Arnie

Handelssystem-CCI-90

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Ursprünglich als Backup-Indikator für das Handelssystem 90-40-15 gedacht, habe ich inzwischen CCI-90 als Hauptsignalgeber eingesetzt. Backup erfolgt durch den Fast Stochastik K=140.

 

Beobachtet wird der DAX im 10- oder 5-Tageschart. Realtimekurse erhalte ich über die Abbildung des DAX-Zertifikates WKN 702979. Dieser stellt 1:100 jeweils den aktuellen DAX-Kurs dar. Simulativ gehandelt werden DAX-Hebelzertifikate mit Hebel 10. An Kosten inklusive Spread rechne ich pro Trade 1% (insgesamt für Kauf und Verkauf).

 

Performance im Januar 2006: ein Plus von 156%

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Hier das Chart für die letzten 10 Tage.

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Posted · Edited by Arnie

Ich sichere meine Trades mit einem Stopp Loss von 0,4% in DAX-Punkten ab. Läuft der Kurs in die "richtige" Richtung, ziehe ich den Stopp Loss nach und erhöhe die Differenz vom Höchstkurs zum Stopp Loss auf 0,5 und dann 0,6% in DAX-Punkten.

 

Nächster Schritt ist die Abbildung der Handelssignale und Einzeichnung einiger Trendlinien.

 

Die grünen und roten Pfeile dokumentieren das jeweilige Long- bzw. Short-Signal.

 

Der DAX war Long. am 26.01. hat es ein Short-Signal im CCI-90 gegeben (Durchbruch durch die +100er Linie). Ich bin dem Signal gefolgt und habe mit Stopp Loss einen Fehltrade von -4% erzielt (mein Januar-Gewinn danach: 144%). Den darauf folgenden weiteren Anstieg des DAX habe ich nicht mitnehmen können.

 

Ich habe in den Folgetagen gelernt, dass der CCI u.U. bereits fällt, wenn sich der Kursanstieg abflacht (gelb-orange-farbene Linie). Das hatte ich vorher nicht beobachtet. Nach der dunkelgrünen Aufwärts-Trendlinie hätte ich erst einmal weiterlaufen lassen können. Auch Fast Stochastik war noch weit über der 80er-Linie, die mir das Signal liefert.

 

Ein Verkauf des Hebelzertis wäre erst mit dem Signal im Fast Stochastik und Durchbruch der Aufwärts-Trendlinie am 31.01. notwendig gewesen.

 

Das Kaufsignal für ein Bull-Zerti kam am 01.02. Fast Stochastik war über der 80er-Linie und CCI-90 meldete mit dem Übersteigen der 100er-Linie ein Long-Signal.

 

Mit dem Tief zur Eröffnung am 01.02. konnte man auch eine neue, etwas flachere Aufwärts-Trendlinie zeichnen (hellgrüne Linie).

 

Bruch dieser Trendlinie und Short-Signale im CCI und FastStoch kamen am 02.02. - ein Short-Trade, der immerhin 69 DAX-Punkte eingefahren hat (mit Hebel 10 ergab das ein Plus von 12%).

 

Am 03.02. folgte mit Eröffnung das Long-Signal - dieser Long-Trade wurde im Laufe des Tages ausgestoppt. Am gleichen Tage wurde dann noch ein Short-Fehltrade (minus 3,91%) und zum Abend bei DAX 5.657 ein neues Long generiert. Den SL habe ich nachgezogen auf aktuell 5.655.

 

Mit der roten Linie habe ich das Einzeichnen einer aktuellen Abwärtstrendlinie begonnen. Die blauen waagerechten Linien dienen als Unterstützung bzw. Widerstand.

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Ergänzender Hinweis:

 

Zur Errechnung der möglichen Performance habe ich am 1.1.06 einen Index 100 gesetzt. Der Glattstellung eines Long-Trades folgt zeitgleich ein Short-Trade. Dies würde also jeweils einen Wiedereinsatz des kompletten Kapitals bedeuten.

