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Aktiencrash

Diskussionsthread zu den Levy-Depots

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Aktiencrash
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Fragen und Anmerkungen zu den Levy-Depot´s werden hier beantwortet und besprochen.

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Fleisch
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Würdest du den grundsätzlcihen Ansatz bzw. deine Erwartungen an die unterschiedlichen Levy-Depots hier mal erläutern ? Ich kann mir bislang noch recht wenig drunter vorstellen insbesondere bezüglich der Erwartungen oder eines möglichen Backtestings

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Aktiencrash
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Würdest du den grundsätzlcihen Ansatz bzw. deine Erwartungen an die unterschiedlichen Levy-Depots hier mal erläutern ? Ich kann mir bislang noch recht wenig drunter vorstellen insbesondere bezüglich der Erwartungen oder eines möglichen Backtestings

 

Den Anstoß zu den Depots hat mir der Beitrag 321 gegeben.

 

Ich will eigentlich unabhängig vom KUV-Depot testen, ob es was bringt, wenn man wöchentlich umschichtet.

 

Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden Werte mit KUV < 1 und relative Stärke nach Levy so zu filtern, das ich diese ohne großen Aufwand fertig in eine Tabelle bekomme. Bei Consors kann man diese beiden Werte nur getrennt filtern.

Von daher kann erst einmal vorläufig jeder Wert in das Depot aufgenommen werden, wenn er die erforderlichen Kriterien der Aufnahmeregel erfüllt.

 

Die wesentlichen Unterschiede dieser Depots wären außer RSL 30 und 250 folgende.

 

Das normale Depot wäre eigentlich immer investiert, außer es finden sich keine Werte größer 1,0

 

Das Klima Depot wird nur bestückt, wenn der Klima-Handelsindikator auf kaufen steht (dieser wird ja bisher bei dir besprochen).

Bei einer Abkühlung des Geschäftsklimas wird somit die Investitionsquote abhängig vom RSL zurückgefahren, bis das Depot eventuell leer ist.

 

Das Klima-S Depot hat den gleichen Ansatz wie das Klima Depot, nur mit dem Unterschied, das alles aus dem Depot fliegt, wenn der Klima-Handelsindikator auf verkaufen springt.

 

Am Ende möchte ich sehen, welche die beste Strategie von den 6 Depot´s ist. Eventuell lohnt sich wöchentliches anpassen mehr, wie einjähriges halten (siehe KUV-Depot).

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chartprofi
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levy empfiehlt aber einen verkauf wenn der wert in das untere drittel der liste rutscht ... gibt es gründe für die änderung dieser regel?

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funky1
Posted · Edited by funky1

Habe leider auch noch keine passende Aktiensuche gefunden die in einem Arbeitsgang KUV, RSL und evtl. noch den Jahresüberschuss darstellen könnte. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass es hier im WPF Excel-Cracks gibt die in Verbindung mit einer entsprechenden Datenbank das Problem lösen könnten :thumbsup:

 

Finde dein Projekt mit den verschiedenen Levy-Depots hoch interessant, insbesondere das "Klima-S-Depot"!

 

Mir ist gerade noch was bei der Consors Aktiensuche aufgefallen. Beim Suchfilter "HDax" ist leider der SDax ausgeschlossen :blink: . Da entgehen einem Spitzenwerte wie z. B. Amadeus Fire AG 509310 (250RSL: 1,38 KUV: 0,76, steig. Jahresüberschuss seit 5 Jahren) :w00t: oder Gerry Weber 330410 (250RSL: 1,34 KUV: 0,84, steig. Jahresüberschuss seit 6 Jahren) :w00t: . Passt jetzt allerdings eher in den Drei-Filter-KUV-Thread.

 

 

funky

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Aktiencrash
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levy empfiehlt aber einen verkauf wenn der wert in das untere drittel der liste rutscht ... gibt es gründe für die änderung dieser regel?

 

Ich will ja Levy nicht 1:1 kopieren, denn schließlich soll man in 100 Jahren nicht nur von Levy schreiben sondern auch von Aktiencrash :narr: .

 

Der Grund ist eigentlich, das max. 15 Aktien im Depot einfach reichen sollten. Wenn ich warte das die Aktien bis ins untere Drittel fallen, dann kann ich gleich den Index selber kaufen.

