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GR-Bonds mit Fälligkeit 2012 bis 2020

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Ramstein
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Das ganze ist doch ein theoretisches Problem. Faktisch ist es so, dass dieses ganze Konzept mit dem Tauschprogramm nicht Griechenland hilft, sondern eine Banken- und Versicherungsrettung ist. Auf Grund der rapide gesunkenen Ratings, mussten die Institute immer mehr teures Eigenkapital aufwenden, um die eingegangen Risiken entsprechend hinterlegen zu können (Basel II & bald III, Solvency 2, MarRISK, neue Regelungen zu Kreditnehmereinheiten etc.).

Die ist schon klar, dass für EU-Staatsanleihen im Bankbuch kein Eigenkapital angerechnet wird, oder?

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DrFaustus
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Das ganze ist doch ein theoretisches Problem. Faktisch ist es so, dass dieses ganze Konzept mit dem Tauschprogramm nicht Griechenland hilft, sondern eine Banken- und Versicherungsrettung ist. Auf Grund der rapide gesunkenen Ratings, mussten die Institute immer mehr teures Eigenkapital aufwenden, um die eingegangen Risiken entsprechend hinterlegen zu können (Basel II & bald III, Solvency 2, MarRISK, neue Regelungen zu Kreditnehmereinheiten etc.).

Die ist schon klar, dass für EU-Staatsanleihen im Bankbuch kein Eigenkapital angerechnet wird, oder?

 

Noch nicht. Das wird (zumindest bei Solv II) sicher noch geändert. Als diese Regelungen beschlossen wurden, waren alle EU-Anleihen noch "sicher". In der Zwischenzeit hat sich die Welt verändert. Von daher wird vor Inkrafttreten da sicher noch was geändert. Ich glaube bei Basel III ist es schon umgesetzt.

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Rotkehlchen
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Das wird (zumindest bei Solv II) sicher noch geändert.

 

Was ist denn Solv II? Ich kenne Solvency II und das hat für Banken keine Bedeutung.

 

Als diese Regelungen beschlossen wurden, waren alle EU-Anleihen noch "sicher". In der Zwischenzeit hat sich die Welt verändert. Von daher wird vor Inkrafttreten da sicher noch was geändert. Ich glaube bei Basel III ist es schon umgesetzt.

 

Es ist im Prinzip auch bei Basel II umgesetzt, aber in der SolvV (vielleicht meinst du einen eventuellen Nachfolger davon mit "Solv II") oder ähnlichen Vorschriften in anderen Ländern wieder aufgehoben, jedenfalls für den KSA.

 

Davon abgesehen kann sich eine Bank bei Nutzung eines IRBA nicht in jedem Fall auf ein Risikogewicht von 0% berufen. Die Aussage von Ramstein ist also nicht allgemeingültig, ich kann jedoch mangels Einsicht kein Institut nennen, auf das die Aussage nicht zutrifft.

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DrFaustus
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Das wird (zumindest bei Solv II) sicher noch geändert.

 

Was ist denn Solv II? Ich kenne Solvency II und das hat für Banken keine Bedeutung.

 

Als diese Regelungen beschlossen wurden, waren alle EU-Anleihen noch "sicher". In der Zwischenzeit hat sich die Welt verändert. Von daher wird vor Inkrafttreten da sicher noch was geändert. Ich glaube bei Basel III ist es schon umgesetzt.

 

Es ist im Prinzip auch bei Basel II umgesetzt, aber in der SolvV (vielleicht meinst du einen eventuellen Nachfolger davon mit "Solv II") oder ähnlichen Vorschriften in anderen Ländern wieder aufgehoben, jedenfalls für den KSA.

 

Davon abgesehen kann sich eine Bank bei Nutzung eines IRBA nicht in jedem Fall auf ein Risikogewicht von 0% berufen. Die Aussage von Ramstein ist also nicht allgemeingültig, ich kann jedoch mangels Einsicht kein Institut nennen, auf das die Aussage nicht zutrifft.

 

Ja, ich meine Solvency II. Und ja es gilt für Versicherungen. Aber auch diese müssen Eigenkapitalanforderungen erfüllen. Und in Solvency II (zumindest in der aktuellen Version) werden alle EU-EUR-Staatsanleihen mit 0% Anrechnung angegeben.

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Chris89
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Noch nicht. Das wird (zumindest bei Solv II) sicher noch geändert. Als diese Regelungen beschlossen wurden, waren alle EU-Anleihen noch "sicher". In der Zwischenzeit hat sich die Welt verändert. Von daher wird vor Inkrafttreten da sicher noch was geändert. Ich glaube bei Basel III ist es schon umgesetzt.

 

Das dürfte mit Basel III und der Einführung des Liquidity Coverage Ratio noch viel schlimmer werden. In Gruppe I der LCR fähigen Wertpapiere stehen Staatsanleihen neben Cash & Zentralbankguthaben ganz oben.

Damit werden Banken wohl eher noch anfälliger für Staatspleiten als bisher. Kaum ein Risiko weg, schon schafft die Regulierung ein neues ;)

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