ETF Depot backtesten

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Es soll ein ETF Weltdepot (für meine Paretnerin) mit mtl 400€ angelegt werden. Thesaurierend, steuereinfach, 20-25 Jahre

 

Mein eigenes Depot läuft auf mtl. derzeit mit mtl 150€. aufgeteilt in 70% MSCI World und 30%EM. Soll jetzt auf mtl. 250€ umgestellt werden.

 

Ich bin mir bei den Depotzusammenstellungen nicht ganz sicher. Laut Just ETF lief in der Historie u.a. der S&P 500 besser lief als der MSCi World. Da dies aber nicht 100%ig vergleichbare Indizes sind würde mich interessieren, ob Du eine Seite oder ein Thread kennt auf welcher man verschiedene DEPOT Zusammenstellungen in der Wertentwicklung geneinander backtesten kann.

 

z.B. 70% MSCI World + 30% EM

 

gegen

 

3 ETF: 50% MSCI World + 20% Stoxx Europe 600 + 30% Em

3 ETF 50% S&P 500 (oder MSCI USA) + 20% Stoxx Europe 600 + 30% Em

4 ETF 40% S&P 500 (oder MSCi USA) + 20% Stoxx Europe 600 + 30% EM + 10% MSCI Pacific/MSCI Japan

5 ETF 30% MSCI North America + 10% MSCi USA Small Caps + 20% Stoxx Europe 600 + 10% MSCI Pacifik (ggf. MSCI Japan) + 20% MSCI EM

5 ETF 30% MSCi North America + 20% Stoxx Europe 600 + 10% MSCI Pacific (ggf. MSCI Japan) + 20% MSCI USA Small Cap + 20% EM

 

usw.

PS: Da wir bei der Comdirect sind können viele ETFs kostenlos bespart werden. Zusatzkosten bei mehr ETFs würden also derzeit nicht wirklich ins Gewicht fallen. eher dann wieder beim Rebalancing

vielen Dank.

Index Performance.xlsx

Index Performance 2.xlsx

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Ich schau mal. Vielen Dank.

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Auf der Morningstar Homepage gibt es ein Tool, namens "Instant X-Ray". Damit kannst du bis zu 10 verschiedene ETFs eintragen und dir alles anzeigen lassen: Performance, Kosten, Länderaufteilung und und und..

 

Hier der Link dazu:

 

http://tools.morningstar.at/at/xray/editholdings.aspx?LanguageId=de-AT&values=

 

Gruß

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Super danke für die Tips

 

Habe mal auf Morningstar den

70% MSCI World + 30% EM mit dem 50% S&P500 + 20%Stoxx Euope 600 + 30%EM und 50% MSCI World + 20%Stoxx Euope 600 + 30%EM

verglichen

 

Wenn man statt dem stoxx europe den Europe small cap geschweige denn den USA small cap nehmen würde wäre das ergebnis noch positiver.

 

Wie seht ihr das?

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Hier noch eine 5 ETF Variante:

30% S&P500 + 20% Stoxx Europe 600 + 20% MSCI Emerging Markets + 20% USA Small Cap + 10% MSCI Japan

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Posted · Edited by kafkaesk93

Wie seht ihr das?

 

Macht auf mich den Eindruck von "Performance Chasing"?

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Denk nur immer daran, daß das alles auf Vergangenheitswerten basiert und man daraus keine Ableitung für die Zukunft machen kann. Klar ist es schön zu sehen, wie sich Depot X im Verlauf Y verändert hat. Oder die genaue TER zu sehen (ja, ich weiß, die TD spielt auch eine Rolle). Zudem kann man sich mit dem Tool eine schöne prozentuale Abbildung seines Wunschportfolios erstellen. Und dabei zu sehen, wie sich ein paar Prozent mehr hier und da bei der Länderaufteilung auswirken.

 

Dazunehmen würde ich dann noch die MSCI Seite und dort auf "Performance", um einen weiten Rückblick erstellen zu können, über die jeweiligen Indizes. Dabei sieht man übrigens auch, wieso z.B. Emerging Markets oft empfohlen werden. Bis Mitte der 1990er waren sie der renditebringer gegenüber dem MSCI World, die Zeit danach bis heute war dies der MSCI World (nur als Beispiel).

 

Man sollte nur nicht den Fehler machen und denken, daß das jetzt auch so weiterläuft. Ich persönlich benutze X-Ray um zu sehen, welche Überschneidungen es bei den einzelnen Positionen gibt. Klar guckt man auch mal auf die Performance. Aber die sollte eher drittrangig sein.

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Danke für die Links auf Morningstar, ich habe mir das just gestern mit Excel selbst gebastelt - zumindest die Performance-Charts

 

Meiner Meinung nach ein hochspannendes Thema - die Bewertung der Vergangheit sollte def. abhängig von der Diversität des eigenen Portfolios und den aktuellen geopolitischen Entscheidungen sein.

 

Performance-Chasing ist bei einem breit aufgestelltem Portfolio eher weniger wahrscheinlich (imo) als bei Einzelwerten

 

aus diesem Grund habe ich mich auch entschlossen von World/EM 70/30 auf 80/20 zu gehen. Wenn sich da eine Trendwende abzeichnet, kann man immernoch entspannt umschichten. In den letzten 6 Jahren ist da nicht viel passiert.

 

Meine gestrige "unter der Dusche kommen die besten Ideen"-Strategie: wir berechnen für ein gewisses Zeitfenster die optimale (unter welchen Gesichtspunkten auch immer) Gewichtung und verwenden diese für ein weiteres Zeitfenster.

In die (nichtlineare) Optimierung, können dann einzelnen Faktoren wie z.B. Transaktionskosten, minimaler Abstand zur Gewichtung in der Vorperiode o.Ä. einfließen.

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ich tendiere bei einer Sparrate von mtl 400€ jetzt gerade zu folgenden 3 Varianten (thesaurierend, steuereinfach):

Alle ETFS sind derzeit bei der comdirect kostelos besparbar.

 

1. 70% MSCI World + 30% EM

Regionen-Gewichtung: Europa 21,01% / USA 48,56% / Asien 30,42%

TER für das Depot läge ohne Aktion bei 0,22 im Durchschnitt

 

2. 50% MSCI North Amerika (oder S&P 500) + 20% Stoxx Europe 600 + 30% EM

Regionen-Gewichtung: Europa 24,75% / 53,87% / USA 53,97% / / Asien 21,28%

TER für das Depot läge ohne Aktion bei 0,27 im Durchschnitt)

 

3. 30% MSCI North Amerika (oder S&P 500) + 20% Stoxx Europe 600 + 25% EM + 15% USA Small Caps + 10% MSCI Pacific

Regionen-Gewichtung: Europa 23,87% / USA 48,43% / / Asien 27,69%

TER für das Depot läge ohne Aktion bei 0,27 im Durchschnitt)

 

Was den denkt ihr?

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Posted · Edited by Ramstein

Wie oft muss man eigentlich noch sagen, dass nicht die TER, sondern die TD ausschlaggebend ist?

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sorry

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