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Arnie

Handelssystem-CCI-90

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Dimka
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Im bestehenden Seitwärtstrend ist mit dem Handelssystem kein Geld zu verdienen.

Ich denke mit jedem System,bei einem Seitwätstrend,ist es schwer bis unmöglich Geld zu verdienen.

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Arnie
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Der schnelle Wechsel im Seitwärtskanal ist in der Tat nicht überraschend, aber wenig erquicklich.

 

Zur vorbörslichen Eröffnung um 08:00 Uhr wurde bei 5.782 ein Short generiert, das aber auch noch keinen Gewinn eingefahren hat.

 

Stopp Loss bei 5.805.

 

Vielleicht bekommen wir aber heute Gewinnmitnahmen zu sehen. Dann könnte es mit dem aktuellen Short klappen.

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Arnie
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Das aktuelle Short bei DAX 5.791 könnte die Gewinnmitnahmen dieser Woche einleiten.

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Denker
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Warum? Das Waldtier hat noch Platz nach oben, schaue einmal auf die BBs.

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et3rn1ty
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Also, ich bin seit 5.812 auch Short. Bin auch guter Dinge. Schon allein weil alle davon reden, dass die 6000 auch gleich genommen werden.

 

Ich sehe den Dax auch über 6000 Punkten bis zum Sommer, aber erst wenn vorher eine kräftige Korrektur eingetroffen ist.

 

Ich sehe den Dax in den nächsten 2 Wochen mit einem Abschlag von minimum 200 Punkten.

 

Grüße, et3rn1ty.

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cubewall
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Namd,

 

etwas Luft hat der Dax noch, aber ich gehe zumindest von einem Hochlaufen an das 61,8% Retracement bei 5864 aus. Zumindest werden wir vor der Korrektur nicht die 5900 sehen. Aber bis dahin fühl ich mich in Longs relativ wohl, obwohl ich meinen Trailing-Stop nun konsequent enger ziehe. Mehr als 50 Punkte intraday will ich jetzt nicht mehr verlieren, also ist der SL für Montag nun bei 5745.

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Scuolfan
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Mh ich denke nicht dass wir im Sommer 6000 sehen werden.

 

Ich denke das Problem ist das man den markt momentan schwer einschätzen kann.

Angefangene Korrekturen versanden immer, weil umgehend bei der nächsten stärkeren Unterstützung im großen Stil wieder eingekauft wird.

 

So schätze ich eher, dass der DAX auf diese Weise an die 6000 herangeführt wird, danach bis zum Sommer kräftig korrigiert.

 

Dann folgt zum Herbst / Winter hin wieder eine Erholung.

 

Ich rechne damit, dass man sich im Sommer / Spätsommer möglicherweise wieder recht gut LONG wird positionieren können.

Der Oktober wird dann zwar die kleinere Korrektur der neuen Aufwärtsbewegung aber danach geht es weiter.

 

Naja, schauen wir mal :D

 

Auf jeden Fall fühle ich mich im Index nicht wohl mit einem Longschein.

Short genausowenig daher verlagere ich mich lieber auf Einzeltitel.

 

Greetz

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cubewall
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Einzeltitel? Oder eine gewisse Branche? Ich habe für nächste Woche einige Shorts für den Solarbereich in meinen Trader gelegt, ich denke, da geht es in absehbarer Zeit kräftig gen Süden.

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Arnie
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Der Kampf um die Marke 5.800 ist in vollem Gange.

 

Auch heute musste ich drei Fehlsignale hinnehmen, nachdem bereits zur Eröffnug das Long von gestern Abend in die Hose ging.

 

Das aktuelle Long im Fast Stochastik wurde durch den CCI noch nicht bestätigt, da die 100er Linie noch nicht nachoben durchbrochen wurde (blauer Kreis).

 

Das Short bleibt also bestehen. Stopp Loss bei 5.814.

 

15 Fehlsignale hintereinader schmälern die Performance 2006 auf 91%.

 

Es wird Zeit, dass mal wieder Erfolge gemeldet werden können.

 

Auf der anderen Seite ist es enorm, dass 15 Fehlsignale verkraftet werden.

