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Aktiencrash

Drei Filter Strategie-KUV

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Aktiencrash
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Wieder ist ein Monat um und daher ein erneuter Auszug aus dem

Drei Filter-Strategie Depot.

 

Monat März 2005

 

Im Monat März mußte das Depot genauso leichte Verluste hinnehmen wie der Dax.

 

Performance seit 04.06.04:

Drei Filter-Strategie +21,26 % (+21,89 % Vormonat) (inklusive Dividenden)

Dax +9,76 % (+9,81 % Vormonat)

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Aktiencrash
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Hier der Outperformancechart zum Dax. Das Depot schlägt den Dax um 13,95 % seit Auflegung :thumbsup: !

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Aktiencrash
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Was schlimmeres kann es wohl so kurz vor Jahresabschluß für das Depot nicht geben. Der Gewinnhöchststand lag Anfang April bei über 2400 und ist bis heute auf gnadenlose 1572 eingebrochen :( ! Da rackert sich dieses Strategiedepot, 310 Tage immer schön ins Plus und innerhalb von 2 Wochen, platsch.

 

Jetzt kann ich nur hoffen das in den letzten 44 Tagen nichts mehr anbrennt und die 1572 Gewinn sich nicht auch noch in Luft auflösen :'( !

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DAX43
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hallo Aktiencrash, es ist immer traurig wenn man Buchgewinne wieder schrumpfen sieht. Ein grosses Problem so einer Strategie ist es den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg zu wählen. Kauft man im Juni dann ist es sehr wahrscheinlich das man im nächsten Jahr zuschauen muss wenn es an den Börsen heisst: " Sell in May and go away..."

 

Wer wie ich einfach im April ein MD eröffnet muss gleich am Anfang mit Verlusten

rechnen.

So langsam erinnert mich der Markt an den Anfang der 90er Jahre. Immer wenn man den Eindruck hatte das der Markt in Schwung kommt dann gab es einen auf die Mütze. Die 70er Jahre waren eine fast endlose Seitwärtsbewegung.

 

Vielleicht ist die Zeit gekommen einen Fondssparplan abzuschliessen um in diesen Schwankungen " einzusammeln" und dabei zu sein wenn es in ein paar Jahren wirklich bergauf geht. Und als Beigabe hin und wieder 500 Euro alle halbe Jahr in Werte mit einer guten Dividendenrendite anzulegen. ING, RWE, BASF usw.

Dann noch eine Genaeral Electric und eine Procter& Gamble dazu....denn machen wir uns nichts vor....unsere Märkte erklimmen nur neue Höhen wenn der

Dow Jones mitspielt. Mit unserem starken Euro bekommen wir Amiwerte recht günstig, auch wenn sie in den Bewertungen recht teuer sind. So investiert man aber antizyklisch zum Dollar.

 

welche Strategie erogreich ist wird leider erst die Zukunft zeigen.

Wer ein super Musterdepot aufbauen will , für den ist der Anfangszeitpunkt sehr entscheidend. Mitte 2003 konntest du (fast) alles ins Depot nehmen und wärest dick im Pluss.....nur wer wusste das damals ?

Wie hiess es so schön in den Boomjahren ? Du konntest Aktien auswählen indem du mit einem Dartpfeil auf die Kurslisten in der FAZ gezielt hast.

Ein kleines Kind hat bei einem Wettbewerb damals Profis geschlagen bei der Aktienauswahl...tippte einfach auf Royel Bank of Scottland ......und gewann.

 

wünsche dir das die Märkte noch einmal einen Schwung nach oben machen im Sommer...soll ja erfolgreich werden deine Strategie ;)

 

Gruss und schönes Wochenende

 

DAX43

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Aktiencrash
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Ich denke das der richtige Zeitpunkt für den Beginn einer Strategie immer dann ist, wenn der DAX bzw. HDAX auf Monatsbasis im überverkauften Bereich steht.

Das betrifft z.B. meine Strategie.

 

So ist die Chance sehr groß, das man ein gutes Gewinnpolster aufbaut in 3 Jahren.

 

 

Zur Zeit würde ich real keine Strategie mehr eröffnen, da die Chance für Verluste sehr groß geworden ist und man somit auf Jahressicht eher einen Verlust hinnehmen muß !

