Dagobert August 18, 2010 damit ich das richtig verstehe, welche gleitenden durchschnitte nimmst du denn? die 200 tage linie? dazu noch die 50 tage linie? oder nur die 10monats linie? ich frage trotzdem mal, frech wie ich bin , welche anderen parameter nimmst du noch, z.b. den rsi? Bitte habe Verständnis daß ich die genauen Einstellungen der Systeme nicht preisgebe. Einiges habe ich bzw. auch andere hierzu bereits geschrieben, RSI, RSL oder MACD, Momentum etc. es gibt genügend Möglichkeiten. Die Parameter sollen ja eigentlich nur eines bewirken: Die Fehlsignale reduzieren, das Basissystem mittels SMA wird dadurch nur optimiert. Nur soviel: Die aktuellen Berechnungen basieren auf normalen SMA's und einem Zusatzsignalgeber, wobei unterschiedliche Kombinationen/Einstellungen benutzt werden. In keiner der aktuellen Berechnungen habe ich den SMA 200 bzw den SMA 50 benutzt B) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Dagobert August 18, 2010 Hallo Dago, wenn du den ShortDAX rausgeworfen hast, gehst du dann Cash, wenn der DAX-Chart unter die SMA-Linie rutscht? Im Prinzip könnte man dann doch die fallenden Kurse nutzen, um short zu gehen? Gruß die Resultate die in der Grafik dargestellt werden bzw. die aktuell nachgereichten (optimierten) Ergebnisse sind entweder Einzelresultate (also nur, DAX, LEVDAX) oder Kombinationen mit dem Short DAX. Beim gemeinschaftlichen Einsatz von (LEV)DAX und ShortDAX in einem DT-System wird immer rotiert. Erfolgt ein Kaufsignal long (also DAX ETF) wird der ShortDAX komplett verkauft und umgeschichtet, genauso andersherum. Nur in den Situationen in denen überhaupt kein Signal für beide Varianten auftritt wird (kann man) in Cash gegangen (gehen). Komplizierter wird es z.B. bei dem Best of Three Modell: Vorbild: LevDAX gibt Verkaufssignal, DAX hat immer noch ein Kaufsignal ebenso wie der Short-DAX - wat nu? PS: Will man in fallende Kurse investieren ist der ShortDAX ok, aber keine optimale Lösung (wegen der täglichen Neujustierung) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Dagobert August 18, 2010 · bearbeitet August 18, 2010 von Dagobert habe das System inzwischen nochmal leicht optimieren können nachdem ein backtest mit Best of Three (DAX, LEVDAX und Short DAX ETF) keine wesentliche Verbesserung gebracht hat (+76,2%). In der verbesserten Version kommt nur noch der DAX ETF bzw. der Short DAX ETF zum Einsatz. Durch Anpassung des Zusatzparameter zum SMA konnte damit die Performance seit Ende Juni 2007 auf +87,5% verbessert werden, allerdings hatte das System von Anfang März 2009 bis Mitte April 2009 einen Max DD von rund 25% zu verdauen. Daran muss also nochmal gearbeitet werden...EDITH sagt: siehe oben durchgestrichen Hi Dago, erstmal: schöne Arbeit! Bei deinen Zahlen bin ich allerdings leicht ungläubig... Du hast ohne Einsatz eines Short-ETFs 87,5% seit Ende Juni 2007 mit einem ungehebelten DAX gemacht? Sei mir nicht böse (und ohne Dich zu kennen ), aber das klingt für mich nach Überoptimierung. Ich bin selbst ein Anwender der MA in Zusammenhang mit einer durch Momentum etc. geschaffenen Vorauswahl wie es "chartprofi" beschrieben hat und verwende einen simplen SMA200 z.B. als Backupsystem für den Ausstieg, aber wenn man MA-Systeme mit verschiedenen Indexen backtestet, merkt man, dass es die optimale Einstellung nicht gibt. Ein Indiz dafür ist meiner Meinung nach auch, dass ich schon zahlreiche Papers zu diesem Thema gelesen habe, und das eine einen optimalen SMA von 120 Tagen sieht, das andere von 270 Tagen, usw. - hängt eben vom getesteten Zeitraum und verwendeten Index ab... Grüße Danke für's feedback. Und ich muß mich auch schon wieder korrigieren, es wurde sowohl der DAX-ETF als auch der Short-DAX eingesetzt bei der optimierten Version, sonst wäre das Ergebnis richtigerweise nicht möglich gewesen. Danke für den Hinweis, bin Dir natürlich nicht böse. Was das backtesting von diversen Indizes betrifft: Bereits für einen einzigen Index kann man mit unterschiedlichsten SMA's gute Resultate erreichen. Letztendlich muß jeder für sich entscheiden was wichtig ist als persönliches Ziel und wie man es erreichen will. Meine hier gezeigten Simulationen sind alle auf relativ lange SMA's ausgerichtet, wer damit daytrading etc betreiben will wird nicht glücklich werden (bzw. "verhungert" beim warten auf ein Signal....) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Borse April 22, 2011 · bearbeitet April 26, 2011 von Borse Ich habe hier einige interessante Sachen erfahren. Vielen dank euch für eure ausführlichen Diskussionen. http://www.boerse.de/langfristanlage/Dividendenrendite-schlaegt-Zinsen Hat mir auch gut weitergeholfen! Ein Blick lohnt sich! Schaut mal rein! