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Lu99

ProRealTime

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Lu99
Posted

Einige von euch "arbeiten" ja auch mit Prorealtime....

 

Ich hab da mal ne Frage zum Backtest...

 

Gibt es eine möglichkeit, das geschriebene Programm im Backtest sozusagen Online zu betrachten, denn ich hab so das eine oder andere Problem um meine Fehler zu finden. Da dachte ich es wäre hilfreich, wenn ich anstelle der Variabeln auch mal die Daten sehen kann im Programm.

 

Und noch eine Frage. Ich habe Probleme (oder besser gesagt ich denke, dass dort das Problem ist) mit sehr kleinen Zahlen. Zahlen die nicht Null sein können verursachen Fehler, die auf mich wirken wie wenn die besagten Zahlen eben doch Null sind... kennt das jemand?

Oder kennt jemand die Def. von Null in der Software...?

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SIRIS
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Ich habe auch eine Frage an die ProRealTime-Nutzer.

In letzter Zeit mehren sich meines Erachtens die Fehler in den Charts. Bei mir fehlt z.b. für den DAX und den TECDAX eine ganze im März und außerdem sind die Kurse einiger Tage nicht korrekt.

Desweiteren kann ich seit einiger Zeit keine Charts mehr per Mail versenden. Ist das ein generelles Problem oder nur bei mir der Fall? Ich habe auch schon eine Mail an den Support geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.

 

Grüße Siris

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Dimka
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Also die Fehler sind bei mir nicht aufgetretten,aber was anderes und zwar werden teilweise meine angezeichnete Linie immer wieder versetzt bzw. verschoben :huh: Ich weiss auch nicht woran das liegen könnte,vielleicht ist das auf die Zahl der Nutzer zu führen?Je mehr Nutzer,desto mehr Daten sind zu verarbeiten...

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Onassis
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Einige von euch "arbeiten" ja auch mit Prorealtime....

 

Ich hab da mal ne Frage zum Backtest...

 

Gibt es eine möglichkeit, das geschriebene Programm im Backtest sozusagen Online zu betrachten, denn ich hab so das eine oder andere Problem um meine Fehler zu finden. Da dachte ich es wäre hilfreich, wenn ich anstelle der Variabeln auch mal die Daten sehen kann im Programm

Hi Lu99,

bei Prorealtimepro kannst du die Ergebnisse der einzelnen Berechnungen nicht sehen.

Nur Dein Programm und dann die entsprechende Auswertungen,

bestehend aus der Übersicht, einer Liste der Trades und einer weiteren Liste der einzelnen Kauf/Verkauforders

Ein Schritt für Schritt Ergebnis kannst Du dir nicht anzeigen lassen.

 

post-1350-1146961813_thumb.jpg

 

Zu Fehlern im Chart kann ich nichts sagen, bei mir ist alles OK.

Charts per mail versenden geht ebenfalls problemlos!

Der Chart ist allerdings kein Anhang sonder direkt in die email eingefügt!

 

@dimka

Die Linien passen bei mir wunderbar auf die Punkte wo ich sie hingesetzt habe,

egal wie ich das Bild verschiebe oder die Größe ändere.

Es ist alles in Ordnung!

 

Onassis

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avanti_core
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Bei mir funzt es auch tadellos, hatte bis jetzt überhaupt keine Probleme. :PC: :respect:

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downtowncr
Posted · Edited by downtowncr

Hallo,

 

ich hätte zwei Fragen zu prorealtime, genauer zur kostenlosen version. Ich möchte eine Liste mit ca. 300 Aktien erstellen. Diese Liste soll mit Hilfe eines Screeners alle Werte anzeigen, die am jeweiligen Tag die höchste Volatilität seit 9 Tagen hat.

 

Also zu den Fragen:

 

Kann ich Listen erstellen, die bis zu 300 Werte umfassen?

Kann ich diese komplette Liste nach meinem oben genannten Kriterium filtern lassen und bekomme ich dann auch alle Signale angezeigt?

Hat jemand Ahnung davon, wie man diesen Filter programmieren könnte? Müsste man wohl über ne schleife programmieren. Volatilität ist die Differenz von [Hoch-Tief]. Gaps wären in dem Fall uninteressant.