 

Bei der inzwischen abgeflachten erneuten Aufwärtsbewegung, die nun schon 2 Wochen anhält, konnte man sehr gut nach den Trendlinien handeln (grüne und orangefarbene Trendlinie). Ich halte aber konsequent die Signale in dem Handelssystem CCI-90 fest und beachte die Trendlinien nicht, um eine unverfälschte Performance des reinen Handelssystems zu testen.

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Onassis
Posted · Edited by Onassis

Hallo Arnie,

 

ich bin jetzt auch langsam am Untersuchen vom CCI und den Stochastiken. (langsam und schnell)

Ist ganz interessant das Ganze!! :thumbsup:

 

Jetzt habe ich aber eine Frage, die mich leicht ins Grübeln bringt.

 

Im Schnitt reicht es ja, wenn es mehr funktionierende Signale als Fehlsignale gibt (51:49).

Wenn Deine hier genannten 15 Fehlsignale aber gleich am Anfang gekommen wären, wie muss man darauf reagieren?

Geld nachschießen, um immer den Mindest-Anfangsbestand gleich zu halten?

Oder kommt mit der Zeit dann eine entsprechende positive Performance?

 

Diese zwei Fragen lasssen mich bei den kurzfristigen Trades immer verrückt werden!

 

Onassis

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Arnie
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Hallo Arnie,

 

ich bin jetzt auch langsam am Untersuchen vom CCI und den Stochastiken. (langsam und schnell)

Ist ganz interessant das Ganze!! :thumbsup:

 

Jetzt habe ich aber eine Frage, die mich leicht ins Grübeln bringt.

 

Im Schnitt reicht es ja, wenn es mehr funktionierende Signale als Fehlsignale gibt (51:49).

Wenn Deine hier genannten 15 Fehlsignale aber gleich am Anfang gekommen wären, wie muss man darauf reagieren?

Geld nachschießen, um immer den Mindest-Anfangsbestand gleich zu halten?

Oder kommt mit der Zeit dann eine entsprechende positive Performance?

 

Diese zwei Fragen lasssen mich bei den kurzfristigen Trades immer verrückt werden!

 

Onassis

@onassis - ich grüble mit Dir.

 

Ich habe meinen Index vor den 15 Fehlsignalen auf 100 gesetzt. Das Ergebnis: Ein Verlust von 32% (inkl. Handelskosten).

 

Wenn man genau da eingesetzt hätte, würde man verzweifeln - und an dem Handelssystem zweifeln.

 

Auf der anderen Seite würde ich real immer nur 50% meines Depot-Kapitals einsetzen. Die Verluste wären also erheblich geringer. Auch hätte man einige Signale nicht befolgt - z.B. ein Short-Signal, wenn der Kurs gerade wieder aufwärts läuft - vor allem in Phasen häufig wechselnder Signale.

 

Ob man das systematisieren kann, werde ich mir noch einmal anschauen.

 

Es ist gar nicht mal entscheidend, mehr funktionierende als Fehlsignale zu erhalten. Mit Stopp Loss begrenzt man die Verluste. Wichtiger ist, dass ab und zu ein paar funktionierende Signale kommen, die Gewinne um 10% abwerfen. Mit dem von mir kalkulierten Hebel 10 sollte das - auch in Trends, die nur über 1-3 Tage laufen, gut möglich sein.

 

Ich bin ja noch in der Testphase - und selbst gespannt, wie sich das System auf Dauer bewährt.

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Arnie
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Das Short hat das Wochenende überlebt.

 

Widerstand mache ich bei 5.800-5.810 aus - eine Unterstützung bei 5.760. Laufen wir seitwärts in dieser Range?

 

Ein Trendwechsel ist noch nicht in Sicht. Der Aufwärtstrend ist noch intakt.

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Arnie
Posted · Edited by Arnie

Das Short von Freitagbei DAX 5.791 (langer roter Pfeil) hat noch Bestand. Im Fast Stochastik hat es zwar am Freitag und heute jeweils ein Long gegeben (grüne Pfeile), der CCI-90 hat aber diese Signale nicht bestätigt. Kein Grund also, dem Long zu folgen.

