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AbsoluteReturner

Langfrist-Fondsdepot mit Absolute-Return-Anspruch

Empfohlene Beiträge

Dagobert

je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige desto mehr überzeugt mich die Idee "Absolute Return" bzw "alternative Investments".

 

Ich habe wieder etwas rummodelliert und habe mein Depot um den M&W Capital erweitert und das ganze mal ab dem 02.04.2007 "laufen" lassen (ab diesem Datum waren alle Fonds am Markt erhältlich). Es ist schon erstaunlich wie so eine bunte Mischung dafür gesorgt hätte (Mist, warum kam der Thread nicht schon vor 18 Monaten.... :rolleyes: ) dass trotz der heftigen Marktentwicklung der letzten 1 1/2 Jahre das Depot keinen einzigen Tag in die Miesen gerutscht wäre.

 

Natürlich ist die beobachtete Periode sehr kurz, ich werde auch noch eine längere Haltedauer - soweit möglich - simulieren, aber es ist so schon sehr beeindruckend:

 

post-2583-1226838700_thumb.jpg

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Boersifant

Alles in Shortdax zu stecken wäre besser gewesen.

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Cyriaxx
Alles in Shortdax zu stecken wäre besser gewesen.

Und alles in Volkswagen-Stammaktien zu stecken wäre noch besser gewesen. Und letzte Woche einen Lottoschein mit 3-23-31-39-41-48 auszufüllen wäre am allerbesten gewesen. All dies weiß man aber erst hinterher. Sofern man sich keine genauen Prognosen über den weiteren Marktverlauf oder die Lottozahlen zutraut, ist man mit den hier besprochenen Fonds aber meines Erachtens besser bedient - und sei es auch nur als risikomindernde Beimischung und/oder als Alternative zu Anleihen.

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Dagobert
· bearbeitet von Dagobert
Ins Rennen will ich noch die folgenden beiden Fonds aus meiner Watchlist werfen, die hier glaube ich noch nicht erwähnt wurden:

 

Alpha Centauri Strategie UI (WKN A0HF4Q) (Trendfolgemodell, ähnlich wie die HWB-Fonds)

"Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, sonstigen verbrieften Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Derivaten und Bankguthaben angelegt werden."

Kennzahlen: 1 Monat -1,28 % / 3 Monate -1,12 % / 1 Jahr +4,07 %

 

CAAM-Volatility Euro Equities (WKN A0ML43) (Volatilität)

"CAAM FUNDS VOLATILITY EURO EQUITIES zielt darauf ab, von zwei aus der Volatilität von Aktien resultierenden Performancetreibern zu profitieren: der Tendenz zur Rückkehr zum langfristigen Trend und den täglichen Kursschwankungen. Zu Indexierungszwecken wird ausschließlich die 1J-Volatilität des DJ Eurostoxx50 verwendet. Die Höhe der Indexierung richtet sich hierbei nach der zuvor anhand von Optionskäufen und - verkäufen auf den genannten Index definierten Matrix."

Kennzahlen: 1 Monat -4,04 % / 3 Monate +3,17 % / 1 Jahr +9,57 %

 

den CAAM-Volatility Euro Equities (WKN A0ML43) (Volatilität) habe ich mir auch gerade angeschaut, in einem volatilen seitwärts orientierten Markt könnte dieser ein interessante Beimischung sein.

 

Wenn ich mir die unterschiedlichen Ansätze anschaue könnte ich als Alternative zu meinem aktuellen Ansatz (einige wenige Werte mit grösserer Gewichtung im Depot) auch ein möglichst breites Spektrum unterschiedlicher alternativer Investments als Lösungsansatz vorstellen. Was sind die Meinungen hierzu, wer hat so was schon umgesetzt und Erfahrung damit aufgetan? Klumpenformung sehe ich nicht per se als Problem, solange es mal die markttechnisch gesehen richtige Klumpenformung ist.

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lanza38

Leider habe ich in diesem Thread nicht die WKN des SEB-Fonds gefunden. Wie lautet die ?

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Dagobert
· bearbeitet von Dagobert
Leider habe ich in diesem Thread nicht die WKN des SEB-Fonds gefunden. Wie lautet die ?

 

probier mal WKN A0J4TG :)

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lanza38

Danke, dann hab ich die richtige verwendet !

 

Ich habe jetzt den Thread schon die ganze Zeit verfolgt und finde für mich die folgenden Produkte am interessantesten (und natürlich den Patri):

Smart Invest Helios AR (LU0146463616)

 

HI Varengold CTA Hedge B (DE0005321384)

 

WALSER PORTFOLIO German Select, WKN: A0BKM9 ISIN: LU0181454132

 

SEB Asset Selection A0J4TG

 

CAAM-Volatility Euro Equities (WKN A0ML43)

 

Vermutlich werde ich zwei Produkte auswählen.

