saibottina

Anfängerthread: Rohstoffe

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111 Beiträge in diesem Thema

Geschrieben · bearbeitet von kafkaesk93

Ich bräuchte mal kurz Hilfe... whistling.gif

 

Ist hier mit ( https://www.eia.gov/...RI_FUT_S1_D.htm ) Contract 1 bis 4, der jeweilige Future pro Quartal gemeint?

 

Danke im Voraus und Gruß smile.gif

 

kafkaesk93

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Geschrieben

Ist hier mit ( https://www.eia.gov/...RI_FUT_S1_D.htm ) Contract 1 bis 4, der jeweilige Future pro Quartal gemeint?

 

Klick doch mal auf "Definitions, Sources & Notes" ...

 

 

 

Gruß,

PG

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Geschrieben · bearbeitet von otto03

Ich bräuchte mal kurz Hilfe... whistling.gif

 

Ist hier mit ( https://www.eia.gov/...RI_FUT_S1_D.htm ) Contract 1 bis 4, der jeweilige Future pro Quartal gemeint?

 

Danke im Voraus und Gruß smile.gif

 

kafkaesk93

 

hier für gas, gehe davon aus, daß für light sweet vergleichbare Definitionen gelten

 

post-8434-0-89753900-1467052174_thumb.png

 

PS

PG war einfach schneller

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Geschrieben

Manchmal leide ich an kurzfristigem erblinden. crying.gif

 

Danke euch beiden...

 

 

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Geschrieben · bearbeitet von kafkaesk93

Also könnte ich (darum geht es mir am Ende), aus Contract 2 minus Contract 1 herausfinden wann Öl in Contango oder Backwardation war,richtig?

 

Ziel wird es für mich wie sich ein Ölfuturesinvestment entwickelt, wenn man nur Long in den Backwardationphasen geht und/oder Short in den Contangophasen.

 

Sollte ich das hinbekommen und Interesse bestehen, kann ich die Ergebnisse auch gerne hier hochladen.

 

Gruß kafkaesk93 smile.gif

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Geschrieben · bearbeitet von otto03

Also könnte ich (darum geht es mir am Ende), aus Contract 2 minus Contract 1 herausfinden wann Öl in Contango oder Backwardation war,richtig?

 

Ziel wird es für mich wie sich ein Ölfuturesinvestment entwickelt, wenn man nur Long in den Backwardationphasen geht und/oder Short in den Contangophasen.

 

Sollte ich das hinbekommen und Interesse bestehen, kann ich die Ergebnisse auch gerne hier hochladen.

 

Gruß kafkaesk93 smile.gif

 

So etwas muss man nicht selbst basteln, es gibt genügend Quellen in D und anderswo

 

beispielhaft:

 

http://www.finanzen.net/rohstoffe/oelpreis/ForwardCurve

 

PS

Möchte dir natürlich den Spaß nicht nehmen

Falls du eine Quelle für Daten (hier z.B. Brent) suchst, ist ICE geeignet, quasi die Originalquelle

https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/data

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Geschrieben · bearbeitet von kafkaesk93

...

 

So etwas muss man nicht selbst basteln, es gibt genügend Quellen in D und anderswo

 

beispielhaft:

 

http://www.finanzen....is/ForwardCurve

Gibt es das auch für die vergangenen Terminkurve? Da hatte ich bisher nichts brauchbares gefunden(würde aber natürlich vieles vereinfachen).

 

Für einen entsprechenden Backtest brauche ich die vergangene Terminkurve, am besten natürlich von allen wichtigen Rohstoffen und nicht nur Öl. whistling.gif

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Geschrieben · bearbeitet von otto03

 

 

So etwas muss man nicht selbst basteln, es gibt genügend Quellen in D und anderswo

 

beispielhaft:

 

http://www.finanzen....is/ForwardCurve

Gibt es das auch für die vergangenen Terminkurve? Da hatte ich bisher nichts brauchbares gefunden(würde aber natürlich vieles vereinfachen).

 

Für einen entsprechenden Backtest brauche ich die vergangene Terminkurve, am besten natürlich von allen wichtigen Rohstoffen und nicht nur Öl. whistling.gif

 

Keine Ahnung ob es das gibt (historische Preise über die Terminkurve), historische Preise gibt es, entweder Spot oder rollierenden nearest contract

 

z.B.

http://www.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data

 

Freundschaftlicher Rat: habe ich zu meinen "Rohstoff high" Phasen alles (an Untersuchungen) gemacht oder versucht zu machen, letztendlich führte es zu keinen "handlebaren" Ergebnissen mit Mehrwert.

 

Unglaublicher Aufwand, wenig potentieller Ertrag, weiterhin dreht sich die Welt weiter, historische Daten geben nicht immer vernünftige Hinweise auf zukünftige Entwicklungen.

 

Aber: möchte dich keinesfalls davon abhalten, vielleicht machst du es besser als ich und es kommen zukünftig nutzbare Ergebnisse heraus.

 

Eigentlich ist das Fazit: eine long Investition in einen rollierenden Rohstoffuture in Contango kann unglaublich teuer sein, eine short Investition kann sich entsprechend verbilligen.

in Backwardation dreht sich das ganze um.

