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Aktienfahnder

US-Werte - Risk - Depot

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· bearbeitet von Aktienfahnder

Hallo,

 

hier will ich ein Musterdepot führen, mit dem ich ein wenig experimentieren will. Ziel ist es, einen speziellen Filter auszuprobieren.

 

Der Filter wurde bei Stockfetcher erstellt und filtert nur US Werte. Konkret sieht der Filter wie folgt aus:

 

"close 1 day ago is more then 3% below the open 1 days ago and close is more then 3% below the open

and average volume above(90) 150000

and close is below 3

and closed below lower bollinger band

and date offset is 1"

 

Im Backtesting hat er gute Ergebnisse erzielt, und nun möchte ich das Ganze anhand eines Musterdepots einmal nachbilden.

 

Die Regeln:

 

Startkapital 10.000 $

Maximal 2 Werte im Depot

Transaktionskosten werden insgesamt mit 50$ angesetzt (ein recht hoher Wert, jedoch veranschlage ich für Kauf und Verkauf lieber etwas mehr - diese 50$ ziehe ich sofort bei Kauf ab)

Maximale Haltedauer 2 Tage (also sehr kurzfristig)

Stopp-Loss 20% (sehr großzügig, mal sehen wie schnell sich das Depot an die Wand fährt... :-" )

 

Käufe werden (wie auch Verkäufe) immer hier angegeben und erfolgen aufgrund der Filterung (nichts weiter) - bei mehreren gefilterten Werten wird eine intuitive Entscheidung getroffen (noch etwas, was der Prüfung standhalten muss...)

 

Heute bin ich schon etwas zu spät dran (dennoch möchte ich noch einsteigen), in Zukunft werde ich Käufe bis 1430 hier angeben. Für heute kaufe ich:

 

1.) Beacon Power Corporation (BCON) - aktueller Kurs: 1,49$ - Stückzahl: 3300

2.) Cyberlux Corporation (CYBL) - aktueller Kurs: 0,082$ - Stückzahl: 50000

 

Werde gleich noch versuchen, das Depot anzuhängen.

 

Grüße,

Der Aktienfahnder

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So, es hat ein wenig gedauert, aber hier ist nun das Depot, mit aktuellem Stand:

 

post-2218-1141238918_thumb.jpg

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· bearbeitet von Aktienfahnder

Nachdem ich eben festgestellt habe, dass mein erster Trade (Beacon) bereits aufgegangen ist, und in den USA bereits gut 35% gebracht hat, habe ich mich entschlossen, den Stopp-Loss nach zu ziehen, um den derzeitigen Gewinn ab zu sichern. Ich setze hiermit einen Stopp-Loss bei 1,85$ (sehr knapp, aber der Gewinn ist damit gesichert!). :D

 

Der zweite Trade dagegen ist zunächst ins Minus gelaufen - vielleicht ändert sich das noch.

 

Was ich darüberhinaus vergessen hatte: da das Startkapital 10.000$ betrug, sind folgerichtig noch 883$ Barbestand vorhanden.

 

Grüße,

Der Aktienfahnder

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Hallo,

ein kurzes Update:

 

Beacon Power Corp steht aktuell bei 1,90$ - ich habe mich daher entschlossen, den Gewinn (gute 25%) mit zu nehmen und verkaufe heute Beacon Power Corp zum Eröffnungskurs.

 

Cyberlux Corp bleibt mit aktuell 0,082$ weiter im Depot. (Stopp-Loss bei 20%)

 

Neu hinzukommen wird folgender Wert:

Suncom Wireless (TPC) - aktuell bei 1,60$ - hiervon kaufe ich zum Eröffnungskurs 3700 Stück.

 

Das aktuelle Depot stelle ich dann mit den ausgeführten Ordern am frühen Abend ein.

 

Grüße,

Der Aktienfahnder

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Hier der aktuelle Stand:

 

Beacon Power Corp wurde heute zum Eröffnungskurs (Nasdaq) für 1,86$ verkauft, damit wurden 23,58% Gewinn erzielt, was einem Gegenwert von 1.171$ entspricht.

