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scheriff78

Anfängerfragen von scheriff78

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Mr.X
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Kann aber gut sein das beide sehr zeit nah ausknocken,dann hast due einen Totalverlust.

Du kannst dann aber auch immer an der knockout schwelle, des einen schweins ein StopBuy oder plazieren.Das ist bestimmt günstiger.

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DrFaustus
Posted · Edited by DrFaustus

Hi Trader,

 

habe heute ein experiment ausprobiert, und bin gleichtzeitig long und short auf den Dax mit Turbo Zertifikaten gegangen.

Habe hierbei ein möglichst großen Hebel gewählt.

 

Ich bin dadurch in der Gewinnzone !!!!

 

Was haltet ihr von der Strategie?

 

Auch wenn ich mit einem Schein ausgenockt werde, greift der andere doch und ich partezepiere von der hohen Hebelwirkung.

 

Grüße

 

Herzlichen Glückwunsch! Du hast die Gelddruckmaschine neu erfunden!

 

Kleiner Tipp zum Nachdenken: Wenn es so einfach wäre. Wieso macht es dann nicht jeder?

 

Übrigens ist das Ganze so bekannt, dass man sogar nen eigenen Namen dafür hat:

 

Long Straddle

 

 

Im Ernst: Sowas klappt schonmal hin und wieder. Aber nur ich Phasen mit starken Bewegungen. Wäre der heutige Tag ein Seitwärts-Tag gewesen hättest du verloren.

Das was du machst ist also ein Zock auf die Vola. Hinzu kommt noch, dass du wenn du nicht schnell genug bist, bei beiden Scheinen ausgeknockt werden kannst und dann gleich nen Totalverlust hast.

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Geldmachine
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Hi Trader,

 

habe heute ein experiment ausprobiert, und bin gleichtzeitig long und short auf den Dax mit Turbo Zertifikaten gegangen.

Habe hierbei ein möglichst großen Hebel gewählt.

 

Ich bin dadurch in der Gewinnzone !!!!

 

Was haltet ihr von der Strategie?

 

Auch wenn ich mit einem Schein ausgenockt werde, greift der andere doch und ich partezepiere von der hohen Hebelwirkung.

 

Grüße

 

Also ich weiß gar nicht was ich darauf schreiben soll. Auf der einen Seite ist mir sofort ein dummer Spruch eingefallen, aber das wäre ja kontraproduktiv.

 

Kurzum, Du hattest 1. Glück 2. hast Du eigentlich nur zufällig den Markt entscheiden lassen in welche Richtung du gehebelt handelst.

Dadurch das Du wohl gleiche Hebel genommen hast und in beide Produkte zur gleichen Zeit und selben Betrag investiert hast war dies möglich (oder Du hast halt das eine Produkt übergewichtet und Glück gehabt).

Nun stellt sich die Frage ob das sinnvoll ist. Ja, wenn es keine Gebühren dafür gäbe und man unentschlossen ist und den Markt entscheiden lassen will.

 

Grundsätzlich würde ich aber nein sagen, da man unnütz mehr Gebühren in kauf nimmt und auch im Extremfall erst eines ausgeknockt werden kann und dann auch das andere ins Minus geht.

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Mr.X
Posted · Edited by Mr.X

Wenn überhaupt wüde ich das mit OS machen. Da man dort nich sofort ausgenockt werden kann.

Andersrum ist es einfach sinnlos

Knockout Schein 1: 6000P Preis 0,26€ (+0,01€ Aufgeld)

DAX 5975P

Knockoutschein 2 : 5950P Preis 0,26€ (+0,01€ Aufgeld)

 

DAX 6010 : Schein 2: 0,61€ Schein 1 : 0 --> 0,61-0,52 = 9ct Gewinn

Kauforder bei Schein 2 bei 0,51 und DAX steigt auf 6010 Punkte machst du 10 ct Gewinn also 1ct mehr und du musst nicht 1mal mehr Kaufgebühren zahelen und den Spread.