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Aktiencrash
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Wieder ist ein Monat um und daher ein erneuter Auszug aus dem

Drei Filter-Strategie Depot.

 

Monat April 2005

 

Im Monat April hat es gewaltig gekracht, wie schon am 23.04.2005 angedeutet.

Die Gesamtperformance ist um gut 6 % in den Keller gegangen.

 

Performance seit 04.06.04:

Drei Filter-Strategie +14,23 % (+21,26 % Vormonat) (inklusive Dividenden)

Dax +5,63 % (+9,76 % Vormonat).

 

Mit einer Outperfomance von +8,61 % läuft das Depot aber immer noch besser als der Dax.

 

Am 04.06.05 ist das Jahr abgelaufen. Hier werde ich noch nachträglich überprüfen, ob bei den im Depot vorhandenen Werten eine Dividende ausgeschüttet wurde und diese nachtragen. Das könnte noch etwas zur Schadensbegrenzung beitragen, was im April verloren wurde.

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Aktiencrash
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Noch einige Tage und das Jahr ist um für das Drei Filter-Strategie Depot.

Ich habe mich jetzt schon mal informiert über HDAX Aktien mit einem KUV kleiner 1 und einer Gewinnsteigerung für 2004. Durch den Filter sind bisher die rot markierten Aktien gekommen, die die höchste relative Stärke aufweisen.

 

Die 4 Werte über 50 % dürften mit großer Sicherheit im Depot landen. Die restlichen 3 Aktien könnten noch durch Celesio bzw. RWE ausgestochen werden.

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Toni
Posted · Edited by Toni
Ich bin der Auffassung, das mit wenig Zeitaufwand eine Durchschnittsrendite von min. 8-10 % pro Jahr in 5 Jahren drin sein sollte.

Andere Anleger quälen sich Tag ein Tag aus mit Charts und Fundamentaldaten rum, das im Endeffekt 20-30 % Rendite (vieleicht) vor dem Komma steht. Der Zeitauffwand ist dabei allerdings so groß, das die Freizeit und das Familienleben leidet. Es macht eigentlich keinen Sinn ...

 

Mein lieber Aktiencrash,

 

ich schätze Deine mühevolle Arbeit, aber ab und zu muss ich doch mal

ein wenig kritisieren: Ich gehöre zufällig zu den aktiven Anlegern, die

"sich sich Tag ein Tag aus mit Charts und Fundamentaldaten quälen",

wie Du es ausdrückst. Du schreibst diesen Leuten die Fähigkeit zu,

20 bis 30% Jahresperformance zu erreichen und sagst im gleichen

Atemzug, dass es die Mühe aber nicht wert wäre. Das ganze vor

der Annahme, dass das "automatisch geführte" Drei-Filter-Strategie-

Depot 8 bis 10% pro Jahr bringen wird.

 

Bei Diskussionen über Rendite sollte man sich immer vergegenwärtigen,

wie sich Kapital über einen langen zeitraum verzinst. Und nach Deinen

eigenen Aussagen möchtest Du ja über 100 Jahre alt werden, oder? :-)

 

Hier eine Darstellung, die die Verzinsung von 1000 Euro bei

verschiedenen Renditen über 25 Jahre zeigt:

 

KapitalEntwicklung.gif

 

Angenommen, ein aktiver Investor schafft "nur" 20% pro Jahr, und

ein passiver Investor schafft 10% mit irgendeiner Strategie, bei der

er nicht viel tun muss, so hat der aktive nach 10 Jahren bereits

mehr als das doppelte wie der passive. Nach 25 Jahren wird es krass:

Der aktive hat dann mehr als das 9-fache im Vergleich zum passiven.

 

Selbst wenn der aktive nur 15% anstatt 10% (wie der passive)

erreicht, hat er nach 25 Jahren mehr als das 3-fache!!

 

Das gebe ich nur zu bedenken. Da kann sich auch einer, der nicht viel

Zeit hat, mal überlegen, dass sich das schon lohnen kann. Es hängt

halt immer von der Depot-Grösse ab und der Zeit, die man für die

Geldanlage vorsieht.