 

Nach wie vor im Depot ist dagegen Cyberlux Corp, unverändert bei 0,082$. (50000 Stück)

 

Hinzu gekommen ist Suncom Wireless (TPC), die für einen Eröffnungskurs von 1,58$ gekauft wurden. (3700 Stück) - Derzeit steht Suncom Wireless (TPC) bei 1,53$ und hat damit schon 4,38% Verlust gebracht.

_________________________

 

WICHTIG: Leider habe ich erst jetzt bemerkt, dass sich ein Fehler in der Berechnung eingeschlichen hat. :'( Sämtliche Käufe und Verkäufe wurden bis jetzt (es waren ja nur zwei) immer in Euro umgerechnet. Dies habe ich, da das Konto auf US$ läuft, gerade nachträglich verbessert und geändert. Alle Beiträge, sowie das Depot sind damit wieder auf dem neuesten Stand - lediglich die erste Grafik - in der weiter oben das Musterdepot abgebildet war, ist somit nach wie vor falsch, in Bezug auf die Wertstellung. Leider betrifft das auch die Zeile "Summe letzter" - hier wird automatisch der Wert in Euro umgerechnet. Ich werde in den folgenden Tagen versuchen, auch dies noch zu ändern, gegebenenfalls das Musterdepot wo anders führen. Vorerst bitte ich dies zu entschuldigen!

__________________________

 

 

Hier also noch einmal eine detaillierte Zusammenfassung:

 

Bisher wurden gekauft, am 1.3.2006:

3300 Stück Beacon Power Corp zu 1,49$ = 4967$ (inclusive 50$ Gebühr)

50000 Stück Cyberlux Corp zu 0,082$ =4150$ (inclusive 50$ Gebühr)

 

Damit verblieben als Barbestand = 883$

 

Verkauft wurden heute 3300 Stück Beacon Power Corp zu 1,86$ =6138$

Somit wurden 1171$ Gewinn erzielt mit diesem Trade. (=11171$ Depotwert)

 

Neu gekauft wurden 3700 Stück Suncom Wireless (am 2.3.2006) für 1,58$ = 5846$

 

Aktueller Barbestand somit: 1175$

 

Hier nun das Depot:

 

 

post-2218-1141320769_thumb.jpg

 

 

 

Grüße,

Der Aktienfahnder

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Da ich heute keine weitere Bewegung bei Cyberlux Corp erwarte, und der Wert nach den Regeln zum Ende dess heutigen Tages aus dem Depot gefallen wäre, habe ich mich entschlossen, die 50.000 Stück zu verkaufen. Um das Ganze etwas realistischer zu machen, verkaufe ich während des laufenden Börsentages immer zum angegebenen "Bid"-Preis. In diesem Falle lag dieser bei 0,085$, während der aktuelle Kurs noch 0,087$ beträgt.

 

Der Verkaufspreis ergibt damit 4250$, was einem Gewinn von 100$ entspricht, etwa 2,4%.

 

Im Depot bleiben weiterhin 3700 Stück Suncom Wireless, die sich noch nicht wie erwartet entwickeln.

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Aktienfahnder

Erfreuliche News:

Ich habe das aufgeräumt (das ist immer erfreulich) und habe das Musterdepot nochmal neu bei SmartMoney angelegt. Damit gibt es keine Verschiebungen mehr und die Werte werden schön in US$ verbucht.

 

Hier eine Liste der bisherigen Transaktionen:

 

post-2218-1141372719_thumb.jpg

 

Das aktuelle Depot:

 

post-2218-1141372752_thumb.jpg

 

 

Nach den Depotregeln wird Suncom heute verkauft. Dies wird zum Eröffnungskurs geschehen. Das Depot wird dann am Sonntag wieder aktualisiert. Über das Wochenende werde ich keine neuen Werte kaufen.

