denen ich was lernen kann. Dann zeig' mir bitte einen Thread wo es etwas dazu zu lernen gibt.

 

Das die Musterdepots sich nicht real abbilden lassen ist ein Fakt. Ganz einfach weil weder max. Drawdowns, noch Risks per Trade, noch Stops angegeben werden. In dem Fall bringt mir ein MD wenig bis gar nichts.

[Toni]

Bitte nichts falsches lesen: Es gibt EINEN Trader hier (bisher).

Und viel mehr werden es auch nicht sein.

[cubanpete]

Nofuture (wieso eigentlich nicht, Futures sind doch interessant), was willst Du genau lernen? Wie man tradet?

 

Du hast anscheindend eine ganze Menge Bücher zu diesem Thema gelesen. Ich kenne intelligente, ansonsten erfolgreiche Menschen, die als Trader versagt haben. Ich kenne kein Buch, kein Rezept und keine Formel, mit der jemand zum erfolgreichen Trader wird. Und es ist immer schade wenn jemand seine Träume (und natürlich auch sein Geld) verliert.

 

Die Regeln für Musterportfolios hier sagen, dass man die Dinge die Du erwähnst nicht angeben muss, natürlich kann man sie angeben.

 

Wenn Du konkrete Fragen stellst so wird Dir bestimmt geholfen.

 

Ich verstehe immer noch nicht, wieso sich die Musterdepots oder Zahlen wegen dem (fehlenden) Moneymanagement nicht abbilden lassen sollen. Hast Du vielleicht das falsche Verb gewählt?

[Gast nofuture22]

Also,....

 

der Entry ist das am meisten überbewertete von allem an Traden.

Viel wichtiger sind der der Exit und die Positionsgröße. Deswegen bringt ein MD mit Entry oder geplante Exits und Stops nichts.

 

Desweiteren ist das grundsätzliche Problem, das ein MD kein(!) Risiko bemisst. Denn verliert man virtuelles Geld plättet man das MD einfach und macht solange weiter bis es eben mal klappt.

 

Ein max.Drawdown von über 10% ist absolut inakzeptabel. Bei MDs mit einem größeren max. Drawdown als 20% kann man überhaupt nichts lernen, ganz egal wie gross die Performance ist.

 

Entscheidend ist nicht die Performance, sondern der Value at Risk.

 

Bsp: Trader A

 

Tradingkonto mit 10.000

max. Risiko 1.000

Earnings 1.000

 

VaR = 1.000/1.000 = 1

 

Bsp2: Trader B

 

Konto 10.000

max. Risiko 300

Earnings 600

 

VaR = 600/300 = 2

 

 

Trader B ist viel, viel besser als Trader A obwohl die Gewinne kleiner sind.

[Gast nofuture22]

Ein VaR von größer 2 ist wirklich schwierig zu erreichen.

 

Meistens wird man auf VaRs von <1 stossen. Das hat dann mit erfolgreichem Trading weniger zu tun.

[Leiti]

Bist du Theoretiker ohne Praxiserfahrung???

 

Ich habe ein Deopt - und trade auch real - aber auch ohne Limits!

 

--> Es wird kein negativer Wert verkauft, dann ist er halt länger im Depot! Damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren ...

 

Lg

[Gast nofuture22]

Kannst Du lesen? Ich bin theoretischer Praktiker.

 

Du lässt also Deine Verluste einfach laufen. Schlechte Idee. Glaube kaum, dass Du damit gut fährst. Du hast einfach noch nicht deine Verlust realisiert. Ohne Stop-Loss zu arbeiten ist einfach nur Harakiri.

[cubanpete]

Wenn ich mich nicht irre, meint nofuture das risk-reward-ratio, nicht das value-at-risk.

 

Value at risk wird normalerweise in Prozenten vom aktuellen Kapital angegeben. Banken haben allerdings verschiedene, zum Teil phantasievolle Methoden, diese Kennzahl auszurechnen. Fuer den Fundamentalanalysten sind vor allem die Veränderungen an der Berechnungsmethode des VaR von Banken interessant.

