Trendfolgestrategie mit gleitenden Durchschnitten

[Onassis]

Hi Leute,

 

es wird ab 1.3.2006 ein weiteres Depot eröffnet.

Um es ein wenig spannender zu machen wird dieses Depot real geführt.

Hier sind Verluste echte Verluste - ebenso wie echte Gewinne.

 

Erklärung:

 

System: Trendfolge

 

System 40 Tage GL / 150 Tage GL

Bei diesem System entstehen Signale, wenn der 40GL den 150 GL schneidet.

Schneidet er von unten nach oben wird long gegangen.

Schneidet er von oben nach unte, wird long glattgestellt und short gegangen

 

 

Onassis

[bluesky]

I'll be watching you :-)

[Onassis]

I'll be watching you :-)

 

Dann hoffe ich mal, das ich hier eine gute Performance abliefern kann.

Blamieren würde ich mich echt ungern...

 

Onassis

[Nussdorf]

ich wünsch dir alles gute mit dem Depot, werde es auch verfolgen.

good luck and have fun

[Aktiencrash]

@ Onassis

 

1) System 40GL / 150 GL

Bei diesem System entstehen Signale, wenn der 40GL den 150 GL schneidet.

Schneidet er von unten nach oben wird long gegangen.

Schneidet er von oben nach unte, wird long glattgestellt und short gegangen

 

Ich hoffe du weisst das das Handelssignal immer sehr verspätet kommt.

Im weiteren kann man mit dieser Methode im Seitwärtstrend sehr viel Geld verlieren, da wie gesagt die Signale immer zu spät kommen. Nur in Trendmärkten (Auf.-/Abwärtstrend) kann man gutes Geld verdienen.

Hier muß man allerdings erst mal wissen, wann ein Seitwärtstrend beendet ist. Dazu braucht es noch andere Indikatoren.

[Onassis]

@ Onassis

Ich hoffe du weisst das das Handelssignal immer sehr verspätet kommt.

Im weiteren kann man mit dieser Methode im Seitwärtstrend sehr viel Geld verlieren, da wie gesagt die Signale immer zu spät kommen. Nur in Trendmärkten (Auf.-/Abwärtstrend) kann man gutes Geld verdienen.

Hier muß man allerdings erst mal wissen, wann ein Seitwärtstrend beendet ist. Dazu braucht es noch andere Indikatoren.

Ich bin mir bewusst, das die Signale recht spät erscheinen.

Und auch das mit den Trendmärkten ist richtig und ich habe es mit einkalkuliert.

 

Allgemein gilt:

Die Börse bewegt sich zu 2/3 in Seitwärtsmärkten und zu 1/3 in extrem starken Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen.

Auch wenn man in Seitwärtsmärkten verliert, kann man ein vielfaches vom diesem Verlust bei den Auf.- bzw. Abwärtstrends wieder reinholen.

 

Insgesamt gehe ich langfristig (mehrere Jahre) von einer äußerst positiven Entwicklung aus!

 

Onassis

[Onassis]

Der Start des langfristigen Trendfolgedepots ist erfolgt!

Das Eigenkapital beträgt 1.500,-- EUR

 

Es wurden folgende Werte ins Depot genommen:

 

1) DAX - Hebelzertifikat WKN: CB8869, Kaufpreis: 11,63 - 85 Stück

2) Latibex - Hebelzertifikat WKN: SG0ASL, Kaufpreis: 20,00 EUR - 25 Stück

 

Es wurde nicht auf ein Kaufsignal gewartet, da sich beide Indizes in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

Insofern kann es sehr gut sein, das in den nächsten Wochen ein Verlust die Folge des "verführten" Kaufes ist.

Aber irgendwann muss man anfangen!

 

Onassis

[katja]

Ich wünsch Dir alles gute und ich bin auch dabei.

 

[Onassis]

Ich wünsch Dir alles gute und ich bin auch dabei.

Danke vielmals katja!

 

Ich hoffe ich kann Euch hier langfristig eine bzw. zwei gute Methode vorstellen.

Ziel ist es, das EK mit 50% p.a. zu vermehren -

ohne auf die täglichen, nervös machenden Schwankungen zu achten - mal sehen ob´s klappt!

 

Onassis

[chartprofi]

was mich interessiert:

 

wann wirst du wieviel "setzen"????

wieviel wirst du max "setzen"????

wo kommen stops???

 

das würde mir erstmal schon reichen

 

edit:

ups...du bist ja überpünktlich die zweite frage hat sich wohl erledigt... also das ist ja heftig... ich hätte pipi in den augen wenn ich 100% investiert bin ...

[Onassis]

was mich interessiert:

 

wann wirst du wieviel "setzen"????

wieviel wirst du max "setzen"????

wo kommen stops???

 

das würde mir erstmal schon reichen

 

edit:

ups...du bist ja überpünktlich die zweite frage hat sich wohl erledigt... also das ist ja heftig... ich hätte pipi in den augen wenn ich 100% investiert bin ...

