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Hamsterrad

Hamsterrad Depot Diskussion

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Hamsterrad
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Du könntest noch die Branche einblenden, das wäre vielleicht auch ganz hilfreich.

 

Vorhanden wäre die Information (Eingeklappte Spalte D) - ich bekomme sie nur nicht mehr auf den Bildschirm (jedenfalls nicht leserlich). Ich nutze schon jetzt die gesamte Breite von Full HD...

 

 

Ansonsten weiterhin viel Erfolg :)

 

Merci :)

 

Vielleicht tragen die beiden heute neu erfaßten Werte ja dazu bei:

 

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Hamsterrad
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Meine Annahmen zum Strategiewechsel der Deutschen Bank haben sich bestätigt (Radikalumbau der Deutschen Bank), so daß auch die Verkaufsmotivation bestehenbleibt. Die Q1 Zahlen gibt es morgen gegen 15:00 Uhr, und Details zum Umbau Montag vormittag.

Ich bin gespannt, wie sich der Kurs am Montag entwickeln wird - und ob ich mich nicht verzockt habe, und mit den 33,xx Euro die es in letzter Zeit gab hätte zufrieden geben sollen.

 

Auch wenn das Streichen der Bankwerte aus dem Depot nur durch Zufall in die jetzige Zeit fällt, ist es vielleicht nicht der schlechteste Zeitpunkt. Wenn GE jetzt seine Finanzsparte losschlägt, erwartet man dort wohl zumindest keine Wertsteigerung dieses Bereiches mehr...

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Schildkröte
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Hat mit Deinem Musterdepot zwar nur bedingt was zu tun, aber spannend ist, wie sich die Aktie der Postbank entwickeln wird, nachdem die Deutsche Bank ihr Engagement hier (wohl nicht komplett) herunterfahren will: http://www.finanzen.net/aktien/Deutsche_Postbank-Aktie

Die Squeeze Out - Spekulanten haben sich jedenfalls gehörig verzockt.

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Hamsterrad
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Ich bin gespannt, wie sich der Kurs am Montag entwickeln wird - und ob ich mich nicht verzockt habe, und mit den 33,xx Euro die es in letzter Zeit gab hätte zufrieden geben sollen.

 

Womit wieder einmal bewiesen wäre, wie schlecht ich mich aufs Timing verstehe :lol:

Ist das gruselig... statt 35 stehen nun eher 30 Euro auf dem Ticker crying.gif

 

Mal schauen was ich mit der Position noch anfange... weg soll sie weiterhin - nur wann? :-

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Schildkröte
Posted · Edited by Schildkröte

Ich bin gespannt, wie sich der Kurs am Montag entwickeln wird - und ob ich mich nicht verzockt habe, und mit den 33,xx Euro die es in letzter Zeit gab hätte zufrieden geben sollen.

Womit wieder einmal bewiesen wäre, wie schlecht ich mich aufs Timing verstehe :lol:

Ist das gruselig... statt 35 stehen nun eher 30 Euro auf dem Ticker crying.gif

 

Mal schauen was ich mit der Position noch anfange... weg soll sie weiterhin - nur wann? :-

Tja, Du hattest auf steigende Kurse spekuliert. Nun fällt se. Kannst se ja shorten. ;) Ich kann in diesem Zusammenhang nur nochmal André Kostolany sinngemäß zitieren: Wenn man von einer Aktie nicht mehr überzeugt ist, muss man sich sofort von ihr trennen. Was einem gestern noch lieb und heilig war, kann sich morgen schon als Ungemach herausstellen. Denn der Markt kann innerhalb von weniger als 24 Stunden kippen.

 

PS:

Die Deutsche Bank will die Postbank übrigens zunächst von der Börse nehmen und dann 2016 erneut aufs Parkett bringen. Ich muss meine gestrige Aussage also zurücknehmen. Die Aktie der Postbank schoss heute zwischenzeitlich mit +12,7% förmlich durch die Decke. :w00t:

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Hamsterrad
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Tja, Du hattest auf steigende Kurse spekuliert. Nun fällt se. Kannst se ja shorten. ;)

 

Besser wäre es gewesen, ja :lol:

Oder wirklich früher zu verkaufen. Gezockt und verloren würde ich das nennen :-

 

Nun lungert sie immer noch im Depot rum... dry.gif

 

 

Ich kann in diesem Zusammenhang nur nochmal André Kostolany sinngemäß zitieren: Wenn man von einer Aktie nicht mehr überzeugt ist, muss man sich sofort von ihr trennen. Was einem gestern noch lieb und heilig war, kann sich morgen schon als Ungemach herausstellen. Denn der Markt kann innerhalb von weniger als 24 Stunden kippen.