 

Kurz vor Ende der nachbörslichen Notierungen ist auch Fast Stochastik heute wieder Short gegangen. Die rote Trendlinie bestätigt das aktuelle Short. In den grünen Aufwärts-Trendlinien sehen wir den Beginn eines Fächers nach unten.

 

Das Short bleibt bestehen. Einen Gewinn habe ich aber damit noch nicht eingefahren. Die Stopp Loss-Marke im DAX steht bei 5.814.

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Arnie
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Das muntere Auf und Ab der Signale geht weiter. @denker hat an anderer Stelle geäußert, einen Trade gegen den vorhandenen Long-Trend nicht zu empfehlen. Gleichzeitig sei ein Einstieg in Long im Augenblick risikoreich. Also Cash bleiben.

 

Auf ein eindeutiges Short solle man warten, auf einen Trendbruch des Long. Ich stimme dem vorbehaltlos zu. Dennoch lasse ich nicht locker, die kurzfristigen Signale zu beobachten. Da gab es zur Eröffnung ein Long - und später ein Short.

 

Auf Tagessicht erkennt man einen Short-Trend, die 10-Tages-Betrachtung zeigt eine Abflachung des Aufwärtstrendes an. Der Fächer nach unten gewinnt an Dynamik. Sieht so die Fahrt in Richtung 6.000 aus? Ich meine nein - zumindest nicht in den nächsten Wochen.

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sander
Posted · Edited by sander

Hi Arnie,

super Thread den du hier regelmässig moderierst, hab ihn mir gestern mal durchgelesen.

Ich Trade auch mit Dax Zertis, hab aber noch kein richtiges Handelssystem entwickelt daher find ich den Thread Super interessant, hier kann ich inspiration zur Eintwicklung eines eigenen Handelssystems finden. Besonderst toll finde ich das dein Handelssystem nach so einfachen Indikatoren funktioniert.

 

Weiter so! :thumbsup:

 

Habe einige Fragen an dich,

1)

hab ich das richtig verstanden, nach deinem System gehts du Long wenn der CCI über 100 und FS die 80 Marke gleichzeitig durchschreiten und dein Chart ist auf 15 Minuten 10 Tagesbasis. Ist das alles oder fehlt da was?

2)

Warum hast du die Indikatoren FS und CCI gewählt und kannst du sie mir ein wenig erklären?

3)Trendlinien und Widerstände ignorierst du ja völlig, hätten diese dir geholfen deine 15 Fehlsignale zu minimieren. Und diese Fehlsignale sind ja in einem mini Seitwärtstrend geschehen, schliesst du aus dem CCI (glaub ich) wenn er um die 0 Linie pendelt, das es ein Seitwärtstrend ist.

 

gruß

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Arnie
Posted · Edited by Arnie

@sander

 

Zu Deiner Frage 1 - ja, genau so ist es richtig. Wobei der ideale Einstieg in Long der ist, dass beide die unteren Linien (-100 im CCI bzw. 20 im FS) nach oben durchschneiden.

 

FS und CCI sind mir nach mehrjährigen Tests ins Auge gefallen, vor allem in Kombination in der von mir gewählten Einstellung. Vielleicht gibt es noch bessere Indikatoren und Einstellungen. Ich habe mich aber für den Langzeittest mit diesem Handelssystem entschieden. Es soll ja einfach sein. Ob es auf Dauer reicht, werden wir sehen. Den MACD beobachte ich im übrigen zusätzlich, auch Bollinger Bands und gleitende Durchschnitte.

 

CCI um die 0-Linie signalisiert in der Tat einen Seitwärtstrend.

 

Trends, Unterstützungen und Widerstände habe ich auch im Auge. Bei echten Trades wäre ich sicherlich auch oft mit Gewinnmitnahmen ausgestiegen - vor allem bei Signalen gegen den Primärtrend.

 

Ich will ja aber sehen, wie das System an sich funktioniert. Da muss ich es bei den nachvollziehbaren Eckdaten belassen.