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Aktiencrash
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Ich habe noch einmal mit den Indikatoren RSL 30 Tage und 250 Tage experimentiert. Handeln im Wochenrhythmus lohnt sich mit dem RSL auf Tagesbasis kaum. Wenn laut Regelwerk der RSL ein Kaufsignal generiert, dann ist die Aktie in der Regel schon sehr gut gelaufen. Es schließt sich in der Regel nach dem Kauf eine Konsolidierung an, die in einen Seitwärtstrend endet. Mit Glück kommt man hier mit +/- 0 raus. Rechnet man die Spesen noch hinzu, dann ergibt das mit großer Wahrscheinlichkeit ein Minus unterm Strich.

 

Z.B. RSL 30 täglich (Pfeiffer Vacuum). Die meisten Aktien die in die Top 10 aufsteigen, haben einen RSL von 1,08 bis 1,1.

Werden die Top 10 am Wochenanfang erreicht und man handelt erst am kommenden Freitag, dann ist die Show breits gelaufen.

Von 3 Handelssignale sind 2 zwei ein Verlustgeschäft.

 

 

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RSL auf 30 Wochenbasis bringt eindeutig bessere Ergebnisse.

Im Prinzip würden alle Signale zumindest ein +/- 0 bzw. einen Gewinn auf den ersten Blick ergeben.

 

post-5-0-62083000-1289938981_thumb.png

 

Leider bekommt man keinen RSL auf Wochenbasis im Internet. Aus dem Grund müsste ich mir die Daten im Internet ziehen.

Mit Onvista hätte ich keine Probleme, eine weitere Möglichkeit wäre eventuell auch Yahoo, nur habe ich keinen Plan wie ich die Daten der Aktien in mein Tabellenpr. ziehe. Hat jemand Erfahrung mit Yahoo-Daten ?

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basti_
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Hier im Forum gibt es diesen Thread. Da wird xlquotes (yahoo) verwendet. Wenn ich das aber richtig überblicke sind die Möglichkeiten ziemlich eingeschränkt und es dürfte ein ziemlicher Akt werden wenn du dir dann ein entsprechendes Excel basteln willst.

 

 

Beispiel:

 

 

=XLQ("SAP.DE"; "SCHLUSS"; "30122005") für den Schlusskurs vom 30.12.2005

 

 

alternativ:

 

 

=XLQ("SAP.DE"; "SCHLUSS"; "30.12.2005")

 

 

oder

=XLQ("SAP.DE"; "SCHLUSS"; A1)

wenn z.B. ein Datum in Zelle "A1" eingetragen wurde.

 

 

Eventuell wissen die Leute in dem Thread aber mehr und haben ein paar generische Lösungen parat. ;)

 

 

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chartprofi
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RSL auf 30 Wochenbasis bringt eindeutig bessere Ergebnisse.

Im Prinzip würden alle Signale zumindest ein +/- 0 bzw. einen Gewinn auf den ersten Blick ergeben.

 

post-5-0-62083000-1289938981_thumb.png

 

ich habe am anfang meiner "börsentätigkeit" im rahmen meiner "momentumstudien" auch mit dem rsl experimentiert und bin auch zu dem schluss gekommen, dass es sehr viele fehlsignale wegen zu spätem einsteigen gab wenn man zu kurzfristig orientiert ist bzw den ausstiegspunkt zu weit oben in die liste verlegt ...

 

allerdings waren auch wirtkich gute trades dabei ... diese rauszufiltern wird die schwierigkeit sein .. daher mein vorschlag per pn mit der sharpe-ratio als zusatzliste ... damit schließt man die volatileren aktien aus

 

ich hab damals mit amibroker die backtests durchgeführt ... da hab ich die eod-daten von yahoo genommen

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Aktiencrash
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Hier noch einmal ein Testlauf mit der VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN WKN: 766403

 

Der RSL 30 täglich ist völlig unbrauchbar, da die Schwankungen um 1 zu extrem schnell und kurzfristig auftreten.

 

Der RSL 250 bringt schon eher brauchbare Signale, allerdings kommen die relativ spät.

 

Der RSL 26 wöchentlich liefert das beste Signal, da sehr schwankungsarm und frühzeitig.

 

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Aktiencrash
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Ich benutze einfach mal Onvista-Daten.

Habe mich für den RSL 26 auf Wochenbasis entschieden und beginne mit den Aktien aus dem TecDax.

 

Hier ein Auszug:

 

 

post-5-0-62184100-1290028185_thumb.jpg

 

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Aktiencrash
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Kleines Update.