 

Bis dahin,

Grüße,

Der Aktienfahnder

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Nachdem ich am Wochenende im schneeverschneiten Süden war, nun die Zusammenfassung der Transaktion am Freitag:

 

Wie angekündigt, habe ich Suncom Wireless zum Eröffnungskurs verkauft. Zwar sagten meine Regeln, dass ein Verkauf für Freitag notwendig war (zwei Tage waren um) - jedoch hätte ich durchaus noch warten können bis zum Schluss des Börsentages. Hier muss ich feststellen, dass es meine eigene Unruhe war, die mich zu einem vorzeitigen Verkauf verleitete. Bis zu Börsenschluss nämlich gewann Suncom Wireless 7,89% dazu und schloss mit 1,64$. Damit wäre Suncom Wireless auch ein Gewinntrade gewesen. So jedoch habe ich meinen ersten Verlusttrade realisiert, der sich jedoch noch in Grenzen hielt. Suncom Wireless wurde für 1,55$ verkauft.

 

Damit steht das Depot aktuell bei 11.110$ Barbestand, was einer bisherigen Performance von 11,1% entspricht.

Anbei die Transaktionsliste:

 

post-2218-1141581066_thumb.jpg

 

 

Für morgen (Montag 06.03.2006) sind, nach den gefilterten Werten, folgende Trades geplant:

 

3800 Stück Velocity Express Corporation (VEXP) zum Eröffnungskurs, letzter Kurs in den USA: 1,55$

sowie

13000 Stück ONEIDA LTD (ONEI) zum Eröffnungskurs, letzter Kurs in den USA: 0,37$

 

Bis morgen also,

Grüße,

Der Aktienfahnder

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Hallo,

hier die aktuellen News zu meinen Käufen heute:

 

Gekauft wurden 3800 Stück Velocity Express Corp zu jeweils 1,53$ - derzeitiger Stand: 1,66$, also schon gut 7% im Plus.

Bisher noch keine Entwicklung (eher negativ) zeigt Oneida Ltd., von der 13000 Stück zu jeweils 0,38$ gekauft wurden.

 

Hier das aktuelle Depot:

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Viel Spass weiterhin,

Der Aktienfahnder

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Hallo,

 

auch hier ein kurzes Update vor Öffnung der Börsen in den USA.

Nachdem das Depot gestern schon zeitweilig mit insgesamt über 15% im Plus lag, mussten bis Börsenschluss jedoch wieder 7% abgegeben werden, und momentan liegt das Depot nur mit isngesamt 8,86% im Plus.

Schuld daran ist insbesondere Oneida Ltd., die sich nicht wie erwartet entwickelt haben. Leicht im Plus ist dagegen Velocity Express.

 

Beide Werte bleiben noch bis mindestens Börsenschluss im Depot - und werden sofern sie nicht ausgestoppt werden, mit Eröffnungskurs am Mittwoch verkauft.

 

An dieser Stelle will ich noch eine kurze Analyse meines eigenen Handelns abgeben. Jeden Tag werden durch den dem Ansatz zugrundeliegenden Filter etwa 8-10 Werte herausgefiltert. Wie ich selber sagte, ist die Anzahl auf maximal 2 Werte beschränkt, und ich entscheide mich intuitiv für zwei Kandidaten. Damit kann ich indirekt auch meine eigene Intuition messen. Gleichwohl muss ich jedoch feststellen, dass der Backtest so angelegt war, dass er alle Werte herangezogen hat. Zudem tendiere ich in der Regel zu Werten > 1$. Diesen Sonntag war ich leicht unsicher was meine Entscheidung angeht, und ich zweifelte ein wenig. Die erste Erkenntnis liegt darin, dass man an solchen Tagen am besten keinen Trade eingeht. Die zweite Frage ist nun, wie kann ich den Filter wirklich testen, wenn ich immer gut 80% der Werte aussen vor lasse? Bleibt das Ergebnis noch repräsentativ?

- Eine Antwort ist sicherlich, dass ich im Reail-Life Trading ebenfalls eine Auswahl treffen muss. Andererseits müsste man zur Evaluierung des Filters in der Tat wohl ein Depot führen, in dem immer alle Werte gekauft werden. Da dies jedoch den Rahmen sprengen würde, bleibe ich vorerst bei diesem Ansatz.