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Aktiencrash
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@ Toni

 

Hast du dir nur was rausgepickt aus dem gesamten Text, oder dir die Mühe gemacht alles durchzulesen.

 

 

sagst im gleichen Atemzug, dass es die Mühe aber nicht wert wäre.

Mein Mienensucher hat nichts gefunden, das ich diese Aussage im Beitrag gemacht habe ! Kläre mich mal über diese Stelle im Text auf.

 

Hier der ganze Text für alle:

 

Ach das ist kein Problem, denn es gibt ja genug andere Studien die belegen, das diese Strategie offensichtlich Sinn macht (James P. O'Shaughnessy).

Betrachtet man nur mal den Zeitraum 2000-2002, dann kann diese Strategie nicht so ganz falsch sein.

Wie schon angesprochen, bin ich natürlich auch skeptisch. Die Werte sind gut gelaufen und man muß im ersten Jahr mit Rückschläge rechnen. Das Depot macht ja nicht soviel Arbeit, das es mich umbringt die anfallenden Dividenden einzutragen. Auch das raussuchen der Werte ist nicht weiter schwierig, denn bei Ariva.de hat man schon indexsortiert die Auswahl in ca. 30-60 Minunten getroffen.

 

Ich bin der Auffassung, das mit wenig Zeitaufwand eine Durchschnittsrendite von min. 8-10 % pro Jahr in 5 Jahren drin sein sollte.

Andere Anleger quälen sich Tag ein Tag aus mit Charts und Fundamentaldaten rum, das im Endeffekt 20-30 % Rendite (vieleicht) vor dem Komma steht. Der Zeitauffwand ist dabei allerdings so groß, das die Freizeit und das Familienleben leidet. Es macht eigentlich keinen Sinn oder großen Unterschied, einem Fondsmanger sein Geld hinzuwerfen. Fonds sind wie Aktien, unberechenbar.

 

Ich denke das es viele Anleger gibt die nicht viel Zeit haben, aber trotzdem an die Börse wollen. Es dürfte auch bekannt sein, das die absolut große Mehrheit ihr Geld verlieren wird. Warum also nicht auch mit etwas Spaß sein Geld verlieren/gewinnen  ! Im Casino hat man die längste Freude, wenn man sein Geld breit streut oder kleine Beträge setzt. Warum soll man für die Börse nicht eine Strategie einsetzten, die den Totalverlust solange rauszögert wie möglich.

Börse muß auch Spaß machen  !!!

 

Die wichtigsten Stellen auf der die Betonung liegt sind farblich markiert.

Somit reden wir nicht von 8-10 %, sondern von min. 8-10 % und damit ist nach oben alles offen in Sachen Rendite ;) !

 

Bei Diskussionen über Rendite sollte man sich immer vergegenwärtigen,

wie sich Kapital über einen langen zeitraum verzinst. Und nach Deinen

eigenen Aussagen möchtest Du ja über 100 Jahre alt werden, oder? :-)

 

Ich will mindestens 100 Jahre alt werden :thumbsup: !

Rechenbeispiele sind immer toll, sind übrigens meine Spezialität.

Man muß sich als Millionär keine Gedanken machen über Rendite. Hier reicht es, wenn man nur über den Kapitaleinsatz nachdenkt.

 

Du als Kleinanleger fängst mit 1000 Kapital an und erwirtschaftest weil du Spitze bist, mit großen Zeitaufwand jedes Jahr 20 % :thumbsup: an der Börse.

 

Ich dagegen verreise gerne und spiele Golf in meiner Freizeit. Mein Kapitaleinsatz beträgt 20.000 weil ich das Geld ja eh rumliegen habe. Da mich die Börse nicht sonderlich interessiert *spiele lieber Golf*, hoffe ich auf magere 5 % Rendite im Jahr.

 

Du mußt dich schon 23 Jahre quälen wie du es nennst, um mich zu übertrumpfen.

Okey, du hast nach 25 Jahren mehr Kapital erwirtschaftet, allerdings mit großen Zeitaufwand. Ich dagegen habe das Leben 25 Jahre genossen b38.gif .

 

Weil es der liebe Gott aber gut mit mir meint o:) , läßt er alle 3 Jahre meine Rendite auf 10 % im Jahr klettern (farblich markierte Jahre) :buy: .

