otto03 Posted January 19, 2015 · Edited April 6, 2015 by otto03 Werde hier unregelmäßig weitere Ergebnisse meines Tabellenkonglomerats in unregelmäßiger Folge posten. Berücksichtigung finden nur Positionen, die am Anfang des betrachteten Zeitraums bereits im Bestand waren. Diesmal: Sixpack Share this post Link to post
otto03 Posted January 30, 2015 · Edited January 31, 2015 by otto03 Nur Positionen, die 2015/01 ununterbrochen im Bestand waren Diesmal Top/Flop 10 Share this post Link to post
otto03 Posted March 31, 2015 2015/03 Daten von Positionen die während des ganzen Monats gehalten wurden, Kurse 31.03.2015 18_00 c.t. Ein kurzer Blick auf meine Giftküche(Zertifikate) Share this post Link to post
otto03 Posted April 6, 2015 Mühsam ernährt sich das …….. Kleine Darstellung der Ergebnisse meiner Beschäftigung mit Discountzertifikaten per 02.04.2015 Die Zahlen stellen realisierte Gewinne/Verluste von Discountzertifikaten dar - überwiegend (seit über zwei Jahren ausschließlich) auf die Indizes DAX und EStoxx50 - durch Fälligkeiten und/oder Verkäufe nach Kosten und vor Steuern. Die ersten Zertifikate wurden 2002 gekauft (in 2002 noch keine Fälligkeiten/Verkäufe), daher der leicht hinkende Benchmarkvergleich mit Beginn 31.12.2001. Um die Zahlen mit- und untereinander vergleichbar zu machen basieren sie alle auf kapital-/geldgewichteten Renditen p.a. Share this post Link to post
otto03 Posted May 15, 2015 Discountzertifikate per 15.05.2015 Die Zahlen stellen realisierte Gewinne/Verluste von Discountzertifikaten dar - überwiegend, inzwischen ausschließlich auf die Indizes DAX und EStoxx50 - durch Fälligkeiten und/oder Verkäufe nach Kosten und vor Steuern. Um die Zahlen mit- und untereinander vergleichbar zu machen basieren sie alle auf kapital-/geldgewichteten Renditen p.a. Share this post Link to post
otto03 Posted May 28, 2015 · Edited June 5, 2015 by otto03 Discountzertifikate per 28.05.2015 Die Zahlen stellen realisierte Gewinne/Verluste von Discountzertifikaten dar - überwiegend, inzwischen ausschließlich auf die Indizes DAX und EStoxx50 - durch Fälligkeiten und/oder Verkäufe nach Kosten und vor Steuern. Um die Zahlen mit- und untereinander vergleichbar zu machen basieren sie alle auf kapital-/geldgewichteten Renditen p.a. Kriterien des oft geänderten und häufig mißachteten Regelwerks z.Zt. Anzahl der Positionen: Minimum 9 x DAX, 9 x EStoxx50 Soll 12 x DAX, 12 x Estoxx50 Maximum 15 x DAX, 15 x EStoxx50 Größe der einzelnen Position beim Kauf: 0,8333333% aller Depotvolumina zum Zeitpunkt des Kaufs Größe aller Positionen insgesamt (Anteil Depotvolumen): Minimum 15% Soll 20% Maximum 25% Fälligkeiten Bestand: Soll je 16,67% im laufenden und in den 5 Folgemonaten Bedingungen Kauf: Fälligkeit 1-6 Monate Capabstand > 5% Discount > 6% Discount p.a. > 30%, wenn nicht, dann eben nicht Rendite per Fälligkeit > 6% p.a., wenn nicht dann eben nicht VDAX/VStoxx > 20%, wenn nicht, dann eben nicht Bedingungen Verkauf (Cap < laufender Indexstand): Restrendite < 3%-4% p.a. (nach Kosten bis zur Wertstellung) normalerweise kein Verkauf der laufenden Monatsfälligkeiten Bedingungen Verkauf (ursprünglicher Cap > laufender Indexstand): Restrendite < 3% p.a. bei dem Index angepassten CAP (nach Kosten bis zur Wertstellung) Kursentwicklung Zertifikat > 5% Indexentwicklung seit Kaufzeitpunkt normalerweise kein Verkauf der laufenden Monatsfälligkeiten Minimalziel Rendite > RexP Sollziel Rendite > 50%DAX/50% RexP Wunschziel > putzen von allem was sich bewegt eigentliche Benchmark: 50% DAX / 50% EStoxx50 TR net Share this post Link to post
otto03 Posted May 29, 2015 · Edited May 29, 2015 by otto03 2015/05 Werte die während des ganzen Monats gehalten wurden - Kurse 29.05.2015 18:00 c.t. Share this post Link to post
