VAR mit Monte Carlo Simulation

[Katja Puschkina]

Hallo zusammen!

 

ich würde gerne den Value at Risk der 5 Aktien (siehe Anhang) mittels einer Monte Carlo Simulation berechnen.

Das ganze soll wie im zweiten Tabellenblatt dargestellt, jeweils simuliert werden, sodass abschließend aus der Gesamtheit der Durchläufe der Value at Risk abgelesen werden kann.

 

Da ich ein Anfänger in Excel und VBA bin, wende ich mich an euch.

 

Meine Fragen sind also: bilde ich zuerst ein Index aus den 5 Aktien? Wenn ja, gibt es hierfür eine bestimmte Formel in Excel? Und wie kann ich anschließend die Kurse simulieren?

 

Vielen Dank für eure Hilfe!!

Grunddaten_MCS.xlsx

[Cauchykriterium]

Da ich ein Anfänger in Excel und VBA bin, wende ich mich an euch.

Meine Fragen sind also: bilde ich zuerst ein Index aus den 5 Aktien? Wenn ja, gibt es hierfür eine bestimmte Formel in Excel? Und wie kann ich anschließend die Kurse simulieren?

Dein Problem hat nichts mit Excel und VBA zu tun. Du scheinst einfach keine Ahnung zu haben, was von Dir erwartet wird.

 

- Simuliere pro Aktie die Kurse (zum Beispiel mit Drift und Wiener Prozess), berücksichtige dabei eventuelle stochastische Abhängigkeiten zwischen den zu simulierenden Aktien

- Bilde den Gesamtwert des Portfolios pro Szenario

- sortiere die Szenarien

- schau auf die schlechtesten und zähle rückwärts, bis Du das Niveau erreichst, zu dem der VaR bestimmt werden soll

[Katja Puschkina]

 

 

- Simuliere pro Aktie die Kurse (zum Beispiel mit Drift und Wiener Prozess), berücksichtige dabei eventuelle stochastische Abhängigkeiten zwischen den zu simulierenden Aktien

 

 

 

 

Hallo Cauchykriterium,

 

Danke, dass du mir geantwortet hast!

 

Wie kann ich ein Wiener Prozess in Excel simulieren? Mittels VBA oder gibts dafür konkrete Formel?

 

Danke!!