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Karl1965

Prognosesoftware für Intraday-Trading

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Karl1965
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Hallo Zusammen,

 

ich bin Softwareentwickler und habe bereits eine Software erstellt, die auf Basis der Schlusskurse eine Prognose für kurzfristige Kursentwicklungen erstellt. Die Software läuft jede Nacht über ca. 300 Aktienkurse und ermittelt Signale. So erhalte ich für 1 - 20 unterschiedliche Aktien eine Vorhersage für die nächsten Tage. Die Trefferquote liegt bei guten 75%. Das System basiert auf den letzten ca. 3000 Schlusskurse jeder Aktie und passt die Signalparameter jede Woche selbstständig an.

Ich würde diese Software gerne erweitern und auf Intraday-Kurse im Minutenbereich anwenden. Mir fehlen dazu aber die entsprechenden historischen Kursdaten, die ich z.B. in der Programmiersprache Java verarbeiten kann. Kennt jemand eine bezahlbare Datenquelle, die mir die Kursdaten (Hoch-, Tief-, Schlusskurse und Volumen) der letzten 4 Wochen für Zeitintervalle von 1-5 Minuten bereitstellt?

 

Vielen Dank in Voraus!

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otto03
Posted

 

Bei 75% Trefferquote brauchst du doch nichts mehr zu entwickeln, werd doch einfach reich.

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Karl1965
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vor 30 Minuten schrieb otto03:

 

Bei 75% Trefferquote brauchst du doch nichts mehr zu entwickeln, werd doch einfach reich.

Daran habe ich auch schon mal gedacht, aber den ganzen Tag nur rumsitzen ? Spass bei Seite.

Wäre es so einfach, würde ich ja nicht weiter entwickeln.

Die Trefferquote ist gut, aber es gibt Probleme. Zunächst erwische ich selten den Einstiegspunkt, wie er von der Software ermittelt wird. Der Einstiegspunkt basiert auf den Schlusskurs. Wenn am nächsten Morgen der Handel los geht, ist der Aktienkurs sofort irgendwo, aber selten an der richitgen Stelle.

Ein weiteres Problem sind die Intraday Kursschwankungen. Die sind oft so groß, dass das setzen eines Stopps zum Ausstieg führt, obwohl danach alles wieder schön in die richtige Richtung geht und zum Ziel führt. Ohne Stopp kann es natürlich zu massiven Verlusten kommen, da ja nur 75% treffen.

Diese Probleme hätte ich nicht, wenn ich mit Zeitintervallen im Minutenbereich arbeiten könnte. Das geht aber nur, wenn ich die oben genannten Daten habe.

 

 

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santander
Posted · Edited by santander

 

 

Am 24.4.2017 um 11:20 schrieb otto03:

 

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Smartinvestor
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vor 19 Stunden schrieb Karl1965:

Hallo Zusammen,

 

ich bin Softwareentwickler und habe bereits eine Software erstellt, die auf Basis der Schlusskurse eine Prognose für kurzfristige Kursentwicklungen erstellt. Die Software läuft jede Nacht über ca. 300 Aktienkurse und ermittelt Signale. So erhalte ich für 1 - 20 unterschiedliche Aktien eine Vorhersage für die nächsten Tage. Die Trefferquote liegt bei guten 75%. Das System basiert auf den letzten ca. 3000 Schlusskurse jeder Aktie und passt die Signalparameter jede Woche selbstständig an.

Ich würde diese Software gerne erweitern und auf Intraday-Kurse im Minutenbereich anwenden. Mir fehlen dazu aber die entsprechenden historischen Kursdaten, die ich z.B. in der Programmiersprache Java verarbeiten kann. Kennt jemand eine bezahlbare Datenquelle, die mir die Kursdaten (Hoch-, Tief-, Schlusskurse und Volumen) der letzten 4 Wochen für Zeitintervalle von 1-5 Minuten bereitstellt?

 

Vielen Dank in Voraus!

