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Arnie

Handelssystem-CCI-90

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Arnie
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Das Long läuft. Gleichwohl hat der CCI ein Short-Signal geliefert (roter Pfeil). Da aber Fast Stochastik noch Long läuft, wird nicht glatt gestellt.

 

Der Stopp Loss wird zur Absicherung hochgezogen auf DAX 5.703.

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Arnie
Posted · Edited by Arnie

DAX Short - Long glatt gestellt, Short-Invest

 

Bei DAX 5.717 wurde um 21:45 Uhr auch im Fast Stochastik das Short generiert.

 

Stopp Loss bei 5.740

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DerDude1980
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Nach wie vor sehr interessant, sehr gut auch die häufigen Updates.

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Arnie
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Das System generiert häufig Signale. Da sind ständige Updates unabdingbar.

 

Seit dem 1.1. wurden 28 Trades ausgelöst (An- und Verkauf 56 Order).

 

Aktueller Stand nach dem letzten sehr schönen Long-Trade: 181% plus.

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DerDude1980
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@Arnie:

 

Wo hast du eigentlich dein Musterdepot? Gibt's einen Anbieter, bei dem man das vernünftig simulieren kann mit long und short? Ich sehe zwar, dass du deine Analysen mit dem comdirect-System betreibst, aber das Musterdepot bei den Jungs ist ja relativ unkomfortabel, wie ich finde. Gibt's da was Besseres?

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Denker
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@Arnie:

 

Wo hast du eigentlich dein Musterdepot? Gibt's einen Anbieter, bei dem man das vernünftig simulieren kann mit long und short? Ich sehe zwar, dass du deine Analysen mit dem comdirect-System betreibst, aber das Musterdepot bei den Jungs ist ja relativ unkomfortabel, wie ich finde. Gibt's da was Besseres?

Hier einige Anbieter: Ich habe ein MD bei

 

http://www.boerse.de/

http://boersenspiel.faz.net/

http://www.dab-bank.com

 

Du musst Dich nur registrieren, sind alle recht gut!

 

@ Arnie

 

Mit Deinen SL bekommst Du es im Griff. :thumbsup:

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Arnie
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@Arnie:

 

Wo hast du eigentlich dein Musterdepot?

Das Musterdepot bei Comdirect rechnet Deinen Barbestand nicht mit ein. Somit kann man das vergessen.

 

Ich führe eine Excel-Datei, allerdings nur bezogen auf den DAX-Stand. Ich rechne mit Hebel 10 und Kosten von 1% pro Trade, um eine nachvollziehbare rechnerische Performance zu erhalten. Ich habe einfach am 1.1.06 einen Index 100 gesetzt. Jetzt liege ich bei Index 281, also 181% plus.

 

Man wird nur selten Hebelzertis mit exakt Hebel 10 finden. Für die Simulation reicht es aus, den jeweiligen DAX-Stand zu betrachten. Real wird man eine etwas weniger gute Performance erhalten, weil die Suche nach einem Zertifikat und die Eingabe der Order Zeit verschlingen, die ggf. schon ein paar Prozentpunkte kosten.

 

Auch wird man nicht immer am Rechner sitzen wollen und können. Automatisieren lässt sich ein solches Handelssyste leider nicht.

 

Deshalb ist die rechnerische Performance zunächst einmal nur Therorie. Im Vergleich mit anderen Handelssystemen, die ich über Jahre beobachtet habe, ist das Handelssystem CCI-FastStoch-15 Minuten mit Stopp Loss aber das Beste.

 

Ob das auch Ende 2006 noch so ist, werden wir sehen.

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Arnie
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Fast Stochastik ist heute Morgen bereits Long und wieder Short gegangen. Aktuell zeigt er Short an.

 

CCI bewegt sich knapp über der 0-Linie. In diesem Falle läuft mein Short mit Stopp Loss weiter.

 

Mit einem neuen Invest kann man abwarten.

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Arnie
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[@ Arnie

 

Mit Deinen SL bekommst Du es im Griff. :thumbsup:

Liebe Denkerin,

 

ja, mit Stopp Loss scheint das gut zu funktionieren. Aber das System ist sehr kurzfristig angelegt (Daytrading). Es braucht viel Zeit und intensive Beschäftigung mit dem Tageschart. Mit Deiner längerfristigen Systematik ist vielen sicherlich besser gedient.

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Markozo
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Hi Arnie,

 

ich find deine long und short Signale super.

Wieso fallen die Signale in den Indikatoren unterschiedlich heftig aus wenn man den Dax Index anschaut und dann mit deinem Papier (WKN 702979)vergleicht?

 

MfG Markozo

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Arnie
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Das Short-Invest wurde ausgestoppt.

 

Tendenziell geht es abwärts (roter Pfeil im Chart). Nach dem Short von gestern (rote Pfeile in den Indikatoren) hat es schnell wechselnde Signale im CCI - und heute auch im Fast Stochastik gegeben. Ein Zeichen für Richtungslosigkeit im DAX.