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ImperatoM
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Ich habe mir das für OS auch schonmal durchgerechnet, bin aber zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kosten (Verlust des einen OS, Spread, Aufschlag zum theoretischen Preis) Dir Gewinne langfristig kaputtmachen. Die Strategie wäre aber auch wirklich zu schön - und zu leicht ;-)

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Chemstudent
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Hi Trader,

 

habe heute ein experiment ausprobiert, und bin gleichtzeitig long und short auf den Dax mit Turbo Zertifikaten gegangen.

Habe hierbei ein möglichst großen Hebel gewählt.

 

Ich bin dadurch in der Gewinnzone !!!!

 

Was haltet ihr von der Strategie?

 

Auch wenn ich mit einem Schein ausgenockt werde, greift der andere doch und ich partezepiere von der hohen Hebelwirkung.

 

Grüße

 

Wie Mr.X schon sagte:

Mit Turbo Zertifikaten ist soetwas sinnfrei.

Solange wie beide Zertifiakte nicht ausgeknockt werden, heben sie sich gegenseitig auf. Erst wenn die KO-Schwelle eiens Zertifikates erreicht ist, und es damit wertlos wird, partizipiert man in eine richtung. Aber auch nur dann, wenn es weiter in die richtige Richtung geht.

Beispiel:

Dax-Stand: 5500

Turbo long mit KO = 4950

Turbo Short mit KO = 6050

Bezugsverhältnis beider Scheine: 0,01

 

Zum Kaufzeitpunkt kostet also sowol der Turbo long als auch der Turbo short 5,50 EUR.

Wenn nur bspw. 4950 Punkte, also de KO-SChwelle des Turbo long Scheins, erreicht wird, dann verfällt dieser wertlos. Dafür kostet der Turbo Short Schein nun 11 EUR.

Gewinn bisher: 0 EUR

Erst wenn der Dax weiter fällt, machst du Gewinn.

 

Hättest du den Turbo Short Schein also erst beim Dax von 4950 Punkten gekauft, hättest du das selbe erreichen können. Nur billiger. Denn Für die Zertifikate hast du schließlich Spread und Handelskosten bezahlen müssen.

 

Fazit: Sinnfreie Aktion.

Das ganze wäre nur mit Optionen (Mit OS i.d.R. kaum machbar) sinnvoll. (Straddle)

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etherial
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habe heute ein experiment ausprobiert, und bin gleichtzeitig long und short auf den Dax mit Turbo Zertifikaten gegangen.

 

Welches Volumen short, welches long, welcher Hebel Short, welcher Long? Besser gleich die WKNs

 

Ich hab da leider so meine Probleme mit den Bezeichnungen long und short:

 

Sämtliche Redner davor gehen davon aus, dass du einen gehebelten CALL-OS (Long) und einen gehebelten PUT-OS (oft fälschlicherweise als Short bezeichnet) hältst.

 

Manche Turbozertifikate verhalten sich aber auch wie Long-Futures und Short Futures. Mit sowas wäre in der Theorie überhaupt nichts zu verdienen.

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Chemstudent
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Sämtliche Redner davor gehen davon aus, dass du einen gehebelten CALL-OS (Long) und einen gehebelten PUT-OS (oft fälschlicherweise als Short bezeichnet) hältst.

Hm? Ich gehe davon aus, er spricht von Mini Future Zertifikaten. (bzw. Turbo-/Knock-Out Zertifikate...jeder Emi nennt die wie er will)

Und mit diesen ist solch eine Aktion schlichtweg sinnfrei, weil daran nichts zu verdienen ist.

Der TO hat nur verdient, weil eines der Zertifikate ausgeknockt wurde und der Dax noch weiter in die entsprechende Richtung lief.

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etherial
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Hm? Ich gehe davon aus, er spricht von Mini Future Zertifikaten. (bzw. Turbo-/Knock-Out Zertifikate...jeder Emi nennt die wie er will)

Und mit diesen ist solch eine Aktion schlichtweg sinnfrei, weil daran nichts zu verdienen ist.

Der TO hat nur verdient, weil eines der Zertifikate ausgeknockt wurde und der Dax noch weiter in die entsprechende Richtung lief.

 

In der Tat ... auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.