otto03 Posted June 8, 2015 · Edited June 8, 2015 by otto03 Weiterer Versuch mit einem Faktorzertifikat am lebenden Objekt - diesmal euro stoxx 50 short future 4x (CZ34NZ), kann man den ETF ( A0D8Q0 ishares euro stoxx ucits etf (de) ) mit einem solchen Zertifikat neutralisieren? (Basis der Kurse 18:00 c.t. onvista) http://www.ishares.com/de/individual/de/produkte/251780/ishares-euro-stoxx-ucits-etf-de-fund http://www.zertifikate.commerzbank.de/Products/ProductDetails.aspx?c=0&p=156476736&pc=228 Mache das übrigens nicht just for fun sondern möchte prüfen wie sich dieser ETF aus 2008, der bis zu einer negativen Änderung des Steuerrechts möglichst nicht verkauft werden soll, über begrenzte Zeitäume mit solchen Konstrukten möglicherweise absichern lässt. Share this post Link to post
otto03 Posted June 9, 2015 Die Zahlen müssen sich wohl erst noch ein wenig einpendeln Share this post Link to post
otto03 Posted June 25, 2015 Das Geschäft mit Discountzertifikaten ist für diesen Monat beendet, daher: Discountzertifikate per 25.06.2015 Die Zahlen stellen realisierte Gewinne/Verluste von Discountzertifikaten dar - überwiegend, inzwischen ausschließlich auf die Indizes DAX und EStoxx50 - durch Fälligkeiten und/oder Verkäufe nach Kosten und vor Steuern. Rot umrandete Werte 2015: noch nicht realisierte p.a. Renditen, sofern die Papiere bei den aktuellen Indexständen (dadurch ggfs. mit verringertem CAP) fällig würden - Diese vorläufigen Ergebnisse sind in den Gesamtdaten mit den ausgewiesenen Werten berücksichtigt. Um die Zahlen mit- und untereinander vergleichbar zu machen basieren sie alle auf kapital-/geldgewichteten Renditen p.a. und ein provisorischer Ausblick Share this post Link to post
otto03 Posted June 26, 2015 Das Faktor Zertifikat kompensiert die Rendite erfolgreich nach unten - es funktioniert Share this post Link to post
otto03 Posted June 27, 2015 Entwicklung der noch gehaltenen short- und pseudoshort-Instrumente seit Kauf vor Montag 29.06.2015 Harren wir der Dinge die da kommen Share this post Link to post
otto03 Posted June 29, 2015 · Edited June 29, 2015 by otto03 Zur Eröffnung 29.06.2015 sehen die Shorties wie folgt aus: Eine Verbesserung vom minus 5,91% auf plus 1,60% rund 7,50%punkte Share this post Link to post
otto03 Posted June 29, 2015 · Edited June 30, 2015 by otto03 Bisher läuft die Kompensation eher schlecht als recht, die alte Leier: Pfadabhängigkeit, PS Experiment vorerst beendet Share this post Link to post
otto03 Posted June 30, 2015 Hitliste von Positionen die während des gesamten Monats 2015/06 im Bestand waren: Share this post Link to post
otto03 Posted July 3, 2015 · Edited July 3, 2015 by otto03 Entwicklung der noch im Bestand befindlichen short und quasi-short Produkte seit Kauf. Wie fast immer stimmte das Timing nicht, short Konstrukte auf DAX/EStoxx50 zu früh und/oder zum falschen Zeitpunkt gekauft etc etc etc - aber 'mal schauen wie es weiter geht, ein phänomenaler Anstieg meiner long-ETFs käme mir auch recht. Share this post Link to post
otto03 Posted July 6, 2015 · Edited July 6, 2015 by otto03 Nach der Abstimmung sieht es wie folgt aus: Soooo dolle war es dann doch nicht. Share this post Link to post
otto03 Posted July 7, 2015 Renditevergleich long - short (eigene Bestände, incl Reverses) seit 30.06.2015 (World Konstrukte umgerechnet auf die Regionen mit 35/50/15) Share this post Link to post
otto03 Posted July 7, 2015 Renditevergleich long - short (eigene Bestände, incl Reverses) seit 30.06.2015 (World Konstrukte umgerechnet auf die Regionen mit 35/50/15) kleines update kleines Schmankerl CZ33CJ faktor zertifikat auf faktor 4x short brent oil future plus 58,01% Share this post Link to post
