FabMan März 16, 2006 da wo man mehr gewinn macht lohnt es sich mehr, ist doch klar :-) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cubanpete März 16, 2006 Trendfolgestrategien können grundsätzlich überall funktionieren. Das Problem bei Einzelaktien ist aber im Bekanntheitsgrad solcher Strategien zu suchen. Kurzfristtrader machen sich die zu erwartenden Ein- oder Ausstiegspunkte zu Nutze, indem sie kurzfristig die gegenteilige Position einnehmen (z.B. Linda Bradford-Raschkes "Turtle-Soup" Strategie). Bei Indizes ist es deutlich schwieriger, dass solche Geschichten den Kurs beeinflussen können. Man kann den Schildkrötensuppen-Liebhaber übrigens mit einem einfachen Trick aus der Spieltheorie ihre Suppe versalzen: man bringt einen Zufallsgenerator in's Spiel. Dabei wird die Order nicht zu dem eigentlich nach Strategie richtigen Preis eingestellt, sondern um eine zufällige Zahl verändert. In der Spieltheorie wird das z.B. Tennisspielern für die Auswahl des Aufschlags empfohlen, als Zufallsgenerator nehmen sie z.B. den Sekundenzeiger einer Uhr. Erklären kann man das ganze so: Jeder Tennisspieler hat einen Aufschlag, den er besonders gut beherrscht. Würde er jetzt immer nur diesen Aufschlag wählen, so könnte sich sein Gegner auf genau diese Art Aufschlag konzentrieren und der Vorteil wäre wieder dahin. Wann immer eine bestimmte Methodik für die Auswahl des Aufschlags gewählt wird, so kann der Gegner diese herausfinden. Nur der Zufall bringt den vermeintlichen Vorteil bei einer Aufschlagsart wirklich zu einem Spielgewinn. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 16, 2006 Ich will dir ja nicht reinreden Onassis, aber noch ist die Korrektur nicht beendet. Ich würde die Korrektur erst bei Erreichen eines neuen Hochs als beendet sehen. Dieses neue Hoch werden wir wahrscheinlich morgen sehen, da die Amis ja auch ein neues Kaufsignal geliefert haben. Solange der Dax kein neues Hoch gebildet hat, kann sich die Korrektur immernoch in Form einer Seitwärtsbewegung fortsetzen. Hallo downtowncr, ob die Korrektur beendet ist oder nicht, spielt für meine Kauf/Verkaufssignale im großen Ganzen keine Rolle. Auch wenn der DAX wieder bis 5.700 fallen sollte oder seitwärts tendiert für 3-4 Wochen, bleiben alle Scheine unverändert im Depot, da die GLs 40/150 immer noch positiv sind. Ich will auch nicht versuchen jetzt zu Verkaufen, in der Hoffnung das der DAX fällt. Oder gegenteilig bei 5.700 einsteigen um die Aufwärtsbewegung von 200 Punkten wieder mitzunehmen. Ich lasse die Papier einfach liegen und lasse den DAX long-term weiter steigen. Ist auch besser für meine Nerven - würde mich sowieso nur aufregen, wenn ich die kurzfristigen Einstiegspunkte verpassen würde. fabman:Ich mache ja nicht so viel mit TA, aber ihr seid euch immer einig darin dass diese Methode mit einem Index besser funktioniert als mit einer Aktie. Das verstehe ich nicht so ganz, warum sollte es schlecht sein sich durch FA eine Aktie zu suchen der man (z.B. innerhalb des DAX die Allianz oder eine Salzgitteraktie etc.) ein größeres Potential als dem Index zutraut? Habt ihr das schonmal mit einem Backtest durchgerechnet oder warum behauptet ihr das? Hier kann ich downtowncr zustimmen, das die TA auf der Dow-Theorie -> Index basiert. Werde aber dennoch mal aus Spaß in einer ruhigen Minute die DAX-Werte rückwärts laufen lassen. Mal sehen wer besser abschneidet - DAX oder Einzelwerte... Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
