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Aktiencrash

Drei Filter Strategie-KUV

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Aktiencrash
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nee, nee...schwarzgemalt wird hier nich, die methode ist ja grundsätzlich sehr gut ;) s gibt nur n paar sachn, die man ruhig mal kritisieren kann und die ich für mich einfach anders mache als du:

1. streng ans system halten -> vw statt daimler...wieso sollte solch ein pro forma "übernahmeangebot" ein grund sein, die aktie nicht zu nehmen?

gut, aber daimler wird sicher auch noch ganz gut performen...

2. wieso wird der sdax ausgeschlossen? würde hier eher auf den tecdax verzichten...dort gibts doch kaum ordentlich bewertete unternehmen mit kuv unter 1 und guter rs...im grunde nur bechtle.

im sdax gibts medion, gildemeister usw usw...

3. warum kuv < 1 mit dem kurs zum jahreswechsel??? extrembeispiel: unternehmen mit kuv knapp 1 verdoppelt sich von januar bis ende mai...kuv also gute 2. warum sollte man dieses dann einem unternehmen vorziehen, das sagen wir kuv 0,5 hat zum 31.5.? (gewinnanstiege bei beiden, rs ebenso top)

der erfolg in den letzten jahren stützt sich eben vor allem auf die extrem lange un ungewöhnlich starke hausse und dem "glück" dass du die topperformer conti, man, salzgitter un vw erwischt hast...

 

Ich habe nichts gegen Kritik ! Ich finde sogar wünschenswert, wenn andere ihre Strategien in Form eines Musterdepots im Forum veröffentlichen.

 

Zu 1.:

Das VW besser performt konnte keiner vorher wissen. Hinterher sind leider alle schlauer, mich eingeschlossen :thumbsup: .

 

Zu 2.:

Ich habe diese Spielregel für dieses Musterdepot im Vorfeld so festgelegt.

 

Zu 3.:

Wie willst du das genaue KUV mitten im Jahr ermitteln ? Am Ende handelt es sich nur um eine Schätzung. Klar hat die Strategie gute Gewinne eingefahren in den letzten Jahren. Ich habe mich auch nicht hingestellt und behauptet, das diese Strategie immer fette Gewinne einfährt. Ich habe in vergangenen Beiträgen wie auch im vorletzten auf die Statistik von P. O´Shaughnessy hingewiesen, das die Durchschnittsrendite ca. 19 % pro Jahr beträgt. Somit rechne ich, das man auch einmal fette Verluste einfährt, denn mit absoluter Sicherheit wird sich das Depot nicht dem Gesamtmarkt entziehen können.

 

Mir ging es die ganze Zeit nur darum, mit möglichst wenig Aufwand ein paar Gewinne (10 % pro Jahr war glaube ich die Zielstellung) an der Börse einzufahren. Ich habe auch einige Charts in den Beiträgen eingefügt, die den Trendverlauf in der Baisse 2000 aufzeigen. Ich spiele mit offenen Karten und jedem sollte das Risiko bewußt sein, das er all sein Kapital vernichten kann, wenn er diese Strategie morgen erst beginnt. Ob ich Glück hatte spielt keine Rolle. Ich hätte genauso Verluste machen können, wenn alle Aktien sich negativ entwickelt hätten. Am Ende ist man immer klüger und schlauer ;) .

 

Im weiteren hat die Depoterstellung noch ganz andere Gründe. Ich untersuche bei allen Strategien wie sich Aktien entwickeln mit verschiedenen Fundamentaldaten.

 

Zum einen scheint es sich zu bewahrheiten, das eine hohe RS den sofortigen Absturz einer Aktie verhindert, bzw. eine große Wahrscheinlichkeit besteht das die Aktie sich noch einmal von einem Absturz erholt. So das man am Ende mit sehr kleinen Verlusten rauskommt.

 

Weiterhin sieht es so aus, das ein kleines KUV besser ist wie ein hohes KUV. Auch ein kleines KUV kombiniert mit hohen KGV scheint nicht so dramatisch zu sein, wie ein hohes KUV mit kleinen KGV.