 

Vielleicht kann mir da ja jemand helfen?

 

Gruss und vielen Dank

downtowncr

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Neo
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Hallo,

 

erst mal Klasse Forum!

 

Ich experimentiere im Moment mit dem Backtest von ProRealTime. Da ich noch in den Anfängen der Programmierung stecke, habe ich mal eine Frage an Euch.

 

Zwei Indikatoren, ich nenne sie mal I1 und I2, generieren jeweils ein Signal. Damit daraus eine Entscheidung wird, kann ich beide z.B. durch eine AND Verknüpfung mit einander verknüpfen. D.h. wenn I1 und I2 ein Signal generiert haben, dann mache ich das und das.

 

Jetzt kommt es aber immer wieder vor, dass die beiden Indikatoren zu unterschiedlichen Zeiten ihr Signal generieren (z.B. I1 läuft um x Tage I2 voraus). Die Folge davon kann sein, dass ich einen Ein- oder Ausstieg verpasse. :angry: Wie kann ich das in meinem Backtest berücksichtigen?

 

Ich könnte mir vorstellen, dass ich da eine Scheife mit Counter programmieren muss. Habe aber keine Ahnung wie das geht. Könnt Ihr mir da weiter helfen?

 

Vielen Dank

 

Neo

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Neo
Posted

Hi,

 

hat keiner eine Idee, wie ich das in Programmieren muss.

 

Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tipp für mich, wie ich das auf eine andere Art und Weise lösen kann.

 

Onassis, Du verwendest doch auch ProRealtime. Wie löst Du dieses Problem?

 

 

Danke

Neo

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Onassis
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Schau mal hier:

 

Der Kauf lautet:

Wenn der Kurs den GL20 überkreuzt, dann kaufe für 50% von cash Aktien ein

oder

wenn der Kurs den GL50 überkreuzt, dann kaufe für 50% von cash Aktien ein

 

REM Kauf

 

indicator1 = close

indicator2 = Average[20](close)

c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)

 

indicator3 = close

 

indicator4 = Average[50](close)

c2 = (indicator3 CROSSES OVER indicator4)

 

IF c1 OR c2 THEN

BUY 50 %LIQUIDITY AT MARKET THISBARONCLOSE

ENDIF

 

War es das, was Du meintest?

 

Onassis

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Neo
Posted

Hi Onassis,

 

danke für die schnelle Antwort.

 

Nein, das was Du geschrieben hast ist ja eine ODER-Verknüpfung. Was ich suche ist eine Verknüpfung zwischen zwei Indikatoren, die an unterschiedlichen Tagen generiert werden können (in einem gewissen Zeitfenster) und erst wenn beide eingetroffen sind, dann soll gekauft oder verkauft werden.

 

Beispiel:

 

1. Signal: Der Kurs überkreuzt den GL20

2. Signal: RSI >30

 

Wenn ich jetzt Signal 1 und Signal 2 mit einer einfachen UND-Verknüpfung verbinde, dann gilt diese Bedingung ja nur für einen bestimmten Tag, d.h. an diesem Tag erhalte ich beide Signale. Kommt aber z.B. Signal 2 nur einen Tag später verpasse ich unter umständen einen Ein- oder Ausstieg.

 

Neo

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Onassis
Posted

Aha, ich verstehe was Du meinst!

 

Aber die Antwort darauf weiß ich im Moment selbst auch nicht!

Da muss ich mich erstmal schlau machen, habe aber irgendwie im Hinterkopf,

das ich danach schon mal geschaut habe und nichts fand :w00t:

 

Wenn ich was rausbekommen, sag ich Bescheid :thumbsup:

 

Onassis

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Neo
Posted

Endlich jemand der mich versteht. :)

 

Wenn ich was rausbekommen, sag ich Bescheid

 

Onassis

 

Klasse, dann kann ich mich ja auf's Ohr hau'n. :-"

 

Neo

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Unforgiven11
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Hi Onassis,

 

danke für die schnelle Antwort.