downtowncr März 16, 2006 @ onassis ich wollte dir auch eigentlich nicht in deine Strategie reinreden. Ich will auch an ner längerfristigen Strategie basteln, da ich hier auch Vorteile sehe. Ich sehe die Korrektur noch nicht als beendet an, und wollte nur wissen warum du sie als beendet ansiehst. Hast du dich da vertan oder gibt es ne andere Definition für ne beendete Korrektur als meine? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 16, 2006 @downtowncr: Ich sehe die Korrektur nicht als erledigt an. Wenn man es genau betrachtet, wäre es möglich das der DAX aus dem tertiären Trendkanal nach unten ausbricht bis zur Sekundären Trendlinie (bei ca. 5.400 Punkten). Aber der wahrscheinlichste Verlauf ist der, das der DAX innerhalb des Trendkanals weiter nach oben läuft. Ob er dabei unten oder oben an die Trendkanallinien anstößt ist mir relativ egal. Ich habe mal eine Grafik drangehängt, in der die GLs 40/150 zu sehen sind. Ich wäre demnach (wenn ich es damals schon so gemacht hätte) Mitte Oktober 2004 in den DAX eingestiegen - und würde die Hebel-Zertis bis heute noch halten. Da der MAG immer noch positiv ist - und das auch noch eine Weile so bleiben wird - sollten die Gewinne weiter sprudeln Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
downtowncr März 16, 2006 Gut dann teilen wir diesselbe Einschätzung bezüglich des Dax. Was sagt der MAG eigentlich aus, ich konnte auf die Schnelle nix dazu finden? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 16, 2006 Gut dann teilen wir diesselbe Einschätzung bezüglich des Dax. Was sagt der MAG eigentlich aus, ich konnte auf die Schnelle nix dazu finden? Der MAG (moving average gap) stellt die Differenz zwischen zwei gleitenden Duchschnitten dar. In meinem Fall habe ich die Werte von 40 und 150 Tagen gewählt. Ist der MAG positiv, bedeutet dies, das der kürzere GL (40) über dem längeren GL (150) liegt. Dies deutet dann auf einen steigenden Trend hin. Ist der MAG negativ, fällt der GL (40) schneller als der GL (150). Somit kann man von einem Abwärtstrend ausgehen. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 16, 2006 ... aber ihr seid euch immer einig darin dass diese Methode mit einem Index besser funktioniert als mit einer Aktie.Das verstehe ich nicht so ganz, warum sollte es schlecht sein sich durch FA eine Aktie zu suchen der man (z.B. innerhalb des DAX die Allianz oder eine Salzgitteraktie etc.) ein größeres Potential als dem Index zutraut? Habt ihr das schonmal mit einem Backtest durchgerechnet oder warum behauptet ihr das? Habe die Berechnung gerade durchgeführt! Es gibt tatsächlich ein paar wenige Aktien, die bei dieser Strategie besser abgeschnitten hätten. Aber woher soll man wissen, welche Aktie es ist? Deshalb würde ich auf den Index setzten, der mit einer Performance von 34% p.a. recht gut abschneidet. Und ich bräuchte mir keine Sorgen machen über irgendeine Firmenpolitik. Denn im DAX fällt eine "schlechte" Aktie kaum ins Gewicht Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
FabMan März 16, 2006 · bearbeitet März 16, 2006 von FabMan ich weiss nicht ob diese berechnung so ganz objektiv ist, du hast verschiedene zeitraeumge genommen, schau dir mal an wieviel der dax seit 1991 gewonnen hat (in prozent) bis heute. und wieviel sap seit 10/98 bis heute gewonnen hat...ist ja irgendwie logisch dass der dax mehr % im jahr macht wenn er soviel steigt, als sap die seit 10/98 nicht viel gesteigen sind nimm doch mal fuer alle den gleichen zeitraum, vielleihct maerz 2003 bis dezember 2005 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 16, 2006 ich weiss nicht ob diese berechnung so ganz objektiv ist, du hast verschiedene zeitraeumge genommen, schau dir mal an wieviel der dax seit 1991 gewonnen hat (in prozent) bis heute. und wieviel sap seit 10/98 bis heute gewonnen hat...ist ja irgendwie logisch dass der dax mehr % im jahr macht wenn er soviel steigt, als sap die seit 10/98 nicht viel gesteigen sindnimm doch mal fuer alle den gleichen zeitraum, vielleihct maerz 2003 bis dezember 2005 Ich hab extra eine Spalte mit Performance p.a. eingefügt.Korrekterweise müsste das heißen "Durchschnittliche Performance p.a." Insofern kann man das schon miteinander vergleichen. Die Zeiträume kann ich leider nicht selbst bestimmen. Denn die Daten werden mir vorgegeben. Aber ich kann dennoch einen Vergleich deines Zeitraumes anstellen (01.03 - 12.05). Werde das mal durchrechnen und demnächst hier posten. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