 

mfg

lanza

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AbsoluteReturner

Der WALSER PORTFOLIO German Select sieht auf den ersten Blick interessant aus, werde mir dass Konzept mal bei Gelegenheit näher ansehen, um zu entscheiden, oder er Ersatz für dem Patrimoine oder den Gamma Concept sein könte.

 

Der Alpha Centauri Strategie UI hingegen überzegt mich nicht so recht, läuft eigentlich nur seitwärts laut fondsweb-Chart.

 

Den CAAM-Volatility Euro Equities hatte ich bereits in meiner "Zweite-Wahl-Liste" im Eröffnungsbeitrag aufgeführt.

Er läuft derzeit sehr gut, aber kann er das auch bestätigen, wenn die Volatilitäten wieder auf Normalmaß oder sogar darunter (wie 2006) absinken ? Ich bin mir da nicht so ganz sicher.

 

Dagobert, simuliere Deine Portfolio-Historie doch mal mit dem M & W Privat anstatt dem M & W Capital. Ich habe den Privat ja bereits gekauft.

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Dagobert
Der WALSER PORTFOLIO German Select sieht auf den ersten Blick interessant aus, werde mir dass Konzept mal bei Gelegenheit näher ansehen, um zu entscheiden, oder er Ersatz für dem Patrimoine oder den Gamma Concept sein könte.

 

Der Alpha Centauri Strategie UI hingegen überzegt mich nicht so recht, läuft eigentlich nur seitwärts laut fondsweb-Chart.

 

Den CAAM-Volatility Euro Equities hatte ich bereits in meiner "Zweite-Wahl-Liste" im Eröffnungsbeitrag aufgeführt.

Er läuft derzeit sehr gut, aber kann er das auch bestätigen, wenn die Volatilitäten wieder auf Normalmaß oder sogar darunter (wie 2006) absinken ? Ich bin mir da nicht so ganz sicher.

 

Dagobert, simuliere Deine Portfolio-Historie doch mal mit dem M & W Privat anstatt dem M & W Capital. Ich habe den Privat ja bereits gekauft.

 

Hi AbsoluteReturner,

 

werde ich machen, bin mir aber nicht sicher wie ich den aus Steuergesichtspunkten einschätzen soll. Du hast geschrieben dass Du davon ausgehst dass er steuerlich transparent ist, aber ob das Finanzamt das auch so sieht???? Ausserdem kann man ihn momentan bei AAB und der FFB nicht kaufen.

 

Mir ist übrigens aufgefallen dass Hansa-Invest noch einige sehr nette Produkte im Portfolio hat (Volksbank Global Trend [WKN 532141], HI Asset Allocation Equity Alpha Fund [WKN 532135]. Bin gerade am suchen nach weiteren interessanten Fonds. Gerade noch einen MFS Meridian Funds - Global Totak Return A2 gefunden (A0JEMA) bin mir aber nicht sicher ob der hier freigegeben ist, notiert wohl in GBP.

 

PS: der Umbau hat begonnen, ich werde noch ein richtiger Alternativer.... ;)

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Marcise

Aber nicht anfangen, irgendwie in alles und nichts zu investieren. Auch wenn die Renditen nett aussehen, die meisten der alternativen Fonds hier haben kaum bis keine Historie...

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Mitoribo
Den CAAM-Volatility Euro Equities hatte ich bereits in meiner "Zweite-Wahl-Liste" im Eröffnungsbeitrag aufgeführt.

Er läuft derzeit sehr gut, aber kann er das auch bestätigen, wenn die Volatilitäten wieder auf Normalmaß oder sogar darunter (wie 2006) absinken ? Ich bin mir

siehe Beiträge 7 u. 8: Theoretisch ist er so "symmetrisch"/"antizyklisch" gebaut, dass beide Trends positiv beitragen; bei einer Abweichung vom Durchschnitt wird auf eine Rückkehr gesetzt, egal ob von hohem oder tiefem Niveau. Vllt. wird die Theorie demnächst praktisch bestätigt...

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(kl)einanleger
Aber nicht anfangen, irgendwie in alles und nichts zu investieren. Auch wenn die Renditen nett aussehen, die meisten der alternativen Fonds hier haben kaum bis keine Historie...

 

Es gibt einen weltweiten Hedgefond-Index:

 

http://www.faz.net/s/Rub645F7F43865344D198...n~Scontent.html

 

Daraus kann nun jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Ich glaube, ich bleibe für den absichernden/hedgenden/"Total return"-Part meines Portfolios weiterhin bei Cash bzw. Tagesgeld und Staatsanleihen...