 

Die Anzahl von 7 Aktien scheint ebenfalls optimal zu sein. Mehr Aktien gehen auf die Performance, da das Depot zu träge wird. Weniger Aktien ergeben größere Schwankungen und erhöhen auch das Risiko einen Komplettverlust einzufahren.

 

Diese genannten Faktoren scheinen offensichtlich eine bessere Performance zu ergeben wie andere Strategien und das mit sehr wenig Aufwand. Börse soll schließlich auch Spaß machen.

 

Sobald der deutsche Aktienmarkt abschmiert, wird das KUV-Depot sich mit Sicherheit nicht dem negativen Trend entziehen können. Mit viel Glück gibt es am Top auch keine Aktien mit KUV < 1 und ich überlebe die nächste große Baisse fast schadlos, weil das Depot nicht bestückt ist. Wer weiß das schon heute.

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Kaffeetasse
Posted

gut mal sehn, ob ich selber mal ein paar meiner ideen in ein musterdepot packe...

nochmal zu 1., 2. und 3.:

1. es geht mir nicht um die performance, da wird daimler aufholen...es geht mir um das abweichen von den eigenen regeln mit begründung "übernahmeangebot"

2. ok, akzeptiert. ich würde hingegen dax, mdax und sdax verwenden.

3. ich benutze einfach den aktuellen kurs am 31.5. statt den kurs zum 31.12. zur kuvermittlung...möchte einfach ausschliessen, werte zu erwischen, die mittlerweile weit über 1 beim kuv liegen. desweiteren muss man natürlich sehn, dass man kuvs von finanzwerten beispielsweise schlecht mit kuvs bei industrieunternehmen vergleichen kann.

 

jetz hätt ich noch eine bitte...würde mir selber gerne eine auswahltabelle zusammenstellen. wie mach ich das am besten?

so, und zum schluß wollt ich noch loswerden, dass ich deine 3 filter kuv methode zusammen mit der uwe lang methode von onassis für die absoluten besten hier im forum halte ;)

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Aktiencrash
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gut mal sehn, ob ich selber mal ein paar meiner ideen in ein musterdepot packe...

nochmal zu 1., 2. und 3.:

1. es geht mir nicht um die performance, da wird daimler aufholen...es geht mir um das abweichen von den eigenen regeln mit begründung "übernahmeangebot"

2. ok, akzeptiert. ich würde hingegen dax, mdax und sdax verwenden.

3. ich benutze einfach den aktuellen kurs am 31.5. statt den kurs zum 31.12. zur kuvermittlung...möchte einfach ausschliessen, werte zu erwischen, die mittlerweile weit über 1 beim kuv liegen. desweiteren muss man natürlich sehn, dass man kuvs von finanzwerten beispielsweise schlecht mit kuvs bei industrieunternehmen vergleichen kann.

 

jetz hätt ich noch eine bitte...würde mir selber gerne eine auswahltabelle zusammenstellen. wie mach ich das am besten?

so, und zum schluß wollt ich noch loswerden, dass ich deine 3 filter kuv methode zusammen mit der uwe lang methode von onassis für die absoluten besten hier im forum halte ;)

 

Die 3 Indizes die ich verwende sind im HDAX zusammmengefasst. Von daher ist der SDAX nicht enthalten. Man könnte sicherlich auch eine internationale bzw. eurpäischen KUV-Strategie fahren :thumbsup: .

 

Ich habe früher immer auf Ariva.de die Daten (KUV, KGV etc.) gezogen, da sie hier in Tabellenform geordnet vorlagen.

Leider gibt es diese Tabelle nicht mehr. Im letzten Jahr habe ich die Daten bei Consors beschafft.

 

Nach der Ermittlung der Daten (z.B. KUV < 1) die jeweiligen Aktien auf Gewinnsteigerung überprüfen. Wer von den noch vorhandenen positiv (Gewinnsteigerung) abschneidet wird auf die Jahresperformance überprüft. Der beste Wert steht an erster Stelle und die anderen folgen.

