Multi-Asset-Portfolio mit Krisenstrategie

[cp03525]

Hallo, 
zerlegt mein Portfolio, ich freue mich über jeden Verbesserungsvorschlag. 
 
70% Aktien, global (ETF auf ACWI)

5%   Bitcoin 

9%  Gold
9%  Anleihen, global, unterschiedliche Laufzeiten (ETF auf Bloomberg Global Aggregate Bond, Währungsgesichert)
3% Bundesanleihe 30 Jahre Laufzeit 
4% Geldmarkt

Strategie:
Alle 6 Monate Rebalancing.

In der Krise:
- Beginn Krise wenn ACWI 20% unter Allzeithoch, ich kaufe für den Geldmarkt Aktien global hinzu.
- Falls die Bundesleihen in der Krise steigen, tausche ich auch sie gegen Aktien. 
- Gold wird nur in tiefen Krisen eingesetzt, je nachdem wie es sich entwickelt hat. 

- Die höhere Aktienquote nach Erholung vom Crash wird bis zum Ruhestand beibehalten. 

Ist das Portfolio zu aggressiv? Anlagehoriont 15 Jahre.
 

[Schlumich]

Erster spontaner Gedanke: kann man so machen. 

 

Das hier:

9%  Anleihen, global, unterschiedliche Laufzeiten (ETF auf Bloomberg Global Aggregate Bond, Währungsgesichert)
3% Bundesanleihe 30 Jahre Laufzeit 

 

könnte man noch mal feinjustieren oder sich überlegen, ob 12% Rentenanteil vielleicht ggf. unter Umständen zu wenig sein könnten und ob man nicht auf 60% oder 65% Aktienanteil geht. Man kann es aber glaube ich auch so lassen.

[hattifnatt]

vor 30 Minuten von cp03525:

Strategie:
Alle 6 Monate Rebalancing.

Bis hierher sehr klar, aber jetzt wird's weniger klar:

Zitat

In der Krise:

Wie ist "Krise" definiert? Wann endet sie und beginnt wieder das "Rebalancing"-Regime?

Zitat

- Beginn Krise wenn ACWI 20% unter Allzeithoch, ich kaufe für den Geldmarkt Aktien global hinzu.
- Falls die Bundesleihen in der Krise steigen, tausche ich auch sie gegen Aktien. 
- Gold wird nur in tiefen Krisen eingesetzt, je nachdem wie es sich entwickelt hat. 

Wie ist "tiefe Krise" definiert?

Zitat

- Die höhere Aktienquote nach Erholung vom Crash wird bis zum Ruhestand beibehalten. 

Kann man bei einem Zeitraum von insgesamt 15 Jahren zum Ruhestand vielleicht so machen. Allerdings muss einem bewusst sein, dass man in der ersten (evtl. tieferen) Krise schon das gesamte Pulver verschossen hat und bei weiteren Krisen nicht mehr reagieren kann.

 

Soll die Aktienquote am Beginn des Ruhestands dann abgesenkt werden? Der Ruhestand kann ja immerhin 30 Jahre dauern.

[cp03525]

vor 2 Stunden von hattifnatt:

Bis hierher sehr klar, aber jetzt wird's weniger klar:

Wie ist "Krise" definiert? Wann endet sie und beginnt wieder das "Rebalancing"-Regime?

Wie ist "tiefe Krise" definiert?

Kann man bei einem Zeitraum von insgesamt 15 Jahren zum Ruhestand vielleicht so machen. Allerdings muss einem bewusst sein, dass man in der ersten (evtl. tieferen) Krise schon das gesamte Pulver verschossen hat und bei weiteren Krisen nicht mehr reagieren kann.

 

Soll die Aktienquote am Beginn des Ruhestands dann abgesenkt werden? Der Ruhestand kann ja immerhin 30 Jahre dauern.

Definition Krise:
ACWI Allzeithoch -20%
"tiefe Krise", zugegeben, das ist nicht genau. Der Gedanke ist folgender: ca. 6% also 2/3 vom Gold wollen je zur Hälfte für ACWI -40% und ACWI -50% zurück gehalten werden. Je nach Krise kann es passieren, dass Gold im Wert steigt oder fällt und das die die Bundesanleihen eben steigen oder fallen und dann nicht verkauft werden. Daher würde ich das Gold etwas flexibel einsetzten, einen Teil ggf. schon früher dort einsetzen vor die Bundesanleihen fehlen, wenn diese Fallen und Gold steigt, oder nur die eiserne Reserve wie oben Beschrieben, falls Gold auch nicht steigt oder gar fällt...

[LongtermInvestor]

vor 4 Stunden von cp03525:

Ist das Portfolio zu aggressiv?

Das kann man ohne Deine Ziele bzw. was das Portfolio in deiner Planung leisten soll nicht beurteilen.

[cp03525]

vor 2 Minuten von LongtermInvestor:

Das kann man ohne Deine Ziele bzw. was das Portfolio in deiner Planung leisten soll nicht beurteilen.

Ziel: In 15 Jahren mit hoher Sicherheit das Geld gemehrt haben...

[LongtermInvestor]

Ok…

Was soll man dazu nun sagen…

[migieger]

vor 1 Stunde von cp03525:

Ziel: In 15 Jahren mit hoher Sicherheit das Geld gemehrt haben...

Das läßt zwei Interpretationen zu:
1. Ziel: In 15 Jahren sehr wahrscheinlich das Geld gemehrt haben --> 100 % Aktien, global (ETF auf ACWI)
2. Ziel: In 15 Jahren risikofrei das Geld gemehrt haben --> 100 % Bundesanleihen oder EUR Geldmarkt (nach Inflation bestenfalls Werterhalt)
 

[cp03525]

Ich dene an 80 Aktien aber bei den hohen Kursen traue ich mich nicht direkt so hoch zu gehen... will erst in der nächsten Krise den Aktienanteil erhöhen... es muss ja wenigstens etwas geben auf dass man sich freuen kann, wenn man zusehen kann wie des Portfolio schrumpft. Deshalb will ich aus psychologischen Gründen nachkaufen in der Krise statt jetzt voll reinzugehen.
Ich denke auch 80% Aktien reichen, das ist dann vielleicht grob in der Mitte zwischen Maximaler Rendite und bestem Sharp Ratio.

 

[Wishmueller]

vor 8 Stunden von cp03525:

Hallo, 
zerlegt mein Portfolio, ich freue mich über jeden Verbesserungsvorschlag. 

 

Ist das nur eine theoretische Diskussion oder Dein tatsächliches Depot? Weil hier habe ich von Dir eine etwas andere Aufstellung gefunden, und so alt ist der Thread noch nicht:

 

 

Unabhängig davon: Ich persönlich halte Anleihen im Privatportfolio nach bisherigem Stand meiner Erkenntnis für entbehrlich, das Chance-Risiko-Verhältnis bei Laufzeiten > 5 Jahre finde ich doch eher unattraktiv, wenn man unterstellt, dass Anleihen ja der "Sicherheitsbaustein" im Depot sein sollen. Von daher steuere in den Teil meines Depots ausschleßlich über Cash/TG/GMF. Wenn ich mehr Rendite möchte, würde ich eher den Aktien-Anteil entsprechend erhöhen. Aber wie gesagt, ist nur meine persönliche Meinung.....