 

Ich bin zwar auch ein Trader. Aber bevor du dich und deine Angehörigen damit unglücklich machst, solltest du dich deutlich mehr mit den Grundlagen beschäftigen, die dir ganz offensichtlich fehlen. Ansonsten würdest du nicht in den Kurzfirstbereich sondern an das andere Ende bewegen. Siehe dazu:

 

Mean Reversion-Effekte auf dem deutschen Aktienmarkt: Statistische Analysen der Entwicklung des DAX-KGV. Peter Albrecht and Cemil  Kantar ��and Yanying Xiao


Fama/French (1988), Lo/MacKinlay (1988) sowie Poterba/Summers (1988) waren die ersten Beiträge, in denen Hinweise dokumentiert wurden, dass zwar über kurze und mitttlere Frist die Random Walk-Hypothese für die Modellierung von Kursentwicklungen auf Aktienmärkten angemessen ist, über lange Zeithorizonte jedoch Mean Reversion-Effekte in Aktienkurszeitreihen existieren. Mean Reversion charakterisiert dabei die Tendenz von Wertentwicklungen, nach einer zeitlich begrenzten Abweichung vom Mittelwert langfristig wieder zu diesem zurückzukehren. Damit werden Aktienkurse zumindest langfristig und bis zu einem gewissen Grad prognostizierbar.

 

Bei echem Interesse habe ich im Handelssoftware Thread und in meinem Profil viele wertvolle Trading-Grundlagen zusammengestellt.

 

Meine Erfahrung: Traden ist wie Pokern. Da gehst du als Anfänger auch nicht an den Tisch mit den besten Tradern in Town, sondern suchst dir den mit deren Gegenteil, oder?

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Karl1965
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vor 1 Stunde schrieb Smartinvestor:

 

Ich bin zwar auch ein Trader. Aber bevor du dich und deine Angehörigen damit unglücklich machst, solltest du dich deutlich mehr mit den Grundlagen beschäftigen, die dir ganz offensichtlich fehlen. Ansonsten würdest du nicht in den Kurzfirstbereich sondern an das andere Ende bewegen. Siehe dazu:

 

Mean Reversion-Effekte auf dem deutschen Aktienmarkt: Statistische Analysen der Entwicklung des DAX-KGV. Peter Albrecht and Cemil  Kantar ��and Yanying Xiao

 

 

 

Bei echem Interesse habe ich im Handelssoftware Thread und in meinem Profil viele wertvolle Trading-Grundlagen zusammengestellt.

 

Meine Erfahrung: Traden ist wie Pokern. Da gehst du als Anfänger auch nicht an den Tisch mit den besten Tradern in Town, sondern suchst dir den mit deren Gegenteil, oder?

Vielen Dank für die Hinweise. Ich mache weder mich noch andere unglücklich, da ich zwar nicht viel weiss, aber dennoch nicht blöde anfange zu Traden. Wenn ich den Eindruck gemacht habe, dass ich ein Experte in Sachen Traden sein möchte, tut mir das leid. Ich bin Softwareentwickler und kein Trader.  Ich habe einiges über technische Analysen gelesen. Mit dem Wissen habe ich Software geschrieben die Prognosen mit hoher Trefferquote erstellt. Das ist eine Tatsache. Das ich damit nicht viel anfangen kann, mag daran liegen, dass ich keine Ahnung vom Handel an der Börse habe.

Gerne schaue ich mir die von dir genannten Sachen an. Wenn sie mir bei meinen kleinen Problemen helfen, danke in Voraus. Wenn nicht, habe ich sicher etwas sinnvolles dazu gelernt, was immer gut ist.

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Smartinvestor
Posted · Edited by Smartinvestor
vor 5 Stunden schrieb Karl1965:

Vielen Dank für die Hinweise. Ich mache weder mich noch andere unglücklich, da ich zwar nicht viel weiss, aber dennoch nicht blöde anfange zu Traden. Wenn ich den Eindruck gemacht habe, dass ich ein Experte in Sachen Traden sein möchte, tut mir das leid. Ich bin Softwareentwickler und kein Trader.  Ich habe einiges über technische Analysen gelesen. Mit dem Wissen habe ich Software geschrieben die Prognosen mit hoher Trefferquote erstellt. Das ist eine Tatsache. Das ich damit nicht viel anfangen kann, mag daran liegen, dass ich keine Ahnung vom Handel an der Börse habe.