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Kaffeetasse
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das mit vw ist wirklich ärgerlich :( ...das wärn gute 2,5 TEUR mehr gewesen im Depot und der Dax wäre wiedermal geschlagen worden.

nun ja, warten wir die frühjahrsrallye ab...abgerechnet wird in 5 monaten :thumbsup:

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Kaffeetasse
Posted · Edited by maddin711

auweia... :'(

 

aktiencrashs depot

 

Depotwert: EUR 33.730,70

Veränderung: EUR -3.935,39 -10,45 %

Kaufwert: EUR 37.666,09

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Aktiencrash
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@ maddin711

 

Die Mühe hättest du dir nicht machen müssen ;) !

Hier ist die aktuelle Depotauswertung inklusive Kauf/Verkaufspesen (á 10,- ) + Dividenden.

 

post-5-1199624974_thumb.png

 

post-5-1199624980_thumb.png

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Aktiencrash
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Ich habe das Depot auch mal wieder charttechnisch überprüft.

 

In der letzten Woche wurde ein neues Tief generiert. Damit ergeben sich folgende Trend.- , Unterstützungs.- und Widerstandslinien.

 

Durch das neue Wochentief ergibt sich ein Abwärtstrend (rot) mit horiz. Widerstand bei 36995 Punkte.

 

Im weiteren gibt es jetzt zwei wichtige Trendlinien.

Der Aufwärtstrend (blau) mit seiner horiz. Unterstützung bei 33465 Punkte und der Aufwärtstrend (grün) mit seiner horiz. Unterstützung bei ca. 18300 Punkte.

 

Setzt man einen kurzfristigen RSI auf Wochenbasis an, so erkennt man sehr schnell die überkauften/überverkauften Zonen.

Nach der Charttechnik ist eine überkaufte/überverkaufte Lage gegeben, wenn eine horiz. Unterstützung/Widerstand durchbrochen wurde.

 

Bisher hat das ganze auch immer sehr gut funktioniert. Dazu später etwas mehr.

 

Wie man gut erkennt, hat die Aufwärtsdynamik mit jedem neuen generierten Hoch weiter zugenommen (1-3 grau).

Erst in der 4. Phase (4 rot) ist kurz nach erreichen eines neuen Hochs, die Aufwärtsdynamik zusammengebrochen.

 

Jetzt kommt es drauf an wie sich die Abwärtsdynamik aufbaut. In der Regel ist die Lage unterhalb der horiz. Unterstützung (blau) überverkauft. Hier sollte es zu einer Trendumkehr kommen. Der RSI ist hier auf jeden Fall überverkauft.

Je dynamischer der Durchbruch verläuft, desto geringer ist die Chance das der Widerstandsbereich von 36995 Punkte noch einmal erreicht wird.

 

post-5-1199628882_thumb.png

 

Ich sehe zur Zeit zwei mögliche Kursverläufe.

 

Variante A (ungünstig):

 

Der Durchbruch durch die 33465 Punkte verläuft sehr dynamisch und mit großer Kraft. Das Depot wird sich in dieser Variante bis an den Abwärtstrend (rot) wieder hochkämpfen, bevor die nächste Abwärtsphase anläuft. Hier sollte es zu einem erneuten Tief kommen.

 

Variante B (günstig):

 

Kurz unterhalb der horiz. Unterstützung von 33465 Punkte kommt es zu einem neuen Aufwärtstrend, der bis in die Nähe des horiz. Widerstandes von 36995 Punkte führt. Hier ist die Lage überkauft und es kommt zu einem erneuten Kursrückgang, der eventuell wieder im Bereich 33465 Punkte zum stehen kommt.

 

Der RSI hat meiner Meinung nach eine sehr flache neg. Divergenz erzeugt (rot). Ein Vorzeichen das ein laufender Trend seinem Ende entgegen geht. Im aktuellen Fall geht es um den Aufwärtstrend (blau). Mit Durchbruch der horiz. Unterstützung wäre der Trend Geschichte.

 

Fazit:

 

Aus charttechnischer Sicht rechne ich in dieser Periode mit einem Verlust. Das maximale was ich persönlich sehe, wäre genau zum Stichtag ein Depotwert im Widerstandsbereich von 36995 . Die Chance liegt meiner Meinung nach bei höchstens 10 %. Realistisch ist für mich allerdings eine Bodenbildung zwischen 33465 und 18300 auf langfristige Sicht.