 

Aktueller Index-Stand: 265 (aus 10.000 Euro wären seit dem 1.1.06 also 26.500 Euro geworden).

 

In Echttrades würde ich nur den Einsatz von maximal 50% des Kapitals empfehlen. Hebelzertis können trotz SL-Absicherung unter bestimmten Umständen auch KO gehen.

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Ich simuliere das Handeln mit CCI-90 und FastStoch 140 seit dem 25.11.2005. Im letzten Jahr noch ohne Stopp-Loss-Absicherung. Performance vom 25.11.-31.12.2005: 26% Gewinn.

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Klingt alles sehr interessant. Ich gebe zu, dass ich davon zwar nicht viel verstehe, weil ich mich mit dieser Thematik absolut gar nicht auskenne, aber ich finde es nett, dass du das hier alles so detailliert vorführst. Wollt ich nur mal sagen, weil bisher sonst noch niemand was gesagt hat. ;)

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Klingt alles sehr interessant. Ich gebe zu, dass ich davon zwar nicht viel verstehe, weil ich mich mit dieser Thematik absolut gar nicht auskenne, aber ich finde es nett, dass du das hier alles so detailliert vorführst. Wollt ich nur mal sagen, weil bisher sonst noch niemand was gesagt hat. ;)

@DerDude - Danke für die lieben Worte.

 

Es gibt Befürworter und Gegner der Charttechnik. Es gibt auch Charttechniker, die meine reduzierte Form der Charttechnik mit Skepsis beobachten.

 

Vor allem Unterstützungen und Widerstände sind durchaus subjektiv - vor allem in der Tagesbetrachtung.

 

Da wird sich sicherlich der eine oder andere noch zu Wort melden.

 

Auf der anderen Seite ist ein Indikator-Signal wie der CCI-90 oder Fast Stochastik einfach nachzuvollziehen und unbestechlich. Darüber hinaus ist der DAX nur sehr schwer manipulierbar.

 

Ich bin sicher, dass ich bis Ende dieses Jahres alle kurz-, mittel- und langfristigen Börsenphasen, Long / Short / Seitwärtstremds, Pullbacks in allen Phasen, Crashs usw. so erlebt und mit diesem Handelssystem nachvollzogen und interpretiert habe, dass man mit einem Minimalmaß an Risiko nach diesem System handeln kann.

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Posted · Edited by Scuolfan

@ Arnie:

 

Das System hört sich sehr vielversprechend an.

 

Die "reduzierte" TA muss nicht negativ sein, eher im Gegenteil.

Ich persönlich bin der Meinung, dass man mit "weniger" oftmals sogar mehr erreichen kann.

Warum Indiaktoren / Osziallatoren nutzen, die einem bei dem jew. System u.U. nichts bringen und das System evtl. nur verschlechtern würden.

 

Man kann auch Systeme entwerfen die nur auf Widerständen und Unterstützungen basieren und die ebenfall sehr erfolgreich funktionieren.

 

Die enge SL-Setzung halte ich für sehr gut.

Denn wenn die Mehrzahl der Trades aufgrund des funktionierenden Systems richtig generiert werden, können die wenigen falschen Signale mit einem Minimum an Verlust geglätttet werden.

 

Als Single-System kann das durchaus erfolgreich sein, ich würde es evtl. in ein multiples System einbauen.

Werde mir das aber in jedem Fall nochmal genauer ansehen.

Sehr gute Arbeit !

 

Tradest Du das System auch in der Realität oder bislang nur auf dem "Papier" ?

Und arbeitest Du auf Schlusskursbasis ? Wann gehst Du entsprechend in die Position Long oder Short ? Intraday, nach 17.35 oder erst kurz vor 22h?

 

Viele Grüße Scuolfan

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Posted · Edited by Arnie

Tradest Du das System auch in der Realität oder bislang nur auf dem "Papier" ?