 

Zumindest in Teilen habe ich den Rat befolgt und mich gerade von meinen letzten Ölpositionen (Exxon Mobil, Chevron) getrennt.

Im Gegenzug habe ich mein Engagement bei Coca-Cola bis zur Kappungsgrenze ausgebaut sowie Cisco Systems neu aufgenommen.

 

An den Gründen für den Tausch hat sich seit der Erstellung des Beitrages nichts verändert.

Damit ist das Depot jetzt nicht nur minen-, sondern auch ölfrei. Es bewegt sich weiter Richtung nicht zyklischer Konsum und der Untergewichtung von zyklischen / weniger robusten Unternehmen.

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Hamsterrad
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Der Stand der Dinge - mal ganz ohne Farben und Diagramme. Sieht auch schön aus :)

 

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Hamsterrad
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Mit Syngenta ist auch die letzte Schweizer Dividende für dieses Jahr am Dienstag auf meinem Konto eingetroffen. Dienstag abend habe ich daher die Tax Vouchers für 2014 und 2015 bei der DAB Bank angefordert. Dies ist nicht nur kostenlos - die Lieferung erfolgt auch zügig. Freitag sind die angeforderten Unterlagen bei mir eingetroffen.

 

Ich muß gestehen, ich habe mir die Tax Vouchers anders vorgestellt. Viel Text, aber keinerlei Information darüber wie viele Aktien ich halte bzw. welchen Betrag ich als Dividende erhalten habe oder welche Quellensteuer angefallen ist. Die zügige Lieferung spricht dafür, daß man die Dokumente nicht zum ersten Mal versandt hat - daher gehe ich davon aus, daß diese in Ordnung sind. Rausfinden werde ich wohl erst im nächsten Jahr, wenn die Rückforderung für 2014 bis 2016 en bloc möglich ist. Wenn es die Zeit überhaupt erlaubt, noch die Bestätigung des Finanzamtes einzuholen. Auf Projektgeschäft zu verzichten lohnt aufgrund der möglichen Rückerstattung jedenfalls nicht...

 

Ansonsten hat sich seit dem letzten Monat wenig verändert...

 

Und schon wieder ist ein Monat vergangen - Zeit die nächsten Käufe zu bestimmen. Durch die Umschichtungen wird es dieses Mal besonders schwer, denn gut und günstig ist mir leider ausgegangen. Jetzt gibt es nur noch gut und nicht völlig überteuert :-

 

Datenbereinigen habe ich nicht alle geschafft, die ich auf der Liste habe - aber alle Unternehmen die eine Chance auf einen Kaufen Platz haben sollten "sauber" sein. Irgendwie ist im letzten Monat viel Zeit für Tiere, Depotumbau und Diskussionen drauf gegangen - was aber nicht schlecht sein muß :)

 

... und die Titelauswahl erlaubt es heute, mich kurz zu fassen:

 

Montag stehen Oracle (Platz 1, wieder unter 3%) und Cisco Systems (Platz 2) auf dem Einkaufszettel.

 

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lalin1972
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Mit Syngenta ist auch die letzte Schweizer Dividende für dieses Jahr am Dienstag auf meinem Konto eingetroffen. Dienstag abend habe ich daher die Tax Vouchers für 2014 und 2015 bei der DAB Bank angefordert. Dies ist nicht nur kostenlos - die Lieferung erfolgt auch zügig. Freitag sind die angeforderten Unterlagen bei mir eingetroffen.

 

Ich muß gestehen, ich habe mir die Tax Vouchers anders vorgestellt. Viel Text, aber keinerlei Information darüber wie viele Aktien ich halte bzw. welchen Betrag ich als Dividende erhalten habe oder welche Quellensteuer angefallen ist. Die zügige Lieferung spricht dafür, daß man die Dokumente nicht zum ersten Mal versandt hat - daher gehe ich davon aus, daß diese in Ordnung sind. Rausfinden werde ich wohl erst im nächsten Jahr, wenn die Rückforderung für 2014 bis 2016 en bloc möglich ist. Wenn es die Zeit überhaupt erlaubt, noch die Bestätigung des Finanzamtes einzuholen. Auf Projektgeschäft zu verzichten lohnt aufgrund der möglichen Rückerstattung jedenfalls nicht...