 

Grüße,

Der Aktienfahnder

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Aktienfahnder

Hello again,

 

zwar habe ich mir geschworen Ruhe zu bewahren - und abzuwarten, aber es ist interessant zu sehen, wie nervös man doch manchesmal wird. Gerade eben ärgere ich mich ein wenig ob der Tatsache, dass ich den Absprung bei Velocity Express Corp nicht rechtzeitig geschafft habe - mittlerweile ist mein stolzes Ergebnis in sich zusammen gesunken - und Velocity fällt weiter. Um wenigstens null auf null aus diesem Trade zu gehen, setze ich einen Stopp-Loss bei 1,55$. (aktuell 1,57$)

Für Oneida Ltd. setze ich den Stopp-Loss bei 0,31$. (aktuell 0,34$)

 

Mal sehen, ob diese heute noch ausgelöst werden.

 

Grüße,

Der Aktienfahnder

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Aktienfahnder

:'( Soeben wurde der erste Stopp-Loss ausgelöst und VEXP verkauft - 3800 Stück zu jeweils 1,55$. Ärgerlich, da ich den gestrigen Anstieg nicht mitgenommen habe - dafür eine Erfahrung mehr gemacht habe.

Damit der aktuelle Stand der Transaktionen:

 

post-2218-1141754968_thumb.jpg

 

Beste Grüße,

Der Aktienfahnder

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Dimka

Erfahrung?Was denn für eine,denn du hast ja alles nach deinen Regeln gemacht,oder nicht?Es kommt schon mal vor,dass die Kurse nicht wie erwünscht laufen ;)

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Aktienfahnder

Da hast Du schon Recht - aber es hat mich gejuckt, bei 1,65$ zu verkaufen. Das habe ich mir verkniffen, da ich nicht zuviel Unruhe in das Depot bringen wollte - ist ja ohnehin sehr kurzfristig. Nun, mit Erfahrung meine ich, dass ich eben doch auf meine Intuition hören sollte.

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Aktienfahnder

Hallo,

 

nachdem Oneida Ltd. gestern nicht ausgestoppt wurde, werde ich heute zum Eröffnungskurs den Wert verkaufen, da die maximale Haltedauer (2 Tage) erreicht ist. Für den Erlös werde ich vorerst keinen weiteren Wert kaufen und ihn als Barbestand zurück halten.

 

Neu aufgenommen werden 4800 Stück Peregrine Pharmaceuticals Inc (PPHM), letzter Kurs: 1,23$, zum Eröffnungskurs.

 

Mal sehen, ob dieser Trade in die gewünschte Richtung läuft, und das Depot wieder die Performance erreichen kann, wie in den ersten drei Tagen.

 

Grüße,

Der Aktienfahnder

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Aktienfahnder
· bearbeitet von Aktienfahnder

Da ich gestern nicht mehr dazu kam, hier ein Update der gestrigen Transaktionen:

 

Wie angekündigt wurden 13000 Stück Oneida Ltd zu einem Kurs von 0,35$ verkauft. (der Kurs verlor danach noch mehr als 28% - und fiel auf 0,25$!) - Damit bleibt Oneida Ltd ein Verlusttrade.

 

Gekauft wurden dafür 4800 Stück Peregrine Pharamceuticals Inc (PPHM) zum Eröffnungskurs von 1,23$. Dieser Wert konnte um 0,10$ zulegen und liegt damit deutlich im Plus. Damit ist auch das Depot wieder in die gewünschte Richtung gelaufen. Für Peregrine möchte ich den Stopp-Loss nachziehen und setze ihn für den heutigen Handelstag auf 1,28$.

 

Hier eine Übersicht der Transaktionen:

 

post-2218-1141889399_thumb.jpg

 

 

Aktuell liegt das Depot bei 11.126$ - was einem Zuwachs von 11,26% entspricht.

 

Neu aufgenommen wird heute Blue Dolphin Energy Company (BDCO), letzter Kurs: 1,91$. Hier werden zum Eröffnungskurs 2400 Stück gekauft.

 

Viel Spass weiterhin,

Der Aktienfahnder

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Aktienfahnder

Hallo,

 

nach Öffnung der Börsen in den USA hier ein erstes Fazit zum heutigen Trade:

 

Blue Dolphin Energy Company wurde zum Eröffnungskurs für 1,91$ gekauft und konnte bereits auf 1,98$ zulegen.

 

Weiter zugelegt hat auch Peregrine Pharmaceuticals.