 

Die TecDax-Werte sind jetzt vollständig eingegeben.

Nächste Stufe sind die Dax-Werte.

 

Die RSL 30 (Tagesbasis) - Depote habe ich jetzt auf RSL 26 (Wochenbasis) - Depote umbenannt / umgestellt.

Die RSL 250 (Tagesbasis) - Depots entfallen durch die Umstellung.

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chartprofi
Posted · Edited by chartprofi

onvista bastelt gern mal am code rum und dann ist deine tabelle unbrauchbar ... bei yahoo ist das seit jahren nicht mehr vorgekommen...

 

yahoo finanzen ... bei der jeweiligen aktie unter "historische kurse" ... ganz unten findest de das:

 

post-40-0-23270900-1290435113_thumb.jpg

 

wenn de da mit rechtsklick draufgehst in neuem tab öffnen ... dann siehst de die webadresse and kannst die aktienkürzel den zeitraum definieren

 

wenn die dann was am html-code ändern, dann bleibt die csv-datei trotzdem gleich :)

 

table.csv?s=%5EGDAXI&a=10&b=26&c=1990&d=10&e=22&f=2010&g=d&ignore=.csv

 

dax-kürzel ist klar ... 26.10.1990 startdatum ...22.10.2010 enddatum ... enddatum kannst de auch weglassen und dann wird immer bis zum aktuellsten close-kurs importiert ... dann also so:

 

table.csv?s=%5EGDAXI&a=10&b=26&c=1990.csv

 

wenn du nur wöchentliche kurse willst, dann kommt noch &g=w&ignore= dazu ... das d für tag und das w für woche ... also so:

table.csv?s=%5EGDAXI&a=10&b=26&c=1990&g=w&ignore=.csv

 

falls de kein csv importieren kannst, dann hier zugreifen

http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=^GDAXI&b=26&a=10&c=1990&g=w

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Aktiencrash
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onvista bastelt gern mal am code rum und dann ist deine tabelle unbrauchbar ... bei yahoo ist das seit jahren nicht mehr vorgekommen...

 

yahoo finanzen ... bei der jeweiligen aktie unter "historische kurse" ... ganz unten findest de das:

 

post-40-0-23270900-1290435113_thumb.jpg

 

wenn de da mit rechtsklick draufgehst in neuem tab öffnen ... dann siehst de die webadresse and kannst die aktienkürzel den zeitraum definieren

 

wenn die dann was am html-code ändern, dann bleibt die csv-datei trotzdem gleich :)

 

table.csv?s=%5EGDAXI&a=10&b=26&c=1990&d=10&e=22&f=2010&g=d&ignore=.csv

 

dax-kürzel ist klar ... 26.10.1990 startdatum ...22.10.2010 enddatum ... enddatum kannst de auch weglassen und dann wird immer bis zum aktuellsten close-kurs importiert ... dann also so:

 

table.csv?s=%5EGDAXI&a=10&b=26&c=1990.csv

 

wenn du nur wöchentliche kurse willst, dann kommt noch &g=w&ignore= dazu ... das d für tag und das w für woche ... also so:

table.csv?s=%5EGDAXI&a=10&b=26&c=1990&g=w&ignore=.csv

 

falls de kein csv importieren kannst, dann hier zugreifen

http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=^GDAXI&b=26&a=10&c=1990&g=w

 

 

Danke für den Tipp, werde mal sehn wie ich das am besten umsetzte :thumbsup: .

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funky1
Posted · Edited by funky1

Hallo!

 

Gleich vorweg: Der Beitrag soll keine Werbung für Uwe Lang und sein Börsen...... sein, aber warum soll man nicht aus den Erfahrungen anderer profitieren? ;)

 

Habe hier was interessantes von Uwe Lang über die Relative Stärke Berechnung gefunden:

 

Warum verwenden Sie in Ihrer Rel.-Stärke-Berechnung keine feste Zeiteinheit, sondern einen gleitenden Durchschnitt?

Ich verwende absichtlich keine starre „Zeiteinheit“ z.B.6, 12 oder 15 Monate, weil die Rel. Stärke dann sehr unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem, ob der Kurs gerade zufällig zu Beginn der starren Zeiteinheit relativ hoch oder tief war.

Das habe ich früher so gemacht, als viele noch die Rel. Stärke mit Taschenrechner berechnen mussten. Da nahm ich einen Mittelwert aus den Kursvergleichen des aktuellen Wertes mit den Kursen von vor 6 und 12 Monaten. Im Computerzeitalter geht das noch eleganter.