 

 

Danke für den Hinweis auf die Erstellung des Tax vouchers durch die DAB Bank. Ich denke darüber nach, meinen broker insoweit zu wechseln.

 

Der Tax Voucher bestätigt nur, daß die Quellensteuer abgeführt wurde. Die Anzahl der Aktien und die Höhe der Dividende sind aus der Abrechnung ersichtlich, die Du ebenfalls in Kopie einreichen mußt. Wichtig ist, daß auf der Dividendenabrechnung der erstattungsfähige Betrag in CHF ausgewiesen ist.

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Hamsterrad
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Der Tax Voucher bestätigt nur, daß die Quellensteuer abgeführt wurde. Die Anzahl der Aktien und die Höhe der Dividende sind aus der Abrechnung ersichtlich, die Du ebenfalls in Kopie einreichen mußt.

 

Das habe ich mir schon gedacht, als ich die Tax Vouchers gesehen habe. Danke für die Bestätigung :)

 

 

Wichtig ist, daß auf der Dividendenabrechnung der erstattungsfähige Betrag in CHF ausgewiesen ist.

 

Wird er :thumbsup: (alles andere wäre auch reichlich unprofessionell :- )

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Schlumich
Posted · Edited by Schlumich

Stichwort Tax Voucher: Ich bin bei der DIBA. Dort bekommt man automatisch und kostenfrei den Tax Voucher bei jeder Div. Zahlung eines schweizerischen Unternehmens als pdf ins Postfach gelegt.

 

Ich habe mir auch schon diesen speziellen "Viewer" (Snapform Viewer) bei den schweizer Behörden heruntergeladen, mit dem man das entsprechende Formular bearbeiten muss/kann. Abgeschickt habe ich das Ganze noch nicht, möchte aber am Ende des Jahres mal einen Probeballon starten mit der Dividende von Roche und Nestle von 2015.

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finisher
Posted · Edited by finisher

.

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Hamsterrad
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Hamsterrad, Warum ist Praxair eigentlich nicht in Deiner Liste dabei?

 

Praxair, Air Liquide und Linde sind etwa gleich groß und wachsen ähnlich schnell - den Industriegase Bereich empfand ich aber als nicht so relevant, daß ich dort mehrere Unternehmen in die Liste aufnehmen wollte.

 

Linde ist einer der wenigen (einigermaßen) nichtzyklischen deutschen Konzerne, welcher auf Weltniveau mithalten kann - wenn man schon die Gelegenheit hat ohne deutlichen Qualitätsverlust ein Unternehmen aus dem eigenen Land auszuwählen, warum sollte man dies nicht tun? Letztlich ist so die Entscheidung für Linde und gegen die anderen gefallen...

 

Praxair wird zur Zeit zwar unter (Fracking Abschlag?) und Linde (deutlich) über dem historischen KGV gehandelt, aber von der Idee jedes Unternehmen aus der Liste sofort zu kaufen bin ich ohnehin schon sehr früh wieder abgerückt (Stichwort Nachzügler), so daß ich durchaus auf eine Korrektur bei Linde warten kann. Ich sehe den Depotaufbau mehr als Marathon, weniger als Sprint. Wenn es noch eine Weile dauert, bis ich in diesem Bereich investiere, kann ich damit leben. Mein Fokus liegt ja ohnehin auf anderen Branchen.

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finisher
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Merci. :thumbsup:

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klein Gordon
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Hallo Hamster,

wird deine Liste komplett automatisch erstellt oder musst du auch mit Hand Werte eintragen?

Warum beobachtest du nur so wenig Unternehmen und nicht z.B. alle S&P 500 Firmen?

Ist dein Cap mit maximal 3% pro Aktie nicht zu wenig im Vergleich zu den beobachteten Titeln (67 Stück)?

 

 

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Hamsterrad
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wird deine Liste komplett automatisch erstellt oder musst du auch mit Hand Werte eintragen?

 

Die Liste bzw. die Bewertungen basieren auf dem Hamsterrad Aktienbewertungssystem, d. h. die dort genannten Aktivitäten sind zur Erzeugung der Liste notwendig.

 

 

Warum beobachtest du nur so wenig Unternehmen und nicht z.B. alle S&P 500 Firmen?