 

Nein, das was Du geschrieben hast ist ja eine ODER-Verknüpfung. Was ich suche ist eine Verknüpfung zwischen zwei Indikatoren, die an unterschiedlichen Tagen generiert werden können (in einem gewissen Zeitfenster) und erst wenn beide eingetroffen sind, dann soll gekauft oder verkauft werden.

 

Beispiel:

 

1. Signal: Der Kurs überkreuzt den GL20

2. Signal: RSI >30

 

Wenn ich jetzt Signal 1 und Signal 2 mit einer einfachen UND-Verknüpfung verbinde, dann gilt diese Bedingung ja nur für einen bestimmten Tag, d.h. an diesem Tag erhalte ich beide Signale. Kommt aber z.B. Signal 2 nur einen Tag später verpasse ich unter umständen einen Ein- oder Ausstieg.

 

Neo

 

 

Hi Neo!

 

versuch doch mal statt Kurs crosses over GL20 einfach Kurs > GL20. Dann müßte das funktionieren was du willst. Mit UND-Verknüpfung selbstverständlich :thumbsup:

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Neo
Posted

Hi Unforgiven11,

 

Die Indikatoren dienten lediglich zum besseren Verständnis meines Problems. Mit einer einfachen UND-Verknüpfung komme ich wie bereits geschrieben nicht weiter.

 

 

Trotzdem Danke,

Neo

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Exit
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Hi,

ich hab selbst noch extrem rudimentäre Erfahrung mit PRT, aber vielleicht hilft sowas:

 

Statt

Signal: Der Kurs überkreuzt den GL20

 

vielleicht:

Signal: (Der Kurs heute überkreuzt den GL20 heute) oder (Der Kurs gestern überkreuzte den GL20 gestern) oder (der Kurs vorgestern überkreuzte den GL20 vorgestern).

 

Ich meine, sowas in der Richtung schon mal gesehen zu haben, aber schlag mich, wenn ich noch weiß wo...

 

Grüße

Exit

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Onassis
Posted

@neo:

Ich habe es in prorealtime versucht aber keine Lösung gefunden.

Deshalb habe ich eine Anfrage an den Support von prorealtime geschrieben.

Wenn ich die Antwort erhalte, werde ich sie hier veröffentlichen!

 

Bis dann,

 

Onassis

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Pablo Escobar
Posted · Edited by Pablo Escobar

Also ich habe das gerade direkt mal getestet und bei mir funktioniert das mit der AND- Verknüpfung trotzdem.

Fände es auch etwas unlogisch wenn der Wert nicht gepeichert werden würde. Ich bin der Meinung der Begriff AND impliziert dort im Modul keinen bestimmten Zeitraum.

 

Vielleicht war ja ein anderer Fehler an deinem Quellcode?

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Neo
Posted

Hi,

 

ich glaube wir reden aneinander vorbei. Sowohl die AND-Verknüpfung, also auch die ODER-Verknüpfung funktionieren bei mir ohne Probleme.

 

Vielleicht hilft eine kleine Erklärung (die sicherlich die meisten von Euch kennen werden - siehe auch Boolesche Algebra):

 

Eine AND-Verknüpfung bedeutet, dass z.B. zwei Indikatoren an ein und demselben Tag ein Signal generieren müssen, damit die Bedingung erfüllt ist.

 

Eine ODER-Verknüpfung bedeutet, dass einer der beiden Indikatoren ein Signal liefern muss, um die Bedingung zu erfüllen.

 

Problem: Indikatoren können, müssen aber nicht an ein und demselben Tag ein Signal generieren.

 

Wenn ich aber mehrere Indikatoren verwenden möchte, diese aber an unterschiedlichen Tagen ein Signal generieren, dann entgeht mir mit einer (einfachen) UND-Verknüpfung unter umständen ein Einstieg/Ausstieg.

 

Meine Idee: Man verwendet eine Scheife (enthält ein "Zeitfenster"), die solange durchlaufen wird, bis die Bedingung erfüllt ist. Die Scheife wird "aktiviert", sobald ein Indikator ein Signal generiert hat. Das Zeitfenster zwischen den einzelnen Signalen sollte variabel einstellbar sein, aber sinnvoller weise nicht allzu groß gewählt werden. Ach ja, wenn das Startsignal negativ wird, wird die Schleife abgebrochen und das Ganze beginnt von vorne.