 

 

Auf Monatsbasis besteht noch Hoffnung auf eine Trendwende nach durchbrechen der 33465 , da der RSI 5 hier in den überverkauften Bereich vordringt. Da es hier noch keine neg. Divergenz gibt, besteht die Möglichkeit auf eine Bodenbildung knapp unterhalb von 33465 im laufe des Jahres.

 

post-5-1199629358_thumb.png

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Mr. Goodyear
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erstmal danke das du so viel Zeit investierst;-)

ich finde deine Strategie sehr interessant

wünsch dir weiterhin viel erfolg...

MfG

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Aktiencrash
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Fazit:

 

Aus charttechnischer Sicht rechne ich in dieser Periode mit einem Verlust. Das maximale was ich persönlich sehe, wäre genau zum Stichtag ein Depotwert im Widerstandsbereich von 36995 . Die Chance liegt meiner Meinung nach bei höchstens 10 %. Realistisch ist für mich allerdings eine Bodenbildung zwischen 33465 und 18300 auf langfristige Sicht.

 

 

Auf Monatsbasis besteht noch Hoffnung auf eine Trendwende nach durchbrechen der 33465 , da der RSI 5 hier in den überverkauften Bereich vordringt. Da es hier noch keine neg. Divergenz gibt, besteht die Möglichkeit auf eine Bodenbildung knapp unterhalb von 33465 im laufe des Jahres.

 

Es sieht böse aus und wie sich nun bestätigt war die Einschätzung richtig, das nur 10 % Hoffnung bestand das der Widerstandsbereich von 36995 erreicht wird.

 

Sieht man sich das Indikatorenbild an, dann haben die Divergenzen (rot, lila) die Trenwende wie immer rechtzeitig angekündigt. Besonders die Divergenz (lila) zeigt durch ihren steilen Abfall an, das eine sehr hohe Abwärtsdynamik vorliegt.

Hinzu kommt das der horiz. Widerstand (lila) im RSI um die 53 liegt. Das ist sozusagen der neutrale Bereich. Auch wenn die neg. Divergenz (lila) nach oben bricht bleibt die Abwärtsdynamik sehr hoch, wenn der RSI unterhalb des Widerstandes (lila) bleiben.

 

Der Trendwechsel wird im weiteren durch die Tatsache bestätigt, das es einen primären Abwärtstrend (rot) und sekundären Abwärtstrend (lila) gibt mit den jeweiligen horiz. Widerständen. Der Durchbruch 33465 (Unterstützung) rundet das Bild ab.

 

post-5-1201360157_thumb.png

 

Der sekundäre Abwärtstrend (lila) wurde zwar durchbrochen im laufe der Woche, bleibt aber voll intakt bis zum nachhaltigen durchbrechen des horiz. Widerstandes bei 32331 . Bei einem erneuten ATT wird der sekundäre Abwärtstrend neu verlegt. So umgeht man ein Fehlsignal :thumbsup: !

 

Fazit:

 

Der Trendwechsel ist vollzogen und der heißt Abwärtstrend. Bei dieser hohen Abärtsdynamik rechne ich mit einem vorläufigen Kursziel im Bereich von 18300 . Hier verläuft die horiz. Unterstützung des nächsten Aufwärtstrend (grün).

 

Wer die KUV-Strategie selber mit gleicher Depotbesetzung real nachvollzieht, sollte meiner Meinung jetzt ein SL setzten, da ein Kursziel von 18300 auch einen Verlust von fast 50 % bedeuten würden. Ich selber bleibe real investiert um die Strategie fortzuführen, da ich bei 18300 mit +/- Null aus der Sache rauskommen würde. Der Schaden wäre für mich gering. Allen anderen empfehle ich wie gesagt ein SL, was weitere Verluste verhindert.

 

Statistisch liegt die jährliche Rendite bei 19,32 %. Vom Depotstart bis zum ATH wurde eine jährliche Rendite von ca. 50 % erreicht. Es liegt somit eine Übertreibung vor und eine Korrektur ist überfällig.