 

Dann ist Faustus Kommentar aber eine Fehlinterpretation

 

Long Straddle = Long Put + Long Call

 

und eben nicht Long und Short.

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Mr.X
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Wer sich für solche Strategien interessiert :Optionen und Futures verstehen

Kann ich dieses Buch nur empfehlen :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

PS. die meisten Strategien gehen nicht mit OS da bei machen auch Optionen verkauft werden müssen.

Ideal um sich in die Materie einzuarbeiten zu einem super Preis.

Hin und wieder etwas komplizierte Formeln, die sind aber gut erklärt

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Chemstudent
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In der Tat ... auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.

 

Dann ist Faustus Kommentar aber eine Fehlinterpretation

 

Long Straddle = Long Put + Long Call

 

und eben nicht Long und Short.

Richtig, Faustus hat es wohl falsch interpretiert. :thumbsup:

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DrFaustus
Posted · Edited by DrFaustus

Ich denke ich hab das schon richtig interpretiert.

Mit Hebel-Zertifikaten kann man doch gar nicht short gehen. Außer man ist Emittent. Aber das dürfte hier wohl nicht der Fall sein.

 

Aber viel wichtiger ist:

 

Ob long, ob short: Das Geld ist fort! :lol::lol::lol:

 

EDIT: Hebel eingefügt. Mit Zertifikaten kann man schon short gehen...z.B. Discounter...

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etherial
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Ich denke ich hab das schon richtig interpretiert.

Mit Hebel-Zertifikaten kann man doch gar nicht short gehen. Außer man ist Emittent. Aber das dürfte hier wohl nicht der Fall sein.

 

Naja - einen Sockelbetrag zahlt man immer als Sicherheit... Bis auf das: WaveXXL Put ist Short, Minifuture Short ist Short, Turbozertifikate Short sollten eigentlich auch Short sein.

 

EDIT: Hebel eingefügt. Mit Zertifikaten kann man schon short gehen...z.B. Discounter...

 

Geht mit Discountzertifikaten genauso wie mit Hebelzertifikaten. Für einen echten Short-Put bekommt man Geld und muss nicht welchen zahlen. Ein Discountzertifikat ist ein Short-Put zuzüglich eines Sockelbetrags und damit genauso short wie oben genannte Hebelzertifikate.

 

Und deinen Long Straddle bekommst du nur hin mit:

- einem Long Call (verbrieft als: Call Optionsschein)

- einem Long Put (verbrieft als: Put Optionsschein)

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DrFaustus
Posted · Edited by DrFaustus

Naja - einen Sockelbetrag zahlt man immer als Sicherheit... Bis auf das: WaveXXL Put ist Short, Minifuture Short ist Short, Turbozertifikate Short sollten eigentlich auch Short sein.

 

Verstehe ich nicht ganz. Ich handle aber auch nicht mit solchen Sachen.

Allerdings hab ich bei Goldman Sachs mir mal nen Mini Future Short angeschaut. Und für mich sieht das Ding aus wie ein ganz normaler Long Put mit Knock-Out. Mit dem einzigen Unterschied, dass es eine unbegrenzte Laufzeit gibt.

Stillhalterverpflichtungen sehe ich absolut keine. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass das bei anderen Zertifikaten so sein soll.

 

Charakteristisch für Short Derivate ist ja auch, dass man bei seitwärts tendierenden Märkten Prämiengewinne erzielt. Auch das sehe ich bei bei genannten Papieren absolut nicht.

 

Wie ein Long Straddle funktioniert ist mir schon klar. :thumbsup:

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Hobel
Posted · Edited by Hobel

Das bringt gar nichts, ein paar Schlenker und beide Scheine sind weg.

Was etwas funktioniert ist, mit Stop Buy einen Rahmen zu stecken, d.h. fällt der Kurs unter x einen Short kaufen, steigt er über y einen Long kaufen, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er wenigstens noch etwas weitersteigt. x und y sollten unter bzw über den Unterstützungen/Widerständen liegen, damit eine Trendfolge gewährleistet ist. Und dann muss man auch bei 2-3% Rendite abgreifen.