Der Bezug auf einen gleitenden Durchschnitt (15 Monats-Kursdurchschnitt) glättet diese Zufälle.

O’Shaughnessy hat ja seine Berechnungen immer auf ein Kalenderjahr bezogen und berechnet die Rel.Stärke dann nach dem Kursvergleich der 12 Monate des Kalenderjahres. Der Zeitraum ist gut. Aber mein gleitender 15 Monats-Durchschnitt läuft im Schnitt etwa auf einen ähnlichen Zeitraum hinaus, glättet Kurszufälle und ermöglicht auch die Berechnung der Rel.Stärke jederzeit, nicht nur am Ende des Kalenderjahres.

 

Seit Jahren lese ich Ihre Börsensignale und verfolge die Relative Stärkeliste immer gespannt. Sie zeigt, welche Aktie sich in der Vergangenheit am besten verbessert hat und hält und auch noch an bester Kursposition ist. Vereinzelt ist es jetzt nun vorgekommen, dass Aktien in oberer Position abgestürzt sind. Deshalb stelle ich mir die Frage, nach Aktien zu suchen, die in der Leiter nach oben steigen. Ich möchte ja von den zukünftigen Oberen evtl. soger Besten profitieren.

Sie fragen ob es etwas bringt, solche Aktien auszuwählen, die in der Leiter der Rel.Stärke nach oben klettern? Leider nein! Eine Aktie, die zum Beispiel vom hinteren Drittel einen Aufstieg in die Mitte schafft, kann ebenso gut wieder zurückfallen anstatt weiter nach oben zu laufen.

Es lassen sich aus kurzfristigen Platzverschiebungen keinerlei Rückschlüsse ziehen. Im Grunde ist das ja auch ganz normal. Denn wenn es darauf ankäme, ob sich Aktien in den letzten 14 Tagen oder meinetwegen 4 oder 6 Wochen wesentlich besser oder schlechter als der Durchschnitt entwickelt haben, dann würde ich ja gleich die Rel.Stärke nach diesen kurzen Zeiträumen berechnen und nicht Vergleiche mit dem 15 Monats-Durchschnitt anstellen.

Im übrigen gibt es eine Studie, die Anfang dieses Jahres durch die Presse ging. Dort wurde festgestellt, dass bei kürzeren Betrachtungs-Zeiträumen als 1 Jahr kurzfristig fast durchweg die Aktien besser liefen, die vorher kurzfristig relativ schwach waren. Es kommt da eben immer wieder zu den sogenannten technischen Reaktionen. Nur bei genügend langen Betrachtungszeiträumen (rund 9 Monate oder etwas länger) gilt die Regel, dass starke Aktien stärker bleiben als der Durchschnitt. Ich glaube, es war die Dresdner Bank, die einmal furchtbar Schiffbruch erlitt mit einem DAX-Zertifikat, in dem immer so die Aktien getauscht wurden, dass jeweils die Gewinner des letzten Monats aufgenommen wurden. Das Zertifikat hatte nach einem Jahr viel schlechter als der DAX abgeschnitten!

Es ist also nicht so gut, zu verfolgen, welche Aktien in den Listen nach oben wandern, sondern man sollte möglichst die Aktien nehmen, die bereits vorn liegen und noch preiswert sind vom KUV her. Auch die Beachtung der H-Signale in den RS-Listen zeigt Ihnen, welche Aktien relativ stark sind.

 

Quelle: http://www.boersensignale.de/haeufigefragen.html

 

Gruß funky

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Aktiencrash
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@ funky1

 

Ich denke das können wir per PM ausmachen !

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Aktiencrash
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Update

 

TecDax und Dax sind jetzt vollständig eingetragen..

Hier eine kurze Übersicht zum RSL 26 auf Wochenbasis für TecDax und Dax.

 

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Fleisch
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kannst du hier auch bereits ein Fazit ziehen, ob sich die Strategie besser bewährt als die deiner KUV bzw. 3-Filter-Strategie

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Aktiencrash
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kannst du hier auch bereits ein Fazit ziehen, ob sich die Strategie besser bewährt als die deiner KUV bzw. 3-Filter-Strategie

 

 

Bin noch am testen. Der Mdax ist noch nicht vollständig eingefügt, von daher dauert es noch mit dem Start.