Gerne schaue ich mir die von dir genannten Sachen an. Wenn sie mir bei meinen kleinen Problemen helfen, danke in Voraus. Wenn nicht, habe ich sicher etwas sinnvolles dazu gelernt, was immer gut ist.

 

Selbsteinsicht ist der erste Schritt zur Besserung. :thumbsup:

 

Geh davon aus, dass nachhaltig profitables Traden eine der anspruchsvollsten Tätigkeiten in einem Grenzgebiet dieser Welt ist. Daher gibt es so wenige, die das wirklich beherrschen. Selbst Nobelpreisträger in doppelter Besetzung sind daran schon gescheitert, s. LTCM. Denn dabei musst du theoretisches Wissen, praktische Erfahrungen und handwerkliche Fertigkeiten aus vielen sehr unterschiedlichen Gebieten auf hohem Niveau beherrschen, u.a. statistische Mathematik, eine der Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Soziologie, Philosophie, Börse/Tradinghandwerk, und dir dein eigenes konsistentes Weltbild daraus aufbauen. Informatiker bringen einiges davon schon mit, was sicher sehr hilfreich für die technische Seite ist. Aber wenn du dich für die ebenso wichtigen soften Gebiete bislang noch nicht sonderlich interessiert hast, musst du das erst mit Begeisterung für alle diese Gebiete aufarbeiten (d.h. nicht nur als Pflichtübung). Wenn dich deine Umgebung dann irgendwann als schillernde Persönlichkeit wie einen George Soros oder Nassim Taleb wahrnimmt, bist du auf dem richtigen Weg, s. meine Signatur. ;)

 

Wenn du da gut vorangekommen bist, dann würde ich dir eine aktive Beteiligung am Handelssoftware Thread empfehlen, um dich mit deinen möglichst ganz eigenständigen Tradingideen der beißenden Kritik dort aktiv und ebenfalls mit Begeisterung zu stellen. Damit kommst du heutzutage m.E. am besten an wertvolle Anregungen und eigenes und fremdes implizites Wissen. Alternativ kannst du dich auch an anderen online oder offline Tradernetzwerken aktiv beteiligen und solltest möglichst jede Gelegenheit nutzen, um dich mit Gleichgesinnten und vor allem mit wahren Meistern auszutauschen.

 

Wenn man sich mal auf diesen Weg begeben hat, kann das ein sehr spannendes Hobby aber - ACHTUNG - mit großem Suchtpotenzial werden. Aber wie du schreibst kann man immer etwas dazulernen, was viele andere Dinge im täglichen Leben befruchtet, vor allem weil du dabei tief über eigenes und anderes menschliches (Fehl-)Verhalten nachdenken musst und dich in einem Grenzgebiet menschlichen Handelns bewegst, wo du große Gewinne und Nutzen erzielen aber noch größere Verluste und Unheil anrichten kannst. Wenn du allerdings vorhast, das nur so nebenbei mal zum Zeitvertreib zu betreiben, dann lass es lieber und geh stattdessen lieber zum Pokern oder Gamblen. Dort hast du mehr von deinen Verlusten.

 

Wenn du weiterhin ernsthaft interessiert bist, dann wäre das erste Ziel, dein erstes Jahr im realen live Trading mit eigenem echtem möglichst selber hart verdientem Geld (und nicht nur in der Simulation) erstmal nur ohne Verluste zu überstehen. Dann kann noch etwas aus dir werden und du beginnst zu ahnen, wo dein "Edge" liegen könnte. Ja, das ist auch noch absolut notwendig für nachhaltigen Erfolg. Die Franzosen sagen dazu "Fortune" oder wir Deutsche "Glück des Tüchtigen", das man sich aus deutscher Sicht wohl hart erarbeiten kann. Kann man aber auch nur mit eigenem echten Geldeinsatz herausbekommen.