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scheriff78
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Hi Trader,

 

wie ihr wisst, wird morgen die Dividente auf Siemens Aktien ausgeschüttet.

 

Ich habe mir den Kurs der letzten Jahre von Siemens angeschaut und festgestellt, dass die Aktie immer nach dem Tag nach der Hauprversammlung fällt!

 

Ich möchte davon mit einem hohen Hebelpapier partizipieren und auf short gehen.

 

Ich suche mir hierzu ein KO Zerti mit möglichst hohen Hebel bei Finanzen.net.

 

Was haltet ihr davon?

 

Wann ist der beste Zeitpunkt zum Kauf eines Hebelshortzertis?

 

Heute kurz vor Daxschluss oder lieber morgen früh?

 

Danke !

 

Gruss

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Fleisch
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dann weißt du ja sicherlich, dass man sowas auch als ex-Dividende bezeichnet

 

was ich davon halte: du solltest mehr lesen und weniger handeln, da hast du mehr von und produzierst in naher zukunft keine bauchlandung

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scheriff78
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dann weißt du ja sicherlich, dass man sowas auch als ex-Dividende bezeichnet

 

was ich davon halte: du solltest mehr lesen und weniger handeln, da hast du mehr von und produzierst in naher zukunft keine bauchlandung

 

 

ja.......... klär mich doch auf, warum diese Strategie nicht funktioniert. Was spricht dagegen?

 

Ist doch sicher das der Kurs morgen fällt.

 

Was habe ich übersehen?

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Chemstudent
Posted · Edited by Chemstudent

Wie schnitzel schon sagte:

Funktioniert nicht. Die Aktie wird ex-Dividende gehandelt. (Sie notiert daher niedriger als vor der Dividendenzahlung)

Die Finanzierungslevels der Mini Future Zertifikate werden entsprechend nach unten angepasst. Weder fällt also ein Mini Future long auf Grund der Dividendenzahlung, noch steigt ein Mini Future short. Btw: Verkaufsprospekte lesen hilft!

Tja...ist leider nichts, mit dem einfachen Geldverdienen.

 

Und bitte: Stell solche allgemeinen Fragen in deinem Thread und mach nicht für jede neue "Idee" einen extra Faden auf!

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chaosmaker85
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wie ihr wisst, wird morgen die Dividente auf Siemens Aktien ausgeschüttet.

Hoffentlich finden meine Enten dann auch ins richtige Depot :(

 

Ich möchte davon mit einem hohen Hebelpapier partizipieren und auf short gehen.

 

Ich suche mir hierzu ein KO Zerti mit möglichst hohen Hebel bei Finanzen.net.

 

Was haltet ihr davon?

Das ist DIE Idee!!! Mensch, warum sind wir da nicht schon früher drauf gekommen. Das finanzielle Perpetuum Mobile.

 

PS: Meine Vorredner haben es schon erklärt. Die Zertifikateindustrie sucht dann doch eher nach Wegen, ein eigenes Free Lunch zu bekommen anstatt selbiges einfach so zu verteilen

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Toni
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Geh lieber arbeiten.

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etherial
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Allerdings hab ich bei Goldman Sachs mir mal nen Mini Future Short angeschaut. Und für mich sieht das Ding aus wie ein ganz normaler Long Put mit Knock-Out. Mit dem einzigen Unterschied, dass es eine unbegrenzte Laufzeit gibt.

 

Ein normaler Put hat keinen Knockout. Am Laufzeitende wird geprüft ob er über dem Strike steht oder nicht. Abhängig davon wird er ausgezahlt oder verfällt

 

Der Sockelbetrag von dem ich rede dient als Margin. Knockout bei Minifutures bedeutet nichts anderes, als das die Margin für den Future aufgebraucht ist. Da Mini-Futures nicht über Terminbörsen gehandelt werden und keine Nachschuss-Prozesse existieren liquidieren sich diese Papiere bei drohender Margin=0.

 

Stillhalterverpflichtungen sehe ich absolut keine. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass das bei anderen Zertifikaten so sein soll.