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oder
Posted · Edited by oder
...Ich selber bleibe real investiert um die Strategie fortzuführen, da ich bei 18300 € mit +/- Null aus der Sache rauskommen würde. Der Schaden wäre für mich gering. Allen anderen empfehle ich wie gesagt ein SL, was weitere Verluste verhindert.

 

Statistisch liegt die jährliche Rendite bei 19,32 %. Vom Depotstart bis zum ATH wurde eine jährliche Rendite von ca. 50 % erreicht. Es liegt somit eine Übertreibung vor und eine Korrektur ist überfällig.

ich mag deine arbeiten.

 

nur, wer solche meinung zur zukunft hat MUSS raus ODER wenigstens zb mit billigen puts aus dem geld teilw. absichern.

und, wer drinbleibt, nur weil er noch im plus ist, macht einen häufigen anlegerfehler.

 

:rolleyes:<_< zum 454. mal: das depot muss die zum jetzigen zeitpunkt für den konkreten anleger optimalen chancen/risiken widerspiegeln. völlig wurscht ob eine position/ein depot im plus oder im minus ist.

JETZT/MORGEN muss das depot die optimale zusammenstellung für die zukunft haben. natürlich immer aus den augen des konkreten anlegers betrachtet.

 

nach deiner eigenen analyse ist das derzeit nicht der fall, daher ..... :'( <_<

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Aktiencrash
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ich mag deine arbeiten.

 

nur, wer solche meinung zur zukunft hat MUSS raus ODER wenigstens zb mit billigen puts aus dem geld teilw. absichern.

und, wer drinbleibt, nur weil er noch im plus ist, macht einen häufigen anlegerfehler.

 

:rolleyes:<_< zum 454. mal: das depot muss die zum jetzigen zeitpunkt für den konkreten anleger optimalen chancen/risiken widerspiegeln. völlig wurscht ob eine position/ein depot im plus oder im minus ist.

JETZT/MORGEN muss das depot die optimale zusammenstellung für die zukunft haben. natürlich immer aus den augen des konkreten anlegers betrachtet.

 

nach deiner eigenen analyse ist das derzeit nicht der fall, daher ..... :'( <_<

 

 

Dann erkläre mir warum ich Put´s in das Depot legen sollte, wo es nichts zum absichern gibt ?

Es liegt kein Gewinn vor nachdem alle charttechnischen Signale auf verkaufen umgeschaltet haben, damit erübrigt sich diese Aktion. Ich brauche schließlich auch keine Versicherung abzuschließen, wenn mein Haus schon brennt.

 

Es gibt nur eines, halten oder verkaufen. Alles andere kostet nur zusätzlich Geld und schmälert die Rendite.

Verluste kann man vortragen und so die Rendite auf lange Sicht optimieren.

 

Um mein Kapital mach dir mal keine Sorgen. Was ich in diese Strategie reingesteckt habe ist Pinatz gegenüber meinen sonstigen Kapitaleinsätzen die ich sonst tätige. Es handelt sich im übrigen nur um Geld, was ich anderen an der Börse abgenöpft habe. Es wäre kein schmerzlicher Verlust für mich, alles ín den Sand zu setzten.

 

Da ich aber den Fundis glaube das Aktien langfristig im Wert steigen, wenn deren Unternehmen Gewinne erwirtschaften :- , kann ich mit dem Depot meine Rendite langfristig nur steigern :thumbsup: .

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oder
Posted · Edited by oder
Dann erkläre mir warum ich Put´s in das Depot legen sollte, wo es nichts zum absichern gibt ?

Es liegt kein Gewinn vor nachdem alle charttechnischen Signale auf verkaufen umgeschaltet haben, damit erübrigt sich diese Aktion. Ich brauche schließlich auch keine Versicherung abzuschließen, wenn mein Haus schon brennt.

 

Es gibt nur eines, halten oder verkaufen. Alles andere kostet nur zusätzlich Geld und schmälert die Rendite.

Verluste kann man vortragen und so die Rendite auf lange Sicht optimieren.