 

Ein Trader berechnet das VaR am besten wie folgt: aktueller Preis minus Verlust-Ausstiegspreis (muss nicht unbedingt gleich Stoppreis sein) multipliziert mit Anzahl Anteilen. Das für alle Positionen zusammenzählen und den Prozentsatz dieser Zahl zum aktuellen Portfoliowert ausrechnen.

 

Die resultierende Zahl sollte nicht über 20% sein.

 

Das risk-reward-ratio kann nicht isoliert betrachtet werden. Man muss die Zeit miteinbeziehen. Ein risk-reward-ration von 1:1.00001 genügt, wenn man Positionen nur wenige Sekunden offen hält. Will man aber Positionen Monate oder Jahre behalten, so sollte man schon mindestens ein Ratio von 1:2 haben.

 

Das VaR lässt sich objektiv berechnen, beim risk-reward-ratio funktioniert das nur bei sehr einfachen Strategien, die einen konkreten Ausstiegspunkt vorsehen.

[Leiti]

Du lässt also Deine Verluste einfach laufen. Schlechte Idee. Glaube kaum, dass Du damit gut fährst. Du hast einfach noch nicht deine Verlust realisiert. Ohne Stop-Loss zu arbeiten ist einfach nur Harakiri.

korrekt, denn ich realisiere keine Verluste, sondern halte die Position einfach demenstprechend länger im Depot.

 

Bisher bin ich damit ausgezeichnet gefahren. Gut liegen halt manche Positionen 2, 3 Jahre aber danach gibts wenigstens keine Verlust.

 

Verlust (bei mir) = Preis + Spesen + Sparbuchzinsen über den Zeitraum!

 

Es geht also auch ohne viel Theorie, sondern auch mit normalem Hausverstand und einem guten Gespühr

[cubanpete]

Damit erreichst Du ein VAR von 100%. Da muss ich nofuture Recht geben, das ist keine gute Idee.

 

Wenn Du dazu noch "verbilligst", kann ein einziges faules Ei Dein Vermögen vertilgen. Ich persönlich mache genau das umgekehrte, "verteuere" also meine Positionen. Mit Verbilligen bist Du bei einem Totalverlust auf jeden Fall dabei, mit Verteuern bei einem Riesengewinn. Wo bist Du lieber?

 

Ein Bekannter von mir hatte nur Aktien einer renomierten Fluggesellschaft, und das seit Jahrzehnten. Die Aktionäre bekamen Gratisflüge, üppige Mahlzeiten bei den Vollversammlungen etc. Ich habe ihm gegenüber einmal erwähnt, dass die Schuldensituation dieser Firma so schlecht ist, dass eigentlich ein Käufer von Aktien dafür nichts bezahlen sondern sogar Geld bekommen müsste. Er hat mich natürlich ausgelacht und als es dann abwärts ging weitergekauft, die Aktien waren schliesslich seit Jahrzehnten nicht so günstig zu haben. Bis dann die Aktien wertlos wurden und die Gesellschaft pleite ging. Er hat seine ganzen Lebensersparnisse verloren.

[Gast nofuture22]

Hi cubanpete,

 

schöner Beitrag. Man kann ja doch was lernen hier. Ja sorry, ich habe das tatsächlich mit dem RRR verwechselt.

 

@Leiti:

 

Was machst Du denn wenn der Kurs nicht mehr nach oben geht?? Nicht jede Aktie die fällt muss wieder steigen; das dürfte Dir doch klar sein.

[Gast nofuture22]

Ein Trader berechnet das VaR am besten wie folgt: aktueller Preis minus Verlust-Ausstiegspreis (muss nicht unbedingt gleich Stoppreis sein) multipliziert mit Anzahl Anteilen. Das für alle Positionen zusammenzählen und den Prozentsatz dieser Zahl zum aktuellen Portfoliowert ausrechnen.