Ich habe das Depot mit 1.500 EUR gestartet.

 

Geplant waren 2.000 und davon 1.000 auf den DAX und 1.000 auf den Latibex

Jetzt sind es 1.000 auf den DAX und 500 auf den Latibex.

 

Ein Maximum habe ich mir nicht gesetzt.

Werden aus den 1.000 beim DAX in 12 Monaten 2.000 - dann setzte ich die kompletten 2.000 wieder ein (auf den DAX).

 

Stops habe ich bei der Strategie mit den GLs nicht.

Die Signale kommen beim Überschneiden der 2 GLs und dann wechsle ich komplett von long auf short und umgekehrt.

 

Bei der 2ten Strategie mit den Bollinger Bändern wird 50% das Einsatzes verkauft,

wenn der Kurs "ungefähr" die Mitte zwischen seinen Kurs in den letzten Tagen und dem Bollinger Band erreicht.

Die restlichen 50% werden verkauft, wenn das Bollinger Band wieder berührt wird.

 

 

Ich hoffe ich habs so halbwegs verständliche erklärt.

Bin schon ein wenig müde

 

Onassis

[chartprofi]

ich hab auch n system automatisch ohne stops laufen, aber mit m-dax hebel 1 ... nur long... hab in den letzten 12 Monaten 36% gewinn aufs gesamte depot... steuerfrei ... ich setze aber nicht alles ...

 

hoffe du startest gut ... viel "glück"

[Onassis]

Ich habe beim Dax einen Hebel von ca. 4-5

 

Den MDax will ich mir aber auch noch ins Depot holen.

Evtl. wenn ich beim DAX mein Geld verdoppelt habe, das ich dann 1 TEUR in den DAX und 1 TEUR in den MDAX stecke.

 

Der heutige Tag war ganz o.k.

Aber da das Ganze sowieso langfristig angelegt ist, schau ich nur alle paar Tage kurz rein.

Ansonsten lasse ich es einfach laufen.

Und: "Steuerfreie Erträge sind die schönsten Erträge!"

Onassis

[katja]

Hi Onassis

 

Kannst Du vielleicht auch ein kurz- bzw. mittelfristigen Trendfolgedepots starten? Für lange Zeit habe ich fast kein Geduld.

[Dork]

Hi Onassis

 

Kannst Du vielleicht auch ein kurz- bzw. mittelfristigen Trendfolgedepots starten? Für lange Zeit habe ich fast kein Geduld.

 

Ja, und bitte auch mit realem Kapital nur ein Scherz

[Onassis]

Hi Onassis

 

Kannst Du vielleicht auch ein kurz- bzw. mittelfristigen Trendfolgedepots starten? Für lange Zeit habe ich fast kein Geduld.

 

Ja, und bitte auch mit realem Kapital nur ein Scherz

Trendfolgestrategien sind immer langfristig.

Denn es gibt keine kurzfristigen Trendfolgestrategien die Erfolg versprechen!

 

Ich habe Euch hier mal ein Beispiel zusammengestellt.

Im obersten Chart habt ihr eine "kurzfristige" Trendfolgstrategie -> Ergebnis: aus 10 TEUR wurden knapp 30 TEUR

Untendrunter ist das Ergebnis der langfristigen Trendstrategie: Aus 10 TEUR wurden fast 70 TEUR.

 

 

Deshalb habe ich mich auf die längerfristige Strategie verlegt - aus dem einfachen GRund: Weil sie mehr Ertrag in der gleichen Zeit bringt.

 

Ihr dürft nicht denken, das eine kurzfristige Trendstrategie den selben Ertrag in einer kürzeren Zeit bringt.

Wenn das so wäre, würden es alle machen.

 

Ihr könnt langfristig investieren und zwischen durch verkaufen und habt immer noch mehr Gewinn als mit dem schnellerer Rein und Raus!

 

Onassis

 

 

 

Hier habe ich euch mal die letzten 10 Jahre vom DAX drangehängt.

Die langfristigen Trends habe ich mit schwarz eingezeichnet.

Ihr seht, das ihr eigentlich während der ganzen Zeit hättet Geld verdienen können.

Man muss bloß ruhig und geduldig sein.

 

Ich habe das auch lernen müssen - man fährt aber tatsächlich besser damit!

 

Onassis

[Arnie]

Hi Leute,

 

2) Bollinger Bänder (100 mit 0,5)

Um Gewinne sicherzustellen wird eine Gerade zwischen dem Bollinger Band und dem Kurs gezogen.

 

Onassis

 

 

Wie setzt Du die Gerade zwischen dem Bollinger Band ud em Kurs an. Das habe ich nicht herauslesen können.

[Onassis]

Die Linie wird einfach "per Auge" in der Mitte zwischen den Kurs und dem oberen Bollinger Band in der Mitte eingezeichnet.

Damit kann man einen Teil der Gewinne vorher absichern, falls der Kurs fällt.