 

Um mein Kapital mach dir mal keine Sorgen. Was ich in diese Strategie reingesteckt habe ist Pinatz gegenüber meinen sonstigen Kapitaleinsätzen die ich sonst tätige. Es handelt sich im übrigen nur um Geld, was ich anderen an der Börse abgenöpft habe. Es wäre kein schmerzlicher Verlust für mich, alles ín den Sand zu setzten.

 

Da ich aber den Fundis glaube das Aktien langfristig im Wert steigen, wenn deren Unternehmen Gewinne erwirtschaften :- , kann ich mit dem Depot meine Rendite langfristig nur steigern :thumbsup: .

deine meinung zu deiner strategie, zu deinen vorlieben, zu deinem geld ist völlig ok und nur deine sache.

 

ich schrieb "...raus ODER! put"

ich habe dargestellt, wie ein/JEDES depot auszusehen hat. nämlich so, dass es nach ansicht des konkreten anlegers "jetzt" "optimal" ist.

 

dein satz "Wer die KUV-Strategie selber mit gleicher Depotbesetzung real nachvollzieht, sollte meiner Meinung jetzt ein SL setzten, da ein Kursziel von 18300 € auch einen Verlust von fast 50 % bedeuten würden. Ich selber bleibe real investiert um die Strategie fortzuführen, da ich bei 18300 € mit +/- Null aus der Sache rauskommen würde." gibt genau den widerspruch wieder.

dein satz "Ich brauche schließlich auch keine Versicherung abzuschließen, wenn mein Haus schon brennt." passt dazu auch nicht. ein "SL" ist eine "Versicherung".

 

und, wofür analysen der marktsituation machen, wenn man eh glaubt, "das Aktien langfristig im Wert steigen" und dann immer long drin bleibt?

 

generell ist eine strategie ausbaufähig, wenn es bei bestimmten börsenverläufen "undefinierte" zustände, keine klaren vorgehensweisen gibt.

 

nochmal: ich kritisiere in keiner weise dein vorgehen, deine meinung u dgl. sondern ich gebe hinweise, wo optimierungspotential schlummert. muss ja keiner machen....

ich sehe hier ein merkwürdigen widerspruch zwischen deiner sorgfalt und deinem arbeitseinsatz und andererseits deiner einstellung "Es handelt sich im übrigen nur um Geld, was ich anderen an der Börse abgenöpft habe. Es wäre kein schmerzlicher Verlust für mich, alles ín den Sand zu setzten." - das ist sachlich unsinn und nicht professionell. genausowenig wie "Verluste kann man vortragen und so die Rendite auf lange Sicht optimieren."

 

ps: wenn du keine "hinweise" von mir da stehen haben willst, brauchst es nur zu sagen. ^_^

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Aktiencrash
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Ich finde deine Ansätze ganz oky :thumbsup: .

Du hast in dem Grundsatz natürlich völlig recht sein Depot bzw. die Gewinne abzusichern.

 

Ich habe sehr viele PN´s von Mitgliedern bekommen, die diese Strategie super finden. Das liegt vermutlich an der hohen positiven Rendite der letzten Jahre. Viele User lassen sich jetzt von dem Chart beeindrucken und vergessen schnell, das sich das Blatt morgen wenden kann. Ab 2007 scheint es nun der Fall zu sein.

 

Aus dem Grund analysiere ich das Depot zusätzlich charttechnisch. Das sehe ich als kostenlose Versicherungsleistung an.

Jeder kann darauf hin entscheiden sein Depot abzusichern. Wie er das macht sei dahin gestellt.

Ich will damit auch aufzeigen, das ich kein Interesse habe die Werte zu manipulieren, in dem ich mich nur positiv über diese Strategie auslasse. Eine Manipulation ist bei diesen Werten zwar fast ausgeschlossen, aber so komme ich nicht in Gewissenkonflikte hier mein Depot zu pushen.

 

Hebelprodukte will ich hier nicht empfehlen, da ich die Erfahrung der Anleger nicht persönlich kenne. Das ist eine Risikoklasse die nicht Gegenstand dieses Threads werden soll. Ich hoffe du verstehst was ich damit sagen will.