 

CCI und Fast Stoch müssen erst wieder gemeinsam eine Linie durchbrechen, bevor ich einen neuen Trade setze. Das Zappeln des CCI um die 0-Linie weist auf einen Seitwärtstrend hin. Die 0-Linie berücksichtige ich zum Handeln nicht (mehr). Es wurden dabei zu viele Signale (Fehlsignale!) generiert.

 

Ich gehe davon aus, dass beim Durchbrechen der roten Abwärtstrendlinie nach oben auch in den Signalen zeitnah ein Long folgt, oder ein Short, wenn die Unterstützung bei 5710 (gelb-orange) nach unten durchbrochen wird.

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Arnie
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Wieso fallen die Signale in den Indikatoren unterschiedlich heftig aus wenn man den Dax Index anschaut und dann mit deinem Papier (WKN 702979)vergleicht?

Das Zertifikat, das meinen Signalen zugrunde liegt, bildet den DAX realtime 1:100 ab.

 

Vorteil ist darüber hinaus, dass auch vor- und nachbörsliche Kurse berücksichtigt werden. Dadurch generiert das Zerti in fünf Tagen erheblich mehr Kursfeststellungen als der DAX Index selbst - und reagiert daher auch früher.

Im aktuellen Long-Beispiel kam das DAX-Signal im Fast Stochastik 13 DAX-Punkte später als im Zerti. Im CCI war das Zerti 6 DAX-Punkte schneller. Beim Short-Signal habe ich nur einen DAX-Punkt Differenz (zugunsten des Zerti). Das kann sich aber ganz schön aufaddieren!

 

Da Indikatoren je nach Einstellung eine bestimmte Anzahl von zurückliegenden Kursen verrechnen, sehen die Indikatoren im Zerti völlig anders aus als im DAX.

 

Die Sprünge im DAX von Börsenschluss bis zur Eröffnung sind mir zu groß. Auch handele ich gern Abends! Die Betrachtung des DAX nur zu Börsenzeiten kann aber auch das eine odere andere Fehlsignal verhindern.

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Arnie
Posted · Edited by Arnie

Das Short von Donnerstag (rote Pfeile) steht noch. Allerdings läuft der DAX seitdem seitwärts im Trendkanal (gelbe Linien). Die Tendenz ist fallend (rote Abwärts-Trendlinie, grüner, nach unten gerichteter Fächer.

 

Ich wurde ja durch einen engen Stopp Loss in meinem Short-Zerti ausgestoppt.

 

Ein Neuinvest wird es bei mir aber erst geben, wenn FastStoch und CCI wieder an einem Strang ziehen. Der CCI läuft klar seitwärts um die 0-Linie. Zur gleichen Zeit generiert Fast Stoch etliche Fehlsignale.

 

In der nächsten Woche auf ein Neues!

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Onassis
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Hallo Arnie,

 

du bist ja ziemlich schnell am hin- und herswitchen bie Deiner Strategie

Denker sieht das alles gelassener und investiert lieber langfristig.

 

Ich selbst würde es an den Nerven kriegen dauernd reagieren zu müssen.

Außerdem musst du ja doch dann jeden Tag Stunden vorm PC sitzen, oder?

 

Bist du 100%ig überzeugt davon, das schnelles Handeln und reagieren eine bessere Performance ergibt als dem Primärtrend langfristig zu folgen?

 

Onassis

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DerDude1980
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Bist du 100%ig überzeugt davon, das schnelles Handeln und reagieren eine bessere Performance ergibt als dem Primärtrend langfristig zu folgen?

Wenn er davon 100%ig überzeugt wäre, würde er es nicht mehr ausprobieren, sondern MACHEN. ^^ Er testet es ja erst.

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Arnie
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Hallo Onassis,

 

hätte ich dem Primärtrend folgen wollen - mit einer wirklich guten Performance - hätte ich 2003 einsteigen müssen.

 

Für 2006 sind 6% Plus im DAX zu verzeichnen. Mit Hebel 10 wären das 60%. Nach dem letzten ausgestoppten Short-Trade liegt "meine" Performance bei 169%.

 

Vom 01.01-06 bis 23.01.06 ist der DAX 3% in die Knie gegangen. Das wären 30% Verlust im Hebelzertifikat gewesen. Da wäre man schon wieder nervös geworden! Ich habe füher in solchen Phasen solche Verluste "eingefahren".

 

Ich switche nicht, ich verfeinere meine Handelssysteme. Richtig ist, dass man sehr aktiv sein muss. Man muss Zeit haben für die Börse - und Lust auf die Börse, wenn man nach CCI-FastStochastik in der 15-Minuten-Einstellung handeln will.

 

Die Denkerin hat übrigens auch lange gebraucht, um dahin zu kommen, wo sie heute ist.

 

Meine Empfehlung: wer längerfristig handeln will, verfolgt die Chartanalyse von Denker, wer kurzfristig handeln will, schaut sich meinen Thread an. Wer einfach nur Spaß an Charttechnik hat, verfolgt beide.

 

Ich erwarte auch nicht, jeden Monat 100 oder gar 150% Gewinn einzufahren. Ich werde nicht immer aktiv am Rechner sitzen.