 

Würde ich rein nach dem Bewertungssystem Positionen kaufen und verkaufen, wäre es sicher hilfreich mehr Unternehmen zu beobachten. Allerdings gewichte ich nur innerhalb meiner Liste nach dem Bewertungssystem, und nicht grundsätzlich. Ich sehe für mich keinen Mehrwehrt darin, mehr Positionen zu beobachten als unbedingt notwendig - alleine schon des Aufwands wegen.

 

 

Ist dein Cap mit maximal 3% pro Aktie nicht zu wenig im Vergleich zu den beobachteten Titeln (67 Stück)?

 

Zur Zeit sind es 63 Titel, und mehr als 65 sollen es auch nicht werden. Den Grund und die Berechnung der Kappungsgrenze findest Du hier.

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klein Gordon
Posted · Edited by klein Gordon

Okey, dann überträgst du alle Werte per Hand in dein Excel-Sheet. Ich verstehe aber nicht, warum du so ein aufwändiges System betreibst. Könntest du nicht vergleichbare Ergebnisse erzielen, indem du alle Aktien gleichgewichtest?

 

Edit: Fullzitat entfernt.

 

 

 

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Hamsterrad
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Ich verstehe aber nicht, warum du so ein aufwändiges System betreibst. Könntest du nicht vergleichbare Ergebnisse erzielen, indem du alle Aktien gleichgewichtest?

 

Neben der Beurteilung der Unternehmensqualität enthält das Bewertungssystem auch eine Timing Komponente (Kategorie Preis). Gute und zur Zeit günstige Unternehmen haben daher die Chance, gute und zur Zeit teure Unternehmen in der Rangfolge zu überholen. Da ich die Liste von oben nach unten kaufe, verspreche ich mir davon einen Vorteil, da sich die Nachkäufe auf gut und günstig konzentrieren. Diesen (vermeintlichen) Vorteil versuche ich durch die Übergewichtung noch zu verstärken, setze dem Ganzen durch die Kappung aber Grenzen. Empirisch untersucht habe ich den Vorteil jedoch (noch) nicht - Vieles befindet sich noch im Auf- oder Umbau, so daß belastbare Ergebnisse nur schwierig und aufwendig zu ermitteln wären.

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klein Gordon
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Annahmen:

1) Deine Aktienauswahl verhält sich wie ein Index.

2) Die Einzelwerte korrelieren nicht.

3) Die Ordergebühren haben keinen großen Einfluss auf die Rendite.

 

Wenn ich dein Bewertungssystem richtig verstanden habe, reduziert es verschiedene Qualitätsaspekte einer Aktien zu einer einzigen Kennziffer im Bereich 0-250. Wobei ein Wert von 250 bedeutet, die Aktie wird den Index outperformen. Folglich werden Aktien mit der Bewertung "0" den Index underperformen. Jedoch fehlt mir für die Betrachtungen eine Zeitskala.

Ich verstehe nicht, warum du dein Depot nicht auf die Bewertung ausrichtest, d.h. die Top 25% werden doppelt gewichtet, die mittleren 50% einfach gewichtet und die untersten 25% werden gar nicht gekauft. Wenn die Depotentwicklung mit deinem Index verglichen wird, siehst du schnell ob deine Methodik einen Mehrwert erzeugt (oder nicht).

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Hamsterrad
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Wenn ich dein Bewertungssystem richtig verstanden habe, reduziert es verschiedene Qualitätsaspekte einer Aktien zu einer einzigen Kennziffer im Bereich 0-250.

 

In der aktuellen Konfiguration reicht die Skala von 30 bis 300 Punkten, wobei nicht nur die Qualität des Unternehmens, sondern auch dessen aktueller Preis bewertet wird.

 

 

Wobei ein Wert von 250 bedeutet, die Aktie wird den Index outperformen. Folglich werden Aktien mit der Bewertung "0" den Index underperformen.

 

Das wären dann die Annahmen 4) und 5)

 

 

Jedoch fehlt mir für die Betrachtungen eine Zeitskala.

 

Für die Bewertung des Preises ist die Zeitskala = jetzt. Bei der Qualität hängt es von der Kennzahl selbst ab, welcher Zeitraum betrachtet wird (das nächste Jahr, das letzte Jahr, ein 13 Jahreszeitraum...). Die Werte für das nächste Jahr basieren auf Prognosen, so daß sich diese häufiger und ausgeprägter ändern können, wohingegen Schlüsselereignisse wie der größte Ergebniseinbruch innerhalb des 13 jährigen Zeitfensters sich weniger dynamisch entwickelt.