Man bekommt hier sehr schnell den Frust von Mitgliedern zu spüren, die sich mit Hebellprodukte verzettelt haben und die Schuld bei anderen suchen. Am Ende führt das zu Streit und das will ich vermeiden.

 

Wenn du Interesse hast, stelle ich dir eine Platz in meiner Musterdepotecke zur Verfügung, wo du den Mitgliedern separat erklären kannst, wie man dieses Depot (KUV) mit Put´s etc. optimal absichern kann.

Ich könnte das ganze nach deiner Empfehlung als extra Depot führen und so können wir den Performanceunterschied eventuell gut aufzeigen :thumbsup: !

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oder
Posted · Edited by oder

ahaa. du betreust eine community. das ist sehr nett von dir. :thumbsup:

 

zu einem musterdepot fühle ich mich nicht so richtig befähigt. :huh:

 

 

grundsätzlich sehe ich die sache so:

 

 

1. jeder anleger (und auch trader) sollte mehrere möglichst unkorrelierte strategien fahren. gesamtzahl je nach anlagekapital und kosten. das erhöht den gewinn UND senkt das risiko durch mögliche leichte hebelung.

 

 

2. jede einzelne strategie

 

a) - besteht aus einem "kern". da ist definiert, welche aktie, welches produkt wann zu welchem preis gekauft und wann verkauft wird.

dabei ist es wichtig, dass möglichst viel % des kapitals in möglichst rentablen, "optimalen" positionen veranlagt ist.

ein bsp: wenn eine strat. "normalerweise" trades erzeugt, die NEUN monate lang dauern und dabei 10% gewonnen werden, könnte man zum beispiel vorzeitig aussteigen/UMsteigen, wenn ein gewinn von 5% in EINEM monat erreicht wurde, (WENN genügend weitere positionen am markt eingegangen werden können.) - dieser punkt wird meiner meinung oft vernachlässigt. damit würde eine hohe rendite UND ein geringerer investitionsgrad erreicht.

 

b ) sollte neben dem "kern" auch angeben, wie hoch der investitionsgrad zu jedem zeitpunkt sein soll.

auch dieser punkt wird oft vernachlässigt. meist wird das "alles oder nichts" gehandhabt, obwohl zwischen 0% und 100% (130%?) alles möglich ist.

- eine strategie selbst sollte also hinweise für den investitionsgrad geben.

- und zusätzlich kommt beim investitionsgrad auch die person/risikofähigkeit/markteinschätzung des anlegers zum tragen. jeder anleger soll sich mit seinem aktuellen marktexposure wohl fühlen und dementsprechend investiert sein.

 

eine "absicherung" erfolgt also wegen a) oder b ). entweder werden einzelne/alle positionen aufgelöst oder das depot ganz oder teilw. durch andere produkte "abgesichert" (puts) oder "stillgelegt" (lineare shortprodukte). die optimale vorgangsweise hängt von den auflösungs- und wiedereinstiegskosten und den wünschen des anlegers ab.

 

 

3. bei mehreren strat. kann dann im letzten schritt das "reservekapital" für alle strat. reduziert werden.

 

 

anmerkungen: zum "markttiming" habe ich andernorts https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...st&p=235652 schon etwas geschrieben. vielleicht werde ich dazu mal ne berechnung vorlegen. das ist ein sehr weites, immer brandaktuelles feld. das thema ist schwierig, aber ich würde es nicht von vorneherein aufgeben.

jeder langfristanleger, der stoploss verwendet, betreibt markttiming. SL sind für den langfristanleger ein sehr fragwürdiges ding. man sollte mit gewinn positionen auflösen und nicht am negativsten punkt. der "kern" entscheidet, ob eine position aufgelöst wird und nicht eine kurzfristige kursentwicklung ("stopfischer"). siehe die letzten wochen.

 

 

ich meine, du leistest hier sehr viel, den "kern" der strategie darzustellen. wenn aus diesem kern, der dahinterliegenden theorie, keinerlei hinweise für den investitionsgrad abgeleitet werden können, dann ist es sache des einzelnen anlegers, darüber zu entscheiden. eventuell aus objektiven daten, sicher aus der persönlichen markteinschätzung und den persönlichen emotionen. zur konkreten vorgangsweise kann ja jederzeit ein eigener "beratungs"thread eröffnet werden....

