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Portfolioberechnung in Excel

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Hallo ihr alle,

 

ich versuche gerade mit Excel ein Portfolio zu erstellen, von den US-Aktien anhand dessen:

Excelaufbau: Spalten sind mit Monaten, Zeilen mit Aktiennamen

1. die Aktien mit dem besten durchschnittlichen Return der letzten 12 Monate (79 der 364) bilden ein PF (am Ende möchte ich es in 5 PF unterteilen). Monatlich wird das PF angepasst - jenachdem wie sich die Returns verändern. Ich habe nun eine Excel erstellt, in der ich alle durchschnittlichen monatlichen Returns der letzten 12 Monate berechnet habe - für jeden neuen Monat und jede einzelne Aktie. Nun könnte ich bspw über die Filterfunktion sortieren, dass die PF anhand des Returns (absteigend) sortiert werden, dann sehe ich welche die (79) besten in diesem Monat waren und diese wären dann im PF für den nächsten Monat. Allerdings müsste ich das dann um die 200 Mal händisch filtern und die PF rauskopieren, damit ich dann immer noch die Daten habe. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich aus jedem Monat diese fünf PF automatisch erstelle (Macro,...?). Oder gibt es eine Funktion dass ich z.b die Aktiennamen vor jeden der ca 200 Monatsspalten bekomme und dann zwar einmal filter und sortiere, aber mir somit das rauskopieren sparen kann und einen Überblick behalte?

2. Außerdem möchte ich danach die Performance der 5 PF aufzeigen (graphisch) wie gehe ich hier am besten vor? Damit automatisch die Werte miteinbezogen werden, indenen die Aktie auch wirklich im PF ist/war.

 

Vielen Dank schonmal für all eure Antworten!

Liebe Grüße

Leo

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Also ich bin ein bisschen weitergegangen mit rechnen und habe mir jetzt so geholfen, dass ich mir einfach das ranking von allen sagen lasse, dann weiß ich ja theoretisch, welche Aktie in welches Portfolio gehört. Jetzt wäre dann nur noch die frage, was für eine formel ich benutzen kann um die monatliche Performance des PF zu bekommen. Ich hatte an so etwas gedacht, wie: summe, von allen Zeilen mit Rangnummer zwischen 1 und 79, jemand eine Idee wie man das formulieren könnte?

 

(bin nach wie vor auch dankbar über effizientere Bearbeitung (auch mit mehr Überblick) meines 1. schrittes)

 

Danke :)

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@#läuftbeimir?!,

 

sortieren und filtern: https://www.youtube.com/watch?v=QvSNFKblCgE

Andernfalls müsste ich die Tabelle mal sehen. 

 

Egal was Du machst, nimm die ISIN als eindeutiges Merkmal in die Tabelle auf. 

 

Lg

Framal

 

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Genau, das bekomme ich auch hin, vielen dank trotzdem für den Link. 

 

Anbei habe ich nun eine Bsp-Tabelle gehängt (nur sehr vereinfacht - ich habe um die 400 Aktien und eine Zeitspanne von um die 20 Jahre). Vielleicht wird es so klarer was ich meine. Besten Dank schonmal :) 

PF_Renditenberechnung_Bsp.xlsx

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@#läuftbeimir?!,

sorry, da muss ich passen. Ich verstehe die Logik dahinter nicht.

Linke Tabelle 3M hat per 01.01.2000 eine durchschnittliche Wertentwicklung von 0,08 (was? %, Dollar, Euro) Und in der rechten Tabelle für genau den Gl. Monat den Wert 0,023. Ich denke ja, das erste 01.01.2001 ist 12/2000, aber so kannst Du da dann nicht rangehen. 

In der 2. Tabelle (mit Rang Formel) wird der Rang für 3M und für 01.01.2001 mit 2 angegeben. Das kann nicht sein, denn in der Tabelle finde ich 8 bessere Werte und 1 gleichen Wert. Ferner kommen da für mich unwillkürlich 8 mal der Rang 1 daher und 6* der Rang 2. Auch dies ist mir unlogisch. 

Dann stehen Tabellen unterschiedlichen Inhalts nebeneinander. Erst die durchschnittl. Gewinnentwicklung, daneben die Rangberechnung und daneben wieder die durchschnittliche  Gewinnentwicklung. Und dann soll da noch eine zusammenfassende Tabelle hin? Wie soll das aussehen, wenn da über mehrere Jahre hinweg gerechnet wird?

 

Nee, das ist nix für mich. Wenn ich da 1 Problem löse, entstehen da automatisch 2 neue.

 

Nochmal sorry, aber da bin ich raus. Ich habe nicht die blasseste Ahnung, was Du berechnen willst. Versuchs doch mal im Excelhilfeforum.

 

MfG

Framal

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Posted · Edited by Framal

@#läuftbeimir?!,

vergiss den Quatsch oben. Habe den Sinn der 2. Tabelle "gefunden".