 

Problem: Ich habe keine Ahnung wie ich das Programmieren muss.

 

Alles klar?

 

@Onassis,

 

danke.

 

Ich hatte bereits vor einiger Zeit ebenfalls an ProRealtime geschrieben. Leider hat sich PRT seither nicht mehr gemeldet. Ich werde mal nachhaken.

 

Neo

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Pablo Escobar
Posted · Edited by Pablo Escobar

Genau das meinte ich ... ;)

 

Steht das denn irgendwo bei Pro Realtime, dass es an ein und dem selben Tag generiert werden muss?

Wie gesagt bei meinem test hats funktioniert...

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Neo
Posted

@Pablo Escobar,

 

als ich Deine Antwort gelesen habe, dachte ich zunächst, ich verstehe die Welt nicht mehr. :dumb: Aber ich habe das Problem unseres Missverständnisses gefunden. :light:

 

@all,

 

Ich denke, dass alle die Grundlagen zu den beiden Verknüpfungsarten UND & ODER verstehen bzw. verstanden haben.

 

Was aber bisher nicht beachtet wurde bzw. nicht erwähnt wurde ist folgendes:

 

Verwendet man > u./od. >= bzw. < u./od. <= in Zusammenhang mit einer UND-Verknüpfung dann ist die Wahrscheinlichkeit das diese Bedingung erfüllt ist sehr groß. Allerdings wird der Ein- und Ausstieg nicht optimal erfasst.

 

Wird dagegen mit überkreuzt u./od. unterkreuzt in Verbindung mit einer UND-Verknüpfung gearbeitet. Geht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bedingung erfüllt wird, sehr schnell gegen Null. Der Ein- und Ausstieg wird dagegen optimal erfasst.

 

Da ich den Ein- bzw. Ausstieg sehr genau treffen möchte, habe ich mich für den zweiten Weg entschieden. Womit ich wieder bei meinem Problem angekommen bin. Ich weiß es gibt kontroverse Diskussionen über den optimalen Ein- und Ausstieg. Vor allem, wenn er auf Grundlage eines Backtests in der Vergangenheit ermittelt wurde, d.h. dort gut funktioniert hat. Damit die gewählten Indikatoren in der Zukunft genauso zu verlässlich funktionieren, macht man also einen Kompromiss.

 

Und diesen Kompromiss versuche ich im Moment für mich zu finden. Bin sozusagen auf der Suche nach dem heiligen Gral der TA. :D

 

Neo

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Pablo Escobar
Posted · Edited by Pablo Escobar

Ok, jetzt wird mir auch einiges klar... bei der Funktion "Kreuzen" klappt die AND- Verknüpfung also nur an dem Tag der Kreuzung. Meinst du es so?

 

Zur Lösung würde ich Vorschlagen einen dir wichtigen Indikator mit der "Überkreuzen" Funtkion zu benutzen und diese dann mit AND an eine 2. Funktion zu verknüpfen, wo du allerdings nur über <=, ==, >= - Funktionen die jeweilige Aktion ausführst. Das sollte das Ergebnis vielleicht noch etwas verfeinern.

 

Oh Gott ich hoffe du verstehst was ich meine *gg*...

 

Muss allerdings auch dazu agen, dass ich mich erst 3-4 mal an das Proggie gesetzt hab.

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Neo
Posted

Ich hätte es nicht besser erklären können. :thumbsup:

 

Keine Sorge, ich verstehe was Du meinst. Werde Deinen Vorschlag die Tage mal unter die Lupe nehmen.

 

Neo

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Onassis
Posted

Also irgendwie blick ich es hier grad nicht...

 

Ich habe folgendes getestet:

 

Kaufsignal:

wenn 200 Tage Druchschnitt den Kurs nach oben durchbricht UND

RSI(14) über 70 ist.

 

Das Kaufsignal im Prorealtime kam nur, wenn beiden Bedingungen an einem Tag erfüllt wurden.

 

Ich dacht auch immer, das das Signal kommt, wenn beide Signale "auf grün" geschaltet haben.

z.B. der 200 Tage Durschnitt im Mai, der RSI im Juni -> das Kaufsignal sollte im Juni kommen.