FabMan März 16, 2006 · bearbeitet März 16, 2006 von FabMan aber es macht doch einen unterschied ob der index in 14 jahren 1000% (und einen grossteil bis 1999 wo sap eben noch nicht betrachtet wurde) gewinnt und die aktien in 7 jahren nur 20% gewinnt. egal ob das dann auf p.a. umgerechnet wird. Man kann ja auch nicht sagen ich kaufe mir eine SAP Aktie ende 1998 und einen DAX Anteilssschein 1991 und sage dann Ende 2005, der DAX Schein ist besser. Deshalb sollte man gleiche zeitraeume benutzten, erst dann wird es (mehr) aussagekraeftig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 16, 2006 Es geht ja um eine langfristige Betrachtung - insofern regeln sich die Zeiträume von selbst. Aber egal - hier die Übersicht: 1.1.03 - 31.12.05. Das Ergebnis: Auch hier schneiden nur 4 Aktien besser ab als der DAX. Insofern wäre der DAX trotz gleicher Zeiträume die beste Wahl gewesen. Denn wer hätte genau auf eine der vier oberen Aktien gesetzt? Da muss dann schon Glück dabei gewesen sein. SAP ein starker Verlierer - warum? Ganz einfach: der Seitwärtstrend in 2004 - 2005 zerstört die Performance erheblich. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
FabMan März 16, 2006 also ich erkenne in der liste schon einiges: deine methode ist deutlich effektiver wenn man sich gute aktien raussucht. schau dir doch mal die charts der einzelnen aktien an. continental, man, commerzbank haben alle sehr viel mehr % p.a. gemacht in dem von dir betrachteten zeitraum als der DAX. wohingegen schering, sap, altana DEUTLICH weniger % p.a. in dem zeitraum gemacht haben. sieh dir ruhig mal die charts an! also ist es meiner meinung nach sinnvoll FA mit TA zu kombinieren um diese methode zu perfektionieren bzw um mehr gewinn zu machen. wenn der dax in dem zeitraum naemlich nur 30% (in 3 jahren) gemacht haette wie es z.b. schering gemacht hat dann wuerde da bestimmt auch ein verlust rauskommen. also meiner meinung nach ist deine Tabelle ein eindeutiges Indiz (fast schon ein Beweis :-) dass die Methode bei gut gewaehlten Aktien besser funktioniert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 16, 2006 @FabMan Es freut mich, das Du meiner Methode so viel abverlangen kannst. Es ist einfach so, das ich diese Entscheidung, welche Aktien stark steigen (oder auch fallen), nicht mit 100%tiger Sicherheit treffen kann. Deshalb gebe ich mich mit einem oberen Mittelwert (DAX) zufrieden. Falls Du es schaffst, die oben gelisteten Aktien anhand der FA zu entdecken, hast du ganz klar einen Vorteil gegenüber einer Investition in den DAX - kein Thema! Da ich mir aber selbst nicht zutraue, diese Aktien zu finden, verzichte ich freiwillige auf eine höhere Rendite. Gleichzeitig habe ich die Gewissheit, mit höchster Wahrscheinlichkeit im "oberen Drittel" mitzuschwimmen. Und das reicht mir vollkommen aus Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
FabMan März 16, 2006 es ging ja ursprünglich um die behauptung dass man diese methode nicht auf aktien anwendet weil sie zu volatil sind.... und die methode funktioniert ja auch nur so toll weil der trend im dax anhält, aber was wenn er in einen seitwärtstrend übergeht, wie willst du das merken? wenn du es nicht merkt wirst du investieren und geld verlieren (gebühren kommen ja auch noch dazu). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 16, 2006 Ist absolut korrekt. Läuft der DAX jetzt 2 Jahre seitwärts - komme ich ins Minus. Aber einen Tod muss man sterben. Wenn Aktien volatil sind (1 Jahr Aufwärtstrend, 1 Jahr Abwärtstrend) kann man damit viel besser Geld machen. Sind Aktien kurzfristig volatil (z.B. jede Woche geht stark aufwärts, dann wieder stark abwärts) geht auch hier Geld verloren. Laufen Aktien seitwärts geht genauso Geld verloren. Also suche ich etwas, was längerfristig stabile Trends bilden kann. Und da ziehe ich Indizes den Einzelaktien vor. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