So liege ich auch nach 25 Jahren noch um eine Nasenlänge dir voraus.

 

Das gebe ich nur zu bedenken. Da kann sich auch einer, der nicht viel

Zeit hat, mal überlegen, dass sich das schon lohnen kann. Es hängt

halt immer von der Depot-Grösse ab und der Zeit, die man für die

Geldanlage vorsieht.

 

Wie ich es ja schon schrieb. Ich verreise gerne, was bedeutet ich fahre meinen Ferrari smilie.php?smile_ID=497 um die Villa oder gar zum Golfplatz. Da dies sehr zeitintensiv für mich ist, habe ich nur eine Stunde im Jahr Zeit, um mich um Aktien zu kümmern. Man lebt schließlich nur einmal.

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Toni
Posted · Edited by Toni

...ja, das verstehe ich alles. Meine Ferraris halten mich auch immer

mehr von der Arbeit ab....

 

:D:D:D

 

Aber mal im Ernst: Ich finde die 3-Filter-Strategie echt interessant.

 

Salzgitter ist übrigens meine zuletzt getätigte grosse Anschaffung...

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Aktiencrash
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Salzgitter ist übrigens meine zuletzt getätigte grosse Anschaffung...

Naja, dann ist ja mal gut das ich für Salzgitter Reklame mache :D ! Somit können sie auch nur noch ab Juni steigen.

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Toni
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Salzgitter zieht ab! Heute +4,9 % !

 

KGV: 6 ! Lächerlich wenig!!

 

:D:D:D:D:D

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Aktiencrash
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Am 04.06.05 ist das Jahr abgelaufen. Hier werde ich noch nachträglich überprüfen, ob bei den im Depot vorhandenen Werten eine Dividende ausgeschüttet wurde und diese nachtragen. Das könnte noch etwas zur Schadensbegrenzung beitragen, was im April verloren wurde.

Hier eine Übersicht der anfallenden Dividendenzahlungen (2004) mit den jeweiligen Stichtagen. Insgesamt wird dem Depot somit eine Summe von 245,19 gutgeschrieben.

 

Da sich der Neukauf von Aktien jedes Jahr um einen Tag verschieben würde (Spekulationsfrist), werde ich zum 01.06.05 unter Einhaltung des Freibetrages von 512 + Spesen (120 )=632 folgende Aktien vorab verkaufen.

 

METRO, MOBILCOM, BILFINGER BERGER

 

IWKA wird bis zum 03.06.05 gehalten um die Dividende zu erhalten. Sollte hier noch etwas vom Freibetrag übrig bleiben, wird diese Aktie zum Börsenschluß verkauft.

 

MAN wird bis zum Ablauf der Spekufrist gehalten und um auch hier in den Genuß der Dividende zu kommen.

 

Die DYCKERHOFF Aktien fliegen ebenfalls nach Ablauf der Spekufrist aus dem Depot.

 

Da CONTINENTAL sich für die nächste Runde qualifiziert hat, bleibt diese Aktie gleich im Depot. Die Anzahl der Aktien (Gesamtvermögen ist ist größer wie Startkapital 2004) wird allerdings nicht erhöht. Somit kann die Aktie am 01.06.06 ohne weiteres (Spekufrist) verkauft werden und es werden Kauf.-/Verkaufsspesen gespart. Das überschüssige Bargeld (ca. 300 ) wird auf die neuen Aktien aufgeteilt.

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Aktiencrash
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So habe die Auswertung noch einmal neu überarbeitet, damit das ganze übersichtlicher wird. Die Dividende von IWKA und MAN ist hier nicht berücksichtigt.

 

Hier also noch einmal die Auswertung für Mai 2005

 

Startkapital: 10.000

Depoteröffnung 04.06.04

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Aktiencrash
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Da die Spekufrist eingehalten werden sollte bei dieser Strategie, würde sich jedes Jahr die Neueausrichtung des Depots um einen Tag verschieben. Man entfernt sich daher immer weiter vom 01.06. als Termin für die Neuausrichtung des Depots. Um den Termin (01.06.) aber einzuhalten, müßte man sich bei der Bank für einen Tag einen Kredit aufnehmen um das Depot neu auszurichten mit neuen Werten und die alten Werte halten bis die Spekufrist abgelaufen ist. Würde man einen pos. Verlauf

auf die nächsten Jahre erhalten, dann wäre auch die Dividende mit der Zeit steuerpflichtig.