 

Ich hab hier mal eine Grafik rangehängt.

Ihr seht, das beide Bedingungen zutreffen, aber kein Kaufsignla erscheint.

Erst als beide Bedingungen an einem Tag parallel zutrafen, ab da wurde das Kaufsignal gesetzt!

Das ist echt Schrott, denn sowas kommt ja fast nie vor...

 

post-1350-1152732829_thumb.jpg

 

Onassis

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Neo
Posted

Jetzt werden schon Backtests mit meinem Alias programmiert verrückt was kommt als nächstes :lol:

 

Als das Problem bei mir auftauchte, dachte ich zunächst, ich hätte einen Fehler in der Programmierung gemacht. Also noch mal von vorne. Am Ende musste ich feststellen, dass ich nur Ergebnisse bekomme, wenn ich die Funktion "Kreuzen" wegließ. Sehr unbefriedigend.

 

Jetzt gab es zwei Wege:

 

1. Weg: Ich verändere solange die Indikatoreinstellungen und / oder ich verwende andere Indikatoren bis ich das gewünschte Ergebnis erziele oder

 

2. Weg: Ich versuche es über die Programmierung, d.h. die Verknüpfung der Indikatoren.

 

Wie ihr wisst habe ich mich für den 2. Weg entschieden. Nicht das der 1. Weg falsch wäre, aber für mich zäumt er das Pferd von hinten auf. Denn die Verknüpfung von Indikatoren spielt ja auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, den optimalen Ein- und Ausstieg erkennen zu können. Zumal ich von meinen gewählten Indikatoren überzeugt bin. Erst an zweiter Stelle erfolgt die Anpassung der Indikatoren und / oder die Verwendung eines anderen. So zu sagen die Feinabstimmung.

 

Also dachte: OK, kein Problem rein ins Forum, die wissen schon wie man das programmiert (damit umgeht), schließlich testen die die verschiedensten Einstellungen / Indikatorkombinationen dieser Effekt war zu offensichtlich, dass der noch keinem aufgefallen war das ich jetzt damit für Aufregung sorge, überrascht mich.

 

@Onassis

 

Ich hoffe das bringt Dein Konzept nicht durcheinander.

 

Neo

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Pablo Escobar
Posted · Edited by Pablo Escobar

Ich hoffe es ist ok mal einen Link zu nem anderen Forum zu posten, wo jemand versucht hat ne FAQ zustammenzustellen. Vielleicht hilfts:

http://212.227.38.161/aktienmarkt/showthre...411406#poststop

 

Edit: Das hier könnte vielleicht ganz interessant sein für dich:

 

Zitat von fatal1ty

Hallo,

kann mir das jemand programmieren? Sollte ja nicht allzu schwer sein, oder

 

Kaufsignal wenn SMA 10 den SMA 25 von unten nach oben schneidet;

Shortsignal wenn SMA 10 den SMA 25 von oben nach unten schneidet;

Verkaufssignal wenn Kurs den SMA 10 von oben nach unten 2 Tage durchbrochen hat;

Auflösen der Shortposition wenn der Kurs den SMA 10 von unten nach oben schneidet;

Aber nur wenn:

ADX 14 Tage ist über 20er Niveau.

 

1. Variante:

Beim Schnitt der GDs wird auf den ADX 'gewartet'

 

Zitat:

trend=ADX[14]

ma1=average[10](close)

ma2=average[25](close)

 

// ENTER LONG

 

if trend>=20 and ma1>ma2 then

buy 100%Capital at market thisbaronclose

endif

 

// EXIT LONG

 

if ma1<ma2 and ma1[1]<ma2[1] and longonmarket then

sell at market thisbaronclose

endif

 

// ENTER SHORT

 

if trend >= 20 and ma1<ma2 then

sellshort 100%Capital at market thisbaronclose

endif

 

// EXIT SHORT

 

if shortonmarket and ma1>ma2 then

exitshort at market thisbaronclose

endif

 

Wie ich das dort in den Threads rauslesen konnte, ist es ja gar nciht möglich dort Schleifen zu programmieren. :o

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