 

Bleibt noch die Frage, was soll die 3. Tabelle? 

1. Tabelle = durchschnittliche Rendtie.

2. Tabelle = Rangfolge je Monat, jetzt auch klar.

Und was sollen die völlig anderen Werte in Tabelle 2 für den Gl. Zeitraum?

 

Framal 

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Hallo @Framal

vielen Dank nochmal dass Du Dir dazu so viele Gedanken machst!!!! Das hilft mir wirklich sehr - auch nochmal alles zu reflektieren.

 

1. Tabelle = die durchschnittliche Rendite der Aktien über den Zeitraum von 12 Monaten (wie Du richtig verstanden hast)

2. Tabelle = Rangfolge je Monat (damit ich darauf das PF aufbauen kann) bei mir macht es hier auch eine Rangfolge von 1 - 12 und nicht doppelte oder häufigere Werte

3. Tabelle = Rendite in dem jeweiligen Monat --> daraus kann ich doch dann die Rendite berechnen, die das PF in dem Monat einnimmt (oder?!) dafür wäre sie gedacht

 

Deshalb möchte ich sozusagen in der Tabelle 4 dann neben der Rangfolge, die durchschnittliche Monatsrendite aus Tabelle 3 rausnehmen um darauf aufbauend die PF-Rendite zu bekommen - macht das Sinn für Dich? 

 

Danke, danke, danke! :)

 

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Ich habe es hinbekommen!!! :)

Falls es den einen oder anderen interessiert, ich habe mit SVERWEIS gearbeitet. Den Rang als Suchkriterium genommen, in der Tabelle der Aktien gesucht um mir dann die monatliche Rendite zurückgeben zu lassen. So habe ich dann alle Aktien untereinander aufgelistet und kann sie ganz einfach den einzelnen PF zuteilen und damit die Gesamtrendite berechnen und am Ende bspw. grafisch wiedergeben.

 

Dankeschön fürs Mitdenken, das hilft immer sehr! 

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@#läuftbeimir?!,

 

Nacht durchgemacht? Aber wenn damit das Problem gelöst ist, gut. :)

 

Du wolltest also "nur" Tabelle 3 (Rendite im jeweiligen Monat) auswerten?

Ich hätte da an diese Tabelle ein Zusatzspalte gemacht (Spalte X) und darin den Durchschnitt errechnet.

Dann kannst Du die gesamte Matrix/Tabelle, also alles zwischen Spalte Q und X, über Daten/Daten sortieren, sortieren,  wie Du es willst.

Wenn Du dann in einer ersten Zusatztabelle nur die ersten 6 Unternehmen als "PF1" anzeigen lässt, sind das immer die ersten 6 entsprechend Deiner Sortierung. Je nachdem, wie und was Du sortierst, kommen da dann immer andere Werte in die Zusatztabelle. Und in einer 2. Zusatztabelle hast Du dann Unternehmen für "PF2" u.s.w..

 

Ich versuche immer noch zu verstehen, wo das hinführen soll. Was mir also nicht klar ist, was soll das bringen?

In der linken Tabelle kommt heraus, das AETNA von 01/2000 bis 01/2001 mit + 0,25% Wertzuwachs pro Tag  in vergangenen Jahr statistisch gesehen die bester Performance hatte.

Wenn ich Dich richtig verstehe, würdest Du die dann per 01/2001 bevorzugt kaufen. 

 

In der Folgezeit war die Wertentwicklung von 01/2001 bis 06/2001 diese AG aber nur auf Platz 9 (von 12!), also eher schlecht.

Da war dann AFFILIATED MANAGERS das beste Unternehmen. Die hättest Du aber nicht genommen, weil die zw. 01/2000 und 01/2001 nur 4. waren.

 

Oder verstehe ich da was grundsätzlich falsch? 

 

Lg

Framal

 

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@Framal genau das verstehst du richtig. Vielleicht kennst du die PF-Bildung nach Carharts Faktor Momentum, danach gehe ich. Heißt wenn die Rendite der letzten 12 Monate gut war, dann wird sie auch in der nächsten Zeit gut sein. Für die PF-Bildung also, die besten bspw. 20% der Aktien bilden das beste PF, usw. 

 

Verstehst du was ich meine? :) 

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@#läuftbeimir?!,

ja, verstehe, kann mich nur nicht damit anfreunden, werde es mir aber in langen Winternächten mal durch den Kopf gehen lassen .

 

Danke für die Info. Viel Erfolg

Framal 

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Am 27.10.2018 um 09:40 schrieb #läuftbeimir?!:

Heißt wenn die Rendite der letzten 12 Monate gut war, dann wird sie auch in der nächsten Zeit gut sein.

 

Nur stimmt diese Annahme nicht. Das kannst Du selbst überprüfen.

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