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Grumel

Leider sind Hedgefonds Indizes zugunsten der Fonds verzerrt, da Performance Berichterstattung freiwillig ist. Wenns schlecht läuft wird einfach nichtmehr gemeldet. Hinzu kommt oft die Möglichkeit gute Performance auch noch jahrelang rückwirkend einzutragen.

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Dagobert
Es gibt einen weltweiten Hedgefond-Index:

 

http://www.faz.net/s/Rub645F7F43865344D198...n~Scontent.html

 

Daraus kann nun jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Ich glaube, ich bleibe für den absichernden/hedgenden/"Total return"-Part meines Portfolios weiterhin bei Cash bzw. Tagesgeld und Staatsanleihen...

 

da liegst Du sicher nicht verkehrt. Aber eine Anmerkung zu der Grafik im verlinkten Artikel sei erlaubt:

 

Dieser Hedgefonds-Index hat seit seinem Höchststand Mitte 2007 -18.5% verloren, das ist immer noch wesentlich weniger als jeder "normale" Aktienindex (ETF/Aktienfonds) in der gleichen Periode verloren hat.

 

Soll jetzt kein Pladoyer für Hedgefonds sein, Vorsicht bleibt die Mutter der Porzellankiste:

 

Um ein größeres Vermögen zu machen, bedarf es einer gehörigen Portion an Mut und der adäquaten Menge an Vorsicht." Nathan M. Rothschild

 

Zitat gefunden auf der Vorderseite des Fondsportrait vom M&W Privat

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Grumel
· bearbeitet von Grumel

Die Dinger heissen hedgefonds, sie werben ständig damit renditen zu bringen die unkorreliert zum Rest des Marketes....Und wie gesagt, addier mal -10% dazu wegen feigen nichtmeldern.

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billy-the-kid

Bevor ihr zuviel von diesem undurchsichtigen Hexentrank- und Krotenfett-Zauberzeug in eure Depots ladet, lest mal lieber den folgenden Artikel. Klarer kann man es eigentlich nicht ausdrücken:

 

 

http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_312490

 

Grüße, billy-the-kid

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Hedger99
Die Dinger heissen hedgefonds, sie werben ständig damit renditen zu bringen die unkorreliert zum Rest des Marketes....Und wie gesagt, addier mal -10% dazu wegen feigen nichtmeldern.

 

Also, ich habe einen Hedgefonds (Trendfolger (long oder short) auf verschiedenen Märkten) im Depot

und dieser ist derzeit fast der einzige "Teilnehmer", der deutliche Gewinne liefert (derzeit 15-20% p.a.).

Von daher kann ich bei diesem schon sagen, dass er stabilisierend auf ein Depot wirken kann.

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Dagobert
Also, ich habe einen Hedgefonds (Trendfolger (long oder short) auf verschiedenen Märkten) im Depot

und dieser ist derzeit fast der einzige "Teilnehmer", der deutliche Gewinne liefert (derzeit 15-20% p.a.).

Von daher kann ich bei diesem schon sagen, dass er stabilisierend auf ein Depot wirken kann.

 

Hi Hedger, welchen Hedgefonds hast Du den im Depot wenn man fragen darf?

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der_loser
Ich suche nicht die eierlegende Wollmilchsau in diesem Fall wäre das wohl ein Produkt, was wie an der Schnur gezogen nach oben geht. Obwohl - bestimmte Hedgefonds haben dies zumindest bis zum Sommer 2008 geschafft:

 

Meine bisherigen Misserfolge im Hedgefonds-Bereich resultierten nicht primär durch Investition in Produkte mit schlechtem Markt-Timing, sondern ich bin schlicht und einfach Betrügern auf den Leim gegangen. Derivate-Handel wurde nur vorgetäuscht, in Wirklichkeit wurde neu eingeworbenes Geld zur Bedienung von Auszahlungswünschen verwendet. Dies wurde nicht mal durch die Wirtschaftsprüfer bemerkt.

 

Nur wie lange sollte man sich das Schlechterwerden eines Produktes ansehen, bevor man handelt - 6 Monate / 1 Jahr / 3 Jahre ?

 

Etwas anders sieht es beim X1 Global aus (-8% seit Jahresanfang), aber die Strategie hat in den vergangenen Jahren zwischen 8 und 15% p.a. erwirtschaftet. Die Ergebnissse vor 2001 sind allerdings nicht mehr realistisch, da damals noch größere Marktineffizienzen herrschten, bei denen noch höhere Renditen möglich waren.Wie bereits gesagt bildet das X1 Zertifikat die K1 - Strategie 1:1 ab, so dass man hier von einer RealPerformance ab 2001 sprechen kann. Man kann jetzt auch wieder direkt in den K1 Global investieren, um das Emittentenrisiko (Barclays Bank) auszuschalten und sich die Zertifikatskosten zu sparen.