 

Beispiel: Ein Depot mit zwei Aktien A und B.

 

Aktie A

Entry zu 10. 100 Stk. Stop bei 9.

 

10-9=1

1*100=100

 

 

Aktie B

Entry zu 100. 20 Stk. Stop bei 95.

 

100-95=5

5 * 20 = 100

 

Wieso erhalte ich ein Prozentsatz? Wie geht es jetzt weiter?

[cubanpete]

Es gibt Firmen, die aus buchhalterischen Gründen Wertpapiere als Minimum aus aktuellem Kurs und Einstandskurs bewerten müssen.

 

Einem Trader würde ich aber immer den aktuellen Wert und keinesfalls den Einstandswert empfehlen. Ersetzen wir in Deinem Beispiel Entry mit Last und gehen der Einfachheit halber von den gleichen Zahlen aus.

 

Die Rechnung sieht gleich aus, am Schluss einfach noch die Zahl im Verhältnis zum Gesamtwert ausrechnen:

 

Gesamtwert 100*10+20*100 = 3000

Risiko 200

VaR 6.66%

 

Das VaR verändert sich so laufend, nicht nur wenn die Stops angepasst werden. Ein Gewinn ohne Anpassung der Stops erhöht das VaR (man riskiert das gewonnene Geld, was ja auch Geld ist).

[Gast nofuture22]

Ach Moment. Das RRR ist aber doch was anderes.

 

Das sind einfach die Gewinne durch das anteilige Risiko.

 

Warum sagst Du, das wäre das VaR? Verstehe gerade Bahnhof.

[cubanpete]

Nein, nicht die Gewinne. Das Risiko(100*1+20*5=200) in Prozenten zum Gesamtkapital(100*10+20*100=3000), oder eben Value at Risk.

[Gast nofuture22]

Danke.

[Dimka]

Desweiteren ist das grundsätzliche Problem, das ein MD kein(!) Risiko bemisst. Denn verliert man virtuelles Geld plättet man das MD einfach und macht solange weiter bis es eben mal klappt.

Was meinst du was wir alle,die jenigen,die hier ein MD führen,versuchen?Es ist nicht so,dass die MD auf Glück und Hoffnung geführt werden,jeder versucht so sein MD zu gestalten,wie er auch im "realen Leben" das machen würde! Fast jeder setzt zur Verfügung gestelltes Kapital ein,um später auch mit dem anfamgen zu können!

 

Auch jeder für sich entscheidet,welches Risiko er eingeht und welche Methoden er benuzt und wo er seine SL setzt! Einer macht es bei 7%,der nächste bei 10%,noch der nächste bei 15% ! Und viel wichtiger ist,dass am ende Gewinne erzielt werden und jeder mit seiner"Strategie" Erfolg hat,ob er MM kennt oder nicht!

[Gast nofuture22]

Das Problem ist einfach das reales Trading ganz anders funktioniert. Wenn Du mit einer Position dick im Minus bist, schmerz es richtg, wenn Du im plus bist möchtest Du am liebsten gleich wieder aussteigen. Beim MD ist das eben nicht so.

[Gast nofuture22]

@cuban:

 

ich habe nochmal nachgeschaut. Meines Erachtens wird das VaR über das Price-Objective errechnet und nicht über den Gesamtwert.

 

http://www.investopedia.com/articles/04/092904.asp

[cubanpete]

Wie schon gesagt, es gibt viele Methoden zur Berechnung des VaR und Banken und Institutionelle Anleger verändern diese Methoden des öfteren, vor allem um Risiken zu verdecken. Manchmal scheint das Risiko mit einer speziellen Berechnungsmethode kleiner.

 

Ich bleibe dabei, einem individuellen Trader würde ich empfehlen, das VaR mit der erwähnten einfachen Methode zu berechnen. Wenn ihm dann der Verlust des maximalen VaR schlaflose Nächte bereitet, so muss er Positionen schliessen oder Stops enger ziehen.