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Arnie

Handelssystem-CCI-90

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Arnie
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Mit einem Fehlsignal geht es in die neue Woche.

DAX Long bei 5.975 - gefolgt von einem Short bei 5.964.

Nachgezogener Stopp Loss im Handelssystem bei DAX 5.934.

 

Im gemanagten Depot kam das Short bei DAX 5.960, als auch der MACD Short meldete.

Gewinnmitnahme bei den derzeit gültigen 5.921.

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Arnie
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Am späten Abend wurde gestern noch ein Long bei DAX 5.925 generiert, das heute morgen von einem Short bei 5.913 abgelöst wurde. Um 09:45 Uhr wurde aber bei DAX 5.918 wieder ein Long im Handelssystem angezeigt.

 

Im gemanagten Musterdepot bin ich (nach Gewinnmitnahme im Long gestern Abend) das Short nicht mitgegangen, da der MACD Short noch nicht bestätigt hatte. Da also Long bei DAX 5.918t.gif

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Arnie
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Das war eine Schlacht heute.

 

6 Signale an einem Tag -

Short bei 5.913

Long bei 5.918

Short bei 5.888

Long bei 5.890

Short bei 5.884

Long bei 5.891

 

Das kostet Performance. Aktuell +41,6%

 

Im gemanagten Depot bin ich nur das erste Long mitgegangen. Raus mit Verlust durch Stopp Loss.

Das Short bei 5.888 wurde schnell durch ein Long bei 5.890 außer Kraft gesetzt. Glattstellung ohne neues Invest.

 

Aktuelle Performance: 193,8 %t.gif

Heute kamen die Signale im Handelssystem zu oft und immer sehr spät.

 

Die einzige Möglichkeit, heute Geld zu verdienen, wäre ein Befolgen der Signale und Gewinnmitnahme jeweils nach 20 DAX-Gewinnpunkten gewesen.

Vielleicht doch die Strategie mit Zukunft.

 

Auch das Befolgen kurzfristiger Trendlinien im 10-Tageschart sollte man nicht außer Acht lassen.

 

Wie auch immer, ich verfolge ja ein bestimmtes Handelssystem. Für eine endgültige Beurteilung ist es immer noch zu früh.t.gif

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Arnie
Posted · Edited by Arnie

Quartalsabschluss.

 

Hier die Wochensignale. Im Handelssystem ohne Management mit leichten Verlusten. Details zu den einzelenen Signalen sind im Comdirect-Forum nachzulesen.

 

post-159-1144004081_thumb.png

 

Gesamtperformance 2006: 58,6%. Besser hat sich das langfristige Long-Hebelzertifikat über den Zeitraum der ersten drei Monate entwickelt: Performance: 106%

 

Das gemanagte Signalsystem steht mit einer Performance von 242 % vorn.

 

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Arnie
Posted · Edited by Arnie

Wochenabschluss und Änderung im Handelssystem.

 

Wie berichtet, werden die Signale durch Kreuzen folgender Linien generiert:

 

CCI -100 bzw. +100

Fast Stochstik 20 bzw. 80

 

und zwar dann, wenn beide Indikatoren diese Linien geschnitten haben. In bestimmten Phasen "tanzen" die Indikatoren um diese Linien und generieren Fehlsignale, die die Performance schmälern und häufiges Traden bedingen.

 

Seit dem 01.04. habe ich das System dahingehend umgestellt, dass die Signale nur dann gewertet werden:

 

- Long: wenn der Indikator (vom Short kommend) CCI -100 und FS 20 unterschritten hat und beide Linien wieder nach oben durchschnitten werden.

 

- Short: wenn der Indikator (vom Long kommend) CCI 100 und FS 80 überschritten hat und beide Linien wieder nach unten durchschnitten werden.

 

In der 5-Tages-Darstellung wird das nur bedingt deutlich. Ich habe deshalb ein 2-Tageschart angehängt.

 

Die blauen Kreise markieren Fehlsignale, die nicht mehr berücksichtigt werden. Den Stopp Loss habe ich bei dieser Verfahrensweise auf 1% in DAX-Punkten hochgezogen (bisher 0,4%).

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Arnie
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Hier die aktuelle Performance 2006 (Zertifikate mit Hebel 10):

 

DAX-Index: 102 %

Handelssystem: 127 %

Gemanagtes Handelssystem: 281 %

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DerDude1980
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Fein, fein. :-)

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Arnie
Posted · Edited by Arnie

Um die neue Lesart" des Handelssystems zu dokumentieren, bietet sich das heutige Tageschart an.