FabMan März 16, 2006 klar das leuchtet ein :-) wie hast du denn diese backtests gemacht (welches programm usw)? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 16, 2006 klar das leuchtet ein :-)wie hast du denn diese backtests gemacht (welches programm usw)? És gibt eine Seite die heißt www.prorealtime.com (eine deutsche Seite).Dort kann man sich kostenlos anmelden und dann auf div. Aktien oder Indizes Test laufen lassen. Man gibt an, wann gekauft und verkauft werden soll (z.B. Wenn der Kurs den GL100 von unten noch oben schneidet -> dann kaufen). Dann rechnet das Programm den Verlauf aus und zeigt das Ergebnis an. Hier mal die Grafik vom DAX: Equity ist das Eigenkapital. Positions zeigt an, wann du long und wann short warst. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
FabMan März 17, 2006 · bearbeitet März 17, 2006 von FabMan kann man solche tests nicht z.b. auch mit wiso börse 2006 machen? stelle ich mir etwas komfortabler vor als sich immer einzuloggen, kostet natürlich auch mehr! aber wenn es sich dann lohnt sind 50 Euro zu verkraften :-) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 17, 2006 kann man solche tests nicht z.b. auch mit wiso börse 2006 machen?stelle ich mir etwas komfortabler vor als sich immer einzuloggen, kostet natürlich auch mehr! aber wenn es sich dann lohnt sind 50 Euro zu verkraften :-) Ich selbst habe Wiso Börse 2006 nicht.Aber bei QuickBörse von Lexware geht es auf jeden Fall nicht. Und WisoBörse 2006 geht es IMO auch nicht. Hier ein Link zu Wiso Börse 2006 - ich konnte aber nichts entdecken. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 25, 2006 Nach gut einem Monat ist das Depot immer noch bei +/- 0,00. Die Gründe: 1. Der DAX einen Absacker gemacht und ist wieder gestiegen. Das dauert seine Zeit. Aber ich habe immerhin einen Gewinn von ca. 5% vorzuweisen. 2. Der Latibex hat ebenfalls wie der DAX einen Absacker gemacht, hat aber bisher nur 50% dieser Abwärtskorrektur wieder aufgeholt. Mit den Latibex-Scheinen bin ich daher noch gut 12% im Minus. Forecast für die nächsten 2 Wochen: DAX: Er wird weiter steigen und die Zertifikate an Wert gewinnen lassen Latibex: Ich nehme an das dort eine Seitwärtsbewegung bzw. einen sehr leichter Anstieg zu verzeichnen sein wird. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis April 15, 2006 Kurze Übersicht über das Trendfolgedepot nach der 40/150 GL Methode: Beide Indizez (DAX und Latibex) zeigen eine HALTEN an. Beide MAG´s (moving average gap) sind positiv. DAX: Latibex: Im Latibex reduiert die Seitwärtsbewegung den MAG - dürfte aber immer noch für einige Wochen in Plus beleiben. Eine Erholung ist sehr wahrscheinlich! Das Depot ist mit knapp 5% im Minus. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis April 30, 2006 Das Trendfolgedepot hat sich ein wenig erholt. Statt -5% bin ich damit nur noch -0,22% im Minus. Die Gewinne/Verlust schwanken recht stark wie man sehen kann! Aber wie immer - was soll´s! Es ist schließlich ein längerfristig angelegtes Trendfolgedepot! Zwar sagte Keynes "Langfristig sind wir alle tot" - aber ich steh´ nun mal auf langfristige Dinge! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Mai 13, 2006 So schnell kann´s gehen! -150, dann +150 und aktuell wieder -150. Die Börsianer wissen nicht was sie wollen - und meine Trendfolgedepot schwingt mit. Bin mal gespannt, wann das Depot nur noch im positiven Bereich hin- und herschwingt... Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Mai 27, 2006 Auch hier hat mich der Absturz der letzten Tage sehr verwirrt. Da ich mitten in den Trend hineingekauft habe und nicht auf ein Kaufsignal gewartet habe, was erst in ein paar Monaten kommen kann, bin ich sehr geschlagen worden. Ich habe meine Papiere alle verkauft und werde nun auf ein endgültiges Signal bei dieser Strategie warten. Solange wird das Geld in Rentenpapieren geparkt! Auch hier ist ein Verlust von gut 23% zu verzeichnen der am 26.5. realisiert wurde! In der Grafik kann man an den roten senkrechten Linien sehr gut die Kauf- / Verkaufszeitpunkte erkennen. Jetzt muss ich abwarten, bis ein short-Signal kommt. Das kann noch gut 10-15 Monate dauern. Solange werde ich Zinsen kassieren und nicht investieren. Wird ein Signal generiert, werden die Papiere gehalten, komme was wolle, bis zum nächsten Signal. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