 

Hier das aktuelle Depot:

 

post-2218-1141917660_thumb.jpg

 

 

Keep cool, B)

Der Aktienfahnder

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Aktienfahnder

Aufgrund er heutigen Entwicklung bei Peregrine, möchte ich meinen Stopp-Loss nachziehen. Zunächst hatte sich eine Unterstützung bei 1,34$ aufgebaut, danach eine zweite bei 1,36$. Ich setze meinen neuen Stopp-Loss damit auf 1,34$. :D

 

Grüße,

Der Aktienfahnder

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Aktienfahnder

Hallo nochmals,

 

hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber eben wurde bereits Peregrine Pharmaceuticals ausgestoppt. Vielleicht hätte ich den Stopp nicht zu eng setzen sollen - so oder so nehme ich den Gewinn nun mit. Verkauft wurden damit 4800 Stück PPHM zu 1,34$. Damit verbleiben 6.540$ Barbestand.

 

Blue Dolphin Energy läuft weiter nach oben und notiert derzeit bei 2.02$, was einem Zuwachs von 5,65% entspricht.

 

Weiterhin viel Spass,

Der Aktienfahnder

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Aktienfahnder

Hallo,

 

wieder einmal ein Update an dieser Stelle. Blue Dolphin Energy liegt mittlerweile bei 2,10$. Persönlich rechne ich damit, dass der Wert weiter ansteigt und den 38 GD bei 2,21$ durchbricht. Ich setze daher einen sehr engen Stopp-Loss bei 2,05$.

 

Neu aufnehmen werde ich 6900 Stück CLAUDE RESOURCES INC (CGR), zum Eröffnungskurs. Derzeit liegen sie bei 0,93$.

 

Viele Grüße,

Der Aktienfahnder

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Aktienfahnder

Update des Depots:

 

Der Stopp-Loss für Blue Dolphin Energy wurde bereits ausgelöst (wohl doch zu eng?) und insgesamt wurden 2400 Stück zu je 2,05$ verkauft.

 

Neu im Depot sind 6900 Stück Claude Resources, die zum Eröffnungskurs zu je 0,91$ gekauft wurden. Hier ist bisher keine besondere Bewegung zu beobachten gewesen.

 

Das aktuelle Depot:

 

post-2218-1142010775_thumb.jpg

 

Ein schönes Wochenende vorerst,

Der Aktienfahnder

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Aktienfahnder

Hallo,

 

morgen werden vorerst keine neuen Werte aufgenommen. Claude Resources verbleiben mit dem gewöhnlichen Stopp-Loss im Depot, in der Hoffnung, am zweiten Depottag noch zu zulegen.

 

Beste Grüße,

Der Aktienfahnder

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Aktienfahnder

Gegenwärtig steht Claude Resources bei 0,97$. Da ich heute keine grossartige Änderung erwarte, und der wert schon fast zwei Tage im Depot ist, verkaufe ich. Dazu halte ich mich an den gegenwärtigen Bid-Preis, dieser liegt bei 0,95$. Es werden also 6900 Stück Claude Resources zu 0,95$ verkauft.

 

Ein Update des Depots erfolgt aufgrund Zeitmangel morgen. Bis dahin,

 

Der Aktienfahnder

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Aktienfahnder

Erfreulich ist die Entwicklung meines US-Werte-Risk-Depots. Dieses kommt meinem persönlichen Tradingstil am nächsten und liegt nach 12 Tagen mit 16,86% im Plus.

 

Für heute plane ich wieder Transaktionen. Gefiltert wurden aktuell:

 

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Ich entscheide mich für die Aufnahme eines neuen Wertes, und nehme damit

10.000 Stück Infogrames Inc (ATAR), letzer Kurs 0,71$, zum Eröffnungskurs auf.

 

Grüße,

Der Aktienfahnder

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Aktienfahnder

Hallo,

 

heute wurden 10.000 Stück Infogrames Inc (früher Atari) zu einem eröffnungskurs von je 0,71$ gekauft. Gegenwärtig liegt der Wert noch im Minus. Das aktuelle Depot:

 

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Grüße,

Der Aktienfahnder

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