 

Um das Depot aber für das Forum einfach zu halten, habe ich alle alten Werte aus dem Depot geschmissen und mit den neuen Werten zum 01.06.05 aufgefüllt. Es wird somit einfach die Spekufrist und mögliche Steuern auf Dividenden nicht berücksichtigt. Die Kauf.- und Verkaufsgebühren von insgesamt 20 werden aber weiterhin berücksichtigt.

 

Hier noch einmal zusammengefaßt die Kriterien für die Auswahl

 

-nur Aktien aus dem HDAX

-KUV<1

-Gewinnsteigerung gegen über dem Vorjahr (2003-2004)

-größte relative Stärke (RS) auf 365 Tage zum Dax

 

Folgende 7 Werte haben sich demnach für die Depotaufnahme zum 01.06.2005 qualifiziert:

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Aktiencrash
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Hier die neue Depotzusammenstellung und deren Branchenverteilung.

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Aktiencrash
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Hier noch die technischen Daten nach denen die Aktien zum 01.06.05 ausgewählt wurden.

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Aktiencrash
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Etwas verhalten ist der Start nach der Neubestückung des Depot´s.

Die Spesen sind bisher reingeholt und der Dax konnte knapp geschlagen werden.

 

In der Gesamtperformance wurde ein neuer Höchststand erreicht :thumbsup: !

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Aktiencrash
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Der 1. Monat seit der Neubestückung des Drei Filter Strategie-KUV-Depots

ist um. Der pos. Trend hält weiterhin an, was man vom Dax nicht unbedingt sagen kann. Der 07.07.05 (Bombenanschläge in London) hat gestern keine Auswirkungen auf die Performance gehabt, ganz im Gegensatz zum Dax (grüne Rechteck).

 

Im weiteren hat das Depot mit 30,12 % Gesamtperformance seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht :thumbsup: !

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Aktiencrash
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Ungebrochener Aufwärtstrend für das KUV-Depot :thumbsup: !

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Brandscheid
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wirklich beeindruckende performance für so eine simple strategie.

ich denke die kuv-rechnung geht deshalb auf, da selbst kleine umsatzsteigerungen durch weitergegebe kosten sich agressiv auf die gewinnmarge auswirken.

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Aktiencrash
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Ich würde fast sagen, das das Drei Filter Strategie-KUV Depot ein Kursfeuerwerk hinlegt.

 

Seit der Umstellung im Juni sind +21,17 % aufgelaufen. Der Dax konnte im Vergleich nur +8,45 % hinzugewinnen.

 

Die Gesamtperformance liegt nun bei einem neuen Rekordhoch von 45,60 %.

Die Gesamtperformance vom Dax liegt hier bei 23,50 %, was einen Rückstand von fast 50 % bedeutet.

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Aktiencrash
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Ich würde fast sagen, das das Drei Filter Strategie-KUV Depot ein Kursfeuerwerk hinlegt.

Die Raketen stiegen auch im September weiter in den Himmel :thumbsup: !

 

Es sind wieder neue Höchststände erreicht worden. Der Dax hinkt nun in der Gesamtperformance mit etwas mehr als 100 % :-" hinter dem Drei Filter Strategie-KUV Depot hinterher.

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Aktiencrash
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Das Drei Filter Strategie-KUV Depot ist offenbar in eine Konsolidierungsphase übergegangen. Der Dax konnte seit der letzten Veröffentlichung etwas Boden gutmachen.

 

Denke das sich der Seitwärtstrend noch fortsetzt in nächster Zeit.

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Kaa
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Ich nehme mal an du beziehst dich auf die Studie "What works on Wall Street" (1997) von James P. OShaughnessy oder?

Ich habe in Erinnerung, dass seiner Meinung nach die RS+KUV die beste Methode war. Hat er die von dir jetzt angewandte "Stein der Weisen"-Methode später entwickelt, wenn ja wann?

 

Hat sie eine bessere Performance als die RS+KUV Methode?

 

Gruß,

Kaa

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