50% der Position werden verkauft, wenn der Kurs die Gerade unterschreitet.

Die restlichen 50% werden verkauft, wenn der Kurs das obere BB berührt.

 

Andererseits, wird wieder eingesteigen, wenn die Gerade wieder überschritten wird,

da dann von einem weiter steigenden Trend ausgegangen wird.

 

Die Grafik könnte es ein wenig verdeutlichen:

 

Onassis

[Onassis]

Die erste Woche ist rum und das Depot hat Federn lassen müssen!

 

Ein insgesamter Verlust von -8,88% wird zu 90% vom DAX getragen

Der Latibex hat sich mit -1,13% in dieser Woche noch wacker gehalten.

 

 

Beim DAX bahnte sich heute Abend ein Verkaufsignal an.

Es wurde zwar nicht ausgelöst (DAX berührt noch nicht die rote Linien) , dennoch habe ich 50% meiner DAX Scheine verkauft.

 

 

Die Scheine, die aufgrund der 40/150 GLs gekauft wurden bleiben weiterhin im Depot.

 

Mal sehen, wann das Depot wieder +/- 0,00 erreicht hat?

 

Onassis

[bluesky]

Hi Onassis,

 

blöd das du grad so einen schlechten start erwischt hast .. ich hätt dir n günstigeres klima gegönnt

 

ich wünsch uns beiden das es bald wieder gen norden geht :-)

 

gruss

bluesky

[Onassis]

Ja, es ist echt schade.

Auf der anderen Seite waren die Einkäufe zu Zeitpunkten, zu denen ich normalerweise nicht eingekauft hätte.

Nur um das Depot zu starten habe ich eingekauft.

 

Aber was solls - die Börse macht was sie will und man muss versuchen so gut wie möglich damit umzugehen.

 

Der DAX wird wieder steigen - und die Gewinne werden fließen!

 

Onassis

[Onassis]

Die erste Woche ist rum und das Depot hat Federn lassen müssen!

...

Mal sehen, wann das Depot wieder +/- 0,00 erreicht hat?

Der Zeitpunkt ist erreicht:

Das Depot hat seine Verluste der letzten 10 Tagen wieder aufgeholt und schließt heute im Plus.

 

DAX:

 

Latibex:

 

Das Vertrauen in eine langfristige Strategie hat sich gelohnt:

Kein panisches Kaufen/Verkaufen, keine grauen Haare.

Alles im Lot auf dem Boot

 

Und wer wäre nicht Anfang März nervös geworden, als der DAX nach unten ging...

(besonders wenn man ganz oben an der Spitze eingekauft hat?)

 

I love long-term strategies

 

Onassis

[downtowncr]

Ich will dir ja nicht reinreden Onassis, aber noch ist die Korrektur nicht beendet. Ich würde die Korrektur erst bei Erreichen eines neuen Hochs als beendet sehen. Dieses neue Hoch werden wir wahrscheinlich morgen sehen, da die Amis ja auch ein neues Kaufsignal geliefert haben. Solange der Dax kein neues Hoch gebildet hat, kann sich die Korrektur immernoch in Form einer Seitwärtsbewegung fortsetzen.

[FabMan]

Ich mache ja nicht so viel mit TA, aber ihr seid euch immer einig darin dass diese Methode mit einem Index besser funktioniert als mit einer Aktie. Das verstehe ich nicht so ganz, warum sollte es schlecht sein sich durch FA eine Aktie zu suchen der man (z.B. innerhalb des DAX die Allianz oder eine Salzgitteraktie etc.) ein größeres Potential als dem Index zutraut?

Habt ihr das schonmal mit einem Backtest durchgerechnet oder warum behauptet ihr das?

[downtowncr]

Die Technische Analyse basiert generell auf der Dow-Theorie, die wiederum auf Untersuchungen von Indizes basiert. Die Technische Analyse wurde dann im Laufe der Zeit auch auf Aktien angewendet, da sie hier auch funktioniert. Im allgemeinen wird die Technische Analyse als ein Versuch verstanden, die Massenpsychologie der Anleger zu verstehen oder zu interpretieren. Um zu guten Ergebnissen zu kommen ist es notwendig eine möglichst große Anzahl Anleger interpretieren zu können, die bei Indizes eher gegeben ist als bei einzelnen Aktien.

 

Dennoch wird die TA auch auf einzelne Aktien angewendet, und das klappt bei liquiden Märkten wie z.B. Einzelwerten aus Dax, TecDax etc. auch ganz gut. Bei OTC-Werten ohne nennenswerte Umsätze macht die TA meines Erachtens nach wenig Sinn. Die meisten hier im Forum, wenden die TA sowohl auf Indizes als auch auf Aktien an, ich hab noch nie gelesen, dass jemand behauptet die TA würde nur bei Indizes funktionieren.

 

Wo die TA besser funktioniert kann man ohnehin nicht backtesten, nach welchen Kriterien sollte man das machen?