Und arbeitest Du auf Schlusskursbasis ? Wann gehst Du entsprechend in die Position Long oder Short ? Intraday, nach 17.35 oder erst kurz vor 22h?

@scuolfan - ich handele derzeit nur virtuell. In der Realität habe ich mit Zocks gegen den Trend und ohne Stopp Loss - viel Geld verloren. Ich hatte nicht die Geduld, auf eigene Signale zu warten !!!

 

Long- und Shortpositionen werden aufgebaut bzw. geschlossen, wenn das entsprechende Signal kommt (die grünen und roten Pfeile in meinem Chart).

 

Das bedeutet aber, im Laufe eines Tages immer wieder in den Analyzer zu schauen. Simulativ kann man das irgendwann einmal nachholen. In der Realität muss man mit diesem Handelssystem am Ball bleiben. Der Stopp Loss ermöglicht aber auch Verschnaufpausen. Und wenn man mal ein Einstiegsignal verpasst, ist das auch nicht schlimm. Der nachgezogene Stopp Loss schließt die offene Position. Und mit einem neuen Trade läßt man sich dann eben mal ein wenig Zeit.

 

gehandelt wird von 08:30 bis 21:45 Uhr.

 

Mit neuen realen Trades lasse ich mir Zeit. Ich werde dieses Handelssystem noch etliche Monate nur beobachten. Dann steige ich wieder aktiv ein, wenn der Familienfrieden das zulässt !! ;)

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Ah aj gut zu wissen ;-)

 

Bei mir ist es zum Glück noch recht glimpflich abgelaufen mit dem Verzocken von Geld.

War bei mir im Sommer der Fall als ich partout nicht glauben wollte, dass die dumme Commerzbank immer weiter und weiter gestiegen ist und meine Shorter KO gegangen sind.

 

Jedenfalls war diese Zockerei echt Nervenaufreibend.

Hat zwar auch ein paar Mal gut geklappt, aber zu oft nicht. Logisch.

 

Dein System ist also eigentlich ein Intradaysystem.

Das wäre mir zu stressig.

Will davon weg den ganzen Tag vor dem Rechner zu hängen und daher bastle ich an einem System, dass das evtl. ermöglichen könnte.

 

Aber tendenziell hört sich das was Du da machst gar nicht schlecht an.

 

Überprüf das mal weiter und dann modifziere es bis es läuft.

Kannst das ja hier weiter auf dem Laufenden halten.

 

Greetz

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Aktuell helfen die Trendlinien. Sieht sehr nach einem kommenden Short aus.

 

Glattstellung des DAX-Long-Invests wäre durchaus zu empfehlen.

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Sehe ich genauso.

Mal sehen was die Kurse auf Schlusskursbasis so bieten und was die Amis machen.

 

Je nachdem decke ich mich auch Short ein.

 

Gruss

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ein sehr interessantes systeme wie ich sagen muss. bin auf den weiteren verlauf gespannt und werde unter umständen ab sommer versuchen aktiv zu traden. hab nämlich vielleicht schon nen job die in diese richtung geht. hätte ich auch gut die chance daytrading zu betreiben. haben zwar viele wieder aufgehört nach ein paar monaten da es zu stressig wird aber wer nicht versucht der kann nur den schei* der anderen nachlabbern ;)

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ich habe dieses System auf www.prorealtime.com backgetestet

und bin zu keinem guten Ergebniss bekommen.

Habe das System auf den DAX getestet und habe sogar teilweise kräftig verloren.

(muss aber gestehen, das ich nicht alle Parameter 100% eingestellt habe, da es recht kompliziert ist).

 

Trotzdem habe ich in einem Versuch aus 10.000 nach ein paar Jahren 8.000 EUR gemacht :o (hauptsächlich CCI Signale angewandt).

 

Ich pers. bin der Meinung, das es andere Systeme gibt, die einen besseren Erfolg bringen, lasse mich aber gerne positiv überraschen.