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Mai 31, 2011 naja ... der dax ist ja schon ein durchschnitt ... und einen sma auf diesen durchschnitt zu handeln ist meiner meinung nach ziemlich seltsam, aber oft praktiziert ... das wäre genauso, als ob man auf bmw n durchschnitt berechnet und dann auf diesen durchschnitt noch n durchschnitt und anhand dessen dann entscheidungen trifft meiner erfahrung nach sind systeme, die nur eine richtung kennen (long oder short) nicht so erfolgreich, wie systeme, die beides gleichzeitig können ... beides gleichzeitig macht aber nur sinn, wenn man nicht den durchschnittswert aller aktien ( index) handelt, sondern die aktien selbst ... bei aktien gibt es immer einige, die auch in guten zeiten schlecht performen und so ein short wert sind ... diese aktien sind dann auch diejenigen, welche beim abwärtstrend noch schlimmert dran sind als die anderen durch diese systeme nimmt man bei den "totalen loosern" die gesamte abwärtsphase mit und verdient ordentliches geld umgekehrt ist es ähnlich dieses gleichzeitige handeln beider richtungen bringt mehr geld und mehr sicherheit ins depot trotzdem finde ich diesen faden sehr schön und werde öfter mal reinschauen ... und 5 sternchen gibt es auch noch Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Limit August 22, 2011 naja ... der dax ist ja schon ein durchschnitt ... und einen sma auf diesen durchschnitt zu handeln ist meiner meinung nach ziemlich seltsam, aber oft praktiziert ... das wäre genauso, als ob man auf bmw n durchschnitt berechnet und dann auf diesen durchschnitt noch n durchschnitt und anhand dessen dann entscheidungen trifft Das ist nicht seltsam, sondern eigentlich recht logisch. Wenn man über eine Dimension mittelt (Index statt Aktie), warum sollte man dann nicht auch über die anderen (Zeit) mitteln? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi August 27, 2011 · bearbeitet August 27, 2011 von chartprofi naja ... der dax ist ja schon ein durchschnitt ... und einen sma auf diesen durchschnitt zu handeln ist meiner meinung nach ziemlich seltsam, aber oft praktiziert ... das wäre genauso, als ob man auf bmw n durchschnitt berechnet und dann auf diesen durchschnitt noch n durchschnitt und anhand dessen dann entscheidungen trifft Das ist nicht seltsam, sondern eigentlich recht logisch. Wenn man über eine Dimension mittelt (Index statt Aktie), warum sollte man dann nicht auch über die anderen (Zeit) mitteln? wie stellt man sich denn diese dimensionen vor?? kann man das grafisch darstellen?? wie sieht denn dein finanzuniversum mit seinen verschiedenen dimensionen aus?? wahrscheinlich bin ich auf einer kleineren dimension als du, daher kann ich mir deine dimension nicht vorstellen ... so wie ein zweidimensionales strichmännchen sich keinen dreidimensionalen menschen vorstellen kann für mich ist das ne geglättete glättung ... also aalglatt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Limit August 27, 2011 wie stellt man sich denn diese dimensionen vor?? kann man das grafisch darstellen?? wie sieht denn dein finanzuniversum mit seinen verschiedenen dimensionen aus?? wahrscheinlich bin ich auf einer kleineren dimension als du, daher kann ich mir deine dimension nicht vorstellen ... so wie ein zweidimensionales strichmännchen sich keinen dreidimensionalen menschen vorstellen kann für mich ist das ne geglättete glättung ... also aalglatt Nun, vielleicht bin ich durch die Mathe-Vorlesungen vorbelastet, aber du kannst das ganze als Projektion eines 3-Dimensionalen Raumes auf 2 Dimensionen mit anschließender Glättung betrachten. Ausgangspunkt ist ein 3 Dimensionaler Raum, bei dem die einzelnen Dimensionen 1) die einzelnen Aktien im Index, 2) die Zeit und 3) der Aktienwert. Die Projektion besteht jetzt darin, dass du die Aktien auf einen einzelnen Wert (den Index) abbildest. Der GD ist dann die oben erwähnte Glättung über die Zeit. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Emilian August 27, 2011 · bearbeitet August 27, 2011 von Emilian Nun hat der gute alte Mandelbrot (in "Fraktale & Finanzen") aber aufgezeigt, dass Zeiten mitunter gestaucht oder gestreckt sein können. Metaphorisch: Bilde mal den Durchschnitt der Länge eines Gummis dessen Elastizität du nicht kennst! So einfach ist das dann wohl doch nicht und das ist eben eine Schwäche aller Investment-Methoden. Und wenn wir schon dabei sind 3 Dimensionen reichen mMn. bei Weitem nicht aus. Bleiben wir bei dem Gummibeispiel: Wir hätten desweiteren die Mischung (Bestandteile), Temperatur, Alter, Druck, Agressivität des umgebenden Mediums (z.B. pH-Wert), Zugbelastung, Querschnitt, und, und, und - alles variable Einflussgrößen, die einer umfassenden Berücksichtigung bedürfen. Und ja - es interessiert u.U. doch, ob in China ein Sack Reis umgefallen ist. All das kann man analog am Markt und mit Aktien wiederfinden. Da reicht obige Form der Risiko-Betrachtung imho nicht aus. Nichts für ungut - Gruß Emilian PS: Ich wills Euch aber nicht ausreden - jedem nach seiner Überzeugung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