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Arnie
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DAS Short

 

Ich hinke ein wenig hinterher. Dem Short vom 21.02 (bei DAX 5.809) folgte ein Long bei 5.849 am 22.02- Das erneute Short kam heute bei DAX 5.863.

 

Es zeigt sich, das Fast Stochastik schneller und besser reagiert. Ganz allein auf den Fast Stoch will ich aber auch nicht handeln. Da folgen in manchen Phasen zu viele Signale hintereinander.

 

Optimierung ist angesagt !

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Arnie
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Der Primärtrend ist nach wie vor Long. Das ist u.a. der Langfristbetrachtung von Denker zu entehmen.

 

Das 10-Tageschart zeigt ebenfalls einen aktuellen (sekundären) Long-Trend. Der Tertiärtrend (die letzten 2-3 Tage) läuft seitwärts.

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Arnie
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Nach einer Durststrecke von 16 Fehltrades haben die letzten 3 Handelssignale wieder jeweils einen leichten Gewinn gebracht.

 

Die aktuelle Jahresperformance liegt bei 94,5% Gewinn.

 

Auch das aktuelle Short ist durch nachgezogenen Stopp Loss bereits glatt gestellt.

 

Die derzeitige Seitwärtstendenz wird aus der orangefarbenen Linie im CCI ersichtlich. Der Fast-Stochastik liefert etliche Signale um die 80er Linie (orangefarbene Elipse). In diesem Falle zeigt uns der CCI, dass ein Neuinvest und hektisches Handeln nach Fast Stochastik nicht angesagt ist.

 

Der Chart unterstreicht die Wichtigkeit, sich nicht nur auf einen Indikator zu stützen.

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Arnie
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Wilder Rosenmontag.

 

 

 

Long gestartet, Short und wieder Long.

 

 

 

Ich empfehle, auf jeden Fall auch (kurzfristige) Trendlinien zu Hilfe zu nehmen. Bis die nicht gebrochen werden, sehe ich keinen Anlass für ein Short. Auch an ein Long traue ich mich bei dem derzeitigen Kampf um 5.900 nicht heran. Entweder fällt die Aufwärts-Trendline für ein Short, oder die 5.900 für ein Long.

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Arnie
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Long im DAX bestätigt. Long im Handelssystem bei 5.884.

 

Nachgezogener Stopp Loss 5.896

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Arnie
Posted · Edited by Arnie

DAX geht bei exakt 5.900 wieder Short im Handelssystem.

 

Stopp Loss nachgezogen auf 5.870

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Arnie
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Zeit für den Monatsabschluss.

 

Das Short von heute war erfreulich. Exakt 100 DAX-Punkte auf der Gewinnseite. Ich habe bei DAX 5.800 den Gewinn mitgenommen.

 

Das wiederum führt zu einer Gesamtperformance 2006 von 123%. Der DAX hätte mit einem Bull-Zertifikat in dem Long-Trend seit 1.1. mit Hebel 10 einen Gewinn von 74% erzielt.

 

Die kurzfristigen Aufwärts-Trends sind gebrochen. Der Primärtrend beim DAX ist aber noch Long.

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Onassis
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...

Das wiederum führt zu einer Gesamtperformance 2006 von 123%. Der DAX hätte mit einem Bull-Zertifikat in dem Long-Trend seit 1.1. mit Hebel 10 einen Gewinn von 74% erzielt.

Hallo Arnie,

 

dieser Vergleich zwischen dem DAX (langfristig) und Deiner schnelleren Strategie ist sehr interessant.

Ich bin gespannt wie sich dieses Rennen weiter entwickelt.

 

Onassis

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Arnie
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Hallo Arnie,

 

dieser Vergleich zwischen dem DAX (langfristig) und Deiner schnelleren Strategie ist sehr interessant.

Ich bin gespannt wie sich dieses Rennen weiter entwickelt.

 

Onassis

 

Es wäre schön, wenn "Denker" mir sagen würde, wann sie langfristig auf den DAX Short geht. Dann würde ich auch ein Short-Trade im DAX berücksichtigen. Noch habe ich im Vergleich ein bestehendes DAX-Long-Hebelzertifikat berücksichtigt. Siehe auch unter Musterdepot "Arnie"

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