 

Das frühe Long von Freitag in CCI und MACD wurde erst heute relativ spät im Fast Stochastik bestätigt (bei DAX 5.958). Das Short folgte noch am Vormittag bei DAX 5.959. Im Laufe des Tages wurden nach bisheriger Wertung 3 weitere 3 Long- und 3 Short-Signale generiert (kleine Pfeile in blauen Kreisen).

 

Nach der neuen Methode wird das Short aber erst dann glatt gestellt, wenn entweder ein neues Long generiert wird (von unten nach oben erfolgtes Durchstoßen der -100er Linie beim CCI und der 20er Linie beim FS) oder nach Erreichen des Stopp Loss (1% DAX-Punkte). Der Stopp Loss liegt bei DAX 6.019, nachgezogener SL bei 6.011.

 

Nach der alten Methode wäre ich bereits bei DAX 5.975 ausgestoppt worden.

 

Jetzt läuft das Short weiter. Die Vielzahl der unsauberen" Signale am Nachmittag wird nach der neuen Wertung missachtet. Sie hätten mich sicherlich mehr Performance gekostet als der jetzt mögliche Verlust von 8,7% bei Erreichen des nachgezogenen Stopp Loss.

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LarsAC
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Besser als Geld Futsch ;-)

 

Lars

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Arnie
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Besser als Geld Futsch ;-)

 

Lars

 

Zur Erläuterung:

Lars bezog sich auf mein Posting, in dem ich eine Störung gemeldet hatte. "Posting futsch", hatte ich geschrieben. Das Posting habe ich aber überschrieben.

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Peter Put
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Hallo Arnie,

 

macht es nicht vielleicht Sinn, deinen Index zurückzusetzen ?

 

Gruß

:w00t:

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LarsAC
Posted · Edited by LarsAC
Der Beitrag wurde bearbeitet von Arnie am vor 3 Minuten Uhr.

 

Der ist ja auch nicht schlecht.

 

Arnie, ich habe nun schon eine geraume Zeit Deine Arbeit mit dem Handelssystem beobachtet. Hut ab für das Engagement. Vor einigen Jahren habe ich mich auch mal damit beschäftigt, mittels Metastock und reichlich Börsenkursen ging das etwas bequemer (dafür halt auch teurer) als im CoDi-Analyzer. Aus der Literatur haben mich im wesentlichen Krustinger (The trading systems toolkit) und Kaufman (Trading systems and methods) einigermaßen sinnvoll geleitet.

 

Meine Beobachtung war damals schon, dass die Konstruktion von Handelssystemen für "trending periods" recht einfach war (im wesentlichen eine Frage, den Stop-Loss an die Volatilität anzupassen). Für "trading periods" habe ich damals schon nix vernünftiges hinbekommen, spätestens wenn man die Handelskosten einigermaßen realistisch im System berücksichtigt hat ging die Performance abwärts.

 

Ich habe mich dann gefragt, ob Kursschwankungen in diesen Phasen das richtige Mittel sind -- und mittlerweile glaube ich nein. Eher scheint mir in solchen Phasen (die wir vermutlich seit 2-3 Wochen sehen und vielleicht auch noch einige Wochen sehen werden) eine defensive Strategie an der EUWAX (Optionen schreiben statt kaufen), bzw. Zertifikate auf Kurse oberhalb/unterhalb einer Grenze (Knock out und ähnliche) eher sinnvoll.

 

Vielleicht sind ja doch Währungen und Anleihen mit den eher langfristigen Trends das geeignete Target für Handelssysteme?

 

Natürlich sehe ich auch die beiden Probleme die sich dabei stellen:

  1. Bestimmung der relevanten Grenzen (Trading range): das ist natürlich schwer subjektiv. Derzeit würde ich durchaus eine Range 5800...6200 für realistisch halten. Du (oder sonstwer) sieht das sicher anders. Das kann man einem Handelssystem natürlich nicht beibringen, auch wenn es vielleicht offensichtlich ist. Oder doch?
  2. Unterscheidung zwischen trending und trading periods. Wenn man hier was leisten könnte käme man m.E. sehr viel weiter. Die Ideen dazu fehlen mir leider, ich vermute lediglich, dass nur der Blick in die Vergangenheit hierzu nicht ausreicht, andererseits sind fundamentale Daten für kurz- oder mittelfristige unbrauchbar. Also: Freiwillige vor!