 

 

Ich verstehe nicht, warum du dein Depot nicht auf die Bewertung ausrichtest, d.h. die Top 25% werden doppelt gewichtet, die mittleren 50% einfach gewichtet und die untersten 25% werden gar nicht gekauft. Wenn die Depotentwicklung mit deinem Index verglichen wird, siehst du schnell ob deine Methodik einen Mehrwert erzeugt (oder nicht).

 

Grundsätzlich sollte das Bewertungssystem zum traden geeignet sein, zumindest wenn man das kurzfristige Handeln außen vor läßt. Nur möchte ich kein Trader, sondern ein Investor sein. Ich beteilige mich an Unternehmen, um an ihrem langfristigen Erfolg teilzuhaben - nicht um kurzfristig ein paar Euro bei Kursanstiegen mitzunehmen.

 

Ich richte das Depot daher schon nach den Bewertungen aus - jedoch nur für Nachkäufe. Da diese aber nur einen kleinen Teil des Depotwertes ausmachen, ist die Aussagekraft in Bezug auf die aktuelle Version des Bewertungssystems im Vergleich mit den zwei gewählten ETFs eher gering. Entweder müssen wir also sehr lange warten, damit die Nachkäufe am Depotwert einen höheren Gesamtanteil erhalten, oder man müßte auf Basis des Systems ein fiktives Depot neu aufsetzen, welches dann als Performancemesser dient. Nur wie lange will man dieses fiktive Depot (inkl. ständiger Zukäufe) führen, um eine belastbare Aussage zu bekommen? Insbesondere ob sich die Konzentration auf robuste Werte gelohnt hat, werden wir erst während des nächsten Crashs ermitteln können (wann kommt der eigentlich? :lol: )

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klein Gordon
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Wobei ein Wert von 250 bedeutet, die Aktie wird den Index outperformen. Folglich werden Aktien mit der Bewertung "0" den Index underperformen.

Das wären dann die Annahmen 4) und 5)

Dann klär mich bitte auf, was ein Wert von 30 bzw. 300 bedeutet.

 

Jedoch fehlt mir für die Betrachtungen eine Zeitskala.

Für die Bewertung des Preises ist die Zeitskala = jetzt. Bei der Qualität hängt es von der Kennzahl selbst ab, welcher Zeitraum betrachtet wird (das nächste Jahr, das letzte Jahr, ein 13 Jahreszeitraum...). Die Werte für das nächste Jahr basieren auf Prognosen, so daß sich diese häufiger und ausgeprägter ändern können, wohingegen Schlüsselereignisse wie der größte Ergebniseinbruch innerhalb des 13 jährigen Zeitfensters sich weniger dynamisch entwickelt.

Die Zeitskala kann nie "jetzt" sein, denn jede Position wird erst in der Zukunft geschlossen. Neben einer Kaufbewertung braucht es auch eine Verkaufsbewertung. Bedingungen, ab wann das Kapital besser in einem anderen Unternehmen investiert ist. Ich kenne es selbst von meiner Börsenerfahrung, es gibt viele gute Kaufgelegenheiten, aber man muss auch rechtzeitig wieder verkaufen. Verlieb dich nicht in deine Aktien!

 

Nur möchte ich kein Trader, sondern ein Investor sein. Ich beteilige mich an Unternehmen, um an ihrem langfristigen Erfolg teilzuhaben - nicht um kurzfristig ein paar Euro bei Kursanstiegen mitzunehmen.

Und für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens werden: Makrofaktoren, die häufig wechselnden Geschäftsfüher, die Marktinovationen, die Produkte und und und außen vorgelassen?

 

Ich richte das Depot daher schon nach den Bewertungen aus - jedoch nur für Nachkäufe. Da diese aber nur einen kleinen Teil des Depotwertes ausmachen, ist die Aussagekraft in Bezug auf die aktuelle Version des Bewertungssystems im Vergleich mit den zwei gewählten ETFs eher gering. Entweder müssen wir also sehr lange warten, damit die Nachkäufe am Depotwert einen höheren Gesamtanteil erhalten, oder man müßte auf Basis des Systems ein fiktives Depot neu aufsetzen, welches dann als Performancemesser dient. Nur wie lange will man dieses fiktive Depot (inkl. ständiger Zukäufe) führen, um eine belastbare Aussage zu bekommen? Insbesondere ob sich die Konzentration auf robuste Werte gelohnt hat, werden wir erst während des nächsten Crashs ermitteln können (wann kommt der eigentlich? )

Respekt - ich würde mir ehrlich die ganze Mühe nicht antun, um nur einen sehr kleinen Depotanteil nach dieser zeitaufwendigen Strategie anzulegen.