 

Hinzu kommt das Problem, daß die Konstrukte (mit denen man sein Investment umsetzen kann) von den Professionellen in Kenntnis der Rolltermine regelmäßig übers Ohr gehauen werden, auch wenn es inzwischen Konstrukte gibt, die versuchen das zu vermeiden.

 

Habe mit Natural Gas vor Jahren in einem intakten Umfeld 'mal 80% versenkt.

 

Dennoch: Good Luck

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Geschrieben · bearbeitet von kafkaesk93

Danke für deine Einschätzung! smile.gif

 

Ich denke die Probleme des Backtestings sind Assetklassenübergreifend (Also Zukunft möglicherweise anders als Vergangenheit).

 

Wo du natürlich recht hast sind die Problem auf der Produktseite(mit Frontrunning usw.), also ob eine xy Strategie überhaupt für einen Privatanleger replizierbar ist.

 

Ich hätte einfach gerne ein gutes Rohstoffprodukt, finde aber alle Fonds und ETFs in dem Bereich nicht besonders gut.

 

Also versuchen ich mal eine eigene kleine CTA-Strategie zu entwickeln. wink.gif

 

Gruß kafkaesk93

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Geschrieben · bearbeitet von Heinkiel

Hallo liebes Forum ich habe gleich einmal eine Anfängerfrage - diesmal zum Thema Rohstoffe. Ich folge seit langem dem "Investment Punk", habe alle seine Bücher gelesen und halte sehr viel von ihm.

 

In einem seiner Artikel auf seinem Blog schreibt er folgendes: http://investmentpunk.com/blog/rohstoffe-die-vergessene-asset-klasse/

 

Hier wird von Rohstoffen als die "Vergessene Asset Klasse" gesprochen. Dass die Kurse aktuell extrem niedrig sind und dass sie mittelfristig steigen werden. Da ich bislang mit meinen "Value Investments" ala Levermann sehr gute Performance habe, seit ich substantiell investiere in Aktien, möchte ich gerne vermeiden, Verluste einzufahren. Da momentan sowohl die Aktienmärkte, Immobilienmärkte und auch die Anleihen-Märkte aufgrund der Gelddruck-Orgie der EZB und FED völlig überteuer sind und ich eigentlich nur noch auf den nächsten großen Crash warte, frage ich mich, wo ich nun mein Geld investieren soll, solange die Börsenkurse fallen. Und ich bin mir sicher, nachdem ich das neuste Buch von Soros gelesen habe, dass wir gerade kurz vor einer erneuten Boom-Bust Phase stehen. https://www.nzz.ch/finanzen/selbstgefaellige-anleger-das-ende-des-monetaeren-verwoehnprogramms-naht-ld.1085291

 

3JzbbtW.png

 

Hier mal ein Beispiel, ein Commodity Index des ETF mit dem höchsten Handelsvolumen. (Auch wenn ich mich hier nicht auskenne, was ist das eigentlich für ein ETF?!).

 

Meine Erkenntnis ist, dass zur Finanzkrise Anfang 2007 bis Mitte 2008 dieser Index auf seinem höchsten Stand war und aktuell aus meiner Sicht ziemlich unterbewertet ist. ("Stahlhunger China geht zurück?!")

 

Meine These: Aktuell ist aufgrund Fracking und "Zermürbungstaktik" der USA der Ölpreis extrem niedrig, aber der Bedarf wird aufgrund der Schwellenländer bis 2030 weiter steigen und irgendwann wird die Fördermenge ganz sicher wieder verringert. Außerdem erkläre ich mir, dass der Index deshalb in der Krise so stark gestiegen ist, da die Leute dann in Sachwerte und Edelmetalle flüchten, wenn Ihnen der Finanzmarkt um die Ohren fliegt. Aber genau darin sehe ich eine Chance. Man müsste jetzt kaufen, die nächste Krise abwarten und dann wieder Aktien kaufen, wenn die Preise günstig sind.

 

Außerdem steigen China gerade auf und wollen den inländischen Konsum stärken. Jedes Smartphone hat irgendwelche seltenen Erden verbaut und die Nachfrage wird steigen. Für E-Motoren braucht man auch zig Rohstoffe. Gefördert durch unsere Wegwerfkultur und Obsoleszenz wird auch nicht recycelt sondern immer weiter weggeschmissen und damit die Nachfrage befeuert: http://www.7mobile.de/handy-news/geplante-obsoleszenz-die-halbwertszeit-von-smartphones-und-tablets.htm

 

 

Jetzt die Frage: Was haltet ihr von meiner Idee und wie kann ich am besten investieren (Index mit Öl, Metallen, und auch Zucker, etc.).

 

VuJBpGV.png

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Geschrieben

Meistens wird als "Höhepunkt" bzw. öffentlichkeitswirksamer Startpunkt der Finanzkrise der Zusammenbruch der Lehman Brothers im September 2008 genannt. Da gings steil bergab.

Der Beginn in 2007 wurde später mehr oder weniger rückdatiert.

 

Daher glaube ich persönlich nicht an deine Argumentation, dass während einer Krise verstärkt Rohstoffindices gekauft werden.

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