 

Wenn du auf diesem Weg gut vorankommst, dann lass dich nicht vom Hohn und Spott deiner von Neid geplagten Umgebung irritieren. Denn die musst du ja komplett outsmarten, um in diesem Nullsummenspiel an deren Geld zu kommen. Und das merkt die bald und lässt dich das entsprechend wissen. Damit kann man sich notgedrungen abfinden, oder es (wie ich) mit großem Interesse beobachten, um weitere tiefe Einsichten in menschliches (Fehl-)Verhalten zu gewinnen und zu nutzen. Wenn dir das nicht gelingt, lass es spätestens dann und geh lieber pokern oder gamblen... s.o. Ich selber arbeite aktuell mit Futures-Trading auch noch auf dieses Ziel hin, bislang nach gut 7 Monaten (noch) mit leicht positiver Bilanz, s. Handelssoftware Thread. Aber das Jahr ist noch lange nicht rum für mich...

 

Bin gespannt wie du vorankommst. Viel Spaß und Glück dabei. B-)

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4R3S
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Quantopian stellt alle Sachen bereit, welche dir wichtig sind. Zudem auch einen Backtest. Dieser wird dir auch erklären, dass du auf dem Holzweg bist. 

Viel Spaß. Investiere aber nicht zu viel Zeit dort rein, denn allein für das Verständnis der technischen Analyse benötigst du einen Hochschulabschluss. 

Vieles was in den Büchern steht ist Müll und von irgendwelchen Möchtegern-Gurus geschrieben. 

 

Hol dir ein vernünftiges Statistik Buch und beginne mit dem Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation. Wenn du dann noch stehst, dann geh tiefer in die Regression.

Hat es dir noch immer nicht gereicht, dann bringen dich die Markov Ketten weiter...

 

Ich empfehle dir zu Beginn die Lectures von Quantopian. 

 

Spiel lieber mit deinen Kindern und versuche dich nicht an Vorhersagen... 

Auch professionelle Händler seien tauchen in diesen Bereich nicht ein!

 

 

 

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Smartinvestor
Posted · Edited by Smartinvestor
Am 25.4.2017 um 14:08 schrieb 4R3S:

Quantopian stellt alle Sachen bereit, welche dir wichtig sind. Zudem auch einen Backtest. Dieser wird dir auch erklären, dass du auf dem Holzweg bist. 

Viel Spaß. Investiere aber nicht zu viel Zeit dort rein, denn allein für das Verständnis der technischen Analyse benötigst du einen Hochschulabschluss. 

Vieles was in den Büchern steht ist Müll und von irgendwelchen Möchtegern-Gurus geschrieben. 

 

Hol dir ein vernünftiges Statistik Buch und beginne mit dem Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation. Wenn du dann noch stehst, dann geh tiefer in die Regression.

Hat es dir noch immer nicht gereicht, dann bringen dich die Markov Ketten weiter...

 

Ich empfehle dir zu Beginn die Lectures von Quantopian. 

 

Spiel lieber mit deinen Kindern und versuche dich nicht an Vorhersagen... 

Auch professionelle Händler seien tauchen in diesen Bereich nicht ein!

 

Jedenfalls nicht im kurzfristigen Bereich, s.o. Denn dort konkurrierst du direkt mit Profi-Playern wie Renaissance Technologies, die u.a. zu den Besten im lukrativen Hochfrequenzhandel gehören. Die leisten sich dafür aber auch die besten Hochleistungsrechner und das beste Mathe Department der Welt. Also brute Force gegen die du nicht den Hauch einer Chance hast. Die freuen sich richtig auf dein "Dumb Money" als Daytrader, um es dir in Windeseile abzuzocken. :boxed: 

 

Im Langfristbereich haben kleine Trader m.E. eine echte Chance gegen diese Großen, da die daran wegen der fehlenden "Gewinndynamik" wenig Interesse haben. Vielleicht findest du auch eine andere Marktniche. Das Wichtigste bei dessen Auswahl ist das von Pokern übernommene Erfolgsrezept: "Pick the right poker table". 

 

@4R3S:
Vielen Dank für deinen Hinweis auf Quantopian. :thumbsup:
Hatte schon von denen gehört aber nicht näher angeschaut. Die haben wirklich gutes und umfassendes Lehrmaterial für Einsteiger. Hab es schon in meine Linksammlung aufgenommen.

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LosAngeles
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Ich möchte auch eine 75% Trefferquote :D

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