 

Du könntest einen marktkapitalisierten Index bilden (Kurs*Aktienanzahl) und vergleichst die Performance jeden Monat zwischen Depotwerten und dem abgeleiteten Index. Das ergibt aus meiner Sicht eine größere Aussagekraft, wie der aktuelle Performancevergleich. Ob du mit deinen robusten Werten erfolgreich bist, wirst du immer erst im Rückspiegel beobachten können.

 

Für ein Crash-festes Depot fehlt mir ein sehr wichtiger Depotwert: Cash.

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Hamsterrad
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Dann klär mich bitte auf, was ein Wert von 30 bzw. 300 bedeutet.

 

Ich verwende zur Bestimmung der Nachkäufe das Hamsterrad Aktienbewertungssystem in der jeweils aktuellsten Version. 30 Punkte sind der derzeit schlechteste, 300 der derzeit beste Wert den eine Aktie erreichen kann (wobei beide Werte nur theoretisch sind - keine Aktie hat real die Chance, die untere / obere Grenze zu erreichen). Wie sich die Punkte ergeben, ist in dem verlinkten Thread erklärt.

 

 

Die Zeitskala kann nie "jetzt" sein, denn jede Position wird erst in der Zukunft geschlossen. Neben einer Kaufbewertung braucht es auch eine Verkaufsbewertung. Bedingungen, ab wann das Kapital besser in einem anderen Unternehmen investiert ist. Ich kenne es selbst von meiner Börsenerfahrung, es gibt viele gute Kaufgelegenheiten, aber man muss auch rechtzeitig wieder verkaufen. Verlieb dich nicht in deine Aktien!

 

Das System liefert keine expliziten Signale für Kaufen / Halten / Verkaufen, sondern bewertet nur die Aktien anhand der Daten und Regeln und bringt sie so in eine Reihenfolge. Implizit könnte man die gewählten Farben (grün kaufen, gelb halten, orange/rot verkaufen) als Signal werten. Da die Bewertung nicht nur anhand historischer Daten, sondern auch dem aktuellen Kurs sowie Prognosen erfolgt, ist jeder Bewertungsstand nur eine Momentaufnahme.

 

 

Und für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens werden: Makrofaktoren, die häufig wechselnden Geschäftsfüher, die Marktinovationen, die Produkte und und und außen vorgelassen?

 

Letztlich findet sich all das in den Zahlen wieder (und wenn nicht, dann war der Punkt nicht wichtig).

 

 

Respekt - ich würde mir ehrlich die ganze Mühe nicht antun, um nur einen sehr kleinen Depotanteil nach dieser zeitaufwendigen Strategie anzulegen.

 

Das ist eine Frage der Perspektive. Betrachtet man nur die einzelne Sparrate, gebe ich Dir Recht - der Aufwand lohnt nicht. Betrachtet man jedoch alle noch folgenden Sparraten, dann ist das bestehende Depot auf einmal der sehr kleine Teil.

 

Aber auch abseits des Depots liefert das System wertvolle (Er)Kenntnisse. Zahlenverständnis, Methoden, Fallstricke, Vorgehensweisen, Möglichkeiten der Analyse, Kennzahlenberechnung... ich bin jedenfalls froh, den Weg gegangen zu sein, den ich spüre schon jetzt den Nutzen. Bei meinem aktuellen Kunden behandle ich ein ähnliches Aufgabengebiet, wenn auch auf Basis anderer Daten (Kreditrisiken, Ausfallwahrscheinlichkeiten, ...). Das System bzw. die Schaffung und Beschäftigung mit demselben hilft mir dabei deutlich weiter - auch wenn die Fachlichkeit bzw. Datenbasis eine völlig andere ist.