 

200% pro Jahr würden mir völlig reichen. Man darf also durchaus etliche Trades verpassen. Ansonsten bleibt eh abzuwarten, ob das System langfristig wirklich so erfolgreich ist.

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Onassis
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also 169% in diesem Zeitraum ist unglaublich!!

Da habe ich diese Art zu handeln sehr unterschätzt! - Herzlichen Glückwunsch. :)

 

Ich habe vorhin nochmal den Thread gelesen, in dem Du das schnelle kaufen und verkaufen gegenüber dem Halten einer Aktie (denker) dargestellt hast.

Und denker ist ja sehr angetan von dir - und hat trotzdem eine eigene (andere) Strategie entwickelt.

 

Mir selbst würden 50-100% p.a. mit Hebelzertifikaten ausreichen.

Und je weniger Aktionen, desto besser gefiele es mir.

 

Ich werde denkerins und Deine Threads verfolgen - es macht viel Spaß bei Euch mitzulesen und eure unterschiedlichen Ansätze zu durchdenken.

 

Viele Grüße

Onassis

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Arnie
Posted · Edited by Arnie

Onassis, was das Schöne dabei ist:

 

Denker und ich haben uns nun über Jahre gegenseitig befruchtet. Wir stehen nicht im Wettbewerb. Unser Umgang miteinander dokumentiert, wie man in einem Forum voneinander lernen kann.

 

Wir dokumentieren nun regelmäßig verschiedene Ansätze. Da ist dann für jeden Geschmack etwas dabei.

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Arnie
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Das Short gewinnt an Dynamik.

 

Der Kurs tanzt um die untere Linie des Seitwärts-Trendkanals. Ein Durchbruch ist das noch nicht. Ich warte mit einem neuen Short, bis die unteren "Signallinien" -100 im CCI und 20 im Fast Stochastik durchbrochen werden.

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Arnie
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Das Chartbild bestätigt den Seitwärtstrend im bestehendem Short-Signal.

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Arnie
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Da ist man mal 24 Stunden nicht am Rechner, werden gleich 4 Signale generiert.

 

Ich werde die Signale als Trades nachrechnen. Das wird die Performance schmälern !

 

Seit gestern Morgen hat sich ein kurzfristiger Aufwärts-Trendkanal gebildet. Das Signal (Short bei DAX 5.765 im Fast Stochastik, bei DAX 5.751 im CCI) hat dennoch Bestand. Es kann aber sehr gut noch weiter aufwärts gehen.

 

Zittrige Hände bleiben draußen.

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Arnie
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Auch das muss das Handelssystem verkraften.

 

5 Fehlsignale hintereinander - mit schwarzen Pfeilen dokumentiert. Abgefedert duch Stopp Loss ist das aber kein Drama. Lediglich heute zur Eröffnung gab es einen Kurssprung, so dass der Stopp Loss über dem Stopp-Wert gezogen wurde. Das waren dann 4,36% Verlust in dem Short-Trade. Auch noch akzeptabel in einem Zertifikat mit Hebel 10.

 

Durch die fünf Fehlsignale ist meine Performance 2006 auf 137 % gesunken - ich finde, immer noch ein akzeptabler Wert. Wichtig ist, dass man konsequent die Linie beibehält.

 

Ich bin gespannt, wie oft eine Häufung von Fehlsignalen das System treffen wird.

 

Im Augenblick zählt wieder das Long - aktiviert bei DAX 5.773. Nachgezogener Stopp Loss bei DAX 5.759.

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Arnie
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DAX wieder Short. Das Short-Signal kam gleich um 08:15 Uhr bei DAX 5.771.

 

2 Verlustpunkte im DAX sind selbst nach Abzug der Tradingkosten von 1% zu vernachlässigen.

 

Ich bin wieder Short. Nachgezogener Stopp Loss bei DAX 5.787.

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Arnie
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DAX Short ausgestoppt.

 

Es bleibt dabei. Wir gehen seitwärts auf hohem Niveau.

 

Das Short Signal von heute Morgen (rote Pfeile) wurde mit nachgezogenem Stopp Loss ausgestoppt. Der Abmove (blaues Oval) war zu heftig für das Short.

 

7 Fehltrades hintereinander. Das ist heftig.

 

Noch kein Grund zur Panik. Die Fehltrades haben insgesamt rund 31% Performance gekostet. Performance 2006 jetzt 125,5% (am 9.2. lag der Gewinn noch bei 183%).

 

Ich habe ja stur nach den Signalen, abgesichert durch Stopp Loss gehandelt, um das System zu verfolgen. In Echttrades waren durchaus hier und da auch kleinere Gewinnmitnahmen angebracht.

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Arnie
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Auch heute ergab sich eine Anhäufung von Signalen. Im bestehenden Seitwärtstrend ist mit dem Handelssystem kein Geld zu verdienen. 5 Signale an einem Tag.

 

Man hätte in dieser Woche besser nach den (grünen) Trendlinie handeln können.

 

Performance 2006 nach den heutigen Fehltrades: 111%. Der DAX hat seit dem 1. Jan. 7,5% zugelegt. Mit Hebel 10 wären das 75%.

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