 

Ein echter (terminbörslicher) Short-Future ist bis auf die sehr geringe Margin kostenlos. Immer wenn der Future-Kurs-verliert (der Long-Wert steigt) enstehen Nachschusspflichten.

Beim Minifuture wird das Geld was nachgeschossen werden kann von anfang an bezahlt. Das ist der Sockelbetrag. Der Sockelbetrag verringert sich bei ungünstigen (steigenden) Kursverläufen. Ab irgendeinem Zeitpunkt ist der Sockelbetrag aufgebraucht - dann knockt das Teil aus. Und die Stillhalteverpflichtung hast nicht du, die ist bereits im Mini-Future enthalten.

 

Charakteristisch für Short Derivate ist ja auch, dass man bei seitwärts tendierenden Märkten Prämiengewinne erzielt. Auch das sehe ich bei bei genannten Papieren absolut nicht.

 

Das es Prämiengewinne gibt kannst du eigentlich bei jedem WaveXXL, Minifuture (wichtig: mit Knockout, unendliche Laufzeit) in der Beschreibung nachlesen. Long Minifutures produzieren Kreditkosten (man hebelt ja auf Kredit), Short Minifutures ergeben Kreditgewinne. Leider sind die Kreditgewinne oft so klein, dass sie noch nichtmal die Produktkosten amortisieren.

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DrFaustus
Posted · Edited by DrFaustus

Ein normaler Put hat keinen Knockout. Am Laufzeitende wird geprüft ob er über dem Strike steht oder nicht. Abhängig davon wird er ausgezahlt oder verfällt

Deswegen schrieb (bzw. meinte): ich ein normaler Put, nur mit Knock out. Knock-Out Optionen sind durchaus nicht unüblich.

Der Sockelbetrag von dem ich rede dient als Margin. Knockout bei Minifutures bedeutet nichts anderes, als das die Margin für den Future aufgebraucht ist. Da Mini-Futures nicht über Terminbörsen gehandelt werden und keine Nachschuss-Prozesse existieren liquidieren sich diese Papiere bei drohender Margin=0.

 

Ein echter (terminbörslicher) Short-Future ist bis auf die sehr geringe Margin kostenlos. Immer wenn der Future-Kurs-verliert (der Long-Wert steigt) enstehen Nachschusspflichten.

Beim Minifuture wird das Geld was nachgeschossen werden kann von anfang an bezahlt. Das ist der Sockelbetrag. Der Sockelbetrag verringert sich bei ungünstigen (steigenden) Kursverläufen. Ab irgendeinem Zeitpunkt ist der Sockelbetrag aufgebraucht - dann knockt das Teil aus. Und die Stillhalteverpflichtung hast nicht du, die ist bereits im Mini-Future enthalten.

Ok, dann reden wir eindeutig aneinander vorbei. Ich sprach von Short-Optionen, du von Short-Futures. Die Gewinn/Verlust/Szenarien sind bei beiden völlig unterschiedlich.

 

Das es Prämiengewinne gibt kannst du eigentlich bei jedem WaveXXL, Minifuture (wichtig: mit Knockout, unendliche Laufzeit) in der Beschreibung nachlesen. Long Minifutures produzieren Kreditkosten (man hebelt ja auf Kredit), Short Minifutures ergeben Kreditgewinne. Leider sind die Kreditgewinne oft so klein, dass sie noch nichtmal die Produktkosten amortisieren.

Mit Prämiengewinnen meinte ich die vereinnahmten Optionsprämien bei Short Optionen und nicht Zinsgewinne.

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DON
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Ich frag mich wie lange sheriff78 hier noch rumtrollen darf.

 

Langsam muss einem doch ein Licht aufgehen, dass das alles Verarsche ist. Vermute sowieso obalaa/Lisa/whatever dahinter.

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Noxiel
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Ich weiß ja nicht wie es hier funktioniert, aber in anderen Foren nimmt man solchen Typen schnell den Wind aus den Segeln in dem man einfach nicht mehr antwortet. Sollen seine Beiträge doch auf die hinteren Bänke rutschen und dem Foren-Äther anheim gegeben werden. Ihr vergeudet nur Lebensmüh an den Account.

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