Das nur meine Gedanken zum Thema. Ich sehe mich ein wenig bestätigt durch die mehrfachen "Strategiewechsel" in den vergangenen Wochen, in denen sich der Aufwärtstrend verflacht hat.

 

Trotzdem soll das Deine Leistung nicht schmälern, sondern zur Dikussion anregen -- bin auf Deine Antwort gespannt!

 

Gruß,

Lars

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Arnie
Posted · Edited by Arnie

Hallo Lars,

 

ich habe in den vergangenen Jahren verschiedene Ansätze erprobt. Die langfristige Strategie mittels Charttechnik ist in diesem Forum durch "Denker" bestens abgedeckt.

 

Ich untersuche nun ein auf kurzfristige Veränderungen angelegtes Handelssystem, das ich ständig verfeinere. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

 

Dass ich nach einem Quartal betrachte, was an welcher Stelle hakt, sehe ich als eine Notwendigkeit an.

Die daraus erfolgten Optimierungen werden hoffentlich bestätigen, was ich mir von diesem Handelssystem verspreche.

 

Das System soll einfach und leicht umzusetzen sein. Ich reduziere mein Handeln dabei auf Endlos-Hebelzertifikate auf den DAX.

 

Leider kann man bei meiner Verfahrensweise kein Backtesting machen. Wenn das möglich wäre, könnte ich mir viel Arbeit ersparen. So liegen noch 9 Monate der Testphase vor mir. Ende des Jahres werden wir sehen, was das Handelssystem leistet. Sicherlich wird man auch erkennen, in welchen Börsenphasen das System Schwächen zeigt. Ein Seitwärtstrend ist sicherlich für jedes Handelssystem Gift.

 

Der Aufwand für das Handelssystem ist hoch, so dass ich mich mit weiteren Alternativen derzeit nicht beschäftige. Ich bleibe fokussiert auf die von mir beschriebene Vorgehensweise und hoffe, dass ich irgendwann auch Früchte ernten kann.

 

Ich stimme Dir zu, dass ein wesentlicher Punkt der ist, Trending und Trading-Periods bzw. Trends zu erkennen. Dabei hilft sicherlich u.a. dieses Forum.

 

Allein auf das Handelssystem sollte man auch nicht achten. Trendlinien sind sicherlich ein weiterer wichtiger Baustein. Nicht investiert sein, muss ebenfalls gelernt werden. Bei dem Handelssystem muss ich natürlich jedes Handelssignal in der Wertung berücksichtigen, auch wenn man vielleicht aufgrund weiterer Erkenntnisse nicht danach handeln würde.

 

Gruß

Arnie

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Arnie
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Hallo Arnie,

 

macht es nicht vielleicht Sinn, deinen Index zurückzusetzen ?

 

Gruß

:w00t:

 

Der Index läuft weiter. Ich will die Jahresperformance ermitteln. Wenn es mal nicht gut läuft, wäre es nicht fair, den Index auf 100 zurückzusetzen. Ich will ja erkennen, wann es Einbrüche gegeben hat - und analysieren, warum.

 

Die Performance für bestimmte Börsenphasen oder auch nach Verfeinerung des Handelssystems kann ich jederzeit problemlos herausrechnen.

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rob68
Posted · Edited by rob68

Hallo Arnie,

Ich poste hier nochmal meinen Beitrag aus CoDi, da ich hier die Bilder zusetzen kann:

 

ich verstehe nicht ganz, warum das shortsignal um 11:30 Uhr durch das eindeutige Longsignal um 14:00 Uhr aufgehoben wurde, bzw. warum das longsignal von 9:30 mit SL-Absicherung nicht beibehalten, sondern durch das shortsignal um 11:30 aufgehoben wurde.

Des Weiteren experimentiere ich gerade ein wenig rum und würde Dich gerne auf einen weiteren Indikator aufmerksam machen - ohne jetzt das HS zu verwirren; Der stinknormale Aroon Up/Down in 10-Tage intraday; Frequenz 1 Stunde. Als Ergänzung manchmal sinnvoll, da er die Schwäche von Trends vorhersieht. So konnte man dadurch den Downmove am Freitag zumindest erahnen. Wenn man nach dem Signal des Aroon Dein HS auf "Warnung" geschaltet hätte und das nächste shortsignal am Freitag um 15:45 zum Einstieg genutzt hätte, wäre man voll mit dabei gewesen. Auf 15 min Basis wäre man dann heute long gegangen und wäre bis zum schluss long geblieben. Ich glaube, dies ist eine gute Möglichkeit, Fehlsignale zumindest teilweise auszuschließen:

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Arnie
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@rob68

 

Das Long-Signal vom 10.04. wurde um 09:42 Uhr generiert, als auch der Fast Stochastik die 20er Linie durchstieß.