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Krischan
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Mich würde ja mal ein aktueller Verglich mit den Indizes interessieren...

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Grumel
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Momentan siehts schlecht aus, sonst würde eweiter aktualisiert :D .

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supertobs
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Momentan siehts schlecht aus, sonst würde eweiter aktualisiert :D .

 

genau ... :narr:

 

Immer wenn ich Charttechniker im Fernsehen sehe, denke ich mir: Wie kann man mit einer solchen Ernsthaftigkeit so einen Kokolores von sich geben? Ist ganz oben im Top 10 des bizarren Marktgeschreis.

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Boersifant
Posted

Der Aktiencrash ist ja gerade geschäftlich unterwegs, deswegen kann er es nicht aktualisieren. Über Chartanalysen eines ganzen Depots müssen wir wohl nicht weiter reden, dass das Unsinn ist, ist wohl auch unter Chartisten weitestgehend unumstritten.

 

Dann erkläre mir warum ich Put´s in das Depot legen sollte, wo es nichts zum absichern gibt ?

Es liegt kein Gewinn vor nachdem alle charttechnischen Signale auf verkaufen umgeschaltet haben, damit erübrigt sich diese Aktion. Ich brauche schließlich auch keine Versicherung abzuschließen, wenn mein Haus schon brennt.

 

Richtiger wäre nicht der Vergleich mit der Versicherung, sondern eher: Die Küche hat Feuer gefangen, da muss ich die Feuerwehr gar nicht mehr rufen, der Rest ist egal.

 

Warum sollte man eine Short-Position nur zur Absicherung des Gewinns und nicht des Kapitals haben?

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Nimbus
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hatte jetzt keine lust den kompletten thread nochmal umzuwühlen, daher frage ich direkt:

 

woher entnimmst du die KUV?

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babuschka
Posted · Edited by babuschka

Moinsen allerseits...

@Aktiencrash: Hab deine Arbeiten hier im forum in letzter Zeit intensiv verfolgt und schätze sie sehr. Könnte mir vorstellen mein Geld in Zukunft ähnlich zu investieren. Hab deine 3-Filter-Strategie mal nen bisschen modifiziert und würd gern mal wissen was du davon hältst. Ist jetzt ne 4-Filter-Strategie...das Portefolio könnte so vielleicht etwas sicherer werden, da hohe KGVs verhindert werden, allerdings fallen so auch die Aktien mit den höchsten RS weg. Wäre vielleicht auch mal ne Beobachtung wert...

Viele Grüße

post-9701-1204837037_thumb.jpg

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Matze_Le
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Ich würde das KGV auf 12-14 hochschrauben.

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Drella
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was mir an der strategie nicht gefällt ist, dass zwangsläufig unternehmen raus kommen, die eine schlechte umsatzrendite haben.

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Nimbus
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da muss jemand nochmal den umgang mit > und < üben...

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Drella
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da muss jemand nochmal den umgang mit > und < üben...

 

redest du mit mir?

ich rede von aktiencrashs methode und von keiner anderen.

 

sucht ihr nach werten mit nem besonders großen kuv???? :huh:

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silbersurfer
Posted · Edited by silbersurfer

@Profi - wenn ichs richtig verstehe, betrifft dich das nicht.

 

Aber auch Nimbus irrt sich würd ich sagen.

 

Ich dachte auch zuerst an Aktiencrash's Strategie mit den kleinen KUVs und dass da wohl die > und < in der Grafik vertauscht sind, aber ich habs nochmal gelesen ..

 

Offenbar ist hier wirklich gedacht diejenigen mit dem hohen KUV und hohem KGV zu bevorzugen, mMn konträr zur Fundamental-Analyse.

 

Aber evt. bekommt man so die Growth-Aktien raus die ja u. U. hohes KGV und KUV berechtigterweise haben (falls Gewinnwachstum heftig). Allerdings zweifle ich an der Strategie :-/

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