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Aktiencrash
Posted · Edited by Aktiencrash

So das war ein Geschäft, aber jetzt ist es vollbracht :thumbsup: . Ich will mal hoffen, dass der Datenlieferant nicht so schnell Änderungen vornimmt.

 

Berechnet wurde der RSL 26 auf Wochenbasis. Stichtag ist jeweils Freitag nach Börsenschluss. Enthalten ist der komplette HDAX bestehend aus Dax (D), Mdax (M) und TecDax (T).

 

Eines fällt gleich auf. TecDax und Mdax Aktien führen die Tabelle der stärksten Aktien an. Die Schlusslichter bilden die Solaraktien.

 

Im Anschluss möchte ich die Strategien festlegen, damit es nächste Woche mit der Bestückung der Depot´s losgehen kann. Anregungen werden noch entgegen genommen

 

Hier die komplette Tabelle.

 

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Aktiencrash
Posted · Edited by Aktiencrash

Hauptsächlich sollen die folgenden 3 Varianten gefahren werden.

 

Musterdepot Levy-26-Klima-S

Musterdepot Levy-26-Klima

Musterdepot Levy-26

 

Jetzt geht es nur noch darum, bis zu welchen Platz Aktien in das Depot aufgenommen werden sollen.

Angedacht waren die Top 10. Möglich wäre auch eine Verteilung auf die Top 15 bzw. Top 20.

 

Das Risiko wird bei hoher Aktienanzahl zwar gestreut, aber das Depot soll auch nicht zu träge werden.

Ich denke das man die Top 15 nimmt und der Ausstieg bei < Top 20 erfolgt. Somit wären max. 20 Aktien im Depot.

 

 

 

Den Einstieg habe ich mir so vorgestellt. Man sollte jeder Zeit damit rechnen, das die Top-Performer morgen schon wieder einbrechen. Ein sanfter Einstieg wäre folgender. Es werden keine Aktien gekauft, die mit dem heutigen Stand auf Platz 1 bis 15 notieren. Jede dieser Aktien muss vorher min. einmal < Platz 15 notieren, bevor sie aufgenommen werden darf. Die Performance dürfte hier allerdings sehr leiden, denn bis man 20 Aktien im Depot aufgenommen hat, werden Wochen vergehen.

 

Man könnte auch sagen, Augen zu und sofort die Top 15 ins Depot aufnehmen.

 

Eine weitere Möglichkeit wäre aus den Top 20, die Aktien aufzunehmen, die zur Vorwoche min. auf dem gleichen Platz oder höher notieren. Damit wäre eine sofortige Bestückung von 25 bis 50 % drin. Alle anderen Aktien müssten, dann min. einmal kleiner < Top 15 notieren.

 

Das Startkapital beträgt 51130,- €. Bei max. 20 Aktien im Depot würde ich vorläufig 2000,- € pro Aktie veranschlagen. Mit der Zeit kann die Quote nach oben bzw. unten angepasst werden.

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Aktiencrash
Posted · Edited by Aktiencrash

 

Den Einstieg habe ich mir so vorgestellt. Man sollte jeder Zeit damit rechnen, das die Top-Performer morgen schon wieder einbrechen. Ein sanfter Einstieg wäre folgender. Es werden keine Aktien gekauft, die mit dem heutigen Stand auf Platz 1 bis 15 notieren. Jede dieser Aktien muss vorher min. einmal < Platz 15 notieren, bevor sie aufgenommen werden darf. Die Performance dürfte hier allerdings sehr leiden, denn bis man 20 Aktien im Depot aufgenommen hat, werden Wochen vergehen.

 

 

Ich habe mich für obige Variante entschieden. Den Kapitaleinsatz werde ich vorläufig auf 2100 € pro Aktie festlegen. Am Montag werden die Order aufgegeben.

 

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Folgende Aktien haben den Sprung in alle drei Depot´s geschafft:

 

-WIRECARD

-JENOPTIK

-IVG IMMOBILIEN

-HEIDELBERGCEMENT

 

Klima-Handelsindikator = Kaufen https://www.wertpapier-forum.de/topic/24896-anlegen-nach-geschaeftsklimaindizes/?do=findComment&comment=647910

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Denker
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Hat Dich mal ran, will Taten sehen. :D

LG

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Aktiencrash
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Hat Dich mal ran, will Taten sehen. :D

LG

 

Den nächsten Auszug gibt es am kommenden WE !

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