 

Das Short-Signal folgte um 11:36 Uhr (Durchstoßen der 100er und 80er Linie im CCI bzw. FS nach unten).

 

Das bisher gewertete Long-Signal um 14:00 Uhr wurde von mir nicht gewertet, da die Indikatoren nicht unter die -100 bzw 20er Linien gelaufen sind. Erst dann ist ein Long eindeutig. Das ist ja gerade die neue Variante meiner Signal-Interpretation.

 

Ein solches klares Long steht gerade kurz bevor.

 

Der Aroon Up/Down ist in der von Dir genannten Einstellung ein interessanter Zusatzindikator, den ich mir näher ansehen werde. Hast Du den schon länger beobachtet?

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rob68
Posted · Edited by rob68

Hier nochmal eine Grafik von heute:

 

Nach dem Aroon könnte heute ein Pullback bevorstehen - wohlgemerkt "könnte"

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rob68
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Die Zone 5922/36 ist und bleibt der Sicherheitslevel, der nicht unterschritten werden sollte - shorttrigger!

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rob68
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Der Aroon (1h-Frequenz) klingelt gerade zum Long!

Immerhin seit dem Downmove vom Freitag.

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Arnie
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Das Long bei 5.956 ist leider nicht über die oberen Signallinien gelaufen (blaue Kreise). Das Handelssystem hat aufgrund dessen leider kein Short signalisiert. Bei 5.915 wurde der nachgezogene Stopp Loss ausgelöst.

 

Im gemanagten Depot habe ich das Long um 15.54 Uhr bei 5.960 glatt gestellt. CCI und Fast Stochastik zeigten fallende Tendenz - und vor allem wurde die Tages-Aufwärtstrendlinie nach unten durchstoßen. Grund genug, dem Long nicht weiter zu trauen. Rob68 hat das ja ebenfalls mit Blick auf das Aroon Up/Down-Signal gepostet.

 

Schwierig wird für mich jetzt der Neueinstieg. Aktuell liegt ein Seitwärtstrend vor. Der DAX weiß nicht, wohin. Ich werde MACD und Aroon zu Hilfe nehmen, um den Neueinstieg zu definieren. Vielleicht sollte man auch erst einmal das nächste klare Signal im Handelssystem abwarten. Man muss nicht immer investiert sein - auch wenn es ärgerlich ist, wenn man bei einem solch starken Downmove nicht dabei war.

 

Der langfristige Aufwärts-Trendkanal ist nach wie vor nicht gebrochen.

 

Die aktuelle Performance seit 01.01.2006:

Handelssystem: 101,5 %

DAX (Hebel 10): 91 %

Gemanagtes Depot: 275 %

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rob68
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Das Long bei 5.956 ist leider nicht über die oberen Signallinien gelaufen (blaue Kreise). Das Handelssystem hat aufgrund dessen leider kein Short signalisiert. Bei 5.915 wurde der nachgezogene Stopp Loss ausgelöst.

 

Im gemanagten Depot habe ich das Long um 15.54 Uhr bei 5.960 glatt gestellt. CCI und Fast Stochastik zeigten fallende Tendenz - und vor allem wurde die Tages-Aufwärtstrendlinie nach unten durchstoßen. Grund genug, dem Long nicht weiter zu trauen. Rob68 hat das ja ebenfalls mit Blick auf das Aroon Up/Down-Signal gepostet.

 

Schwierig wird für mich jetzt der Neueinstieg. Aktuell liegt ein Seitwärtstrend vor. Der DAX weiß nicht, wohin. Ich werde MACD und Aroon zu Hilfe nehmen, um den Neueinstieg zu definieren. Vielleicht sollte man auch erst einmal das nächste klare Signal im Handelssystem abwarten. Man muss nicht immer investiert sein - auch wenn es ärgerlich ist, wenn man bei einem solch starken Downmove nicht dabei war.