 

 

Du könntest einen marktkapitalisierten Index bilden (Kurs*Aktienanzahl) und vergleichst die Performance jeden Monat zwischen Depotwerten und dem abgeleiteten Index. Das ergibt aus meiner Sicht eine größere Aussagekraft, wie der aktuelle Performancevergleich. Ob du mit deinen robusten Werten erfolgreich bist, wirst du immer erst im Rückspiegel beobachten können.

 

Es gibt diverse Methoden um Vergleiche durchzuführen - aus Zeitmangel ist es jedoch erst einmal bei der bisherigen Methode geblieben. Und wenn ich sehe, daß ich an diesem Beitrag (mit zig Unterbrechungen) auch schon wieder seit drei Tagen schreibe, wird dies wohl auch noch eine Weile so bleiben... um die 47 unbeantworteten PMs, deren Anzahl sich seit Monaten immer weiter erhöht, da mehr hinzukommen als ich im gleichen Zeitraum beantworten kann, möchte ich mich eigentlich auch (irgendwann) noch kümmern...

 

 

Für ein Crash-festes Depot fehlt mir ein sehr wichtiger Depotwert: Cash.

 

Da ich hier nur den Aktienanteil abbilde, wirkt es nur so, als würde die Position fehlen ;)

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Stoiker
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Hallo Hamsterrad,

 

wirklich tolle Arbeit und Glückwunsch, dass Dein Bewertungssystem so guten Anklang findet. :thumbsup:

 

Frage: Ist der Performancevergleich inkl. Dividenden? Mich wundert es, dass der MSCI World nun knapp 13 Prozentpunkte besser abschneidet als Deine Auswahl.

 

Viele Grüße

Stoiker

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Hamsterrad
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Frage: Ist der Performancevergleich inkl. Dividenden? Mich wundert es, dass der MSCI World nun knapp 13 Prozentpunkte besser abschneidet als Deine Auswahl.

 

Aus meiner privaten Diagrammsammlung (Abweichung der Vergleichs ETFs gegenüber meiner Auswahl):

 

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Der MSCI World ETF ist thesaurierend (Accumulate), bei meinen Werten und dem Global Titans ETF rechne ich die Dividenden in die Performance mit ein (Income + Bruttodividende).

 

Ich habe in der Vergangenheit schon ein paarmal versucht zu überprüfen, ob ich bei der Performanceberechnung nicht Berechnungsfehler mit eingebaut habe - ein oder zwei habe ich dabei auch gefunden und korrigiert. Weitere Fehler konnte ich nicht ausmachen, aber ich möchte nicht ausschließen, daß es sie gibt (Insbesondere seit den ersten Verkäufen, da diese im ursprünglichen Ansatz überhaupt nicht vorgesehen waren). Ggf. rechne ich einfach falsch. Um mich intensiver damit zu beschäftigten fehlt mir die Zeit, so daß ich die aktuelle Berechnungsmethode erst einmal beibehalten werde. Falls es weitere Fehler gibt, hoffe ich das diese durch den nächsten jährlichen Bericht offengelegt werden, denn hier verwende ich eine grundsätzlich andere Methode zur Performanceberechnung (welche zur Berechnung von laufenden Werten aber zu aufwendig ist).

 

Die Berechnungsgrundlage möchte ich nicht veröffentlichen, und selbst wenn, müßte ich wohl viel Zeit in die Erklärung der Datenablage und Berechnungsmethode investieren. Performanceberechnung ist nicht trivial, und Excel an der Stelle leider auch eine ziemliche Krücke... (eine echte Datenbank sollte hier deutlich einfacher Ergebnisse liefern können).

 

Für mich liegt das Thema daher auf Wiedervorlage im Januar (nach dem jährlichen Bericht und ggf. daraus gewonnener Erkenntnisse).

 

 

Ggf. findet sich im wpf Jemand der Zeit, Lust, Durchhaltevermögen und Kompetenz hat, ein eigenes (fiktives) Musterdepot inkl. Performancevergleich auf Basis des Bewertungssystems zu führen. An den daraus gewonnenen Erkenntnissen wäre ich ebenfalls interessiert ^_^

Falls sich Jemand angesprochen fühlt, könnte man dazu dann einen eigenen Faden (entweder hier, in einem eigenen Subforum oder im allgemeinen Musterdepot Forum) erstellen. Würde mich jedenfalls freuen :)

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klein Gordon
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....

Ich glaube, wir reden irgendwie aneinander vorbei. - und jetzt lass ich Dich Deine 47 PNs beantworten :thumbsup:

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