Zusammensetzung MSCI Indizes

[webber]

Hallo zusammen,

ich interessiere mich derzeit für diesen Indizes:

• MSCI World
• MSCI All Country World Index
• MSCI Emerging Markets
• MSCI Europe

Gibt es irgendwo eine ganz genaue Aufstellung, welches Land in welchem Index wie aktuell gewichtet ist? In diesem Fact Sheet hier steht bspw für den MSCI ACWI was von 22,61% Other Countries https://www.msci.com/documents/10199/a71b65b5-d0ea-4b5c-a709-24b1213bc3c5

Was ich dann doch etwas ungenau finde, wenn 1/4 der Länder nicht aufgelistet sind.

Gibt es zudem Quellen, wo man da direkt mit Excel was rechnen kann bzw. dahin was exportieren kann?

 

Danke!

 

[Someone]

Die Ishares ETFs stehen z.B. tagesaktuell mit den Gewichtungen der Einzelpositionen incl. Länderzuordnung zur Verfügung. 
Damit lässt sich die komplette Gewichtung schnell ermitteln. Z.B. hier (unter Holdings): https://www.ishares.com/us/products/239696/ishares-msci-world-etf

[Akinom]

Am 30.12.2021 um 15:21 von webber:

 

Gibt es zudem Quellen, wo man da direkt mit Excel was rechnen kann bzw. dahin was exportieren kann?

 

Die Frage fände ich auch interessant. Es gibt ja Tools um Ländergewichtungen des Portfolios darzustellen - aber eben nie automatisch oder halbautomatisch. Ich bin allerdings auch eher ein Excel-Fan.

[odensee]

vor 56 Minuten von Akinom:

Die Frage fände ich auch interessant.

Was gefällt dir an der von @somenone genannten Quelle nicht?

[Akinom]

vor 15 Minuten von odensee:

Was gefällt dir an der von @somenone genannten Quelle nicht?

Ich meine das mit dem automatischen importieren in Excel, also das die aktuelle Ländergewichtung direkt übernommen wird und man diese dann für mehrere ETFs anteilig berechnen könnte. Die Infos sehe ich in der Quelle, kann man abschreiben. Oder übersehe ich gerade etwas? 

[odensee]

vor 2 Minuten von Akinom:

Ich meine das mit dem automatischen importieren in Excel, also das die aktuelle Ländergewichtung direkt übernommen wird und man diese dann für mehrere ETFs anteilig berechnen könnte. Die Infos sehe ich in der Quelle, kann man abschreiben. Oder übersehe ich gerade etwas? 

Möglicherweise. Da gibt es eine CSV (Detailed Holdings and Analytics) unter "Holdings".

[Akinom]

vor 7 Minuten von odensee:

Möglicherweise. Da gibt es eine CSV (Detailed Holdings and Analytics) unter "Holdings".

entweder reden wir aneinander vorbei oder ich muss mir das morgen in Ruhe noch mal genauer ansehen. In der Datei sind ja zum einen alle Einzelaktien aufgelistet und da könnte man dann das ganze auch raus schreiben - mühsam. Aber die Daten sind ja - wenn mich erstmal nur die genaue Ländergewichtung interessiert - nicht so, dass man es einfach in eine Excel-Tabelle kopieren könnte. 

Ich schau mir das morgen noch mal genauer an! 

Danke erstmal für den Tipp! 

[Merol Rolod]

vor 7 Minuten von Akinom:

Aber die Daten sind ja - wenn mich erstmal nur die genaue Ländergewichtung interessiert - nicht so, dass man es einfach in eine Excel-Tabelle kopieren könnte

Einfach die CSV-Datei im Excel öffnen und dann mit den Daten weiterarbeiten.

[Someone]

Ich importiere diese Listen (ähnliche gibt es auch bei Xtracker oder spdr) in Excel und pivotiere dann auf die Spalte „Land“ (oder wie sie auch immer heisst) und die prozentuale Gewichtung (meist errechne ich die noch schnell selber aus Wert der Aktie und der Gesamtsumme - um Barbestände bereinigt). Dauert 5 min.
Mit dem Excel Importassistenten kann ich dann alle csv Dateien des Anbieters mit je ein paar Klicks nach „Schema F“ importieren und die gewünschten Daten herauskopieren…

[tobi444]

Von MSCI gibt es für den ACWI IMI eine Grafik zum 31.07.2021. Vielleicht für den einen oder anderen interessant der nur einen schnellen Überblick bekommen möchte ohne selbst Auswertungen zu machen.

