asche Posted October 4, 2012 Da ich gerade beginne, mit mit den (schon stark gestiegenen) CMS Steepenern zu beschäftigten, hier mal ein update der aktuellen Zinsstrukturkurve (4.10.2012, Börse Stuttgart): Share this post Link to post
Bärenbulle Posted October 4, 2012 Sieht eigentlich wieder hübsch steil und gesund aus. Vielleicht wächst die Eurozone ja bald. Share this post Link to post
Fleisch Posted October 4, 2012 Scherzkeks ! Wer das kurze Ende kauft, drückt dort die Renditen. Mich würde mal eine Kurve interessieren, die ohne diese Käufe auskommt Share this post Link to post
Sapine Posted November 23, 2013 Ich muss den Faden doch mal aus der Versenkung ziehen So sah es 2008 aus, damals noch ohne EM: Juni 2010: Und so sieht es heute aus: Share this post Link to post
Morbo Posted November 24, 2013 Und so sieht es heute aus: warum sind denn die "Emerging Market Bonds" so derart gezackt? Von 1 auf 2 und von 6 auf 7 Jahre Restlaufzeit. Wegen der Auswahl der Papiere? Share this post Link to post
Ramstein Posted November 24, 2013 warum sind denn die "Emerging Market Bonds" so derart gezackt? Von 1 auf 2 und von 6 auf 7 Jahre Restlaufzeit. Wegen der Auswahl der Papiere? Das sind keine Marktindizes o.ä., sondern einfach die Durchschnittsrenditen (alle Währungen; ungewichtet?) der Anleihen, die in Stuttgart notiert sind. Das kannst du hier selber finden, wenn du dir die Zusammensetzung anschaust. Share this post Link to post
Morbo Posted November 24, 2013 warum sind denn die "Emerging Market Bonds" so derart gezackt? Von 1 auf 2 und von 6 auf 7 Jahre Restlaufzeit. Wegen der Auswahl der Papiere? Das sind keine Marktindizes o.ä., sondern einfach die Durchschnittsrenditen (alle Währungen; ungewichtet?) der Anleihen, die in Stuttgart notiert sind. Das kannst du hier selber finden, wenn du dir die Zusammensetzung anschaust. ahaa man kann auf die Datenpunkte klicken... und da finden sich unterschiedliche Anzahl Bonds unterschiedlicher Laender in unterschiedlichen Waehrungen... also schauen wir durch die schwaebische Brille bzw. haben die Schwellenlaender nicht so viele Bonds im Markt bzw. nicht jedes Land hat jeden Jahrgang. Share this post Link to post
Bärenbulle Posted February 8, 2014 · Edited February 8, 2014 by Bärenbulle Jetzt ist es passiert: GS Mario hat die Zinsstruktur nun völlig zerstört. ... Karlsruhe rasselt schon mit dem Säbel und HW Sinn frohlockt schadenfroh er habe es ja immer schon gesagt. Share this post Link to post
vanity Posted February 8, 2014 · Edited February 8, 2014 by vanity Immerhin ist auf deutsche Pfandbriefe mittlerer Laufzeit nach wie vor Verlass! Da wird sich Exhe-troi65 aber freuen. Nachtrag: Weniger aber auf die Angaben der Börse Stuttgart, die Pfandbriefkurve sieht gerade so aus: Quelle. 2% bei 5 Jahren Restlaufzeit wären aber auch zu schön gewesen. Aber so kann man es sich gut merken: 2y nicht der Rede wert, 5y 1%, 10y 2%, 15y 2,5% - Spread ggü. Bunds durchgängig bei 33 Bps. Share this post Link to post