 

Onassis

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@onassis

 

man kann aber letzendlich nur nach Eingabe aller Parameter eine Aussage treffen.

 

Die Austiegsregeln, bzw. Moneymangmentregeln horchen sich auf jedenfall nicht schlecht an und dies ist meiner Meinung nach, bei egal welchen Handelssystem das wichtigste.

 

gruß steinbooock

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ich habe dieses System auf www.prorealtime.com backgetestet

und bin zu keinem guten Ergebniss bekommen.

Habe das System auf den DAX getestet und habe sogar teilweise kräftig verloren.

(muss aber gestehen, das ich nicht alle Parameter 100% eingestellt habe, da es recht kompliziert ist).

 

Trotzdem habe ich in einem Versuch aus 10.000 nach ein paar Jahren 8.000 EUR gemacht :o (hauptsächlich CCI Signale angewandt).

 

Ich pers. bin der Meinung, das es andere Systeme gibt, die einen besseren Erfolg bringen, lasse mich aber gerne positiv überraschen.

 

Onassis

Der CCI allein bringt es nicht. Fast Stochastik ist auf jeden Fall damit zu kombinieren. Und Stopp Loss / Gewinnmitnahmen / Einsatz von nur 50% des Kapitals gehören auf jeden Fall auch dazu, wenn man wirklich tradet. In meiner Simulation lasse ich die Signale ohne Gewinnmitnahmen und bei jeweiligem Einsatz des vollen Kapitals laufen, um das Signal an sich zu testen. Ein Stopp Loss - jeweils nachgezogen - ist allerdings unverzichtbar. Sonst können am Ende tatsächlich Verluste stehen.

 

Hast Du einen Backtest in der 15-Minuten-Einstellung machen können? Und die vor- und nachbörslichen Kurse mit einbezogen? Ich glaube nicht.

 

Lass uns Ende des Jahres eine Endabrechnung bereden.

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natürlich habe ich keine 15-min- Einstellung testen können.

Sondern nur Tageskurs (frei wählbar EOD oder Eröffnung, Höchst oder Tiefst).

Vor- und nachbörslich geht natürlich auch nicht.

 

Wenn Deine Strategie funktioniert würde es mich natürlich freuen. :thumbsup:

 

Aber im Moment bin ich von meinen eigenen Ideen überzeugter (die größtenteils auch nur im Musterdepot als Test laufen).

Es ist immer sehr interessant und aufschlussreich nach 6-12 Monaten verschiedene Ideen miteinander zu vergleichen und zu besprechen.

 

Weiterhin viel Erfolg mit Deiner Idee! :thumbsup:

 

Wenn zum Jahresende bei dir mehr rauskommt als bei mir habe ich (vorerst) meinen Meister gefunden

 

Onassis

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Posted · Edited by Arnie

Das Handelssignal ist weiter Long (Signal von gestern = grüne Pfeile).

 

Der nachgezogene Stopp Loss (gesetzt bei DAX 5.700 mit 0,5% DAX-Punkten = grüner Punkt) hat dazu geführt, dass bei 5.672 der Stopp Loss ausgelöst wurde (roter Punkt).

 

Das bedeutet mit Hebel 10 von Freitag auf Montag (dunkelgrüne Linie) immerhin ein Plus von 2,65 % in einem Seitwärtstrend (minus 1% Kosten).

 

Auch wenn sich das Long-Signal als Fehlsignal herausstellen wird. Mit dem nachgezogenen Stopp Loss habe ich einen kleinen Gewinn erzielt.

 

Die Tagesdentenz ist fallend (rote Linie). Widerstandslinie und Unterstützung (orange) blieben unberührt.

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Posted · Edited by Arnie

Es ist immer sehr interessant und aufschlussreich nach 6-12 Monaten verschiedene Ideen miteinander zu vergleichen und zu besprechen.