 

Link: A Complete Geographic Breakdown of the MSCI ACWI IMI

[Akinom]

vor 38 Minuten von Someone:

Ich importiere diese Listen (ähnliche gibt es auch bei Xtracker oder spdr) in Excel und pivotiere dann auf die Spalte „Land“ (oder wie sie auch immer heisst) und die prozentuale Gewichtung (meist errechne ich die noch schnell selber aus Wert der Aktie und der Gesamtsumme - um Barbestände bereinigt). Dauert 5 min.
Mit dem Excel Importassistenten kann ich dann alle csv Dateien des Anbieters mit je ein paar Klicks nach „Schema F“ importieren und die gewünschten Daten herauskopieren…

Top! Danke!

[millennial]

Am 5.1.2022 um 00:06 von Someone:

Ich importiere diese Listen (ähnliche gibt es auch bei Xtracker oder spdr) in Excel und pivotiere dann auf die Spalte „Land“ (oder wie sie auch immer heisst) und die prozentuale Gewichtung (meist errechne ich die noch schnell selber aus Wert der Aktie und der Gesamtsumme - um Barbestände bereinigt). Dauert 5 min.
Mit dem Excel Importassistenten kann ich dann alle csv Dateien des Anbieters mit je ein paar Klicks nach „Schema F“ importieren und die gewünschten Daten herauskopieren…

Danke auch von mir. Auf der SPDR Webseite sind tatsächlich alle 23 Länder aufgelistet, ohne "Sonstige". Die Daten lassen sich auch einfach in Excel etc. weiterverarbeiten.

Bei DWS Xtrackers habe ich so eine schöne vollständige Aufstellung jedoch nicht gefunden.

Alternativ kann man die Länder- und Regionengewichtung auch manuell ausrechnen, in dem man die 3-seitigen PDFs von MSCI nutzt, die zu jedem Index vorhanden sind und jeweils oben auf Seite 2 die "Index Mkt Cap" verwendet. Das ist genauer, aber nicht so aktuell (die werden mMn immer zum Monatsende aktualisiert).

Zum Thema Ungenauigkeit: Beim Lyxor sind z.B. Länder drin, die eigl. gar nicht zum MSCI World zählen. Interessant 

[chirlu]

vor 13 Minuten von millennial:

Beim Lyxor sind z.B. Länder drin, die eigl. gar nicht zum MSCI World zählen. Interessant 

 

Wahnsinnig überraschend bei einem Swap-basierten Fonds …

[RobertGray]

MSCI nimmt russische Aktien aus Schwellenländer-Indizes 

Zitat

"MSCI erhielt Rückmeldungen von einer Vielzahl von Investoren, darunter Vermögensverwaltern, Broker-Händlern und Börsen, die mit überwältigender Mehrheit bestätigten, dass der russische Aktienmarkt derzeit nicht investierbar ist und dass russische Wertpapiere aus den MSCI Emerging Market Indizes entfernt werden sollten", so das Unternehmen in einer Erklärung. Vor diesem Hintergrund würden russische Wertpapiere am 9. März von "Emerging Markets" in den Status "Standalone Market" verschoben.

 

Und auch FTSE Russell reagiert:

Zitat

FTSE Russell hatte am Mittwoch ebenfalls Pläne angekündigt, russische Aktien aus seinen Indizes zu entfernen. "Russland wird mit Wirkung vom Montag, den 7. März, aus allen FTSE Russell Equity Indizes gestrichen", teilte das Unternehmen mit.

Quelle: https://news.guidants.com/#!Artikel?id=10719896

[underwood]

Rein interessehalber:

Wie funktioniert das jetzt praktisch, wenn viele dieser Aktien fast nicht handelbar sind und dann auf einmal mit sehr großem Verkaufsvolumen auf den Markt kommen?

Schaffen es Blackrock, Vanguard, DWS und co überhaupt die zu verkaufen oder werden die mit 0 ausgebucht und irgendwo geparkt?

 

 

[hattifnatt]

vor 27 Minuten von underwood:

Rein interessehalber:

Wie funktioniert das jetzt praktisch, wenn viele dieser Aktien fast nicht handelbar sind und dann auf einmal mit sehr großem Verkaufsvolumen auf den Markt kommen?

Schaffen es Blackrock, Vanguard, DWS und co überhaupt die zu verkaufen oder werden die mit 0 ausgebucht und irgendwo geparkt?

Dazu gab es im Parallelthread https://www.wertpapier-forum.de/topic/45060-russland/page/33/?tab=comments#comment-1501965 einen Hinweis auf diesen interessanten Artikel aus der FT:

 

 

...

[chirlu]

vor 4 Minuten von hattifnatt:

diesen interessanten Artikel aus der FT

 

Wobei du den einzigen Abschnitt ausgelassen hast, der wenigstens am Rande etwas mit der Frage zu tun hat. Es wurde nämlich erwähnt, daß es weiterhin Schnäppchenjäger gibt, die auf eine (baldige oder spätere) Besserung der Lage hoffen und deshalb russische Aktien aufkaufen, ggf. verpackt in ETF-Anteilen.