 

Wenn seit 1996 selbst in diesen und vergangenen volatilen Zeiten fast linear 20% p.a. möglich waren, dann hat man doch die perfekte Anlage gefunden. -8% sind in 2008 ein Witz zu anderen Anlagen und selbst die Entwicklung in der Vergangenheit ist ein Traum vieler Fonds. Wo ist der Haken an der Sache, schreiben kann ich viel, aber wo liegt das Risiko, die transparenz? Wenn dies alles so einfach ist würde es doch alle machen!? Realwirtschaftlich ist dies zumindest nicht möglich, denn letzlich muss es doch irgend jemand zahlen.

 

Aber wenn die Vergangenheitsperformance kein oder gerade kein Aufhänger für die Zukunft ist, sollte man sich doch eigentlich an fundamentale Konzepte und Fonds halten auch wenn sie gerade in den letzten Jahren schlecht abgeschnitten haben. Das schlechet Abschneiden unterstreicht u.a. die ineffizeinz/Bewertung des Marktes. warum verliert eien t-com kaum an wert und VW steht an der Spitze. Ich halte persönlcih viel vom sparinvest global value, der einzige Fonds der mir trotz schlechter Zahlen mit guten Kennzahlen und Perspektiven für die Zukunft lockt...... In alten Artikeln wurde dieser Fonds wegen seines Ansatzes hier oft gelobt, jetzt spricht kein Mensch davon.......

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Hedger99
Hi Hedger, welchen Hedgefonds hast Du den im Depot wenn man fragen darf?

 

Superfund. Die gönnen sich zwar nicht gerade geringe Gebühren, aber wenn

das Verfahren Gewinn erwirtschaftet, soll mir es recht sein. Mal schauen, gerade

bei starken Trends waren sie ganz gut.

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lanza38

Hallo Hedger,

 

aufgrund der vielen anderen Verlustbringern bin auch ich froh, dass ich dieses Produkt in meinem Portfolio habe !

 

Auch habe ich heute mit Überraschung und Freude die letzten Zahlen vom Global Future Fund X (apano) erfahren dürfen.

 

mfg

lanza

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Dagobert
Superfund. Die gönnen sich zwar nicht gerade geringe Gebühren, aber wenn

das Verfahren Gewinn erwirtschaftet, soll mir es recht sein. Mal schauen, gerade

bei starken Trends waren sie ganz gut.

 

Danke Hedger99 :thumbsup:

 

Vielen Dank für die Info (ist es WKN 657329 oder WKN 766423 ?).

 

Hedger & Lanza,

 

Was mich interessieren würde, sind das Beimischungen in Eurem Portfolio oder ordentliche Posten?

 

Freue mich für Euch dass es so gut gelaufen ist, ich werde auf den fahrenden Zug auch aufspringen und sehen wohin es mich bringen wird!

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lanza38
· bearbeitet von lanza38

Hallo Dagobert,

 

der Superfund hat jetzt (nachdem vieles andere stark gefallen ist) ca. 10%.

Der Global Future jetzt beim Verkauf (bzw. bei anstehender Rückzahlung) ca. 7-8% Anteil.

 

Und eben genau für diesen Global Future suche ich jetzt einen oder zwei Ersatzprodukte.

 

mfg

lanza

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Hedger99
· bearbeitet von Hedger99
Danke Hedger99 :thumbsup:

 

Vielen Dank für die Info (ist es WKN 657329 oder WKN 766423 ?).

 

Hedger & Lanza,

 

Was mich interessieren würde, sind das Beimischungen in Eurem Portfolio oder ordentliche Posten?

 

Freue mich für Euch dass es so gut gelaufen ist, ich werde auf den fahrenden Zug auch aufspringen und sehen wohin es mich bringen wird!

 

 

FR0010261743

Superfund

 

Man muss aber volatile Zeiten in Kauf nehmen. Als im Sommer 2008 die

Trends im Rohstoffmarkt drehten, da ging es auch mal schnell innerhalb

weniger Tage 20% runter. Aber das ist ein typischer Trendfolger auf long

und short in diversen Märkten.

 

Es gibt seit einiger Zeit auch das börsengehandelte FR0010532747

 

Ich habe dies aber nur als Beimischung im Depot (rund 5%).

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der_loser

wie schätzt ihr eigentlich persönlich das risiko bei den hedgfonds ein?

 

der faz-artikel spricht für sich und gerade die finanzkrise wird diese fonds dann komplett treffen, da die performance auf der hebelwirkung kommt und hebeln kann man nur mit geld oder krediten oder liege ich jetzt voll daneben?

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