 

Weiterhin viel Erfolg mit Deiner Idee!  :thumbsup:

 

Wenn zum Jahresende bei dir mehr rauskommt als bei mir habe ich (vorerst) meinen Meister gefunden

 

Onassis

Ja, der Vergleich von Ideen - das Verknüpfen verschiedener Handelssysteme - das ist am Ende erfolgsversprechend. Und ein paar Prozente mehr oder weniger machen den Braten auch nicht fett.

 

Eine Meisterschaft führen wir ja auch nicht aus. Nach Systemen handeln, die Gewinne versprechen - und die einfach sind und Spaß machen, das liegt mir im Sinn. Dabei muss sich der Aufwand in vertretbaren, familienverträglichen Grenzen halten.

 

Den Erfolg wünsche und gönne ich Dir natürlich auch.

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DAX Short im Seitwärtstrend

 

Der gestern im Long generierte nachgezogene Stopp Loss hat sich als richtig erwiesen.

 

Bei DAX 5.641 hat CCI um 10:45 Uhr ein Short-Signal geliefert. Fast Stochastik ist auf dem Weg dorthin, ist aber noch nicht so weit.

 

Entscheidend ist die Unterstützung bei 5.615. Vor allem ab Kursen unter 5.600 müssen wir mit einem stärkeren Downmove rechnen.

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Ich bin in meinem virtuellen Depot bei 5.652 Short gegangen. SL bei DAX 5.675

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Posted · Edited by Arnie

DAX: Die Seitwärtsbewegung im Trendkanal (organgefarbene Linien) hält an. Dennoch bin ich dem ersten Short-Signal im CCI gefolgt. Fast Stochastik ist im Seitwärtstrend geblieben. Promt wurde mein Short-Signal ausgestoppt. Den weiteren Signalen im CCI (es hat mehrere Long- und Short-Signale um die -100er Linie gegeben) bin ich nicht gefolgt. Um 21:45 hat es erneut ein Long-Signal gegeben.

 

Ein neues Handelssignal wird erst gewertet, wenn der Fast Stochasik ein klares Signal gibt.

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Mit Eröffnung hat auch Fast Stochastik ein Short-Signal generiert. Das wurde aber gerade wird durch ein Long aufgelöst. Entscheidend ist der Kampf um die Unterstützung bei 5.613/5.614.

 

Solange die nicht nachhaltig durchbrochen wird, würde ich noch nicht auf Short setzen.

 

Die nächste Unterstützung liegt nach meiner Beobachtung bei 5.580.

 

Ein Widerstand wartet bei 5.700.

 

Sollten wir in dem Seitwärts-Trendkanal bleiben, denn man jetzt zwischen 5.600 und 5.700 definieren kann, lohnt vielleicht auch ein Long.

 

Sobald CCI Long zeigt, würde ich Short-Positionen auflösen und Long gehen. Das Fast Stoch Long setzt sich durch.

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Heute hatten wir den Idealfall eines Long.

 

Dem Fast Stochastik folgte um 11:00 Uhr der CCI. Long bei DAX 5.631.

 

Stopp Loss (0,4%) gesetzt und später hochgezogen und auf 0,5% gesetzt. In einem realen Trade hätte ich bei DAX 5.657 den Gewinn mitgenommen, als der DAX im Seitwärtskanal etwas nachgab. Es hat sich aber erneut als richtig gezeigt, den Trade mit hochgezogenem Stopp Loss weiterlaufen zu lassen.

 

DAX-Stand aktuell: 5.705, nachgezogener Stopp Loss auf 5.676.

 

Im Chart ist ersichtlich, dass es im CCI um 20:30 Uhr ein Short gegeben hat (roter Pfeil). Fast Stochastik war und ist aber noch Long. Also kein Grund zur Glattstellung und zum Wechsel auf Short.

 

Wenn beide Indikatoren wieder gemeinsam auf Short wechseln (Durchbruch durch die schwarzen Linien) erhalten wir wieder ein Short-Signal. Vorher nicht.

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Stopp Loss nachgezogen auf 5.693. Das Long läuft sauber weiter.

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