Benötige Hilfe beim Effizienten Rand (Markowitz)

[.jkl.]

Guten Morgen,

 

ich möchte gerne bzw. habe ein Minimum-Varianz-Portfolio nach Markowitz erstellt. Nun möchte ich mir den effizienten Rand grafisch darstellen lassen, eigentlich sollten dabei ja nur die per solver gelösten Renditen gegen die dazugehörigen Volatilitäten geplottet werden. Leider sieht mein effizienter Rand nicht so aus wie er sollte (siehe Anhang). Das MVP liegt übrigens bei einer Rendite von 0,2529178% und einer Standardabweichung von 0,014930762.

Das Portfolio läuft übrigens über einen Zeitraum von 01/2004 bis 12/2009 und beinhaltet Bonds, Aktien, einen Infrastrukturindex, zwei verschiedene Immobilienindizes, einen Index mit Öl&Gas Unternehmen. Könnte es sein, dass dem Problem die schlechte Datenlage (Krise) zugrunde liegt?

Hat jemand Ideen wo der Fehler liegen könnte? Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar!

 

Viele Grüße

Mappe1.xlsx

[west263]

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