 

In der 3 min Einstellung intraday zeigten sich aber drei gute Signale:

Short gegen 9:20 Uhr - FS schneidet gelbe linie; unterstützt durch short-Signal vom Aroon

Long gegen 12:20 Uhr - FS, CCI und Aroon fast zeitgleich

Short gegen 15:50 Uhr (fast zeitgleich mit der Liquidation des shorts von Arnie) - Aroonsignal und FS schneidet gelbe Linie - wenig später Unterschreitung der -100 im CCI und 20 in FS. Das letzte Signal gegen 19:20 Uhr entpuppte sich schnell als Fehlsignal (Aroon rebreak; ebenfalls kein long der FS, FS schneidet nochmals gelbe Linie)

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Arnie
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Hallo Rob, ja, man kann natürlich auch "Zwischensignale" für Tages- bzw. Stunden-Trades zuhilfe nehmen. Ich habe mich aber ja jetzt festgelegt, nur bestimmte Konstellationen als Long- oder Short-Handelssignal zu werten.

 

Danach ist ja mein letztes Long ausgestoppt worden. Da das Long oberhalb der Trendlinien (100 bzw. 80) nicht vollendet wurde, wird das heutige Long (blauer Kreis) leider nicht gewertet, sondern erst das Short bei 5.895 (langer grüner Pfeil). Als durchschlagend erfolgreich hat sich dieses Short aber auch noch nicht erwiesen. Vielmehr ist ein Kampf um die 5.900er Marke entbrandt, der einige "Zwischensignale" hervorgebracht hat, die allesamt Fehlsignale gewesen wären.

 

Das letzte (für das Handelssystem nicht relevante Long) verspricht zumindest kurzfristig Erfolg.

 

Mein nachgezogener Stopp Loss im Short liegt bei DAX 5.941.

 

 

 

In der 3 min Einstellung intraday zeigten sich aber drei gute Signale:

Short gegen 9:20 Uhr - FS schneidet gelbe linie; unterstützt durch short-Signal vom Aroon

Long gegen 12:20 Uhr - FS, CCI und Aroon fast zeitgleich

Short gegen 15:50 Uhr (fast zeitgleich mit der Liquidation des shorts von Arnie) - Aroonsignal und FS schneidet gelbe Linie - wenig später Unterschreitung der -100 im CCI und 20 in FS. Das letzte Signal gegen 19:20 Uhr entpuppte sich schnell als Fehlsignal (Aroon rebreak; ebenfalls kein long der FS, FS schneidet nochmals gelbe Linie)

 

Ich finde Deine Signale in der Einstellung meines Analyzers nicht wieder. Hast Du eine andere Einstellung?

 

Mein Short wurde ja nicht liquidiert. Es läuft noch.

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Arnie
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Heute kamen das Long- und Short-Signal sehr früh - zu früh, um Gewinne zu erwirtschaften.

 

Short vom 12.04. bei DAX 5.895

Long bei DAX 5.898

Short bei DAX 5.903

 

Im gemanagten Depot (M-Depot) habe ich das Short vom 12.04. bei DAX 5.881 glatt gestellt - Mitnahme eines kleinen Gewinns. Das Long bin ich im M-Depot nicht mitgegangen, weil bis zum Mittag noch eine fallende Tendenz zu erkennen war.

 

Aktuelle Performance 2006:

 

Handelssystem 92,2 %

M-Depot 280,1 %

DAX-Trend-Trade: 96 %

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rob68
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Verbesserungsvorschlag:

Zur Zeit geht der Dax so steil nach oben, dass shorties nur Selbstmord sind. Daher wäre man besser gefahren, jedes short-Signal des HS zu ignorieren. Vielleicht würde folgende Regel helfen:

Short- bzw. Long-Investments werden solange ignoriert, wie Aroon Up/Down auf 1h-Basis, p=25, in 702979 einen eindeutigen Trend definiert: Aufwärtstrend: Grüne Linie über 70, Rote unter 30;

Abwärtstrend: Rote Linie über 70, Grüne unter 30.

Bei so einem Upmove wie in den Letzten Tagen lohnt sich einfach kein schneller Wechsel. Das Long kam im Aroon, 1h, am 18.04.06 gegen 20:00 Uhr. Gemanagt hätte man noch andere Hinweise hinzuziehen können (Gapbildung, SL für long bei Oberkante Gap) und hätte SL kontinuierlich nachgezogen - ansonsten die Gewinne laufen lassen.

Also: Vorgabe für Investment gibt der Trend auf 1h-Basis (Aroon) - bei sehr starken Trends verbieten sich Gegeninvestments. Denn: Es hat keinen Sinn, verzweifelt auf den obersten Umkehrpunkt im Trend zu spekulieren, um bei der Gegenbewegung von Anfang an dabei zu sein.

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rob68
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Mal was zum Schmunzeln:

Turnaround am 11.-17.03.2002:

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